Отсмотрев журнал за 3 последних месяца, когда я решил сменить тактику ТС. И убрать часть лосевых сделок, которые мне показал журнал. Ситуация стала исправляться.
Меньше сигналов на вход, более жесткий отбор.
Отняв расходы на налоги и на брокера вышло:
июнь - 10 сделок - исход сделок (профит/лось) 50% на 50%. Профит + 4.2 риска чистыми за вычетом всего.
июль - 8 сделок - исход сделок (профит/лось) 60% на 40%. Профит + 4 риска чистыми за вычетом всего.
август - 5 сделок - исход сделок (профит/лось) 80% на 20%. Профит + 5.8 риска чистыми за вычетом всего.
Август порадовал. Меньше сделок = больше профита по рискам. - Но это конечно итог хорошего движения на рынке. Который позволил брать более 1 к 2. И тренд.
Что не порадовало и почему я считаю профит в рисках.
Дело в том, что ММ страдал все равно. То есть я не смог психологически настроится на изначальный план выдержать риск хотя бы от 3% от всего депо и до 5% как цель. То есть я брал делил все спекульское депо на части. И из тех частей брал еще части и там брал 3-5%. Почему ?
Это все те самые 4 месяца с января в которых я набил шишки. По простому = страх потерь.
Хотя теперь пришло осознание, что бывают разные периоды в году. И вот сейчас если использовал бы 3-5% от депо всего. То эти 3 месяца спокойно уже можно было бы жить на доходы от трейдинга полностью. И причем так очень даже удовлетворительно.
но было 20 лосей и в тех 4 месяцах. А 20 лосей при 3-5% это потеря всего депозита либо более половины.
То есть до светлых времен просто мог депозит не дожить.
А какая цель ?
Держать уровень не ниже 50 на 50. А лучше более.
считая профит в рисках очень удобно психологически переводить его в др единицы. Сравнивать и прочее. Потому оставлю такой подсчет.
совершать сделки с хор мат ожиданиям исходя из истории журнала сделок. Не лезть в .опу ! 🙂
пробовать совершать сделки в этих "сильных" точках на более мелком ТФ. Начать с Н4 для уменьшения стопа и взятия небольшим кол-ом сделок большего профита.
учится видеть ситуации где тейк жесткий по риску, а где цель на графике, а где тянуть стоп нужно.
почему не всегда нужно ждать только 1 к 3 ? Отсматривая журнал понял, что 1 к 3 это очень хорошо, но не всегда на крупном тф реально, даже если очень хочешь. Я смотрел свои сделки и не мало было таких где не выйди я по жесткому тейку - я бы не вышел по тейку вовсе, был бы лось.
При этом в части сделок наоборот не нужен был жесткий тейк. И не ставя его, а тянуть если стоп - можно получить квартальные результаты или полу годовые вовсе.
Потому при ситуации с жестким тейком единственный выход делать 1 к 3 это меньшей ТФ.
И главное - надо как-то психологию выводить из тех ударов начала года. Без этого никак вообще. Это так и будет игранием в тренировки без продвижения в реальном результате, коем у каждого трейдера есть реальный профит в виде ден. знаков.
Вадим привет.
К теме Автоваза АФК Системы и т.д.
Я как-то писал про Сделку в Мечеле по фундаменту. И потом следил за ОАК, я писал что по фундаменту в этой компании пошел процесс объединения компаний и создания единой акции и т.д.
Я зашел там по 0.47 по 0.52 потом 0.63
Средняя 0.6 сейчас.
Вчера вот такой график был.
Из акции не вышел. План сидеть до момента объединения.
В кратце ОАК это компания которой принадлежат доли во всех авиапредприятиях страны. Ремонтные заводы производители и т.д.
План государства такой - у каждой компании свои акции свой совдир своя бухгалтерия свои директора и т.д.
Итог - везде воруют. Цель - ликвидировать везде акции и совдиры и бухглатерии - обменять все акции на акцию единой компании под эгидой оак.
Для этого нужно все оценить, провести оценку, и решить по какому курсу провести обмен отдельных акций на акцию оак.
Далее создать вертикальную структуру управления, увеличить фри флоат, привлечь деньги инвесторов, для этого есть план привлечь пенсионные деньги, компанию включили в список разрешенных для вложений пенс фондами. Увеличить капу, и далее как самая последняя цель провести приватизацию для поиска больших стратегических инвесторов через продажу акций на рынке.
Так же началась программа бонусов для менеджмента по показателям уровня капы на рынке. То есть менеджеры как в сбере будут заинтересованы в увеличение цены на рынке.
Под это дело и заходил.
Цель держу выше рубля. Пока не продаю.
Проблема там одна - пока компания получает субсидии от государства для проектов гражданской авиации для этого были допки. Вот допки долгое время не давали акции расти. Конечно заходить надо было ранее. По 0.15
Но тогда я не был на рынке вообще.
Павел, привет!
Как торговля? Давно не видно-не слышно? У меня тут автотаз пошел, о котором
Сейчас все мое внимание приковано к Открытию. Очень жду, когда цена опустится ниже 1000 руб. На мой взгляд, это очень хорошая бумага для покупок. Вопрос только в том, где будет дно?..
Вадим привет !
Захожу посмотреть. периодически.
Школа у ребенка началась 🙂
Теперь школа спорт и доп занятия еще 🙂
Вот теперь времени стало еще меньше. Но обзоры смотрю. На форум захожу. Я уйду от вас если только тебе надоест блог и ты его закроешь 🙂
Вот про оак только успел написать. Алекскю еще хотел написать. но все не успеваю.
Торговля идет. Слава богу трейдинга (кстати какой он должен быть 🙂 ? ) идет тренд на ммвб по некоторым бумагам. Сделки идут и шли.
Пока в плюс. Фух.
Выложу обязательно фото. Мне они и в журнал нужны. Туда только цифры успеваю пока забить.
Косяки есть. Причем было много в этот раз просто по глупости с заявками. То не исполнились проскальзывание, то ошибка была просто сбой квика. Было пару раз я не поставил тейк. И вот недавно двинул стоп на графике к 1 к 3 что бы закрыло как цена подойдет. Забыл что это стоп заявка а не профит. И в сбере меня тут же закрыло в + 1 к 2.2 а хотел 1 к 3. И тут же цена прямо на моих глаза тронула уровень где должен был быть 1 к 3 🙂
Вот так туплю вот. Два раза решил без тестирования зайти по Герчику. Получил тут же.
Но при этом всем плюс по месяцу. Что-то около + 1.7 риска а если бы не мои косяки + 7 бы было уже рисков.
Ну вот опыт. Что делать.
А вообще главная сейчас задача в обучении это я психологически привыкаю к увеличению суммы риска.
просто я смотрю на отчет в журнале и понимаю что правильные суммы на риск могут чудеса делать.
Сложив все 4 месяца. июнь июль август и сентябрь вот. Получено более 20 рисков плюс.Уже с вычетом всех комиссий и налогов. И я так понимаю что при риске в 5% это 100 % к депо. То есть можно было бы уже вообще не торговать на этот год. Или сидеть и ждать ну самых идеальных и не париться.
А риск у меня был как горки. то 0.55% то 1 % потом 2 % потом снова 1 % потом 3 % потом 0.5 %
Видимо я пробою разные и смотрю как спать потом ночью. нормально нет 🙂 Что бы подобрать все же подходящий себе сейчас.
Короче это все дает пока лишь чуть выше банковского депозита. И то не считал сумму точно.
Ну опыт. Не все сразу.
но хоть радует что если считать риски то не слив.
Правда там надо будет сделать все равно небольшую поправку. При 5 % риска некоторые сделки не смог бы взять. Потому как депо бы треснуло и плечи кончились. Меньше риска меньше сумма выходит же.
Хотя если смотреть на сделки то может и лучше если бы часть убрать 🙂
В общем в строю. не бросаю. Ползем к цели.
KPavel сказал(а)
Интересно было бы твое мнение. Если будет время глянуть график.
Мне кажется, что если ты в лонгах, то мое мнение тебя не обрадует))))
Цена подошла к ключевому психологически-важному уровню "1". То что коррекция будет от него - вероятность 99,9%. Почему? Во-первых, из бумаги будут выходить те, кто ранее покупал. Если начнут выходить инсайдеры профессионалы, то вероятнее всего будет разворот, ну или существенное снижение цены вниз. Во-вторых, будут те, кто станет продавать на сопротивлении.
Я не знаю где ты открывал лонги, но на уровне 1, я бы часть позиции (а может быть и полностью) - закрыл. Однозначно, где бы я не покупал, по цене 0,95-0,98 у меня был бы тейк.
Теперь посмотрим на график:
Это недельный фрейм. Видим, что у прошлого бара был очень высокий объем. При этом, после всплеска куда пошла цена? Вниз. Т.е. у нас есть бычье (казалось бы) усилие, а результат - медвежий.
Если посмотреть на структуру баров, то на лицо формирование внутреннего бара. Инсайд бар - формация флэтовая. После нее может сформироваться фэйки, а может и не появится. 🙂 Опять же, если будет флэт, то потом будут возможны 2 сценария: а)тренд продолжится б)развернется.
Спекулятивные покупки я бы стал искать у лоу недельного бара в районе 0,8. Если же говорить о чем-то более стратегическом и долгосрочном, то на скрине я отметил красными линиями (на мой взгляд) стоповые формации, где, собственно, можно искать покупки.
Как-то так 🙂
Павел, здоров))) рад читать твои сообщения!!
В общем в строю. не бросаю. Ползем к цели.
Вот это мне понравилось очень!!! Наверно такое проходит каждый трейдер, и стиснув зубы, идет вперед.
Далее, скажу, что по скрину согласен с Вадимом. Слишком сильно и хорошо прошла цена и необходимо "подогнуть колени" для дальнейшего прыжка вверх. Другое дело откуда и когда, вот в чем вопрос. Желаю удачи и профитов в деятельности трейдинга)))) Сила в ММ!!!
сентябрь
Сбербанк
у ист хая был фейки. Вход можно сказать на пробой с паттерна.
Цена подошла к хаю. Проколола. Отошла вниз, но не поддержали покупки отбой вниз. Зашел. Стоп по фейки. за лоу.
В чем косяк вот. В терминале не установил тейк. Хотел 1 к 2
Когда это понял. (а думал что он стоит и я уже с профитом пофиксиным сижу) вышел руками. Ибо кто его знает куда цена пойдет. Может будет сложный ложный.
Ну и итог. Всего 0.2 риска +
Ставьте тейк сразу и проверяйте все не отходя от "кассы"
В предыдущем сообщении хотел написать - октябрь еще не кончился. Не знаю, как отредактировать. потому оставляю как есть.
Вторая сделка:
Если по первой сделке не так уж и обидно. Так как есть и откат к уровню и паттерн.
То в этой сделке вообще можно сказать, что открыта не по системе.
Даже и комментировать нечего. Не системный вход.
На скрине написано - 1 риск. Но по факту вход был 13 частью. И итог - 0.33 риска.
Следующий вход это Лукойл.
Ретест. Что мне сразу не очень понравилось это ретест случился очень быстро. Сколько я наблюдаю чаще хорошие сигналы по ретесту происходят, когда после пробоя
и до теста проходит достаточное колл-во свечей. 6- 8-10
вход был так же 13 риска. Уже не хватало депо.
Вышел раньше цели. причина очень уж долго шла цена. Долго нудно сползала обратно вниз. Можно сказать нарушил статистику тем, что вышел не по стопу.
И сейчас цена все же не задела бы стоп и уходит к первоначальной цели.
Итог + 0.0619 риска. Можно сказать в 0.
Словив стоп по сберу я просмотрел как цена шла до этого. Было обидно столько раз попадать на стопы в таком хорошем тренде.
Увидел что ММ всю дорогу делает на поддержке ложные пробои.
Потому я начал после лося ждать ложный на н4 что бы взять не 1 к 2, а 1 к 3
Дождался. Зашел. Выставил тейк на 1 к 3. Несколько раз цена подходила практичесик к цели и уходила назад. И вот в очередной раз впереди выходные. Пятница.
И я решил взять хотя бы 1 к 2. Что бы не ждать выходные, не платить плечи и провести выходные спокойно без мыслей о сделке.
Но ... в понедельник цена дошла до 1 к 3. К моему расстройству и сожалению.
Итог + 1.47
И последняя сделка (скажу сразу, что обзор посмотрел в воскресение, а заявка была на покупку с пятницы) Газпром, в пон-к меня сразу открыло с гэпом.
Вадим, хочу твое мнение узнать - я долго думал, как можно назвать этот вход (кроме конечно не цензурных слов 🙂 ) то ли это пробой все же.
Но я входил уже как тест. правда тест опять корявый. У меня там был уровень. Его пробили и цена "завязла" на этом уровне.
Однако все пока идет так как Вадим обрисовал в обзоре. То есть нужно было ждать ложного что бы на стопах таких как я трейдеров ММ пошел дальше.
Для себя после лукойла и после газпрома отметил, что тест теперь буду более тщательно отбирать. Критерий - не заходить если после пробоя и теста цена не прошла менее 8 свечей.
Ну и итог - 1 риск.
Если ничего не изменится до начала ноября.
То итог октября это 5 сделок.
3 из них лосевые
2 профитные. Но 1 профит не по системе не удержанный.
Итог месяца = - 0.357 риска.
Вывод из этого месяца который для себя делаю = еще больше ужесточить критерии входа. И не лезть в сделку даже если она идет долго и пошла против меня.
Стоп или тейк.
Но глобально радостнее чем зимой этого года. Все же пулеметная безразборная очередь все сокращается. Нужно ужесточать вход и держать ММ а именно риск на сделку вести всегда одинаковый, не портить статистику ранним выходом.
Так как соблюдая один и тот же риск на сделку на протяжении всего лета был бы все равно в хорошем плюсе несмотря на минусовый октябрь и почти нулевой сентябрь.
Вадим есть вопрос. Если сможешь напиши, что думаешь по этому поводу. Может еще кто свои мысли напишет.
В этом сезоне столкнулся с такой ситуацией. Есть пару эмитентов где кончилась глубокая коррекция или цена оттолкнулась от границы многолетнего канала. И начался хороший тренд. Я заходил на откатах к предыдущем локальным хаям. Или входил сразу при отскоке в начале тренда.
Целей было 2 это 1 к 2 к стопу и цель это след значимый уровень который был на истории. Выходил где как полагаясь больше все же на интуицию наверное.
Если выходил 1 к 2 а тренд продолжался, то вновь ждаль откат и снова заходил 1 к 2 с целью. Где-то и выбивало, где-то нет.
Просматривая сейчас движение цены видно, что гораздо лучше было бы не выходить, а ждать откаты, и под них тралить стоп. Так двигаясь за трендом.
Плюс в том, что не нужно платить за перезаходы комиссию и не было выбиваний по стопу. Сидишь себе и тянешь под сильные точки стоп.
Либо после откатов делаешь пирамидинг. открывешь еще позу и тянешь предыдущий стоп. Этот метод вообще бы дал шикарный плюс.
Но были и др эмитенты, где так же был вход по тренду, так же откат. Но там хорошо, что я вышел так как тренд остановился или же я зашел пару раз и на этом все.
И вопрос - а как возможно понять где мы сидим в долгосрок и тянем стоп или пирамидим а где мы фиксируем стандартно ?
Герчик в своих интервью говорит угадать невозможно поэтому или бить позу. 2/3 выход по тейку а 1/3 оставлять в надежде на продолжение.
Минус такого подхода может быть в том, что ты не берешь в итоге 1 к 2 если движения далее не будет. А есть ведь и минусовые сделки. Более того комиссии делают так, что и 1 к 2 то полноценно не бывает. 1 к 1.4 у меня если я ставлю тейк 1 к 2 по цене к стопу. А если это будет 2/3 в 1 к 2 а 1/3 по стопу когда движения нет далее то с учетом еще и лосей выведет максимум в 0.
Другое, что он говорит - большая часть статистических исследований говорит о том, что в долгосрочной именно перспективе лучше все таки выходить по тейку заранее установленному то есть 1 к 2 или 1 к 3. Так как чаще ты не угадаешь продолжится тренд или нет.
Было бы интересно услышать ваше мнение. И кто может что использует.