Дневник от 01.10.16 | Страница 10

339 ответ(ов) в теме
KPavel
не в сети 5 дней
На сайте с 27.06.2016
Участник
Тем 25
Сообщения 457
181
21:28

Фортс вот Вадим говорит как альтернативу. Но там такая же цена ходит как и на акциях. Почти 95% схожи котировки.

Понаблюдаю за часть валютных пар. БУмажные сделки поделаю. Если будет интересно и понятно, то может открою счет в альпари и там будет тот счет который хочу спекулятивно использовать. А на фонде тогда оставлю такой уже долгосрочный инвестиционный. В принципе опять же моему мнению. То, что я все более и более делаю наблюдения за рынком, скорее акции это сделки от трех месяцев и два три раза в год. Более долгосрочный рынок. Но тут дилемма можно и круто залипнуть если без стопа, а если со стопом то могут случайно выбить и не один раз пока кукляра заправит закрома. Вывод ловить только после выхода из рейнджа где он набирает. Но ложных много. Значит после отката. Но его может не быть. Тогда просидишь в ожидании, а зайти уже и поздно. Тогда надо знать цель, но это уже фундаментальный анализ. Или же откаты ждать по пути. Но это цена еще выше уже. Да и на откате взяв нет гарантии, что не продавая не вернешься на исходную.
Россети скажем. Вот вышел человек и звизданул, что дивы платить не считает нужным. Все камнем вниз.
А был рост. Был тренд, были откаты. Но одна акция будет идти выше и удерживая ее ты заработаешь больше. В другой же лучше выйти ранее. Когда где не угадаешь. Значит надо фильтр по фундаменту. Но фундамент не учтет вот таких моментов, как отмену дивов или слухи. Человек-то через пару дней сказал, что его не так поняли 🙂 и дивы никто не отменял. Но как бы уже поздно.
В общем тоже своих хватает и плюсов и минусов.

1
KPavel
не в сети 5 дней
На сайте с 27.06.2016
Участник
Тем 25
Сообщения 457
182
18:05

Россети.

Вход по трендовой системе на откате.

Все хорошо. Кроме выхода из сделки.

2 недели опять боковик после входа и я вышел ранее даже чем 1 к 2. Немного.

Снова чуток нарушил ТС.

Цель была ниже. Там откуда движение пошло на верх.

1
KPavel
не в сети 5 дней
На сайте с 27.06.2016
Участник
Тем 25
Сообщения 457
183
18:26

В связи с тем, что последние 6 месяцев на лицо ярко выраженная проблема - недобор профита по причине фиксинга 1 к 2 или ранее. Но не все 100% сделок давали бы более чем 1 к 2. Если брать строго более, то будет часть лосевой.
Никогда не узнаешь какая это сделка. Дойдет более или нет.
Но при этом прям много уходит на недобор.

Хочу с нового месяца вот, что попробовать.
Только в трендовом движение.( Во флэте пока 1 к 2 оставлю.) 50% от позы 1 к 2 лимитником. 50 % ставить лимитник до явной цели по уровням сопротивления.
При подходе 1 к 2 сработает 50 % позы, далее если цель выше чем 1 к 3, то при подходе к месту где будет 1 к 3 убираем стоп на остаток 50 % в безубыток.
А далее тралим стоп по ходу движения пряча его под уровни локальные. После хорошего отката или лучше под ложный пробой лок уровня.

Хочу потестировать теперь этот метод.

Если цена не пойдет выше. То я получу + 1 риск от 50% проданных в 1 к 2. Но далее я получу лося по остатку на 50% и это будет в районе 0.5 риска. Минус комиссии в райное 0.5 риска. Итого: +1Р - 0.5 Р - 0.5 Р = 0 Р. То есть почти безубыток по сделке или прям копеечный профит. Обидно ? Да !
Но в случае удачного исхода дела получится получить более весомый профит.

И хочу поверить еще метод пирамидинга. Но у меня пол позы кроется в й к 2, а остальное идет выше.
В принципе по обычному правилу пирамидинга я страхую свою вновь открываемую позу стопом и если он сработает, то его оплатит профит от первой позы. Выйдет 0.

Но я возможно уже закрыл 50% в точке 1 к 2. И у меня на руках не + 2 риска пришло выше, а + 1 риск и часть еще от 50%. Тогда нужно вновь добавляемую позу после отката, делать не в 1 риск, а в 0.5 риска от самой первой сделки. И выше уже идти по 0.5 риска добавлять, если будет такая возможность.
Но конечно пирмаидинг можно применять при веских основаниях о начале нового тренда долгосрочного с большой целью впереди.
Это нужен разворот от значимых уровней недельных хороших сильных уровней или месячных.

0
KPavel
не в сети 5 дней
На сайте с 27.06.2016
Участник
Тем 25
Сообщения 457
184
18:35

В Сургуте ошибся. показалось что откат закончился и мы лесенкой далее пойдем по тренду.

Но вход я ставил выше, и он бы не сработал. Я ошибся нажав на немедленное исполнение взамен лимитному. Лося бы мог избежать не перепутав кнопки.
Бывает.

0
razv
не в сети 1 день
На сайте с 03.04.2014
Участник
Сообщения 232
185
09:33

Павел, здоров )))) не злись на меня

В Сургуте ошибся. показалось что откат закончился и мы лесенкой далее пойдем по тренду.

Я себя вспомнил. Меня парни тогда повоспитывали )))) особенно Владимир постарался. Но всё равно спасибо всем огромное!!!! Как говорит Вадим:"анализ, анализ и еще раз анализ". И дело не в кнопке, а в самом подходе к сделке.
Тогда мне четко объяснили, что показалось для трейдера - это плохо. Очень плохо.
С уважением, коллега))))

0
KPavel
не в сети 5 дней
На сайте с 27.06.2016
Участник
Тем 25
Сообщения 457
186
17:51

Ноябрь Россети.
Мой любимый вид входа - откат по тренду.
Шорт.
Вышел по цели 1 к 2.

Итого: +2 риска - комиссии и ндфл итого: + 1.36 риска.

Далее сделка по гмк так же шорт. Но там я начал применять новый тип выхода. Закрывать частями. 1 к 2 достиг, жду ниже след цель. или стоп.

0
razv
не в сети 1 день
На сайте с 03.04.2014
Участник
Сообщения 232
187
18:03

Павел, приятно почитать о твоих успехах)))) сделка мне очень понравилась!!! Плохо что "сборы" такие дорогие. Я так смотрю там еще и два пин бара не отработали.

0
KPavel
не в сети 5 дней
На сайте с 27.06.2016
Участник
Тем 25
Сообщения 457
188
20:17

Сослан привет.

Я начал все больше руководствоваться при входе в позицию ценовой формацией и уровнями без формирования подтверждающей свечной модели прайс экшн.
Они все реже формируются в акциях. Либо формируется противоположные входу. Скажем если есть точка откуда движение ждем шортовое, а свеча закрывается так, что формирует противоположный паттерн, скажем пин на лонг или фейки на лонг. То я заметил, что все равно надо заходить в ту сторону, куда сформировалась формация цены, а не свечная модель.

Посмотрел услуги Финама с их брендом just2trade ты торгуешь с ними ?
Там терминал МТ4 и МТ5

И котировки те же что и у форекс контор.
И контракты на разницу, не торговля активом самим.
Зато много инструментов, практически со всего мира.
Но комиссии тоже оч большие.

Ты говоришь тут на ммвб большая комиссия, разве у тебя на форекс меньше ?
Я смотрел там тоже оч много комиссий на форекс. Просто они скрыты. Но берут за все везде. Перенос сделки, комиссия за сделку + спред.
Есть еще абонентские за ведение счета. И за хранение денег на счету.
Мне показалось на первый взгляд, что дороже выходит по факту чем фондовый ммвб.

0
razv
не в сети 1 день
На сайте с 03.04.2014
Участник
Сообщения 232
189
21:03

На счет комиссий это смотря какой счет. Например на ЕСN комиссии меньше гораздо. А так конечно,они себя не обделяют

0
razv
не в сети 1 день
На сайте с 03.04.2014
Участник
Сообщения 232
190
21:07

Я смотрел там тоже оч много комиссий на форекс. Просто они скрыты. Но берут за все везде. Перенос сделки, комиссия за сделку + спред.
Есть еще абонентские за ведение счета. И за хранение денег на счету.

Ну что сказать. Я не так сильно ощущаю, что у меня забирают

0
KPavel
не в сети 5 дней
На сайте с 27.06.2016
Участник
Тем 25
Сообщения 457
191
20:01

Башнефть.

Отстопили. Упустил я еще момент, что там отсечка на днях должна была быть. А в плане написано: отсечки не торгую.

Итого: лось - 1.089 риска.

0
KPavel
не в сети 5 дней
На сайте с 27.06.2016
Участник
Тем 25
Сообщения 457
192
20:32

Жду ГМК.

Была сделка очень уже давно в ней. В шорт сделка. По тренду на откате.

В этот раз я начал использовать метод более длительного удержания позиции, так, как нужно 1 к 3 соотношение. И довольно часто по тренду цена проходит до 1 к 3.

Но видимо не в этот раз.

1/2 позы закрыл на соотношении 1 к 2 и 1/2 позы оставил в долгосрок до 1 к 3.

Пол позы закрылись. А вот пол позы похоже завтра стопом выбьет. И будет скорее всего 0 по итогу всей сделки.

С этой темой соотношения риск прибыли и удержания позиции, выхода из позиции уже исписал кучу листов. Куча подсчетов.

Никак подходящую не подберу методику.

При этом торговая статистика показывает, что следуя ТС 1 к 2 дает + итоги ( а я ее веду, и делаю отчет каждый месяц, и делаю три отчета -

1) реальный итог, где по неизвестной причине все еще проскальзывают сделки не по ТС.
2)+ возможный итог если оставить сделки которые сделал, но только те что по ТС были.
3) Некий идеальный варинт, все сделки которые могли бы быть в этом месяце только по ТС, там и те что были по ТС реально и те, что я упустил по какой-то причине, просто не увидел или не зашел, а нужно было. И усредняю далее этот список так как ясно что во все бы я не смог зайти из-за ограничений по макс риску и депо.- Такой идеал к которому нужно стремится.

Делаю это для того, что бы показать самому же себе, доказать себе, что ТС работает или не работает на рынке сегодня ? То есть если она работает, то нужно значит бороться с проблемой не системности и будет результат. А ежемесячные отчеты о положительной работы системы дает уверенность, что нужно не думать, а заходить, что бывают лоси и не нужно переживать, и следование системы все равно делает профит. И так же это я делаю для того что бы психологически можно было бы в дальнейшем наращивать объемы и не бояться этого.

Статистика с июня месяца по ноябрь включительно показывает, что даже при 1 к 2 ТС дает положительный итог общий.
- С левыми входами - итог есть, но не то, что бы хотелось и в целом не постоянен.
- Входы свои, но без левых точек - постоянно систематически положительный итог. И при использовании 3 % на сделку вполне то, что я бы сейчас хотел от торговли.
- Ну и конечно идеальный вариант использования ТС - при 3 % превосходит мои ожидания на сегодняшний день.
Ну возможно потому, что я не ставлю слишком фантастические цели по профиту. Как некоторые говорят, что 100 % уже вообще ни о чем для них. Им вот от 300% еще более менее.

В принципе такой метод анализа итогов месяца мне начал помогать видеть в чем ошибки. Где цель и мотивирует, так как показывает работоспособность метода торговли выбранного. А это помогает не опустить руки и работать над ошибками.

1
razv
не в сети 1 день
На сайте с 03.04.2014
Участник
Сообщения 232
193
05:58

Павел, я может сейчас глупость скажу. А ты не пробовал как советовал Нил Фуллер рисковать не процентом от депо, а определенной суммой. Т.е искать именно те входы где стоп составит комфортную для тебя сумму. Он даже пример привёл где показал усилия по возврату убытка, торгуя по проценту от депо и определенной суммой.

0
KPavel
не в сети 5 дней
На сайте с 27.06.2016
Участник
Тем 25
Сообщения 457
194
12:11

razv сказал(а)
Павел, я может сейчас глупость скажу. А ты не пробовал как советовал Нил Фуллер рисковать не процентом от депо, а определенной суммой. Т.е искать именно те входы где стоп составит комфортную для тебя сумму. Он даже пример привёл где показал усилия по возврату убытка, торгуя по проценту от депо и определенной суммой.

Да тут дело то не в сумме риска в деньгах, а в том как выходить из сделок. 1 к 2 или 1 к 3 или 0.5 на 1 к 2 и 0.5 на 1 к 3 или еще куча вариантов. Или по цели на графике траля стоп.

А сумму я и так беру комфортную мне. Не пересчитываю каждый раз в зависимости от того растет или сокращается депо.

0
KPavel
не в сети 5 дней
На сайте с 27.06.2016
Участник
Тем 25
Сообщения 457
195
14:42

Декабрь:

Ноябрь был в легкий минус. И по 15 декабря не было новых сделок вообще. Тянулись две по ГМК и Газпрому с ноября. А новых сигналов не было.
И вот слежу я за ЛУкойлом. Он хорошо рос. потом перешел во флэт. Мне бы с н1 зайти от поддержк во флэте. но не зашел. И вот цена выходит из канала.
Я жду ретест. И цена рисует фейки на д-1. в продолжение движения. Я хотел поставить лимитник консервативно. На пробой внутр бара. Но путаю форму заявки и случайно вхожу по рынку. Далее я решил не закрывать позу. А так как зашел раньше, то и выйти можно раньше. Я оставил сделку. И лось.

0
KPavel
не в сети 5 дней
На сайте с 27.06.2016
Участник
Тем 25
Сообщения 457
196
14:49

В день когда меня вынесли по стопу в Лукойле. Цена закрывется с гэпом назад за уровень и на большом объеме.
Я через выходные оставляю лимитник выше уровня закрытия последней свечи на н1. Ожидая того что если цена пойдет вверх то меня откроет по лимитнику и пойдем к тейку выше.

Но меня открыло, и тут цена пошла вниз. Нужно было подождать хотя бы закрытия свечи н1. А главное - я нарушил ТС. Я торговал перед отсечкой дивидендной !!!
Я опять наступил на эти грабли. !!!
Я забыл проверять время от времени даты отсечек. Но я их проверял по началу. А их нет и нет. И нет у меня в проге настройки что бы при установлении отссечки мне бы об этом на графике напоминали. Я месяц каждый выходной смотрел все эмитенты на вопрос вдруг по какой-то акции приняли дивы.
А дивов нет и нет. И на след месяц ты уже забываешь делать эту проверку каждый выходной. ДА и муторно это. Проверять по 30 эмитентов каждый раз. Приняли или нет там див отсечку.

но вот и попал. Я бы знал про отсечку. Я бы вообще не торговал Луколй. И не было бы 2 лосей этих вообще.

0
KPavel
не в сети 5 дней
На сайте с 27.06.2016
Участник
Тем 25
Сообщения 457
197
14:53

Роснефть.

Я заходил по сложному ложному. Цена ушла ниже уровня. Вернулась. Ну мы это уже обсудили в комментах к обзору.

Вход был лимитником. Зацепило. Открыло и к вечеру уже контр свеча. Но поздно, я был в сделке.

Итого третий лось.

0
KPavel
не в сети 5 дней
На сайте с 27.06.2016
Участник
Тем 25
Сообщения 457
198
14:58

Плюс ко всему закрылась с лосем древняя двух месячная сделка. ОТкрытая по фундаменту скорее. В нарушение ТС.
Это 4 лось.

И мы переходим к Газпрому.

Сделка была открыта 17 ноября. и висела более месяца.

Открыта на откате по тренду. Паттерн внутр бар. Прошел месяц. Цена стояла колом. Как будто потому, что я был в сделке. Потому некий верховный КУКЛ знает расклад моих поз и не пускает эмитентов где я в сделках. Потому цена никуда не шла месяц !!! Я подвинул стоп. И закрылся по стопу. Почти в ноль. Но месяц я был с плечом и комиссия сьела все. итого еще и минус 0.5 риска.

Это уже 5 лось !

0
KPavel
не в сети 5 дней
На сайте с 27.06.2016
Участник
Тем 25
Сообщения 457
199
15:03

И вот наконец моя звезда декабря.

Сделка по НЛМК. Вход на ретест. Вход с н4.

При входе я путаю кол-во лотов. И беру в 6 больше чем нужно по риску.

Далее когда я это понял. Я не стал тут же закрываться. Цена ушла ниже открытия. Я решил оставить сделку. На случай новогоднего подарка. Выйдя в плюс даже 1 к 11 или 1 к 2 я бы закрыл всех лосей декабря. Но с открытия я начниаю переживать. Цена идет в мою сторону. Я открыаю м15 и вижу что цена пошла вниз. Я зажимаю стоп. И меня выносят. А далее цена уходит туда куда мне нужно. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Я понимаю что своим тупым поступком со стопом я теряю 3.85 риска. !!! А не тянув стоп я бы закрыл всех лосей и вышел бы в плюс вообще по декабрю !!!

Настроения нет. Нового года не хочется.

0
KPavel
не в сети 5 дней
На сайте с 27.06.2016
Участник
Тем 25
Сообщения 457
200
15:13

Итого за декабрь я получил минус 7.82 риска !!!

То есть я слил половину профита добытого с июня всего за 1 месяц !!!

А с учетом лосей зимы 17 года. Я закрываю год с лосями.

Теперь нужно что-то делать. Я получил 6 лосей подряд. А это значит нужно что-то делать.

А) остановка торгов и демо. Но может быть что опять пойдут хорошие месяца, а я без профита.
А нужно теперь закрывать кучу лосей декабря. 7.8 рисков. Это много. При получении ранее от 4 до 2 рисков профита в месяц на это уйдет до 4 месяцев !
4 месяца работать что бы закрыть один тупой месяц !!! А на демо если уйти так итого более. След пол года закрывать лосей.

Б) уменьшить лот но продолжать торговлю в надежде что далее пойдут прибыльные месяца. Но уменьшив лот отрабатывать этих лосей придется еще дольше.
Не 4 месяца, а месяцев 8. Только что бы в 0 вернуть.

В) оставить как есть. Но вдруг сольешь еще 8 рисков.

Вот теперь дилемма.

А вообще я заметил еще одну вещь. Есть мнение, что наращивать лот надо при положительной динамике. А я заметил, что если динамика идет в + нужно наоборот снижать лот. А если идет все плохо, как бы странно это не звучало, но лот наращивать. Связано это со случайным распределением профитов и лосей.

Но тут не нужно путать с моментом что ТС перестала работать вообще.

Сказать что моя ТС перестала работать я не могу. Я сам много раз ошибся в декабре. Посчитал. Если бы следовал ТС. Был бы легкий минус.
Где-то - 0.164 риска. Ну с учетом накопленных до профитов. Было бы нормально. Но вышло не очень все.

0
Вы не имеете права на публикацию сообщений в этой теме
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
Генерация пароля