Вспомнилось мне в этом месяце - Вадим говорил про стопы - "Вот знаю ,что от уровня будет движение, а на сколько далеко и как со стопом быть, не очень понятно. Но движение скорее будет чем не будет, хотя бы отскок." - не точно передал суть, но примерно так было.
И вспомнил я далее свой момент в торговле. В 17 году, начал я на реальном счету торговать спекулятивно, по ТС. Первая ТС была это ЕМА + паттерны. И попал я на разворот рынка в неплохую коррекцию сроком в три - четыре месяца. Но до того шел тренд вверх.
У меня сразу открылось несколько сделок по ЕМА + паттерны в лонг. И дали они лосей. Потом еще несколько сигналов одновременно. Итого я попал на разворот торгуя в сторону предыдущей тенденции. Короче говоря куча лосей в ряд.
Убрал я ЕМА к чертям собачьим. Взял основу Уровни + паттерн.
Начитавшись - "от поддержки покупай от сопротивления продавай и наоборот". Я брал уровень, Цена снизу вверх к нему подходила. Я думал ну ведь поддежрка. Ждал свечу. Ну ведь пин бар!.
Все есть уровень поддержки + пин бар. - Покупаем.
Но цена шла немного в мою сторону ( прям одну свечу макс две) и потом лось.
Так я вместе с ЕМА получил подряд почти 20 лосей. окончил торговать реально. И ушел торговать в журнал. Потом я только понял, что торговал против тенденции.
Но подскоки то на уровнях были. Где я и входил. Поэтому в этом месяце пробую тестово вот что.
Я знаю что от уровня будет движение. Но я не знаю какое. Даже если это контр тренд, все равно что-то, какой-то всплеск должен быть.
Будет ли там разворот и поход в другую сторону и на длительное расстояние (как я торговал в 17 году, я не знаю, теперь я консервативно определяю развороты. Упуская конечно на этом, но знать не могу разворот или просто отскок на день-два будет)
Если мы берем уровень Д1, а входить с м15, ну хотя бы м30, то вполне можно брать движение и неплохое. День два может идти. А вот с Д1 точно нет.
Поэтому не имея возможности торговать вживую на м5-м15. Я стал тестить Д1 отложенный ордер.
Но потенциал движения мал. Одна, макс две свечи и все.
Означает это - брать небольшое Р/Р - 1 к 1 ил 1 к 1.2 максимум.
И сократить стоп. Посмотрев историю я пришел к тому, что в принципе там большой стоп, привычный мне средний АТР, и не нужен. Если уж не пошло, то не пойдет и прошьет уровень.
На форекс так не выйдет - там постоянно хвосты и большие хвосты. На ммвб акциях хвосты реже. Ну такая уж особенность.
И я выбрал варинт АТР делить примерно на 2. В таком случае хватает запаса хода для взятия
1 к 1 или 1 к 1.2
Это мало. Плюс же комиссии. И тут на помощь пришел Сбер 🙂 у них комиссии сократили наконец. Видимо борьба за клиентов идет.
Что бы быть в + с Р/Р 1 к 1 нужно быть правым в подавляющем кол-ве сделок. Что я сейчас и тестил. Хочу с июня начать на небольшую сумму попробовать в реальном режиме.
ДА и уровни я строю след образом.
По телам свечей. Заметил что на фонде это работает. Это если для выставления ордера вслепую.
Если же с подтверждением в виде свечи. То можно добавить еще и уровень хвоста свечи, не только тела. Тогда появится область, где ждать сигнал.
В данных точках входа беру то что даст лучшую цену. Если я покупаю в контр тренд отскок от уровня. То мне нужна лучшая цена.
Если тело свечи дает лучшую цену то от нее. Если же хвост вниз был, то беру цену хвоста.
В общем как-то так.
И вот еще одно наблюдение, которое есть. Если я беру менее значимые дневные уровни. Скажем места откуда ранее был импульс, и жду сделку в контр тренд. отскок. То ждать много не приходится. 1 к 1 и бежать.
Если же уровень недельный. Вполне возможно ожидать более весомое движение. Я думаю это потому, что есть вложенность ТФ. И скажем на недельках идет трендовое движение, Скажем восходящее. Потом коррекция - откат. Может и глубокий откат.
На дневках это уже кратковременно может быть и тренд. А на недельке коррекция. Потому она может вполне и окончится на недельном предыдущем уровне и пойти вновь восходящее. На дневке я увижу был тренд вверх. Потом разворот - тренд вниз, может и небольшой но все же уже лои переписываться начали, затем - остановка на недельном уровне. И далее либо продолжаем идти вверх и снова разворот на д1 и тренд вверх. Либо же на недельках будет реально разворот вниз а не коррекция по типу скажем 1-2-3. Тогда на дневке мы увидим не удачный разворот и продолжение тенденции вниз.
Это я к чему. Если брать отскок на недельном уровне но вход с Д1 то можно брать профит более чем 1 к 1 . А если уровень с Д1 и вход Д1 то только 1 к 1 и все.
Следом пошел еще один вопрос. Если ожидаю небольшого всплеска от бывшего когда-то уровня. И размер его примерно 1 к 1 от 50% АТР последних трех свечей. то может стоить после этого ставить ордер в противоположную сторону ?
Скажем цена спускается. Отметил старый уровень. Поставил оредр на вход. стоп лосс. Ордер активировали. Выставил тейк на продажу. Может стоить ставить ордер в 2 размере ? Что бы сразу и тейк взять и продать в шорт ?
Что думаете по этому поводу ?
Так же ооочень часто ранее были такие ситуации. Во флэте. Вроде и тенденция шла восходящая. Вроде и покупай от поддержки.
А я помню что ловился вот на чем.
Цена сформировала границы видимые всем. И мне в том числе 🙂
И более того - я же ждал свечу а лучше паттерн. После свечи лонговой или паттерна покупал. Стоп делал понятно за уровень.
ДВижение было, но совсем хилое. С учетом что я зашел по закрытию свечи - даже 1 к 1 не было. И вниз за стопом.
Если входить отложенным ордером не дожидаясь закрытия свечи. Можно успеть взять 1 к 1 и уйти.
И тут на помощь пришел Сбер 🙂 у них комиссии сократили наконец
Не помню, рассказывал или нет, мне звонили и предлагали брокерские услуги. Я им сказал, что у них грабительские комиссии и удивился, что они еще существуют на рынке в этой сфере услуг 😁
KPavel сказал(а)
Может стоить ставить ордер в 2 размере ? Что бы сразу и тейк взять и продать в шорт ?
Не совсем понял? В смысле перевернуться? Например, купил 1 контракт, а тейк на продажу 2 контракта (1 тейк+1 шорт)? Почему нет, вполне можно, но надо тестировать.
KPavel сказал(а)
А еще лучше в этих местах включить м15 или м30 и ждать ложный - заходить с мин стопом и брать норм соотношение.
Я собственно, почему вчера опус писал про ожидания сделки. Вот все говорят: "Не переторговывай", "надо быть снайпером, а не пулеметчиком", "много сделок - большая псих нагрузка". Да все эти суждения верны. Но мало кто говорит о том, что нехватка торговли и сделок тоже вредна для психики. Т.е. не само отсутствие торговли как таковой, а влияние упущенной прибыли (когда не зашел в сделку по каким-либо причинам, или вынесли по стопу и пошли дальше).
KPavel сказал(а)
У Вадима совсем другая система и подход
У меня другая идеология, мировоззрение если хочешь: когда углубляешься в объемный анализ, то свечи/бары и их OPHLC становятся совершенно неважны. Вот пример:
Одна и та же ситуация с 2-х ракурсов. Есть движение, есть уровень (пусть недельный) и пин-бар. Что ты будешь делать? Покупать, правильно (1-й случай)?
Как вижу эту ситуацию я. Есть пин-бар и зафилтрованные кластера (всплеск объема) в хвосте пин-бара (2). Я тоже буду покупать.
А вот в 3-м случае, в баре, следующим за пином появляется объем. Ты видишь эту информацию? Нет, для тебя все хоршо, бар бычий надо держать сделку. В итоге ты получишь в лучшем случае бу, а я соскочу из лонга.
Для меня важна не сама цена как таковая, а стоимость актива, которая формируется через объем и время. 🙂
Вадим Атрощенко сказал(а)
Не совсем понял? В смысле перевернуться? Например, купил 1 контракт, а тейк на продажу 2 контракта (1 тейк+1 шорт)? Почему нет, вполне можно, но надо тестировать.
ДА, я про это. Пока не буду тестить переворот. Пока тестирую сам первый вход в контр-тренд. Иначе запутаюсь. Но скрины у меня остаются. Если метод покажет себя, то открою скрины и буду смотреть есть ли смылс перевернуться там.
Вадим Атрощенко сказал(а)
Я собственно, почему вчера опус писал про ожидания сделки. Вот все говорят: "Не переторговывай", "надо быть снайпером, а не пулеметчиком", "много сделок - большая псих нагрузка". Да все эти суждения верны. Но мало кто говорит о том, что нехватка торговли и сделок тоже вредна для психики. Т.е. не само отсутствие торговли как таковой, а влияние упущенной прибыли (когда не зашел в сделку по каким-либо причинам, или вынесли по стопу и пошли дальше).
Согласен с этим 100% так и есть. И это такой момент - ложка дегтя. Врде удобно. Торговать реже. Анализ удобнее проводить - в выходные. Если недельные свечи. Но есть и такой момент и он может все испортить.
Я когда делал тестирование истории на недельках - у меня вышло в среднем. С 15-го года 2 - 3 входа по акции. Всего их штук 10 можно набрать нормальных из нашей ММВБ. То есть 20-30 точек в год.
Почему с 15-го года. Рынок у нас недоразвитый. И он только вроде начал формироваться. При том, что формируется он хреново. Больше уходит с рынка компаний, чем приходит. Гос капитализм ибо ! И приходить некому. Только шлак.
В 2008 году все рухнуло. Дальше пару лет можно было торговать. Все росло назад. А вот после. Весь ликвид высосали с рынка. И держали скорее всего. Ну кто продаст сбер купленный по 16-20 или ГМК по 1000. И до 15-го года можно и не тестить историю. ТАм делать нечего. Я не знаю как там можно было торговать. И как это делали. Там можно было только поставить уровни недельные или лучше месячные. И торговать раз в год. Да и смысл, тем кто купил акции на дне, потом дивы приносили прилично. Тот же Сбер по 20 купив, сейчас дивы 16.
Можно было только отдельные истории спекулировать и те в долгую. Типа газпрома. Он чудно в боковике ходил. 120-130-150-160 и обратно. Слезы в общем. Статистику не наберешь там на истории нормальную. У амеров совсем было по другому.
Так вот. К нашим баранам. Допустим 20-30 сделок в год. Вроде бы и нормально. Но (упускаю момент, что их нужно долго ждать и не сорваться и не пропустить)
Из них часть (если только не торгуешь отложенными ордерами вслепую) не возьмешь, потому что свеча закроется так лихо, что входить поздно. Даже с дневки по недельному уровню.
Часть не возьмешь, потому что пропустил или сомнения были.
Если торгуешь с дневки по Wуровню - закроешь лосем, потому что вроде пин бар, а далее сложный ложный. На недельной свече это будет пин бар. Если с недельной свечи - может и зайдешь, если далеко не улетит. Стопы могут быть и по 10%. А какой тогда потенциал - если стоп 10%
Часть закроется лосем и с недельной свечи.
Итого не так уж и густо. Если будешь дисциплинрован (берем идеальный вариант с тестов - где нет псих моментов, где вошел везде где нужно) если брать 1% риск, то в лучшем случае обгонишь банк и офз. Если брать много риска, как ты и говоришь - риски выше !
Одна и та же ситуация с 2-х ракурсов. Есть движение, есть уровень (пусть недельный) и пин-бар. Что ты будешь делать? Покупать, правильно (1-й случай)?
Как вижу эту ситуацию я. Есть пин-бар и зафилтрованные кластера (всплеск объема) в хвосте пин-бара (2). Я тоже буду покупать.
А вот в 3-м случае, в баре, следующим за пином появляется объем. Ты видишь эту информацию? Нет, для тебя все хоршо, бар бычий надо держать сделку. В итоге ты получишь в лучшем случае бу, а я соскочу из лонга.Для меня важна не сама цена как таковая, а стоимость актива, которая формируется через объем и время
Вадим, я когда у тебя увидел анализ объема. Я понял сразу про что это. ( к тому что я прекрасно понимаю о чем ты говоришь и на чем этот метод основан)
Я когда впервые узнал, что есть программы которые позволяют увидеть в таком формате объем - первое о чем подумал - как себе взять это в квик. А лучше не в квик. Квик не люблю.
Особенно когда понял, что можно фильтровать тот же пин бар и другие свечи. Ио объем в пине в хвосте должен быть а не в голове.
Это полезная, хорошая штука. И уровни фильтровать и свечи (если кто свечу ждет закрытия)
Я сколько тестов делал - прихожу к итогу, что на ммвб нет смысла в свечах тем более в паттернах, они конечно улучшают уверенность в сделке, но чисто эстетически визуально.
Сколько раз я видел как на уровне при лонговом трендовом движении на откате закрывается медвежья свеча поглощения, или любая другая жопная свеча, которая говорит - все кина не будет. А на след день цена улетает в твоем направлении высоко и далеко. Так же и в шортовом тренде.
Или сколько раз я видел ситуацию - уровень - пробой - откат и свеча трогает уровень и закрывается так далеко, что смыла нет заходить. И если ждать откат свечу а еще больше - паттерн, можно вообще пропустить все на свете. Потом он появится. Зайдешь и получишь еще лося.
Поэтому пошел по пути - изучать как торговать вслепую отложенными ордерами. И журнал только мой проводник в этом.
Анализ и журнал - мои научные сотрудники и моя лаборатория, где проводятся эксперименты.
Единственное, что я себе оставил. Это методика - ЕМА + свечи паттерны. Только там я использую их. Но ЕМА я так же доработал при помощи журнала и истории. Взяв фильтры от боковика. Пересечения жду - лоу или хай изломом цены + далее пробой этого излома и еще не должны мешать уровни которые формируют боковик. В чистом виде когда ситуация однозначно трендовая.
Могу сказать - тестовой торговли работает. В живой пока плоховато работает. Но тут моя проблема - такая же как и ТС с уровнями и откатами. Сам метод рабочий.
Метод можно брать в работу - его характеристика - сделки редкие, т.к. необходимо что бы были соблюдены многие условия.
Метод чисто трендовый. Требует наличия хорошего движения, длительного, "правильного"
Если бы у меня были данные "по объемам" в таком виде.
Я бы их использовал как фильтр уровней. Скорее да. Строить по ним уровни и потенциал движения определять. Где могут встретить обратным движением. Ну и как ты говоришь, следил бы за свечами. Мало ли соскочить нужно или не заходить. Не добавляться скажем если ситуация выглядит вроде бы красиво и можно добавиться в тренде и т.д.
Еще раз о чем этот метод.
Есть движение акции. Скажем шортовое вниз.
Берем уровни поддержки, те что были ранее и откуда цена ходила прилично.
Мы не знаем что будет на этом уровне с ценой. Развернет или нет.
Но эти уровни все видят. Если не разворот будет. Не поддержит крупняк. То туда скорее всего набьется часть толпы.
Но всех накуканят. Поэтому мы заходим отложником. Заранее. Мы надеемся, что что-то будет но не знаем сколько. Поэтому берем минимум 1 к 1 или 1 к 1.2 риска. Стоп делаем (АТР /50%) нам нужен стоп короткий, но что бы случайно шипом не выбило. Обидно будет потому что. И ставим тейк. Все
Сегодня 31.05.19
Итоги еще не подвел по всем потенциальным сделкам. Но так на глаз скажу, вроде бы риск-прибыль 1 к 1 или 1 к 1.2
Это очень мало. Плюс комиссии же. Плюс НДФЛ будет.
Но профитных гораздо больше лосевых. И на этом можно пробовать делать положительный исход.
Пока я сделал анализ 9 сделок. И они все в +
Может будут еще лосевые. Просто я их еще не собрал все за месяц. Но думаю итого в +
Если 9 сделок из тех что вижу. 9 рисков - расходы, скажем 0.3 риска на сделку. (это прям самый максимум беру специально, по факту расходы ниже будут) = 9- 9*0.3 (2.7) = 9- 2.7 = + 7.3 риска - 13% = + 6.3 риска.