Дневник от 01.10.16 | Страница 12

339 ответ(ов) в теме
razv
не в сети 17 часов
На сайте с 03.04.2014
Участник
Сообщения 232
221
07:23

Павел, здоров))) приятно слышать, что изменения есть и выходишь понемногу в плюс. Попробуй еще раз скрин загрузить, чтобы мы могли посмотреть)))

0
KPavel
не в сети 3 дня
На сайте с 27.06.2016
Участник
Тем 25
Сообщения 457
222
07:37

Подведу для себя кое-какие итоги. Давно не писал. Не выкладывал сделки.
Но не цифры по торговле, там можно сказать пока вкратце так, торговал по интуиции в самом начале пути, выходило лучше по итогам.
Это обидно, досадно, но бросать не будем, сам косячу. Никто тут не виноват.

Остановился я на том, что по журнал давал ясное указание на то, что для выхода за 0 и выше нужен риск профит более чем 1 к 2
Сосчитал комиссии - среднее это профит 0.6 риска издержки, а лосевые это 1 риск лося + 0.3 риска издержки.

Прикинул свои сделки закрытые в профит вместо 2 рисков накинул 3 риска профита. Появился смысл.

Начался путь как найти способ уйти к 3 риском профита.

Держать сделки открытыми дольше и не закрываться рано, как бы даем прибылям расти - но очень даже не всегда итог лучше чем закрылся бы по тейку лимитной заявкой. Не угадать. Плюс издержки растут за время удержания позиция. Время - деньги.

Делить выход частями, тоже не нашел годной формулы. Закроешь пол позы, вторую тащишь дальше, не факт что будет еще идти в твоем направлении - итог такой же как закрыл бы раньше но всю.

Тогда пришла мысль искать на н4 вход в точках предполагаемого входа на д1. То есть просто что бы раньше, тем самым уменьшив стоп.

Так я и вел торговлю с использованием н4, был один минус, нужен терминал под рукой и время каждые 4 часа, или когда сработает аллерт, о том, что цена подошла в зону интересную тебе. А времени по семейным обстоятельствам стало еще меньше чем было, а было его так максимум на н4.

Тогда отслеживая журнал и скрины. Убрав все лишние, что было. (а журнал статистики явно сказал - нужно убирать много хлама) я решил наконец произведя отсев, зафиксировать те точки входа, что работали чаще других. Вышла этакая трендовая стратегия. В основном вход в точке перелома цена, опора это откаты по тренду, тестирования.

Я начал тестирование на истории. Далее пришлось уже наконец перенести из головы в графическую форму точки входа. И чем больше я ходил по истории тем более замечал, что зная эти точки я могу уменьшить стоп путем входа лимитными заявками заранее, без свечного паттерна, или подтверждения.

Далее решил проверить эту теорию. На истории, и потом на малых суммах в реальности.

Я начал вести оба способа входа. Какой лучше или хуже проявит себя. И вышло, что все тоже самое. вход лимитом ни чем был не хуже чем я входил по свечам.
Даже более того, бывало, что метод лимитной заявки заранее показывал результат, так как вход был раньше чем после закрытия свечи. Что давало место для хода цены. И когда по свечному входу меня выбивало по стопу, лимитный ранний вход успевал дать профит.

Все это сугубо индивидуальное. Это только мои личные наблюдения. Но я для себя пока на данном этапе не обнаружил никакого преимущества входить позже но после закрытия свечи.
Это все конечно касается фондового рынка РФ, на форексе немного другой график. ТАм есть большие коррекции к свечам, что позволяет заходить после закрытия свечи, но с коррекцией в 50% что уменьшает стоп. На ммвб коррекции к свечам реже.

Возможно такой итог получился ввиду особенностей движения рынка рф на данный момент. слабой волатильности.

И начал далее формализовывать свою стратегию.

Так же есть два момента, которые пока в голове не до конца ясно опредлены.
1) это конечно ну а как ставить стоп ? Выходит, что стоп пока не закрыта свеча не к чему привязать, я начал смотреть волатильность инструмента за послдение дни. Измерял размер дневного хода и выбирал примерно такой же % стопа. Ориентируясь на то, что мне еще хватит топлива у инструмента что бы он прошел три раза дневной путь за последнее время.
2) Если рынок вдруг резко развернет весь, то вылетят все стопы, если сделка не одна открыта. Но от этого не спасет и если стоп был поставлен и с ориентиром на свечи закрытия. Так же бывают моменты что можно ориентиром брать предыдущую свечу. если стоп не сильно большой выходит.

Она очень простая.
В процессе тестирования и реальной торговли находятся новые правила и доработки. Нюансы уже к каждой точке входа.

И еще, несмотря на то, что вроде точки очень простые. Все равно косячишь. Для этого я веду в журнале еще две строчки.
1) результат только моих сделок, но если мы уберем то что было не по ТС
2) результат идеальный, то есть то что вообще нужно брать по системе. но чего я не увидел, не доглядел, не успел и т.д.

Пока и 1 и 2 пункт вывели бы торговлю в уверенный плюс, значит это я косяк. И надо дальше работать над этим.
Пункт 1 конечно был бы скромнее 2-го. Но веду я идеальный пример для того что бы самому себе каждый месяц показывать к чему стоит стремиться и как подтверждение того что это работает.

Попробую выложить примеры скрины точек входа.

2
KPavel
не в сети 3 дня
На сайте с 27.06.2016
Участник
Тем 25
Сообщения 457
223
08:03

Костяк и самые работающие точки у меня получились это откаты по тренду.
Минусы: нужен тренд, а это не частое явление. И дилемма, вести позу далее или же крыться стандартно 1 к 3.
однозначного ответа я не получил. всегда по разному бывает. Если инструмент прет, то можно держать, но бывает лучше забрать стандартно и ждать новый вход.

Нам нужен тренд, откат. Так же если мы не успели получить нужное соотношение, но есть вариант зайти еще, новый откат, лучше зайти еще. Однако, убрав первый стоп в безубыток.
Еще вход от уровня. Но уровень брать по закрытию свечей или по по шипам. На форексе заметил, что шипы имеют большее значение, на ммвб чаще откат идет к телу свечи. Но есть и исключения, если тренд мощный, как сбер, то можно брать шипы. Так как много раз цена цепляла только шип, а не тело свечей. Если же шип большой то среднюю его часть.

0
KPavel
не в сети 3 дня
На сайте с 27.06.2016
Участник
Тем 25
Сообщения 457
224
08:04
Вы не можете просматривать опубликованные ссылки
Редакции сообщения
17.05.2018 08:40Вадим АтрощенкоПричина: не указано
0
KPavel
не в сети 3 дня
На сайте с 27.06.2016
Участник
Тем 25
Сообщения 457
225
08:05

Так же и шорт

0
KPavel
не в сети 3 дня
На сайте с 27.06.2016
Участник
Тем 25
Сообщения 457
226
08:05

Редакции сообщения
17.05.2018 08:41Вадим АтрощенкоПричина: не указано
0
KPavel
не в сети 3 дня
На сайте с 27.06.2016
Участник
Тем 25
Сообщения 457
227
08:05

Почему-то не грузит картинки

0
KPavel
не в сети 3 дня
На сайте с 27.06.2016
Участник
Тем 25
Сообщения 457
228
08:12

Следующая модель отката. Это откат сразу же после пробоя второй свечей. Скорее всего это откат на младшем ТФ.

Первая же модель отката это был откат когда после пробоя хая прошло достаточное кол-во свечей. Т.е. прошло достаточное кол-во свечей и времени.

А этот метод это откат сразу.
Тут я себе задал вопрос - а чем же это отличается от стратегии пробоя ? не лучше ли зайти тогда в пробой раньше. Выходит, что этот метод защитит от ложного одной свечей. А вот от сложного ложного защиты не будет.

И еще тут стоит брать риск профит 1 к 2.5 Так как это откат с младшего тф и цена вероятно вернется для настоящего отката. Но позже.
Однако заметил что в тренде можно не упускать этой возможности и работает в тренде довольно часто. Так же бывает, что цена и не вернется в хорошем тренде для настоящего отката.

0
KPavel
не в сети 3 дня
На сайте с 27.06.2016
Участник
Тем 25
Сообщения 457
229
08:12

Редакции сообщения
17.05.2018 08:42Вадим АтрощенкоПричина: не указано
0
KPavel
не в сети 3 дня
На сайте с 27.06.2016
Участник
Тем 25
Сообщения 457
230
08:13

Так же шорт

0
KPavel
не в сети 3 дня
На сайте с 27.06.2016
Участник
Тем 25
Сообщения 457
231
08:13

Редакции сообщения
17.05.2018 08:42Вадим АтрощенкоПричина: не указано
0
razv
не в сети 17 часов
На сайте с 03.04.2014
Участник
Сообщения 232
232
08:14

KPavel сказал(а)
Почему-то не грузит картинки

Павел, когда в хостинге нажимаешь "коды для встраивания" -->"прямая ссылка". Тогда все вставится.

KPavel сказал(а)
Остановился я на том, что по журнал давал ясное указание на то, что для выхода за 0 и выше нужен риск профит более чем 1 к 2

Вот это я понимаю человек ведет реально журнал. Не то что я, пишу чисто анализ на следующую неделю. А сейчас после слила и месяц не писал. Можно еще по Герчику. Типа, куда цена ушла после лоссапрофита. Если после лосса ушла в сторону профита, то точка болеет. Если после лосса ушла в сторону лосса - значит выбрано неверное направление.

1
razv
не в сети 17 часов
На сайте с 03.04.2014
Участник
Сообщения 232
233
08:15

null

2
KPavel
не в сети 3 дня
На сайте с 27.06.2016
Участник
Тем 25
Сообщения 457
234
08:17

Следующий вид отката. Это откат на разворот

То есть при развороте тенденции. Этот вид лучше использовать вместо с сильным уровнем где цена может остановится и развернуться. Со старшего ТФ скажем.

И брать так же 2.5 риска профит. Так как это разворот все же.

1
KPavel
не в сети 3 дня
На сайте с 27.06.2016
Участник
Тем 25
Сообщения 457
235
08:18

Сослан спасибо 🙂 ссылку сделал

0
KPavel
не в сети 3 дня
На сайте с 27.06.2016
Участник
Тем 25
Сообщения 457
236
08:19

Шорт

1
KPavel
не в сети 3 дня
На сайте с 27.06.2016
Участник
Тем 25
Сообщения 457
237
08:22

И тут встает вопрос. А что считать разворотом. Какие признаки.
Для себя выбрал один из сигналов. Это перелоу и перехай предыдущего импульса.
И думаю, что объем еще может слушить сигналом. Может какие у вас мысли есть.

1
KPavel
не в сети 3 дня
На сайте с 27.06.2016
Участник
Тем 25
Сообщения 457
238
08:24

Следующая точка

я ее назвал: 2-ая точка по тренду. 2-ое касание.

У нас был тренд, откат, и возврат к точке отката.

Но я беру только к точке отката по тренду и только 2-ую точку. третья и последующие могут уже лажать.

0
KPavel
не в сети 3 дня
На сайте с 27.06.2016
Участник
Тем 25
Сообщения 457
239
08:25

шорт

1
KPavel
не в сети 3 дня
На сайте с 27.06.2016
Участник
Тем 25
Сообщения 457
240
08:26

Чуть позже еще выложу несколько точек.

0
Вы не имеете права на публикацию сообщений в этой теме
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
Генерация пароля