Индикатор ATR. Измеряем волатильность рынка

Добавлено в закладки: 1

Индикатор ATRЗдравствуйте, дорогие читатели!

Мы продолжаем знакомиться с техническими индикаторами и я хочу рассказать о довольно интересном их представителе. Это индикатор ATR (Average True Range), что в переводе на русский значит «средний истинный диапазон».

Ниже в статье я расскажу о пользе этого индикатора, о формулах и методике расчета, мы также поговорим о том, как надо и как не надо использовать индикатор ATR в торговле.

Конечно, непременно стоит упомянуть о том, кем и когда был создан этот инструмент. Индикатор ATR был создан Дж. Уэллсом Уайлдером. Впервые он упоминается в книге «Новые концепции в технических торговых системах», датированной 1978 годом. На этом я предлагаю закончить углубляться в историю так как, уверен, что Вам это не столь интересно, а перейти непосредственно к разбору данного технического индикатора.

к оглавлению ↑

Описание индикатора ATR

Индикатор ATR был создан для одной основной цели – определение волатильности (изменчивости) рынка. Я специально выделил это предложение, чтобы подчеркнуть его важность. Расчет показателя волатильности – это основная задача индикатора. Любые другие способы использования этого индикатора, которые Вы сможете найти в интернете или в литературе – это второстепенные, несущественные, а порой даже противопоказанные к применению способы. Волатильность финансового инструмента – это очень важный статистический показатель, его всегда необходимо учитывать в торговле. На блоге есть статья, по этой теме, и Вы можете ознакомиться с ней, кликнув по этой ссылке. Я настоятельно рекомендую это сделать, потому что это действительно важно.

Индикатор ATR – является стандартным индикатором любого торгового терминала, а также применим к абсолютно любому типу рынков, начиная с товарно-сырьевых и заканчивая валютным. Для примера я покажу, как выглядит индикатор в программах MetaTrader и QUIK. Это валютный и Российский Фондовый рынок соответственно.

Индикатор ATR в MetaTrader

Индикатор ATR в QUIK

Глядя на рисунки, Вы можете заметить, что индикатор АТР относится к классу осцилляторов. Это значит, что кривая индикатора колеблется в пределах каких-либо значений. Почему так неопределенно? Потому что показания волатильности – это не статические показания, они постоянно меняются в зависимости от текущей рыночной ситуации.

Забегая немного вперед, мне уже сейчас хочется рассмотреть один из неправильных способов применения индикатора ATR. Вы можете встретить метод, в котором предлагают торговать по этому индикатору  с использованием уровней перекупленности/перепроданности. Это полный бред! Хотя это и осциллятор, но у него нет таких постоянных уровней перекупленности/перепроданности, которые мы привыкли видеть как, например, у стохастика или RSI. Вы сами можете понаблюдать за тем, как меняются показания индикатора АТР, переключая различные тайм-фреймы и даже масштаб графика.

Давайте вернемся и поговорим о методике расчета индикатора.

к оглавлению ↑

Формула расчета индикатора ATR

Для того, чтобы рассчитать средний истинный диапазон (ATR) Уайлдер предлагает определить истинный диапазон (TR). Сделать это можно тремя способами:

  1. разница между текущим максимумом и текущим минимумом (|High — Low|);
  2. абсолютное значение разницы текущего максимума и предыдущего закрытия (|High — Closej-1|);
  3. абсолютное значение разницы текущего минимума и предыдущего закрытия (|Low — Closej-1|).

Для определения истинного диапазона берется максимальное значение из полученных трех. Затем рассчитывается средний истинный диапазон:

ATR = Moving Average(TRj, n),

Где TRj = максимальное из трех значений.

Если разница между текущими максимум и минимумом велика, то для расчета ATR будет использовано именно это значение. Если же эта разница мала, то для расчета будут использоваться одно из двух других значений.

Уверен, что после прочтения того, что я только что написал, у многих «супер-трейдеров» появился вопрос: зачем мне вся эта чушь с непонятными формулами и методиками расчета?. Ответ очень прост: если Вы намереваетесь использовать какой-либо инструмент в торговле, то надо его досконально изучить, понять методику расчета, сигналы и способы его использования. Это суждение относится не только к конкретно взятому индикатору ATR, но и ко всем другим индикаторам, и методам анализа, независимо от того, что он анализирует (график, цену, объем).

к оглавлению ↑

Параметры индикатора ATR

У индикатора АТР есть только один параметр – период «n». Это число свечей (баров), значения которых необходимо использовать для расчета значения волатильности. По умолчанию используется параметр «14». Для дневных графиков я использую ATR=7.

Настройки индикатора ATR

К сожалению, нет однозначных рекомендаций, какой параметр использовать для построения данного индикатора. Все зависит от конкретно взятого финансового инструмента и тайм-фрейма. Некоторые валютные пары более волатильны, чем другие, поэтому при торговле на них можно позволить сделать индикатор менее чувствительным, увеличив его период. На других же, в силу исторически низкой волатильности, можно этот параметр уменьшить, для того, чтобы сделать АТР более чувствительным к изменениям цены.

к оглавлению ↑

Читаем индикатор ATR правильно

Когда Вы добавите на график индикатор ATR, то увидите кривую линию и некие цифровые значения. Как понять, что это за цифры такие, и что показывает линия? Сейчас я расскажу и покажу на примере то, как правильно читать и понимать информацию, которую дает нам индикатор. Рассмотрим график:

Читаем график ATR

Первое, что мы здесь можем отметить – это параметр ATR  и его текущее значение. Честно сказать – это самая полезная информация, которую мы можем получить от этого индикатора. Лично для меня интересно только текущее значение, на кривую я даже не смотрю.

Максимальные и минимальные значения ATR – это максимальная (минимальная) историческая волатильность, начиная с 2007 г. по этой валютной паре.

Среднее значение ATR – средняя историческая волатильность, т.е. это среднее значение за период с 2007 года по текущий день (март 2014). По умолчанию этой линии нет в настройках индикатора и ее надо добавлять в ручную. Зачем она нужна, расскажу немного позже.

Важно! Надо понимать, что максимальное, минимальное и среднее значение волатильности рассчитываются исходя из конкретного исторического периода. Т.е. если я буду рассматривать, например, только текущий или прошлый год, эти значения будут совершенно иные, если я переключусь на тайм-фрейм выше или ниже текущего (дневного), данные тоже будут другими. Это все основано на исторических свойствах волатильности. Если Вы прочитали статью, ссылку на которую я давал выше, то прекрасно понимаете, о чем я сейчас говорю.

Зачем я добавил на график ATR среднее значение волатильности? У исторической волатильности есть одна особенность – ее значение (также как и цены) всегда стремится к своему среднему значению.

Теперь давайте разбираться с кривой индикатора, что она показывает и как ею пользоваться.

к оглавлению ↑

Сигналы индикатора ATR

Основной и самый важный сигнал индикатора ATR заключается в том, что если значения индикатора растут, это показывает нам увеличение волатильности на рынке, а если снижаются – это говорит о том, что волатильность уменьшается. Речь идет именно о диапазоне свечи, а не о ее направленности. На многих сайтах Вы можете встретить суждение о том, что если растут значения индикатора, значит должна расти и цена. Это полная чушь! Растет или уменьшается не цена, а именно размер самих свечей. Индикатор не показывает направления движения цены на рынке. Да, бывает, что направления совпадают.

Расхождение с ценой индикатора ATR

На основании вышеизложенного мы можем сделать первый и основной вывод: индикатор ATR не подходит для определения направления движения цены. Для этого необходимо использовать другие индикаторы или методы анализа.

В «интернетах» также пишут, что экстремально низкие и высокие значения могут сигнализировать о развороте тренда. Еще одно суждение далекое от действительности. Не верите? Давайте проверим!

Разворот тренда и ATR

Для примера я взял все тот же дневной график валютной пары NZDUSD и отметил наиболее важные ценовые экстремумы, с которых начинались сильные движения на рынке. Посмотрите, сколько раз начало новой тенденции и разворот предыдущей совпадали с экстремальными значениями индикатора ATR? Я насчитал всего  два. Вас устраивает такая статистика? Лично меня – нет!

Вывод номер два: не рекомендуется применять индикатор ATR для определения точек разворота тренда. Возможно, с этим выводом Вы не согласитесь, так как положительная статистика все же есть. Конечно, дело Ваше использовать его для этих целей или нет, но я настоятельно не рекомендовал бы этого делать. Для определения перелома тенденции на рынке есть более надежные инструменты.

Некоторые товарищи в интернете предлагают использовать АТР для определения дивергенции. Честно сказать, я сколько ни пытался строить дивергенции с его помощью, у меня не получилось, хотя опыт в этом деле есть довольно приличный. Для следующего примера я позаимствовал изображение с одного такого сайта. Дабы не казаться предвзятым ссылку на сайт я «замылил» и немного подправил разметку графика так, как вижу ее я. Вот этот график:

ATR и дивергенция

Увидев этот график, у меня сразу же появилось несколько вопросов: почему вход осуществлялся в бай, был на уровне сопротивления, а не от той прекрасно проведенной автором линии тренда? И почему дивергенция построена именно так, а не, допустим, так, как провел ее я? И почему автор, используя медвежью дивергенцию, вообще вдруг решил покупать, ведь дивергенция – это же разворотный сигнал?

Ну да ладно, речь не о том, кто и как торгует, а о том, что не стоит применять индикатор ATR для определения дивергенций. Точнее сказать, может быть и можно, но я бы не стал этого делать. Если у Вас есть положительный опыт в этом деле, пожалуйста, поделитесь им, рассказав об этом в комментариях. Желательно, прикрепив график с разбором конкретных торговых ситуаций.

Как Вы могли заметить, выше я рассказал о сигналах, которые не стоит использовать. Но есть еще одна прекрасная возможность использования индикатора ATR.

Руководствуясь особенностями индикатора, мы можем грамотно выставлять стоп приказы. В одной из своих статей я уже рассказывал об этой фишке. Также настоятельно рекомендую прочитать ее. А фишка заключается в том, что мы рассчитываем наши стоп-приказы, основанные на волатильности. Допустим, мы разрабатываем свою торговую систему. Мы определились с точкой входа, и теперь надо выяснить, где логичнее было бы разместить стопы и тейки? Проще всего это сделать, посмотрев на показания ATR. Значение АТР на момент открытия позиции – это будет нашим стоп-лоссом (конечно, желательно добавить еще несколько пунктов в виде фильтра), для определения цены закрытия сделки с прибылью (тейк-профита), надо взять несколько значений ATR. Продемонстрирую на своем примере:

Стоп приказы на волатильности

Открытие сделки на продажу осуществлялось на пробой сигнального бара по цене 0,3570. По стратегии стоп-лосс был размещен за минимум бара (0,8431), в пунктах стоп составил 74 пипса. На момент открытия сделки значение ATR было равно 70 пунктам. Как видите, мой стоп-лосс «укладывается» в значение среднедневной волатильности. Для определения уровней тейк-профитов я взял тоже значение АТР и увеличил его в 2 и 3 раза, в результате у меня получилось два целевых уровня, на которых я могу выставить тейк-профит.

Но это еще не все. Существует еще один классный способ определения уровня фиксации прибыли с применением индикатора ATR. Его особенность заключается в том, что тейк-профит мы выставляем на основании показаний индикатора на старшем тайм-фрейме. Так, для того, чтобы применить данный метод в моей ситуации, мне надо переключиться на недельные графики (так как я открывал сделку на дневном графике) и посмотреть значение АТР. На тот момент времени ATR=146 пипсам. Это и будет уровень моего тейк-профита.

Мы подобрались к завершению статьи, и давайте резюмируем.

Индикатор ATR – довольно интересный технический индикатор, который позволяет узнать волатильность за определенный период. Это его основная цель и задача. Также на основании полученных данных о волатильности мы можем грамотно и логически обоснованно выставлять стоп-приказы. Для определения направления движения цены, разворота тренда, дивергенций, зон перекупленности/перепроданности индикатор АТР не походит. Для решения этих задач лучше воспользоваться другими методами и инструментами. Конечно, это всего лишь мое скромное мнение, и я не претендую на истину в последней инстанции.

На этом все. Если у Вас остались вопросы, или Вы в чем-то не согласны, а может быть у Вас есть свой собственный практический опыт применения индикатора ATR в своей торговле, то расскажите нам об этом в комментариях.

Также если данная статья Вам понравилась, информация в ней была полезна для Вас, и Вы нашли ответ на свой вопрос, то Вы можете отблагодарить автора, поделившись ссылкой на статью в одной (или нескольких) социальных сетях.

Спасибо за внимание. Успехов в торговле!

С уважением, Вадим Атрощенко

Понравилась статья и хочешь отблагодарить автора? Расскажи о ней в соц. сетях
Или угости автора кофе
И не забудь подписаться на рассылку
Похожие записи:
Индикатор RSI (Relative Strength Index) или индекс относительной силы. Индикатор RSI (Relative Strength Index) или индекс относительной силы.
Здравствуйте, дорогие друзья!Мы продолжаем знакомиться со стандартными техническими индикаторами. И сегодня я хотел бы рассказать об одном очень популярном индикаторе. Он носит название индикатор ...
Индикатор Ишимоку — торговая система в одном флаконе Индикатор Ишимоку — торговая система в одном флаконе
Здравствуйте, дорогие друзья!В сегодняшней публикации я снова хотел бы вернуться к техническим индикаторам и рассказать еще об одном. Хотя это даже не просто индикатор, ...
Индикатор полосы Боллинджера (Bollinger bands). Описание, настройка и использование полос Боллинджера Индикатор полосы Боллинджера (Bollinger bands). Описание, настройка и использование полос Боллинджера
Здравствуйте, друзья!Я хотел бы рассказать вам об одном интересном техническом индикаторе, который непременно заслуживает нашего внимания. Этот индикатора называется полосы Боллинджера (Bollinger bands), иногда ...
MACD. Торговля с использованием индикатора MACD MACD. Торговля с использованием индикатора MACD
Здравствуйте, дорогие читатели!Как вы уже поняли из названия, статья будет посвящена одному из самых популярных технических индикаторов – индикатору MACD. На основе этого индикатора ...
Скользящие средние. Часть 1 — теория Скользящие средние. Часть 1 — теория
Здравствуйте, дорогие друзья!В этой статье, как видно из ее названия, мы с Вами рассмотрим принцип работы одного из наиболее распространенных индикаторов технического анализа – ...
Обсуждение: 33 комментария
  • Иван №1 06/03/2014 - 23:55
    Знающий

    Сообщений от 100 до 300

    128 Сообщений

    Вадим, здравствуйте.
    Как всегда, блестящий авторский материал. Не могу сказать, что на данный момент узнал для себя что-то новое, но очень жаль, что такой материал не попался мне ранее. Информативность, разбор на примерах, дельные советы — и все в одной статье. Браво!!
    С уважением, Иван

    Рейтинг: 0
    Ответить
    • Вадим Атрощенко @ Ответ для: Иван №2 07/03/2014 - 08:10
      Админ

      Администратор сайта

      2787 Сообщений

      Спасибо, Иван! Надеюсь, статью также найдут полезной и оценят другие читатели.

      Рейтинг: 0
      Ответить
  • Василий №3 10/03/2014 - 20:11
    пользователь
    Специалист

    Сообщений от 500 до 800

    722 Сообщений

    Интересная получилась статья! Вы разъяснили доходчивым языком. Я и ранее сталкивался с этим индикатором. Но не «врубался» в его суть и смысл. Для меня он был RSI подобным:) Думаю, что теперь буду применять или ориентироваться на него.
    Однажды, на просторах «интернетов», я встретил статью, где автор протестировал торговую систему, основанную на случайном входе (по монетке) в рынок. Главным критерием было выставление стопа по АТР. Такая система показала себя очень даже хорошо. Она не только не слила депозит, но и увеличила его в 2 или более раза за период менее года при постоянном торговом лоте. Я захотел отчасти повторить эксперимент того автора, но не понял, что значит «выставляем стоп по индикатору АТР» :) Теперь я вернусь к этой теме и попробую повторить данный эксперимент. Конечно на дэмо счете :)
    Спасибо за статью. Действительно грамотное рукводство по использованию этого индикатора!

    Рейтинг: 0
    Ответить
    • Вадим Атрощенко @ Ответ для: Василий №4 11/03/2014 - 08:38
      Админ

      Администратор сайта

      2787 Сообщений

      Да, я когда-то тоже нечто подобное про монетку читал. Подбрасывание монетки — это всего лишь определение направления входа. Со стопом понятно, а вот когда выходить с прибылью? Да и не совсем ясно в какое время подбрасывать монетку. :)
      А так система действительно логически обоснована с точки зрения мат. статистики и теории вероятности.

      Рейтинг: 0
      Ответить
  • JRWDI №5 29/05/2014 - 12:58
    Новичок

    Сообщений от 1 до 50

    1 Сообщение

    Благодарю за доступное объяснение, все еще сложных для меня понятий. Пишут об этом многие, но не у всех получается объяснить это новичкам.
    Успехов вам в ваших трудах.

    Рейтинг: 0
    Ответить
    • Вадим Атрощенко @ Ответ для: JRWDI №6 29/05/2014 - 16:02
      Админ

      Администратор сайта

      2787 Сообщений

      Спасибо за отзыв! Если будут вопросы — пишите.

      Рейтинг: 0
      Ответить
  • Алекс №7 17/09/2014 - 12:49
    Новичок

    Сообщений от 1 до 50

    3 Сообщений

    Вадим, здравствуйте. Если я правильно понял, то кол-во пунктов/пипсов мы берем во время открытия сделки и оно равно значению после зАпятой на АТР, а есть ли разница на каком таймфрейме открывать? и всегда ли нужно умножать значение на два и три по Т/П? Спасибо.

    Рейтинг: 0
    Ответить
    • Вадим Атрощенко @ Ответ для: Алекс №8 17/09/2014 - 14:57
      Админ

      Администратор сайта

      2787 Сообщений

      Алекс, здравствуйте!
      Смотрите, АТР автоматически рассчитывает среднюю волатильность, т.е. то среднее расстояние, которое цена проходит за 1 свечу. Например, сейчас у меня на дневном графике фунта АТР (14) показывает 0,0104. Это значит, что в день, за последние 14 свечей, цена в среднем проходила 104 пункта. Естественно для каждого из тайм-фреймов будут свои значения у АТР.

      всегда ли нужно умножать значение на два и три по Т/П?

      Нет, не всегда. Это не правило

      Рейтинг: 0
      Ответить
  • Алекс №9 19/09/2014 - 14:39
    Новичок

    Сообщений от 1 до 50

    3 Сообщений

    У меня на мес. АТР равен 6,4143,нед.2,6264, Дн. 1,5471,
    Н4 0,8721, пропишите правильно пункты, а то чего то никак не посчитаю. Спасибо.
    фунт/японец…

    Рейтинг: 0
    Ответить
    • Вадим Атрощенко @ Ответ для: Алекс №10 19/09/2014 - 14:59
      Админ

      Администратор сайта

      2787 Сообщений

      Возьмите 4 знака после запятой у АТР. Это будет средняя волатильность в новых пунктах за указанный период времени.
      Если сомневаетесь, то можете построить индикатор АТР с небольшими значениями (3-4) и на калькуляторе посчитать вручную волатильность по графику, должно получится такое значение, как у АТР.

      Рейтинг: 0
      Ответить
  • Алекс №11 19/09/2014 - 15:23
    Новичок

    Сообщений от 1 до 50

    3 Сообщений

    и все таки, что бы себя перепроверить прошу Вас прописать пункты. Спасибо.

    Рейтинг: 0
    Ответить
    • Вадим Атрощенко @ Ответ для: Алекс №12 19/09/2014 - 15:31
      Админ

      Администратор сайта

      2787 Сообщений

      MN — 4207
      W1 — 6166
      D1 — 5426
      PS При значении индикатора ATR = 14

      Рейтинг: 0
      Ответить
  • Игорь №13 19/01/2015 - 12:30
    Новичок

    Сообщений от 1 до 50

    1 Сообщение

    Спасибо за информацию. Как раз то что искал. От себя хочу добавить что индикатор можно использовать для определения уровней каналов. Чем большая волатильность тем шире канал. Как самостоятельный торговый инструмент индикатор не подходит. И еще, не могли бы вы добавить в статью альтернативные инструменты для определения волатильности. Возможно есть лучшие индикаторы, для этих целей?

    Рейтинг: 0
    Ответить
    • Вадим Атрощенко @ Ответ для: Игорь №14 19/01/2015 - 13:00
      Админ

      Администратор сайта

      2787 Сообщений

      И еще, не могли бы вы добавить в статью альтернативные инструменты для определения волатильности

      Игорь, я о таких не знаю. Да и зачем изобретать велосипед? АТР есть абсолютно в любом торговом терминале.

      Рейтинг: 0
      Ответить
  • Oleg №15 19/03/2015 - 19:05
    Новичок

    Сообщений от 1 до 50

    4 Сообщений

    Добрый день!
    Я так понимаю, с помощью ATR можно также ставить скользящий стоп-лосс, с его значением?И все таки какие лучше периоды можно использовать в ATR на 15 мин, 60 мин и дневке?
    Торгую фьючерс РТС и фьючерс доллар.

    Рейтинг: 0
    Ответить
    • Вадим Атрощенко @ Ответ для: Oleg №16 19/03/2015 - 20:15
      Админ

      Администратор сайта

      2787 Сообщений

      Здравствуйте, Олег. Понятие волатильности — одно из ключевых на рынке. Да, волатильность можно использовать для трейлинг-стопа, но все же стоит смотреть на график и на то, как ведет себя цена в данный момент, а уже потом сверяться с ATR-ом.
      Какие периоды лучше использовать? Сложно ответить однозначно. Надо смотреть по ситуации. Если волатильность снижается и цена входит, допустим, в рейндж, то параметр можно уменьшить. Если рынок скачет, то можно и подкрутить в плюс. Попробуйте использовать естественные циклы. Например, на часовом графике можно попробовать АТР с периодом 24. На дневном — 20 (торговые дни в месяце)

      Рейтинг: 0
      Ответить
      • Олег @ Ответ для: Вадим Атрощенко №17 19/03/2015 - 20:33
        Новичок

        Сообщений от 1 до 50

        4 Сообщений

        Добрый вечер!Спасибо за оперативный ответ, если сессия на рынке РТС идет с 10-00 до 23-50, то на часе ATR можно использовать 14? (по количеству часов в торговой сессии).
        Подскажите вы использовали индикатор Momentum в торговле?

        Рейтинг: 0
        Ответить
        • Вадим Атрощенко @ Ответ для: Олег №18 19/03/2015 - 20:48
          Админ

          Администратор сайта

          2787 Сообщений

          то на часе ATR можно использовать 14

          Конечно, можно, почему бы и нет. Другое дело, как он ведет себя на рынке?.. Добавьте индюка к графику и понаблюдайте на истории за тем, как он работает. Поэкспериментируйте с разными параметрами.

          Подскажите вы использовали индикатор Momentum в торговле?

          Я использую только индикатор вертикального объема Volumes и «тяжелые» мувинги (на фондах — 200 ема). Больше ничего не использую.

          Рейтинг: 0
          Ответить
  • Александр №19 09/06/2015 - 23:51
    Новичок

    Сообщений от 1 до 50

    1 Сообщение

    Большое спасибо автору за грамотную статью! Тоже заинтересовал данный индикатор, буду пробовать применять в торговле!

    Рейтинг: 0
    Ответить
  • Lat №20 27/08/2015 - 11:49
    Новичок

    Сообщений от 1 до 50

    14 Сообщений

    Вадим, приветствую! Подскажите — если торговля ведется отложенными ордерами, можно каким либо образом определить стоп и тэйк для этой потенциальной сделки? 

    Рейтинг: 0
    Ответить
    • Вадим Атрощенко @ Ответ для: Lat №21 27/08/2015 - 22:46
      Админ

      Администратор сайта

      2787 Сообщений

      Не совсем понял вопроса. Стоп-лосс и тейк-профит для сделки определяется независимо от того, какими ордерами ведется торговля (рыночными или отложными). Отложенные ордера нужны, в общем-то, для того, чтобы не пропустить сделку и не ждать возле компьютера того, когда цена подойдет к нужной отметки.
      А уж как выставлять стопы и тейки тут каждый сам решает. У меня был вебинар на эту тему, может в нем найдете ответ.

      Рейтинг: 0
      Ответить
  • Андрей №22 30/09/2015 - 11:49
    Новичок

    Сообщений от 1 до 50

    1 Сообщение

    Вадим, день добрый. Спасибо за статью. Подскажите, есть ли вариант индикатора, который просто выводил бы параметр ATR и его текущее значение на рабочее поле строкой, как например СПРЕД и т.п. вещи? А то и в самом деле нужно в моменте понимать одну цифру… а держать даже свернутый график не совсем удобно.

    Рейтинг: 0
    Ответить
    • Вадим Атрощенко @ Ответ для: Андрей №23 30/09/2015 - 11:55
      Админ

      Администратор сайта

      2787 Сообщений

      Андрей, я понял о чем речь, но не могу помочь. Наверняка есть такой. Посмотрите здесь _https://www.mql5.com/ru/code
      Или может быть кто-то из читателей подскажет.

      Рейтинг: 0
      Ответить
  • Алексей №24 18/12/2015 - 02:39
    Новичок

    Сообщений от 1 до 50

    1 Сообщение

    Здравствуйте Вадим и читатели!
    Я кинул на  график в одно  окно АТР с периодами 7 и 14. Иногда эти лини пересекаются. Мне  по пересечениям легча определить кода волатильность растёт а когда снижается. Соответственно, смотря скажем на индюк ССИ и на  график, можно  предположить какое сейчас движение: основное (трендовое) или не большой откат. И ещё думается, если значения АТР близкие к миинмальным, то на  рынке флет. Соответственно, показания других индикаторов отработают чётче, без залипаний (стох, ССИ,  РСИ).Как-то так. Возможно  всё это заблуждения, и просто наблюдения. 

    Рейтинг: 0
    Ответить
  • Александр №25 30/09/2016 - 08:05
    Новичок

    Сообщений от 1 до 50

    1 Сообщение

    Вадим опубликуйте пожалуйста мониторинг ваших торговых счетов чтобы можно было оценить эффективность всей этой информации на сайте.

    Рейтинг: 0
    Ответить
    • Вадим Атрощенко @ Ответ для: Александр №26 30/09/2016 - 20:36
      Админ

      Администратор сайта

      2787 Сообщений

      Вадим опубликуйте пожалуйста мониторинг ваших торговых

      Зачем? :)

      чтобы можно было оценить эффективность всей этой информации на сайте

      Не думаю, что можно оценить эффективность торговли по информации, указанной на этом или каком-либо еще сайте. Торгует не стратегия, а трейдер. Поэтому, придется самому торговать

      Рейтинг: 0
      Ответить
  • Александр Кнуцхорн №27 22/10/2016 - 05:45
    пользователь
    Новичок

    Сообщений от 1 до 50

    1 Сообщение

    Печально когда человек пишет статьи и не способен хотя даже удостовериться в правомочности своих суждений, проще говоря, информация изложенная выше не стоит внимания, так как вводит читателя в заблуждение, впрочем так же как и большинство других интернет ресурсов! 
    Ув. автор, индикатор ATR, дает четкие уровни для установки отложенных ордеров на разворот, никаких других сигналов просто быть не может!!! Для начала нужно прочитать смысл (определение) термина — ВОЛАТИЛЬНОСТЬ, так как именно ее и отображает данный осцилятор!
    Ваши утверждения относительно тренда или его направления совершенно не к месту, в данной статье, ведь индикатор не трендовый :) как и много других утверждений притянутых за уши.
    …я понимаю вы просто блогер, а не трейдер! …и совершенно непонятно тогда зачем нужно было создавать этот сайт ?
    Вам стоило бы написать опровержение и извиниться за ложную (не проверенную) информацию !

    Рейтинг: -1
    Ответить
    • Вадим Атрощенко @ Ответ для: Александр Кнуцхорн №28 22/10/2016 - 09:09
      Админ

      Администратор сайта

      2787 Сообщений

      О критика, обожаю критику :)
      Спасибо за комментарий, подняли с утра настроение. Особенно вот это порадовало:

      я понимаю вы просто блогер, а не трейдер!

      Рейтинг: 2
      Ответить
  • Вячеслав №29 16/11/2016 - 11:00
    Новичок

    Сообщений от 1 до 50

    12 Сообщений

    Вадим добрый день. Посмотрел вебинар и по выставлению Стопов и Тейков и статьи про волатильность и АТР и опять остались вопросы:
    1. Если я торгую на Н1 то какие все таки лучше брать данные АТР с Д1 или Н1 или промежуточный Н4?
    2. На видео говорится что при выставлении Стопа надо учитывать сколько цена уже прошла с начала торгового дня до момента открытия сделки, но ни в статье ни в видео конкретного примера не нашел. В видео сказано-если Стоп 40п, волатильность 86п, а цена уже прошла 40п-то это не хорошо, против потенциала. Но ведь тогда еще остается 46п! а если цена прошла 80п-то это хорошо,но ведь в остатке 6п. Я трижды прослушал и не уловил смысла.Запутался.Так как правильно?Надо ли учитывать ход цены с начала дня и с какого конкретно времени-0 часов? И если можно на примере и с разъяснением. И как измерить расстояние которое прошла цена- перекрестием растянуть от экстремума 1-й свечи (в 00 часов)до места входа?но ведь фактически цена ходила вверх вниз-а это больше пунктов.
    3. В видео и статье говорится что Тейки можно выставлять и по Фибо, а если оно будет отличаться от 2-х, 3-х волатильностей, в ту или иную сторону. Пример: волат 50п, тейк100 или 150(1/3) а Фибо 80п(т.е.меньше) или 170(т.е больше)-что тогда брать за основу, а если рядом нет ценовых уровней, УП/С.
    4. А что делать если не уровне 70п находится сильный УП/С? и 70п это меньше чем1/2.
    5. а что делать(входить или нет) если к 10-00 цена уже прошла 2/3 пути волатильности?
    Заранее спасибо, буду ждать ответа.

    Рейтинг: 0
    Ответить
    • Вадим Атрощенко @ Ответ для: Вячеслав №30 18/11/2016 - 13:24
      Админ

      Администратор сайта

      2787 Сообщений

      Здравствуйте, Вячеслав! Извините за задержку с ответом, был в отпуске, только-только добрался до компьютера :)

      о какие все таки лучше брать данные АТР с Д1 или Н1 или промежуточный Н4?

      Увы, на подобные вопросы у меня нет ответа. Существует много бирж и рынков, на которых торгуются очень много разных инструментов. Чтобы ответить на такой вопрос надо проводить статистические исследования: отматывать график назад в историю, брать блокнот с ручкой (или открывать эксель) и для каждого инструмента (eurusd, gbpusd, Сберабанк, Google…) собирать статистику.

      Поиск стопа по АТР — это вторичный, своего рода, подтверждающий сигнал. Не стоит смотреть на него, как на панацею. Ценовой график первичен, все остальное — вторично. Например, я торгую по паттернам прайс экшен. Там стопы «прячутся» за экстермум (максимум\минимум) паттерна. Если, например, мне график покажет стоп в 120 пипсов, а АТР — 90 пипсов, то естественно я «забью» на показания индикатора. И для меня будет абсолютно не важно, что он будет показывать на разных временных интервалах.

      На видео говорится что при выставлении Стопа надо учитывать

      Вячеслав, все же не «надо» а «можно». Я не даю рыбу, а даю удочки и показываю как их применять, чтобы поймать рыбу. Своей основной задачей в обучении я вижу как заставить трейдера думать головой, а не действовать по каким-то шаблонам. Поэтому, я даю методики (рекомендации, рецепты), а в каком количестве их применять — уже задача трейдера.

      Я трижды прослушал и не уловил смысла.Запутался

      Тааааак… Судя по всему, проблема не в том откуда тянуть перекрестие и в какую сторону, а в понимание понятия «волатильность». Напишите, что такое волатильность. Надо выяснить этот момент. Если знаете — будем двигаться дальше. Если нет — вернемся на шаг назад ;)

      а если рядом нет ценовых уровней, УП/С.

      Если у вас есть торговая стратегия/алгоритм, где прописано, что тейки ставим на уровнях поддержи/сопротивления, то конечно же, тейк будем выставлять на уровнях поддержки/сопротивления, независимо от того, что показывают индикаторы, фибоначчи и другие инструменты.

      Рейтинг: 0
      Ответить
      • Вячеслав @ Ответ для: Вадим Атрощенко №31 21/11/2016 - 11:54
        Новичок

        Сообщений от 1 до 50

        12 Сообщений

        Добрый день Вадим,с возвращением и спасибо за ответы.
        Волатильность я понимаю как движение цены в пунктах за определенный период времени, и хоть Форекс работает 24 ч/с, я изначально рассматривал движение с начала суток т.е. 00-00ч и до 24-00. И если брать одну свечу дневную, на пример она 150п (мах-мин) и 24 свечи часовые ( на Н1), то натянув перекрестие от 1-й до 24 свечи (по экстремумам) это будет тоже 150п, а среднее значение будет другим. Какое из них брать в расчет? Может я все усложняю?

        Рейтинг: 0
        Ответить
        • Вадим Атрощенко @ Ответ для: Вячеслав №32 21/11/2016 - 21:24
          Админ

          Администратор сайта

          2787 Сообщений

          Какое из них брать в расчет?

          На каждом тайм-фрейме своя волатильность: на н1 и д1, конечно же, они будут отличаться. Какую брать?.. Все зависит от того, какой тайм-фрейм у вас рабочий. Рабочий — это тот, на котором вы принимаете торговые решения. Если торгуете на н1, то на н1 соответственно.

          Может я все усложняю?

          Так и есть :)

          Рейтинг: 0
          Ответить
          • Вячеслав @ Ответ для: Вадим Атрощенко №33 22/11/2016 - 16:31
            Новичок

            Сообщений от 1 до 50

            12 Сообщений

            Спасибо,будем упрощать)

            Рейтинг: 0
            Ответить
Поделитесь своим мнением
Войти с помощью: 

Правила комментирования блога

Подарки подписчикам
Скачайте видеокурс по QUIK!
MetaTrader 4: полное руководство для начинающих трейдеров
Лучшие комментаторы месяца
Николай (2)

ВАдим (1)

Axwell (1)

Общее количество комментариев:

7928

Новые комментарии
© 2016 Блог форекс-трейдера Вадима Атрощенко  · Для лиц старше 18 лет (18+)
Авторизация
*
*
Войти с помощью: 
Регистрация
*
*
*
Войти с помощью: 
Перейти на страницу