Индикатор фрактал (fractals) Билла Вильямса

Индикатор фрактал (fractals) Билла Вильямса

Добавлено в закладки: 0

Индикатор фрактал (fractals) Билла ВильямсаЗдравствуйте, уважаемы коллеги-трейдеры!

В этой статье мы окунемся с Вами в мир компьютерного анализа и вспомним один из самых популярных технических индикаторов — индикатор фрактал.

Трейдеры всего мира впервые узнали о нем из книги «Торговый хаос», автором которой является Билл Вильямс. Она увидела свет в 1995 году (кстати, в 2003 вышло 2-е издание) и стала поистине одной из самых известных и продаваемых в мире! В ней Б. Вильямс делится с читателем своим пониманием рынка, методами его анализа и принятия торговых решений. Размышляет на тему того, что такое фрактальное измерение, фрактальная геометрия и наборы Мандельброта (правда, я так до сих пор и не понял, зачем мне эти знания и как применить их на практике).

Но все же эта статья посвящена не книге, а техническому индикатору, поэтому я позволю себе закончить с рассуждениями и перейти к сути вопроса.

к оглавлению ↑

Описание индикатора фрактал (fractals)

Только лишь к 11 главе книги Билл Вильямс начинает знакомить нас с фракталами. Он говорит о том, что существует два вида фракталов: на покупку (фрактал вверх) и на продажу (фрактал вниз), а также дает их определение:

  1. Фрактал на покупку — это последовательность из пяти баров (свечей), в которой максимум центрального (третьего) бара выше двух предыдущих и двух последующих баров.
  2. Фрактал на продажу — это последовательность из пяти баров (свечей), в которой минимум центрального бара ниже выше двух предыдущих и двух последующих баров.
Пример классического фрактала

На этом рисунке изображен так называемый «классический» или «чистый фрактал». Его особенность состоит в том, что максимумы (минимумы) первых двух баров последовательно растут, третий бар формирует самый высокий экстремум, а максимумы (минимумы) четвертого и пятого баров последовательно снижаются. Такую разновидность фракталов весьма просто визуализировать. Для этого надо всего лишь взглянув на ладонь своей руки.

Так как максимумы (минимумы) последующих и предыдущих баров могут принимать любые значения, при условии, что они не будут выше (ниже) экстремума центрального бара, то можно выделить еще несколько разновидностей фракталов:

Фракталы и их основные виды
  • На примере «В» продемонстрирован бар, который одновременно является как фракталом на покупку, так и на продажу.
  • Пример «С» показывает, что разнонаправленные фракталы могут иметь общие бары.
  • В примере «D» мы видим, что иногда для формирования фрактала необходимо более, чем 5 баров, при условии, что экстремум одного из последующих баров равен центральному.
к оглавлению ↑

Как использовать индикатор фрактал (fractals)

Что такое фрактал мы с Вами выяснили, и теперь следует рассказать о том, каким образом его можно применить в своей торговой практике, чтобы извлечь прибыль с рынка. Существует несколько методов применения индикатора fractals в торговле. Поговорим о каждом из них подробнее.

к оглавлению ↑

Торговля на пробой фрактала

Это метод классический, предложенный Биллом Вильямсом в книге «Торговый Хаос». Как видно из названия, торговля носит пробойных характер и рассчитана на продолжение текущего тренда. Вход в сделку осуществляется отложенным стоп-ордерами на пробой ближайшего к цене фрактала.

Как пишет сам автор данная методика торговли будет давать много ложных входов, поэтому Билл предлагает фильтровать сигналы с помощью индикатора «Аллигатор» (это еще одна авторская разработка, которая, наравне с фракталами, является частью стратегии Profitunity). Я не буду подробно останавливаться (в рамках этой статьи) на Аллигаторе и стратегии Profitunity, потому что она строится аж на 4 индикаторах (fractals, AO, AC и аллигатор), и надо сначала разобраться с принципом работы каждого индикатора в отдельности, а потом уже переходить к правилам стратегии.

Но все же, если говорить в 2-х словах, то Аллигатор — это набор из 3-х скользящих средних. Когда цена находится ниже «красной» линии (линии зубов) Аллигатора, то используем фрактальный сигнал на продажу. Если выше — на покупку:

Индикаторы fractals и аллигатор

В принципе, индикатор Аллигатор можно заменить обычными средними скользящими и также использовать их как фильтр. Но повторюсь, что рассматривать фракталы и Аллигатор в отрыве от других инструментов Вильямса не имеет смысла, поэтому мы не будем останавливаться на этом и двинемся дальше.

к оглавлению ↑

Фракталы как уровни поддержки сопротивления

Если Вы хотя бы раз сталкивались с уровнями поддержки/сопротивления, то знаете, насколько сложно их строить. И сложность вся эта возникает из-за субъективности этого инструмента. Т. е., когда мы строим ПС-уровни, то не можем с уверенностью сказать правильно ли мы построили их или нет. Билл Вильямс со своими фракталами дает нам прекрасный инструмент для поиска и построения значимых уровней поддержки и сопротивления.

Давайте накинем индикатор на какой-нибудь график и проанализируем с точки зрения SR-уровней?

фракталы и уровни поддержки-сопротивления_1

Это график акций компании Сургутнефтегаз с классическим 5-баровым фракталом. Да, график просто пестрит от этих стрелочек. Какие уж тут уровни поддержки-сопротивления?! Если через каждый экстремум, выделенный индикатором провести горизонтальную линию, то и графика не будет видно!

Все верно, но не будем столь категоричны. Нас ведь никто не заставляет использовать настройки индикатора «по-умолчанию»? Давайте увеличим число периодов, скажем, до 31 и посмотрим на результат:

фракталы и уровни поддержки-сопротивления_2

Как видите график стал, практически, чистым и остались только действительно значимые экстремумы, через которые можно провести вполне пригодные для торговли уровни. Обратите внимание на то, как цена «уважает» и отрабатывает эти уровни. Уверен, что в будущем, когда цена к ним подойдет, мы вновь увидим реакцию цены на них.

к оглавлению ↑

Фракталы и линии тренда (направляющие)

Еще один довольно неплохой метод применения индикатора fractals — определение опорных точек для построения направляющих (линий тренда):

Построение трендовых линий с помощью фракталов

Я накинул индикатор на график, увеличив в настройках число баров. И провел несколько линий тренда через некоторые фракталы. Действительно, линии получилось интересными и цена прекрасно с ними взаимодействует. Естественно, базовые знания в области технического анализа и построения трендовых линий у трейдера должны быть. Но, уверен, что начинающему трейдеру этот индикатор станет хорошим подспорьем в практике.

к оглавлению ↑

Определение тренда с помощью индикатора

С помощью фракталов мы также можем определить господствующий тренд на рынке. Сделать это очень просто. Если мы с Вами вспомним определение тренда, которое гласит, что восходящий тренд — это последовательность растущих локальных максимумов и минимумов, а нисходящий — последовательность снижающихся экстремумов. Накинем на график наш индикатор:

Определение тренда с помощью фракталов

И увидим, что в восходящем тренде фракталы на покупку будут обновляться (пробиваться) чаще, чем фракталы на продажу. Для определения трейдинг рейнджа (флэта) верхние и нижние фракталы должны быть расположены, примерно, на одних и тех же уровнях и не обновляться.

к оглавлению ↑

Индикатор фракталов в торговом терминале QUIK

Торговая система QUIK — самая распространенная на Российском фондовом рынке. Это программное обеспечение имеет в своем составе довольно приличное количество технических индикаторов, в том числе и рассматриваемый нами индикатор fractals. Для того, чтобы добавить его на график необходимо: в главном меню выбрать пункт меню «Действия» — «Добавить график (индикатор)»:

Индикатор Fractal в QUIK_1

В списке доступных индикаторов найти «Fractals» и нажать на кнопку «Добавить». Для того, чтобы изменить количество периодов, необходимо открыть окно «Редактирование настроек графика» (не знаете как открыть это окно? Читайте в этой статье) и перейти на вкладку «Параметры»:

Индикатор Fractal в QUIK_2 к оглавлению ↑

Индикатор fractals в торговом терминале Meta Trader 4

Индикаторы Билла Вильямса не требуют установки и входят в стандартный набор индикаторов, доступных трейдеру «из коробки». Для того, чтобы прикрепить индикатор фрактал в терминале Мета Трейдер 4 к графику необходимо: в главном меню (или в окне «Навигатор») выбрать пункт меню «Вставка» — «Индикаторы» — «Билла Вильямса» — «Fractals»:

Индикатор Fractal в MetaTrader 4 к оглавлению ↑

Индикатор фрактал с настройками периода

Стандартный индикатор для МТ4 не имеет никаких настроек, кроме цветовых. Его использование с периодом «5» сводит на нет все возможности и преимущества данного инструмента. Но для Мета Трейдера существует множество кастомных (пользовательских) индикаторов, которые помогут решить нашу проблему.

Например, такие:

фракталы с настройками_1 фракталы с настройками_2

Вот ссылка:

Контент только для зарегистрированных пользователей! , чтобы получить доступ к контенту.

к оглавлению ↑

Заключение

Вот, друзья, мы и добрались до завершающей части статьи. Пришло время резюмировать пройденный материал подвести итоги.

Я постарался максимально подробно рассказать Вам об индикаторе фракталов. Вы узнали о том, что это такое такое, историю о том, как они пришли в трейдинг, а также как использовать их на практике. На мой взгляд, это очень интересный инструмент, который однозначно стоит Вашего внимания! Однако, я бы не стал рекомендовать использовать этот индикатор в его классической интерпретации. В ней он представлен как классический трендовый индикатор пробойного типа, рассчитанный на «ловлю» крупных трендовых движений. Возможно, он будет работать на старших временных интервалах рынка акций, но вряд ли сможет показать хорошие результаты на краткосрочных фьючерсных и валютных рынках.

Тем не менее, не стоит сбрасывать его со счетов. Я показал Вам несколько интересных способов использования, как бы это парадоксально не звучало, технического индикатора в безиндикаторной торговле price action, среди которых и определение тренда с помощью индикатора fractals, построение областей поддержки-сопротивления и линий тренда.

Если у Вас остались вопросы после прочтения статьи, а может есть практический опыт использования инструментов Билла Вильямса, то обязательно напишите в комментариях. На этом все. Спасибо за внимание и успехов в торговле!

С уважением, Вадим Атрощенко

Понравилась статья? Поделись с друзьями!

15 комментариев к “Индикатор фрактал (fractals) Билла Вильямса

  • Николай №1 26/04/2017 - 16:54
    Новичок

    Сообщений от 1 до 50

    10 Сообщений

    Всё ясно и понятно! Спасибо за статью!

    1
  • Владимир №2 26/04/2017 - 19:25
    Новичок

    Сообщений от 1 до 50

    6 Сообщений

    Нужно попробовать применить, и посмотреть на результат.
    В арсенале все сгодится, была бы польза.

    1
  • Аноним №3 26/04/2017 - 20:31
    Новичок

    Сообщений от 1 до 50

    5 Сообщений

    Интересно изложено, опробуем на практике. Спасибо.

    0
  • Александр №4 26/04/2017 - 21:28
    Новичок

    Сообщений от 1 до 50

    1 Сообщение

    Зарегистрировался на вашем сайте, но письма для подтверждения почты не получил (в спаме тоже нет).

    0
    • Вадим Атрощенко @ Ответ для: Александр №5 27/04/2017 - 19:20
      Админ

      Администратор сайта

      2961 Сообщений

      Александр, подтвердил вручную. Проверяйте

      0
  • MaxIvanovich №6 26/04/2017 - 23:31
    пользователь
    Новичок

    Сообщений от 1 до 50

    3 Сообщений

    Предельно прозрачная и полезная статья. Спасибо!

    1
  • allianz №7 27/04/2017 - 17:17
    пользователь
    Новичок

    Сообщений от 1 до 50

    1 Сообщение

    Спасибо за статью. Новый взгляд на известный индикатор.

    1
  • KPavel №8 30/04/2017 - 13:10
    пользователь
    Частый гость

    Сообщений от 50 до 100

    63 Сообщений

    Вадим. Два первых скрина цветных. На продажу и на покупку — тут же заметил, что они могут противоречить паттерну ПА — PPR Там наоборот если такая модель в конце сильного движения -то 1 фото — нужно продавать — а у фракталов — покупать. А 2 фото — покупать — а фрактал за продажу.

    1
    • Вадим Атрощенко @ Ответ для: KPavel №9 30/04/2017 - 23:09
      Админ

      Администратор сайта

      2961 Сообщений

      Павел, не знаю как фрактал может противоречить паттерну? Фрактал не учитывает цены open close, а только хаи/лои пяти баров. При чем совершенно не важно, какими были экстремумы 1,2,4,5 баров друг относительно друга.

      0
  • Людмила №10 30/04/2017 - 17:46
    Новичок

    Сообщений от 1 до 50

    1 Сообщение

    Зарегистрирована на вашем сайте, но письма для подтверждения почты не получила, (в спаме тоже нет).

    0
    • Вадим Атрощенко @ Ответ для: Людмила №11 30/04/2017 - 23:04
      Админ

      Администратор сайта

      2961 Сообщений

      Здравствуйте, Людмила. Сожалею, но пользователя с таким электронным адресом не найдено. Попробуйте повторно зарегистрироваться.

      0
  • viktor №12 14/05/2017 - 22:57
    пользователь
    Новичок

    Сообщений от 1 до 50

    6 Сообщений

    Доброго времени суток Вадим, скачал ссылку индикатора Фрактал, ставлю в терминал что-то не открывается?

    0
    • viktor @ Ответ для: viktor №13 15/05/2017 - 09:44
      пользователь
      Новичок

      Сообщений от 1 до 50

      6 Сообщений

      Разобрался, попробуем протестируем. Если я правильно понял их там 2

      0
      • Вадим Атрощенко @ Ответ для: viktor №14 15/05/2017 - 12:43
        Админ

        Администратор сайта

        2961 Сообщений

        Да, там два индикатора. Мне понравился больше тот, который RFractals. Он простой, да и больше ничего не надо от него.

        0
  • viktor №15 15/05/2017 - 13:13
    пользователь
    Новичок

    Сообщений от 1 до 50

    6 Сообщений

    Спасибо Вадим

    0

Оставить комментарий

Нажимая на кнопку отправить, я принимаю условия пользовательского соглашения , а также ознакомлен и согласен с политикой конфиденциальности и даю согласие на обработку моих персональных данных

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
Генерация пароля