Здравствуйте, дорогие коллеги-трейдеры!
Как я и обещал в прошлой статье, сегодня мы продолжим изучать скользящие средние и поговорим о том, как правильно торговать с использованием скользящих средних.
Если Вы не имеете понятия о том, что это за индикатор и каковы принципы его построения и работы, то в обязательном порядке рекомендую прочитать статью, в которой я подробно разобрал все теоретические моменты.
Итак, рассмотрим основные методы торговли с использованием скользящей средней
1. Пробой скользящей средней
Если цена пробивает скользящую среднюю снизу вверх и закрепляется выше средней, то это дает нам сигнал на открытие длинной позиции. Выходим из позиции, как только цена пробьет скользящую среднюю сверху вниз. Такое пробитие также является сигналом на продажу. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть на графике:
Это самый простой способ использования скользящей средней.
При торговле на пробой скользящей средней Вы наверняка обратите внимание на количество ложных сигналов, которые будет давать Вам система. Чтобы снизить их количество существуют дополнительные фильтры или критерии на открытие позиции.
Фильтр № 1. Позиция открывается или закрывается только тогда, когда и цена открытия и цена закрытия будут выше/ниже скользящей средней. Посмотрите на график, и Вам сразу все станет ясно:
Обратите внимание на то, что за более «безопасный» вход в позицию мы «отдали рынку» некоторую часть движения (в этом конкретном случае это было порядка 50 пипсов). Но в то же время это «спасло» нас от преждевременного закрытия сделки.
Фильтр № 2. Осуществляем вход (и выход) в сделку тогда, когда после пробития цена пройдет определенное количество пунктов в направлении пробоя. Число пунктов трейдер выбирает самостоятельно.
К примеру, мы решили, что вход в сделку осуществляется после того, как цена пройдет 30 пунктов от точки пробоя скользящей средней; выход из позиции после того, как цена пройдет 10 пунктов после пробоя в обратном направлении.
Фильтр № 3. Строим две скользящие средние с одинаковым периодом, но одну по максимальным ценам (high), а другую по минимальным (low). При закрытии свечи выше скользящей средней открываем сделку на покупку. Скользящую среднюю, построенную по минимальным ценам используем для определения уровня стоп-лосса. Сделку закрываем при пробитии нижней линии.
На продажу используем противоположные сигналы.
Довольно интересный метод торговли.
2. Пересечение двух скользящих средних.
На график цены устанавливаем две скользящие средние одинаковые по методу построения, но с разными периодами усреднения. У одной из них период больше (ее еще называют медленная скользящая средняя), другая с меньшим периодом (такую среднюю называют быстрая скользящая средняя).
Сигналом на открытие позиции служит пересечение скользящих средних. Когда быстрая МА пересекает снизу вверх медленную — это сигнал на открытие длинной позиции. Соответственно, когда пересекает сверху вниз — обратный сигнал на продажу.
Также на уровне медленной скользящей средней можно разместить стоп-лосс.
Фильтр № 1. Для того чтобы получить более интересную точку входа можно заменить быструю скользящую среднюю на более чувствительную с тем же периодом (например, экспоненциальную). При этом правила на открытие позиции остаются неизменными.
3. Скользящая средняя с большим периодом (50, 100, 200)
Строим на графике медленную простую скользящую среднюю с периодом 50 или больше. Эту среднюю мы будем использовать как динамический уровень поддержки и сопротивления. Правила торговли от уровней я описывал в одной из предыдущих статей.
Посмотрите на рисунки ниже:
На первом рисунке видим, что синяя линия это простая скользящая средняя с периодом 50. Ее мы будем в данном конкретном случае использовать как уровень поддержки. Соответственно, пробой этой линии сигнализирует нам о том, что тренд меняет свое направление и пора открываться на продажу.
На втором рисунке та же самая ситуация, но анализ я проводил только с применением технического анализа. Что мы здесь видим? Первым очень сильным сигналом, который бросается в глаза, оказывается графическая фигура двойная вершина, затем формируется другая графическая фигура — треугольник, которую мы также отрабатываем. Затем, пробивая треугольник, цена пробивает трендовую линию (линия поддержки).
Для чего я привел этот пример?
На этом примере я хотел показать, что используя любой индикатор, можно прибыльно торговать, но при этом Вы будете отдавать рынку большую часть движения.
При торговли скользящими средними у Вас обязательно возникнет вопрос: «Какой период скользящей средней выбрать?». К сожалению, однозначного ответа нет. Необходимо под каждую валюту (или, акцию, или фьючерс) и тайм фрейм подбирать свой собственный период.
И в завершении в очередной раз хочу обратить внимание на то, что СКОЛЬЗЯЩИЕ СРЕДНИЕ — ЭТО ТРЕНДОВЫЙ ИНДИКАТОР И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЕГО В БОКОВОМ ТРЕНДЕ ПРИВЕДЕТ К СЛИВУ ДЕПОЗИТА!
В подтверждении моих слов посмотрите ниже на график:
Как думаете, много ли Вам удалось заработать бы на этом движении? 🙂
Мы рассмотрели основные методы торговли с использованием скользящих средних.Статья получилась довольно объемной, но знать то, как строятся, как рассчитываются и как торгуются скользящие средние необходимо, потому что на основе этого индикатора создано великое множество торговых систем и индикаторов.
На сегодня у меня все. Спасибо за внимание.
Успехов в торговле!
С уважением, Вадим Атрощенко
Спасибо, на первый взгляд все просто. Только вот выработать бы систему правильного подбора периода… Периоды смущают, как их верно выбрать не понятно).
И не только на первый. Торговля по скользящим средним очень проста.
Подбор периодов тоже дело нехитрое. Используйте «естественные» числа. Например, в году 52 недели, а дней 365. В 6 месяцах — 26 недель, в неделе 7 дней, в часе 60 минут. Также числа Фибоначчи Идея понятна? 🙂
Ну и наиболее распространенные периоды это: 8,21,35,50,100,150,200,365
Зравствуйте!
Я пока не освоил серьезную торговлю, иногда в бинарные опционы .Хочу спросить
Какие настройки скользящих средних лучше всего коротких тайфреймов 30−60 минут? Удачи!
Здравствуйте, Александр!
На ваш вопрос нет однозначного ответа. Все зависит от пары и текущей ситуации на рынке. Для каждой пары период усреднения может быть различным. Самые распространенные это 8−14−21−35−50−100−150−200.
И еще надо учесть метод построения скользящей средней: простая, экспоненциальная, взвешенная?
Спасибо за ответ!
Не могли бы ВЫ помочь мне в определении значков золота, серебра. и меди на торговой платформе Free Stock Charts?
Тикеры на фьючерсы следующие.
Золото: GC1, GCF, GCH, GCG (в зависимости от месяца экспирации фьючерса)
Серебро: Si1, … (аналогично золоту)
Медь: HGH
На FreeStockCharts, думаю будут те же.
Ничего не получается, ввожу значки, но подходящего тренда, который мне нужен нет. Торгую на Аниопшион
Честно сказать, я не понял о каких трендах речь идет.
Что же касается опционов, то пишите, что речь идет о казино-рояль под названием бинарные опционы, а анишпион — это очередная конторая, зарегистрированная неизвестно где. Не надо путать опционы, которыми торгуют на биржах со ставками в виде бинарных опционов. Будьте внимательны и осторожны. Не дайте себя обмануть.
На freestockchart золото можно найти по тикеру XGLD, а серебро XSLV.X.
Спасибо за совет!
Вот эта контора с какой стороны Вам?
_https://grandcapital.ru
Всегда рад помочь.
Про грандкапитал ничего не могу сказать ни хорошего, ни плохого, так как дел с ними не имел.
http://wallmaker.ru/epic/view/OJd1hRcFvqz3a4XGgdMdK3cI
вот это был бы вход! Убрал за пару часов до новостей. А мысль была — отбой от 200 средней, неделю уже тестирует её.
Правда ДЦ мог этот один пипс и не «засчитать»
Хороший был бы ордер, а чего убрали-то? 🙂
Вадим добрый Вам. Спасибо за Вашу работу во-первых. Во-вторых, читая эту статью заметил неточность:
2. Пересечение двух скользящих средних.
На график цены устанавливаем две скользящие средние одинаковые по методу построения, но с разными периодами. У одной из них период больше (ее еще называют медленная скользящая средняя), другая с большим периодом (такую среднюю называют быстрая скользящая средняя).
Выделил черным. Насчет периодов Ск. Средних и их скорости. Наверное нужно поправить?
С Уважением и пожеланиями удачной торговли!
Павел, спасибо за наводку! Исправил 🙂
Добрый день, Вадим!
У Вас на графике очень часто видно 3 скользящие среднии.
Это периоды 100, 200, 365 ема???
Спасибо!
Я не помню, но скорее всего, да. Раньше были 100, 200 и 365. Потом только 200 и 365, а теперь только 365 и то не всегда.
Всё супер-супер, доходчиво и интересно.
P. S.
Заметил техническую неточность: в разделе «3. Скользящая средняя с большим периодом (50, 100, 200)» на первый график установлена ошибочная ссылка (эта ссылка второго графика).
Спасибо!
Спасибо, Игорь. Приму к сведению и постараюсь решить проблему.
Извиняюсь, добавлю еще. Все вы знаете, дорогие друзья, что у меня есть ФорексТестер2, я же передовой трейдер))) 😉 и у меня он есть 🙂 как же без него. Очень понравилась стратегия. За утро тест дал лишь две сделки до работы, и лучше все-таки использовать трейлинг-стоп. Тест я провожу и буду продолжать вечером на паре йена\долл, ТФ — Д1. Период SMA — 26.
Вадим, скажите пожалуйста, а Вы торговали по этому фильтру? Если да, то какой у Вас был параметр МА? Или это творчески можно подойти…
Всем удачи, всем пока))))))
Сослан, поделитесь результатами потом 😉
Что же до фильтра, то если имелся в виду фильтр с медленными средними, то я использую 365 ЕМА. Не знаю подойдет ли она под этот фильтр 🙂
Кстати, я проводил вебинар по мувингам. Там много полезной информации, которой нет в статьях
http://radikal.ru/fp/6a926580b7e84caf8322dcf1ac821072
дорогие друзья))) решил протестить стратегию с двумя МА по хай-лоу и вот что получилось.
12 сделок. Пара йена\долл. Но прошу вас всех понять, что все очень субъективно, т.к. я открывал практически каждое пересечение ценой МА. Тест проводился с трейлинг стопом. Брал 100 пунктов прибыли, но результаты как видите сами не очень. Первые несколько сделок не мог понять трейлинг стоп и вы можете видеть совсем мизерные профиты. Это они взяты по Тр.с.
В некоторых сделках цена шла в необходимую мне сторону, предварительно взбежав до моего с\л (зараза!!!) далее цена входила в тренд. Вот пример, одной из таких сделок.
http://radikal.ru/fp/bb9ed44aa69e428295c112547742cf08
В общем будем экспериментировать, дорогие друзья))))
Всем спокойной ночи, всем пока
С уважением к вам всем — Я)))))
Похвально, Сослан! Молодец! Но 12 сделок как-то маловато 🙂
Может убрать трейлинг-стоп и увеличить размер стопа, чтобы цена «не бегала» к нему 😉
Доброе утро, дорогие друзья))) Вадим, Вы конечно же правы. 12 сделок не маловато, а мало. Ограничиваться я ими не собираюсь. Трейлинг-стоп будет убран как не оправдавший надежд. Раз МА трендовый индикатор буду теперь торговать по тренду, и профит брать раза в 4 — 5 больше. Не в три, т.к. в три раза, может себя не окупить и ММ не соблюдается.
Всем удачи, всем пока)))))
Доброе утро, дорогие друзья)))))) на паре фунт\долл мною была проведена такая вот разметка. Все очень творчески и субъективно)). Я построил канал по точкам 1−2-3. Минимумы взяты от 23.01. и 2.02. Макс. взят от 27.01. Мною был выставлен ордер у верхней границы канала на продажу.
http://radikal.ru/fp/41e0307f3f744e5686d6f08031248c98
Привет, Сослан, а может лучше по тренду?
https://www.mql5.com/ru/charts/3 004 509/gbpusd-d1-alpari-limited
А может лучше в соответствующей теме будем писать, господа? 😉
Здравствуйте я только начинаю обучаться трейдингу читаю все ваши блоги очень всё нравится очень всё познавательно. Подскажите пожалуйста Не могу разобраться со скользящими средними Я так и не поняла если допустим период выбран 12 это считается по отношению к 35 быстрый период? У вас в блоге написано у одной период больше её ещё называют медленной скользящей средней.
Здравствуйте!
Да, все верно вы поняли: чем больше период усреднения, тем она медленнее. Наиболее распространенными среди медленных являются мувинги с периодами усреднения 100, 150, 200, 365. Быстрыми — 8, 14, 21, 34−35.