Далее когда я это понял. Я не стал тут же закрываться
А вот она и проблема. Бывают ошибочные сделки у абсолютно каждого трейдера: количество лотов перепутал или не вместо шорта лонг открыл. Все мы люди и каждый ошибается. Другое дело, что профессионал сразу же закроет эту сделку неважно с каким результатом. У тебя же поведение в той ситуации было не профессиональным. Как трейдер я тебя прекрасно понимаю: плохой месяц,хотел все исправить одной сделкой, перекрыв убытки. Тем более, что цена как раз пошла в твою сторону, но так нельзя делать.
Я зажимаю стоп. И меня выносят. А далее цена уходит туда куда мне нужно
Где и чем я только не торговал, но так и не научился работать с трейлинг-стопом. 🙂
Настроения нет. Нового года не хочется
У меня вроде бы как-то все хорошо, но настроения тоже нет и НГ тоже не хочется((( Может возраст начинает давать о себе знать?.. 🙂
остановка торгов и демо
Ну как минимум я бы до 10 января терминал даже не открывал. На российском рынке нехрен делать в начале января. Поэтому я бы на твоем месте, как минимум, числа до 15-20 января тупо забил бы на трейдинг и отпустил ситуацию. Рынки уже как лет 100 были до нас, теперь мы на них и даже, когда нас не будет - торги будут вестись. Так что если пропустишь пару-тройку движений и сделок, то никто не умрет и биржи не закроются 😉
Я получил 6 лосей подряд. А это значит нужно что-то делать.
Вот это хотел обсудить в отдельном посте.
6 лосей подряд - это много или мало? А 6 лосей подряд - это по одному инструменту или по нескольким? Я постоянно говорю, что когда говорят об управлении рисками и речь заходит о серии убыточных сделок, то многие некорректно интерпретируют этот момент.
Допустим, у меня было 6 убыточных сделок подряд по 6 инструментам. Исходя из кривой по депозиту, это явно серия убыточных сделок. Но если посмотреть на торговлю в разрезе инструментов, то получается, что у нас была всего 1 убыточная сделка. Исходя из этого, можно сделать вывод, что серия убыточных сделок по депозиту есть не что иное как сумма всех убыточных сделок по каждому из инструментов.
Поэтому, если у тебя из 6 сделок были сделки хотя бы по 2-м бумагам, то это уже не серия убыточных сделок, потому что в разрезе одной бумаги, получается что было 2-3 убыточные сделки подряд. А это ну никак не серия.
Какой я нашел выход из этого положения? Ну это не ново, об этом я уже рассказывал ранее, тем не менее, повторюсь. Надо ограничить для себя все многообразие инструментов, допустим, 5-6. Далее, весь депо разделить на количество этих инструментов. Например, у меня депо - 300.000 руб. Я решил, что буду торговать 6 активами.
Тогда: 300,000 / 6 = 50,000 руб.
В итоге, когда придет время и я буду открывать сделку, то объем я буду рассчитывать исходя не из всего депо, а из мини-депо. Так, например, я буду рисковать 2% в сделке. Эти 2 процента я буду брать не с 300,000 руб, а из 50,000. Давай посчитаем?
риск на сделку = 50,000 руб. * 0,02% = 1,000 руб.
Тогда серия убыточных сделок в количестве 6 штук будет равна - 6,000 руб.
Такой подход мне кажется более логичным и рациональным. И именно его я использую в своей торговле, а точнее инвестировании. Только он немного адаптирован под меня, так как я не использую стопы, а усредняюсь.
Вадим, привет. Спасибо за ответы и поддержку.
Да нужно было закрыть сделку сразу где лот был не верно выставлен.
Так же как и Лукойл где не верно ордер открылся. На самом деле я себе всегда помечаю в дневнике - запись о сделках где была какая-то ошибка техническая или же сделка мне просто не нравилась (точнее сказать наверное двоякая мне казалась, когда долго думаешь есть точка или нет) в общем с неким изъяном по моему мнению.
И далее я отмечаю результат таких сделок. Что бы в будущем, когда вновь появится схожий момент, и или подобные мысли, и или сомнения - я бы мог посмотреть к чему статистически это приводило. Думаю в ситуации с техническими ошибками - не тот лот - не тот ордер - я уже собрал себе достаточно данных, что нужно крыть сразу и если еще можно, то перезайти "правильно", или правильно перевыставить ордер.
Ты правильно говоришь, думаю я так не сделал потому, что эмоции были уже негативные. Месяц не задавался. А это конец года и так достаточно в этом году было косяков, но и исправил для себя не мало моментов. Хотелось в конце года поставить уже завершающую точку о том, что становление на путь истинный пошло и это не случайно было.
На самом деле я уже отпустил ситуацию эту. И как-то это случилось быстрее чем раньше. Мозг для себя определил это, как очередной опыт. Который поможет в будущем.
Про делить депо на части.
Ну сейчас у меня выходит так - у меня есть сделки долгосрочные и они без стопов. Это дивидендные бумаги, под них дают плечо. Есть и не маржинальные бумаги без стопов так же. А есть на тех же двух счетах еще и свободный кэш и под него я веду спекулятивную торговлю. Но кэша меньше чем средств в бумагах, поэтому бывает, что по риску можно брать еще, а кэша нет, и я использую плечи под залог маржинальных бумаг. Еще немного психологически легче, когда знаешь, что часть твоих лосей могут покрыть дивиденды. Ну это не цель конечно крыть дивами убытки, но немного становится легче.
Про твою методику - я думаю, когда придет время мне выйти из моих долгосрочных сделок. Я переформатирую свой портфель таким образом.
Возможно если будет что-то интересное, то и зайду тем свободным кэшем по этой методике, а спекулятивно буду уже только маржинально торговать под эти бумаги. В принципе если есть стопы, то плечи не страшно брать. Вполне приемлемо.
Пока же по году вышло так - я заработал на сделках, которые были долгосрочные и без стопов. Часть еще с прошлого года тянулись. И получил профит + дивы.
На спекулятивных я ушел в минус.
Не знаю я с чем это связано, но на торговле без стопов и с длинными целями долгосрочными, заработать получается два года подряд. Может и не грандиозно. В среднем 25%-30% от депо.
А вот спекулятивные со стопами в этом году не увенчались пока успехом.
А еще начал я тестировать торговлю на нефти.
Пока просто в журнале. Далее в Финаме через их дочку Just2trade смогу нефтью торговать. У них удобный единый счет и акции ммвб и сша рынок и товары.
Я пока к ним не перешел. Но тестирую их платформу. Там МТ5. Пока не привычно. но огромнейший плюс - я могу если вдруг что использовать смартфон.
Заходил я по Брент - на откате. по тренду. Практически внутр бар сформирован был из двух внутр свечей. Вход на пробой их хая.
У меня такое ощущение, что только этот метод "у меня" (на откате в тренде) и работает в большинстве случаев. Не знаю правда сколько еще времени на рынке такие точки входа будут работать. Хотя, мне кажется, они работали десятки лет. Это же самая простая точка входа. Да и ТФ большой. Пока туда роботы не добрались надеюсь.
Выход 1 к 2.
Я переформатирую свой портфель таким образом
Все же я сторонник того, что под разную торговлю - разные счета. Если спекулятивный и инвестиционный счета будут в одном депозите, то в Квике будет путаница в том плане, что он показывает динамику портфеля и цифры, как бы, относительные. Нет чистых цифр. Я пробовал так совмещать в одном счете. Довольно тяжело следить за статистикой. Блин, не знаю как объяснить))) Надеюсь понятно написал 🙂
Вот с фьючерсами другое дело. Они вынесены в отдельный счет и в отдельные таблицы. И динамика портфеля никак не влияет и не пересекается с накопленной маржой.
Вадим Атрощенко сказал(а)
Я переформатирую свой портфель таким образом
Все же я сторонник того, что под разную торговлю - разные счета. Если спекулятивный и инвестиционный счета будут в одном депозите, то в Квике будет путаница в том плане, что он показывает динамику портфеля и цифры, как бы, относительные. Нет чистых цифр. Я пробовал так совмещать в одном счете. Довольно тяжело следить за статистикой. Блин, не знаю как объяснить))) Надеюсь понятно написал 🙂
Вот с фьючерсами другое дело. Они вынесены в отдельный счет и в отдельные таблицы. И динамика портфеля никак не влияет и не пересекается с накопленной маржой.
Вадим я понимаю про, что ты говоришь.
Я веду раздельный учет. И это муторно. Особенно когда итоговые цифры расходятся отдельные с общими данными по счету.
Приходится исписывать кучу листов подсчетами что к чему относится.
Павел, здоров))) сделка очень хорошая. Мне понравилась. Чаще бы таких сделок;-)
Не знаю я с чем это связано, но на торговле без стопов и с длинными целями долгосрочными, заработать получается два года подряд. Может и не грандиозно. В среднем 25%-30% от депо.
А может и есть твой грааль, Павел? Может надо себя перебороть и не лезть в спекуляцию, а спокойно и с рассудком торговать в долгосрок?
Вот это хотел обсудить в отдельном посте.
Согласен на 100%, Вадим. Надо все по разному считать и делать.
. Как трейдер я тебя прекрасно понимаю: плохой месяц,хотел все исправить одной сделкой, перекрыв убытки. Тем более, что цена как раз пошла в твою сторону, но так нельзя делать.
Павел, сам недавно попал, но по другому из-за собственной жадности и дурости. Хочу быть честным перед всеми, слил 15000рублей. Всё, что копил и зарабатывал на форекс три года. В этот раз судьба за такой зехер наказала начинанием наново!!!
В общем, парни, удачи вам и берегите себя))) И помните, СИЛА В ММ!!!
Последняя сделка декабря. ГМК Норникель. Вход на откате. Цель была начать увеличивать соотношение риска прибыли более чем 1 к 2. Так как 1 к 2 по ММ дает результат только когда % прибыльных сделок более 50%. В районе 50 % это 0 из-за комиссий. Менее 50% это сразу убытки.
Для увеличения прибыль к риску было намечено 2 способа. 1 - уменьшить ТФ уровень с Дневки. Вход с Н4. и 2 способ - просто увеличить ход цены для тейка.
Но на дневках у меня из собственных наблюдений не угадаешь, когда сколько пройдено будет расстояния. Будет ли хор тренд или нет. А дневки это большой стоп и пройти нужно достаточно. В итоге я провел свое небольшое исследование по прошедшему году, по своим интсрументам.
Что было бы на дневки при выходе 1 к 2 и 1 к 3
Итог вышел такой. Если удалось зайти в точке зарождения нового тренда, то 1 к 3 вполне можно пройти. Или более.
Если зашел не в самом начале зарождения нового тренда, то лучше брать 1 к 2.
Выход № 2 был выбран такой- выход частями.
В это1 сделке я закрыл 50% на 1 к 2 и 50% оставил. для выхода 1 к 3 и ниже.
цель 1 к2 была достигнута. Далее месяц ни туда ни сюда. Сделка шортовая. Выбило в итоге по стопу. Общий итог - убыток. Так как комиссия за шорт в течение месяца + лось по стопу + комиссии + ндфл за профит от 50% первой части сделки закрытой 1 к 2.
Теперь думаю отбросить идею выхода частями. По данной ситуации можно было бы тащить стоп. Но уровни стояли так, что цена вполне могла сделать откат к точке где сделка была открыта, сделать там ложный лок уровня и пойти снова вниз к цели.
Значит придется добиваться увеличение профита к риску путем уменьшения ТФ. Скажем Н4 к уровням с дневок.
razv сказал(а)
Павел, молодец с дневником))) вход тоже супер? плохо что минус по одному портфелю. Ведет ли это к выводу, что на акциях спекуляции не катят? Все таки долгосрок не так быстро, но более стабильно?
Да проблема в том, что там можно в долгосрок и остаться с этими акциями если без стопа. А если кризис ? Все так быстро будет, что выходить уже будет слишком жалко убыток, не понятно откупишь ли ниже то бы вернуть убытки, и сколько сидеть с этими акциями еще. Ждать пока все допадает, потом ждать пока все вернется туда где покупал, плюс дивы в кризис вряд ли дадут.
А если стоп ставишь, ну считай уже спекуляция.
А если ставить стоп но брать большую цель. Но может ведь пойдет в твою сторону. А не дойдет до цели. Пойдет назад. Что делать ? Продавать ?
Продаж, а цена опять продолжит идти к твоей цели. Опять зайти со стопом ? А если выбьет ? Еще раз зайти или нет ?
В общем я пока не сформировал для себя внятную понятную стратегию. То что были сделки в длинную это индивидуальные истории. Типа Мечела, или типа Авиастроит корпорации. Или типа ГМК который просто пока ходил от 8000 к 11 000. Ну вот Газик еще есть купленный. Но выйдет ГМК выше 11 000 и там закрепится. И как его там уже торговать не ясно.
Либо это просто покупки совершать, когда та или иная компания дешева сейчас. Как в начале 2016 года. Нефть упала. Все упали. Лукойл 2140 Газпром ниже 134 ГМК под 8000, компании большие не закроются завтра. Можно было брать.
А вот брать Лукойл по 3100 ? Ну как-то нет наверное. ГМК по 11 000 ? Ну тоже нет.
Только ждать опять кризиса или падения нефти. Ну или вот индивидуальные истории искать какие-то. Где сильная недооценка есть на данный момент.
Поэтому идея брать понемногу движения, но стабильно и делать от года к году это несмотря на то нефть 10 или 100, есть ли кризис или нет, или он только у нас или во всем мире. И не боятся спать, что акции компании купленной тобой повторят судьбу Трансаэро или какой-нибудь Сечин захочет отжать ее или санкции или еще что-то случится.
Потерял 2-3% зашел еще раз, взял 9%, покрыл убытки и в плюсе на 6%. И так методично и постоянно. И по году раз и 100% и спишь лучше.
Вот как-то так.
В принципе можно брать
KPavel сказал(а)
razv сказал(а)
Павел, молодец с дневником))) вход тоже супер? плохо что минус по одному портфелю. Ведет ли это к выводу, что на акциях спекуляции не катят? Все таки долгосрок не так быстро, но более стабильно?Да проблема в том, что там можно в долгосрок и остаться с этими акциями если без стопа. А если кризис ? Все так быстро будет, что выходить уже будет слишком жалко убыток, не понятно откупишь ли ниже то бы вернуть убытки, и сколько сидеть с этими акциями еще. Ждать пока все допадает, потом ждать пока все вернется туда где покупал, плюс дивы в кризис вряд ли дадут.
А если стоп ставишь, ну считай уже спекуляция.
А если ставить стоп но брать большую цель. Но может ведь пойдет в твою сторону. А не дойдет до цели. Пойдет назад. Что делать ? Продавать ?
Продаж, а цена опять продолжит идти к твоей цели. Опять зайти со стопом ? А если выбьет ? Еще раз зайти или нет ?В общем я пока не сформировал для себя внятную понятную стратегию. То что были сделки в длинную это индивидуальные истории. Типа Мечела, или типа Авиастроит корпорации. Или типа ГМК который просто пока ходил от 8000 к 11 000. Ну вот Газик еще есть купленный. Но выйдет ГМК выше 11 000 и там закрепится. И как его там уже торговать не ясно.
Либо это просто покупки совершать, когда та или иная компания дешева сейчас. Как в начале 2016 года. Нефть упала. Все упали. Лукойл 2140 Газпром ниже 134 ГМК под 8000, компании большие не закроются завтра. Можно было брать.А вот брать Лукойл по 3100 ? Ну как-то нет наверное. ГМК по 11 000 ? Ну тоже нет.
Только ждать опять кризиса или падения нефти. Ну или вот индивидуальные истории искать какие-то. Где сильная недооценка есть на данный момент.Поэтому идея брать понемногу движения, но стабильно и делать от года к году это несмотря на то нефть 10 или 100, есть ли кризис или нет, или он только у нас или во всем мире. И не боятся спать, что акции компании купленной тобой повторят судьбу Трансаэро или какой-нибудь Сечин захочет отжать ее или санкции или еще что-то случится.
Потерял 2-3% зашел еще раз, взял 9%, покрыл убытки и в плюсе на 6%. И так методично и постоянно. И по году раз и 100% и спишь лучше.Вот как-то так.
Давненько не заходил в дневник.
"Бился" с рынокм 
Январь/Февраль - убыточные. Но риск маленький. Ибо нафига он мне большой, пока нет стабильности.
Январь +0.212 риска
При этом пишу дневник к основному двух видов - 1) мои же сделки но убрать все не по ТС 2) Идеально по ТС все что нужно было брать следуя ТС.
Из своих же сделок но если убрать те что не по ТС + 5.2 риска. (Да, было много дурацких сделок, соблазн погубил январь)
А в идеале +7.7 риска. Но если бы у бабушки...
Февраль - 7.43 риска !!
Если убрал бы не по ТС - вообще не было бы ни одной сделки ! (Забавный факт)
И в идеале +4 риска.
Март первый месяц. Когда я действительно расслабился и не на словах, а решил сделать над собой усилие и входить только по ТС. Ибо статистика нарушений этого правила внятно вместе с динамикой депозита мне намекнули. Нужны деньги - их станет меньше. Поэтому смысл ?
Но, как всегда закон бутерброда ... 🙂 Именно в тот момент, когда я не только решил, но и начал делать! так как решил. Половина сделок сложали. А другая половина в пути. Если дойдут по плану, это вытащит месяц. Не так как хотелось бы, но я все равно себя похвалю, за то, что впервые сделал только так, как есть в ТС. И потому, что ну просто такое бывает, не все и не всегда точки входа работают, даже открытые по ТС :). О том же мне постоянно говорит тестирование.Как ни странно тестирование еще говорит о том, что Делай дальше одинаково и статистика вытащит. Но одно и тоже по плану.
Сегодня закрыл сбербанк.
Теперь о входе. Дело в том, что отрабатывая ТС, она начала меняться. И вместе с тем, стали приходить свои названия. Свое место для входа.
то как я зашел сюда - я в своей ТС, называю 2-ая точка по тренду. (мне удобнее стало вводить свои названия для входа)
Стратегия вообще начала немного изменяться. Тому способствует и тестирование регулярно проводимое.
Так же от первой стратегии где я использовал Д1 и к нему Н4 + свечи, я на основе тестирования стал изменять подход к открытию сделки. Точки остались те же, но поменялся подход к открытию. Веду обе стратегии, сравниваю, что лучше. На тестах разницы особой в использовании свечных моделей и не использовании не увидел.
Единственное если включить тип входа ложный пробой. то да. тут без самого факта ложного не обойтись. Поэтому нужны свечи.
Вкратце есть плюсы и минусы в обоих подходах к открытию сделок. Но да ладно.
Сбербанк.
Вход был *(вой) "2-ая точка по тренду". Лимитником по 2-й стратегии не зашел. Немного не то место было, что бы полностью подойти по точке входа. Входил по 1-й стратегии, Д1 + пин. но место вот прям еще бы немного и все было да. Потому взял 50% от пина. И 1 к 2.5 а не 1 к 3 и общий риск на сделку не 1 риск а 0.5 риска. Все это по ТС.
А сбер сюопризик сделал. 🙂 Можно было и +3 ставить. И +4 🙂
Но получил +1.1 риск с учетом что заходил по факту 0.5 риска обычного.
Странное дело но картинка не грузится 🙁