Здравствуйте, друзья!
Я хотел бы рассказать вам об одном интересном техническом индикаторе, который непременно заслуживает нашего внимания. Этот индикатора называется полосы Боллинджера (Bollinger bands), иногда также можно встретить название ленты Боллинджера.
Свое название индикатор получил в честь своего создателя Джона Боллинджера — трейдера с мировым именем, который является президентом компании (BoUinger Capital Management), предоставляющей услуги по управлению капиталом. Его как эксперта приглашают в различные средства массовой информации. У него также есть свой собственный сайт (www.bollingerbands.com), на котором вы сможете почитать более подробно как о самом авторе, так и о его индикаторе полосы Боллинджера.
Давайте закончим с «лирическим отступлением» и вернемся к разбору нашему интересного индикатора.
Это один из немногих технических индикаторов, которые я приемлю в торговле и считаю, что они могут принести больше пользы, чем вреда. Почему так? Все очень просто! Ленты боллинджера построены на волатильности и средних скользящих, но об этом немного позже.
к оглавлению ↑Описание и настройка полос боллинджера
Индикатор относится к классу трендовых индикаторов и, если добавить его на график, то можно увидеть следующее:
Индикатор боллинджера состоит из трех линий (полос):
- Центральная полоса – это простая скользящая средняя (SMA) с периодом усреднения 20.
- Верхняя полоса – 20 SMA плюс два стандартных отклонения.
- Нижняя полоса – 20 SMA минус два стандартных отклонения.
Это стандартные параметры, которые предлагает Джон Боллинджер, естественно, их можно (а иногда и нужно) изменить.
Если в торговом терминале MetaTrader присоединить индикатор на график, то появится окно, в котором будут указаны такие же параметры:
Где:
- «период» – период скользящей средней;
- «отклонения» – число стандартных отклонений;
- «применить к» — применительно к какой цене строить индикатор (закрытия, открытия, средняя цена и пр.).
Я думаю, что у вас уже возник справедливый вопрос: что такое стандартное отклонение?
Стандартное отклонение, или, как его еще называют, среднеквадратическое отклонение – это статистическая величина, которая характеризует показатель изменчивости и рассчитывается по формуле:
Естественно, нам с вами ничего самостоятельно рассчитывать не придется, за нас все сделает торговая платформа.
В индикаторе полосы Боллинджера это отклонение будет выступать мерилом волатильности. Соответственно, при увеличении волатильности полосы Боллинджера будут расширяться, а при уменьшении — сужаться.
А чтобы наглядно продемонстрировать вам то, как число стандартных отклонений влияет на график, я добавил на один и тот же график несколько индикаторов с одинаковым периодом усреднения МА, но разным числом стандартных отклонений. И вот результат:
Обратите внимание на то, как с увеличением числа стандартных отклонений цене все реже удается дойти до полос Боллинджера. После того, как вы прочтете эту статью до конца, обязательно поэкспериментируйте с этой настройкой и проанализируйте полученный результат.
Как вы уже поняли, Джон Боллинджер рекомендует устанавливать на график индикатор с периодом скользящей средней 20 и отклонением 2.
Однако данные параметры указывались для фондового рынка и для дневного графика. Подойдут ли данные параметры для валютного рынка? Конечно, полосы Боллинджера, также как и любой другой индикатор нуждается в настройке под конкретный инструмент и тайм-фрейм. Важно понимать, что, например, при торговле валютной парой с высокой волатильностью, уменьшение периода скользящей средней повысит чувствительность индикатора и приведет к ложным срабатываниям.
Также автор, исходя из тайм-фрейма, рекомендует использовать следующие периоды усреднения скользящей средней:
- для краткосрочных — 10 SMA;
- для среднесрочных — 20 SMA;
- для долгосрочных — 50 SMA.
Из своего опыта использования индикатора Боллинджера, хочу отметить, что не стоит увеличивать число стандартных отклонений больше двух. Статистически доказано, что цена более 95% времени находится в коридоре 2-х стандартных отклонений. Если необходимо настроить индикатор, то лучше всего изменять период простой скользящей средней.
к оглавлению ↑Некоторые особенности полос Боллинджера
- В случае если цена движется снаружи полос Боллинджера, то это может служить сигналом продолжения тренда:
- Движение цены, начатое от одной из лент Боллинджера, чаще всего достигает противоположной ленты:
- Если после падения или подъема цены сформировался новый минимум (или максимум) снаружи полос Боллинджера, а следующий за ним минимум (максимум) внутри полос, то это может сигнализировать о возможном развороте тренда.
- После сужения полос Боллинджера и движения цены в течение некоторого времени внутри этого коридора происходит увеличение волатильности и направленное движение цены.
- В различных источниках бытует мнение, что, чаще всего, за границы полос выходят не более 4-х свечей, а затем начинается коррекция. Это очень сомнительное суждение, с которым я принципиально не согласен. Покажу на примере:
Как торговать с использованием индикатора полосы Боллинджера?
Вообще, так как это трендовый индикатор, то он не показывает точного сигнала на вход в рынок. У него совершенно иная задача: ленты Боллинджера как бы измеряют «громкость рынка». Они призваны показать трейдеру, в каком состоянии находится рынок (тренд или флэт) в данный момент времени. Но, тем не менее, существуют несколько сигналов, которые можно интерпретировать от данного индикатора. Рассмотрим их более подробно.
- Открытие сделки осуществляется после пробития ценой центральной линии в соответствующем направлении. А выход происходит после достижения ценой противоположной линии. Практически полная аналогия торговли по скользящим средним.
- Вход в сделку происходит против текущего движения после достижения ценой одной из полос индикатора. Очень сомнительный сигнал, как я писал выше, цена может двигаться вместе с полосой достаточно длительное время и «затащить» позицию в серьезный минус.
- Использование лент Боллинджера для определения потенциальных динамических уровней поддержки и сопротивления. А вот это очень серьезный сигнал индикатора, к которому стоит присмотреться поближе. Настоятельно рекомендую! Особенно, на дневных графиках с параметром «период», равный 50.
Естественно надо понимать, что полосы боллинджера, также как и любой другой технический индикатор, не используют в торговле самостоятельно, а совмещают с другими инструментами технического анализа или компьютерными индикаторами, например осцилляторами.
Я покажу на примере, как можно использовать индикатор полосы Боллинджера совместно с индикатором MACD и техническим анализом.
В данной ситуации основным сигналом является пробой ценой сформированной линии поддержки, а второстепенными (подтверждающими) сигналами будут отбой цены от верхней полосы Боллинджера (здесь мы как раз и рассматриваем индикатор как динамические уровни) и снижение столбиков гистограммы MACD после формирования максимума.
На этом, дорогие читатели, я заканчиваю. Мы рассмотрели один очень интересный технический индикатор – полосы Боллинджера. Вы уже знаете, как он строится и по какой формуле рассчитывается, какие у него параметры и как правильно его настроить, какие он имеет особенности и какие сигналы он показывает. как правильно торговать с использованием индикатора ленты Боллинджера и как анализировать график совместно с другими инструментами. Теперь в вашем арсенале появился новый, очень серьезный инструмент, для успешной прибыльной торговли!
Спасибо за внимание и успехов в торговле!
С уважением, Вадим Атрощенко
Замечательное изложение! Боллинджер тоже был бы доволен)
Спасибо)))
Да, надо написать Джону на сайт, пусть почитает 🙂
Спасибо!
Всегда пожалуйста.
Хочу поблагодарить за точное разъяснение. теперь попробую на деле применить полученные знания.
Ок, потом поделитесь своими впечатлениями от этого индикатора.
Вадим огромное спасибо. Работает прекрасно, только я его использую с ВудисCCI но собственные ошибки иногда подводят.А так еще раз спасибо.
Здравствуйте, Алик!
Я то же когда-то давно пытался познакомится с этой системой Вуди, но как-то не пошло у меня 🙂
очень простая система если что могу отпарить описание и видиоролики. с сурдопереводом. стратегию описывает сам автор.
Напишите, пожалуйста, через форму обратной связи мне на почту.
Все искал канальные индикаторы)).Тут вспомнил про старого доброго Болинджера.Теперь моя система обретет правильный вид))
В понедельник 29.09.14 совершил сделку по евро на основе этого индикатора
http://www.mql5.com/ru/charts/2447012/eurusd-m15-alpari-limited
период 50, тф 15 мин, входил после закрытия бара ниже верхней ленты, профит выставлял чуть выше средней линии, она тогда ниже была, чем на рисунке, стоп — за локальный максимум, соотношение р\п — 1\1,5.
А теперь посмотрим график на 04.10.14
http://www.mql5.com/ru/charts/2447024/eurusd-m15-alpari-limited
р\п — 1\10
Как говорит Вадим — знал бы прикуп — жил бы в Сочи, неее: в Гаграх 🙂
При чем здесь прикуп? На рассмотренном интервале сделка была всего лишь одна, а сигналов от индикатора — больше десятка. Так что тут либо торговать все сигналы от индикатора, либо не торговать вообще с ним.
Вот здесь не соглашусь, больше десятка? Я рассматриваю входы только от верхней ленты на продажу по ходу основного тренда. Зачем торговать все сигналы индикатора? не понимаю. Вадим, поясните.
Алексей, торговля по-тренду — это уже фильтрация сигналов. А я говорил о всех сигналы от обоих полос.
Другой вопрос — если трейдер может определить направление тренда без индикатора, то зачем тогда индикаторы? 🙂
Очевидно для наилучшего входа. Ну вот мы и разобрались с еще одним применением полос Боллинджера. Они могут использоваться как метод ювелирного входа в рынок с приемлемым для трейдера соотношением риск\прибыль. Когда самое главное и важное определено — направление тренда.
Здравствуйте, торговал, тестил данный индикатор на бинарных опционах на минутке. Хочу вам сказать что % прибыльных сделок достигает 85%, что говорит о том, что данный индикатор хорош для бинарных опционов. Самое главное это настройка, свои настройки говорить не буду, но скажу что очень не плохо. Это как провод, по которому течет электричество) И бывают скачки напряжения, которые вырываются за оболочку провода, тут то мы и покупаем или же продаем. Замечал, что после роста или падения цены, обычно после 4-й свечи происходит разворот, но не всегда.Все отличного профита)
Ну да, Боллинджер был бы доволен… Только подобных статей и описаний по стратегии торговли просто придостаточно и даже больше, а вот разбора самой формулы по рассчету и определению среднеквадратического отклонения как то не встречается, суть же в рассчете и прогнозировании а не обсасывании стратегий, совершенно бесполезная статейка, ни чего нового, все содрано и размещено, не возьму в толк для чего фриланс…….
Не понял смысл сего комментария, ну да ладно.
Этот блог посвящен не математике и мат. статистике, а трейдингу. Если вы хотите научиться рассчитывать СКО, то вы неправильно «мучаете яндекс» надо искать не «индикатор боллинджера», а «Как посчитать квадратическое отклонение». На мой взгляд, это скажем так, принципиально-разные вещи. Посмотрите, например, вот здесь:
_http://goo.gl/A8I28C
Популярно и с картинками расписано.
Вообще совершенно бесполезна не только эта «статейка», а все статейки об индикаторах, собственно, как и сами индикаторы. Основной целью этой статьи является привлечение внимания читателя к другим, более интересным и эффективным методикам торговли. А технические индикаторы — это тупик.
Я тоже не пойму, при чем здесь фриланс… Если это отсылка к названию блога, то там написано «finance», что в переводе с английского «финансы» 😉
Спасибо!Лучшее описание индикатора из всех что Я находил!Всё отлично и понятно изложено!!