Здравствуйте, дорогие друзья!
Я рад видеть на этой странице и постоянных читателей блога, и тек, кто совершенно случайно «забрел» на эту страницу, прогуливаясь по бескрайним просторам Интернета.
Сегодня в статье я постараюсь ответить на вопрос что такое безубыток в принципе и безубыток на Форекс в частности. Очень важно понимать то, как работает данный прием, потому что им пользуются практически все трейдеры, как начинающие, так и профессионалы своего дела.
Тема для данной статьи была выбрана неслучайно. Идей послужило письмо, которое я получил от нашей постоянной читательницы. Вот его текст:
Здравствуйте, Вадим)
Хочу поблагодарить за вовремя для меня предоставленную статью о линиях тренда. У меня к вам просьба в разъяснении о стоп-лоссе. Как правильно поставить в безубыток стоп лосс. Какие должны соблюстись параметры для того, чтобы стоп лосс был в ноль? Мне сложно самой разобраться с этим вопросом. Не имея навыков и с испугу, дабы не быть в убытке, начала всякий раз подтягивать стоп лосс к цене…… Получается ерунда…. Помогите, пожалуйста. (Спасибо Вам и привет Кате).
Я хочу сказать спасибо за прекрасный вопрос и идею для написания этой статьи.
Перед тем, как мы двинемся дальше, я дам несколько ссылок на статьи, опубликованные ранее. Если их названия вам ни о чем не говорят, то я настоятельно рекомендую с ними ознакомиться, так как я буду оперировать понятиями, которые в них подробно расписаны.
- Что такое стоп-лосс?
- Что такое тейк-профит?
- Что такое отложенные ордера?
- Как правильно выставлять стоп-лосс.
- Что такое трейлинг-стоп?
Безубыток – это уровень, на котором цена открытия и закрытия сделки совпадают (без учета комиссий). В результате такой сделки, трейдер ничего не теряет, но и ничего не зарабатывает. И неважно то, как была закрыта сделка рыночным ордером или по стоп-лоссу/тейк-профиту.
Часто в жаргоне трейдеров можно встретить такие выражения как: «Вышел в ноль», «выбило по БУ», «нулевой уровень» и пр. Все эти выражения означают только одно – безубыток. И как бы говорят о том, что этот трейдер ничего не потерял, но и ничего не заработал.
Чтобы было более понятно, приведу простой пример. Мы купили британский фунт по цене 1,5500, а стоп-лосс установили по цене 1,5400. Через некоторое время курс вырос, и цена дошла до отметки 1,5600. Далее мы передвинем наш стоп-лосс до цены 1,5504 (уровень открытия сделки плюс спрэд). Теперь, если вдруг, под влиянием каких-либо факторов, цена развернется и дойдет до нашего стоп-лосса, то мы останемся при своих интересах.
Здорово, не правда ли? Вот он секрет безубыточной торговли на рынке Форекс! Но все ли так ясно и красиво выглядит на практике?
К сожалению, у такого прекрасного инструмента есть и обратная сторона медали. Да, с одной стороны мы ограничиваем свои убытки, тем самым сохраняя депозит, но с другой стороны мы и не зарабатываем. Тогда возникает вопрос: а зачем торговать?
Чтобы научиться правильному управлению позицией, используя столь замечательный прием, необходимо понять, что движет трейдерами, когда они передвигают свой стоп-лосс в уровень безубытка?
Причины перевода в безубыток.
Если опереться на «закон Парето», то можно предположить, что 80% трейдеров используют этот прием сопровождения позиции, чтобы ограничить свои убытки. И только лишь 20% для того, чтобы уберечь честно заработанную прибыль.
Почему так происходит?
Для того чтобы ответить на этот вопрос, необходимо затронуть тему психологии трейдинга. Любым трейдером движут две основные эмоции: жадность и страх. Так вот именно страх «заставляет» трейдера двигать стоп в ноль.
Почему возникает страх?
Страх может возникнуть только в двух случаях:
- Если трейдер – новичок и у него нет опыта торговли и видения рынка, либо же у него отсутствует своя торговая система, которой он доверяет (и не важно, основана она на индикаторах, техническом анализе, либо чем-то еще).
- Либо же трейдер не соблюдает правила управления капиталом и берет на себя повышенные риски.
По первому пункту, думаю, что все предельно ясно. Пришел новичок, открыл сделку в какую-нибудь сторону, цена прошла 10-15 пунктов и он тут же переводит стоп-лосс в безубыток. Оно и понятно, он же понятия не имеет, что такое волатильность, рыночный шум и вообще, почему он открыл эту сделку?
Когда у трейдера есть своя проверенная торговая стратегия, правила которой неукоснительно соблюдаются, ему и мысли в голову не придет двигать стоп-лосс раньше положенного времени.
Но есть и вторая группа трейдеров, которые действительно, при наличии хорошей прибыльной торговой стратегии, испытывают страх. Почему же так происходит? Потому что трейдер берет на себя повышенные торговые риски.
Давайте представим себе простую ситуацию. Трейдер, имея небольшой депозит в 500$, открывает сделку объемом 0,1 лот (~10000 ед. базовой валюты, в зависимости от валютной пары). А риск на сделку составляет 100 пипсов (100$). Как вы думаете, ему будет страшно? Поверьте, ему будет очень, невероятно страшно! Потому что при такой торговле всего 3-5 таких сделок приведут к полной проблеме депозита. Естественно, у него не будет выбора, кроме как при первой же возможности передвинуть защитный ордер в безубыток.
А выход очень прост: снизить объем в несколько раз или пропустить эту сделку и дождаться другой с более приемлемыми условиями.
Отсюда вывод: если вы испытываете страх во время открытой сделки, то либо вы сомневаетесь в своей торговле (отсутствие опыта или торговой системы), либо вы принимаете непомерно высокие риски, и вам необходимо снизить объем.
Пожалуйста, прочтите еще раз и хорошо запомните слова, которые я написал выше.
Это то, что касалось тех 80% процентов трейдеров, которые используют безубыток, чтобы сократить свои финансовые потери. Те 20% трейдеров, которые применяют его для сохранения прибыли, мы не будем рассматривать, они все делают правильно. Еще один вывод:
Безубыток на Форекс – инструмент, предназначенный для того, чтобы защитить честно-заработанную прибыль.
Если вы применяете этот инструмент не по прямому назначению, то, поздравляю, у вас пробелы в психологии биржевой торговли (в частности со страхом) и надо еще раз внимательно перечитать два пункта, о которых я писал выше.
Ну, вот мы и подобрались к последней «остановке» в нашей сегодняшней статье.
Когда передвигать стоп на уровень безубытка?
Если вы ждете от меня однозначного ответа на этот вопрос, то вынужден вас огорчить. К сожалению, его у меня нет. Ответ на него вы сможете найти либо в правилах собственной торговой системы (если таковое имеется), либо в собственном опыте.
С правилами торговой системы все просто. Если сказано, что после того, как цена прошла некоторое число пунктов в «+» после входа в позицию, значит надо переводить в безубыток. Все просто.
С опытом все гораздо сложнее. Здесь нет строгого механического алгоритма, а каждая сделка индивидуальна. Я покажу вам на конкретном примере, как бы действовал я.
Валютная пара NZDUSD. Я покупаю на пробой сигнального бара (уровень входа на рисунке обозначен зеленой линией), стоп-лосс размещен за минимум (красная линия).
Оранжевой областью выделена текущая зона сопротивления для цены. Это проторгованная область и не факт, что цена пойдет выше. Только не спрашивайте почему.
Внимание вопрос: после появления какого бара с каким номером я передвинул бы стоп-лосс на уровень безубытка и передвинул бы вообще?
Ответ: на открытии бара под номером 8. Поясню почему.
С бара №1-4 включительно – это импульсное движение, на котором мы зарабатываем. Бары с номерами 5-6 – это коррекция. Мы не знаем, когда она закончится и насколько глубокой будет. Поэтому двигать стоп в БУ после закрытия бара №6 неправильно. Цена может с легкостью опуститься к уровню открытия и выбить стоп-лосс. В результате будет «0», а нам надо заработать.
Текущий бар может оказаться ложным пробитьем внутреннего бара с переписью предыдущего максимума и заходом в проторгованную область. Поэтому я бы закрыл часть позиции, а по остальной части позиции перенес стоп под минимум бара №8 (синяя линия). Но только после закрытия текущего бара! Все, что я делаю на рынке — делаю только после того, как бар будет закрыт. Это очень важно. Если же текущий бар покажет признаки роста, то и стоп-лосс я двигать не буду, а оставлю там же (на уровне открытия сделки).
Уверен, что многие из вас передвинули бы стоп-лосс под минимум свечи №6. Ведь вас так учили в ДЦ и в учебниках по техническому анализу. Этого делать однозначно нельзя! Потому что маркет-мейкеры знают, что это стоповая формация и там есть деньги. А деньги – это объем и ликвидность, поэтому высока вероятность того, что цена туда вернется.
Я написал ход мыслей лишь по одной конкретной рыночной ситуации. Естественно, что в других случаях все может быть совершенно по-другому.
Опыт приходит с практикой. Со временем вы сможете грамотно и прибыльно использовать безубыток в своей торговле. Главное понять, что безубыток на Форекс необходим, прежде всего, для того, чтобы помочь вам не потерять уже заработанные деньги.
На этом я заканчиваю. Спасибо за внимание. Если у вас остались вопросы, то задавайте их в комментариях. Также, если статья была для вас полезна, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях, нажав на соответствующую кнопку.
Успехов в торговле!
С уважением, Вадим Атрощенко
Вадим сделайте пожалуста оценку следущей стратегии;допустим выбираем валютную пару с узким трендовым коридором и большой волотильностью,технически лосс выставляем за исторический максимум,а профит на 10 пунктов,при этом не забывая и фундаментальную сделать оценку,я думаю вероятность риска мин.а то что 10 пунктов зацепит скорей всего,единственно при не благоприятном развороте придётся долго ждать,ВАША ОЦЕНКА ТАКОЙ СТРАТЕГИИ,С УВАЖЕНИЕМ СЕРГЕЙ.
Сергей, очень интересный вопрос. Но у меня возникло несколько встречных вопросов:
1. Как могут быть связаны узкий коридор и высокая волатильность? Волатильность — величина изменчивая, а узкий коридор подразумевает снижение волатильности, потому что рынок как бы «отдыхает» перед дальнейшим движением.
2. На каком тайм-фрейме рассматривается ситуация? К примеру, узкий диапазон на дневных графиках может быть сотни пунктов, а на мелких (5-15 мин.) всего несколько пипсов.
3. Не понятна точка входа. Торговля будет вестись на пробой коридора стоп-ордерами или же на отбой от его границы лимитным ордером?
4. Будут ли публиковаться новости, которые могут двинуть цену? Если да, то профит в 10 пипсов это очень мало. Если и рисковать то ради большего профита. Потому что «движуха» будет сильной. Взять для примера те же нон-фармы и процентные ставки.
Теперь по вопросу.
Если я правильно понял ситуацию, пряча лосс за максимум, вы намерены продавать. И рассчитываете войти против тренда. Сначала был рост, затем формируется новый локальный максимум, и далее пара начала флэтовать, так?
Я вижу две точки входа на селл. Первая — лимитным ордером от линии сопротивления (верхняя граница диапазона). Это по классике. А вторая — это лимитный ордер, примерно, в той точке, где вы собрались ставить стоп-лосс. 🙂
НО! Образование флэта после импульсного движения — это не признак разворота. Возможно рынок «устал» и ему нужна ликвидность чтобы продолжить свое ралли.
PS Сергей, было бы лучше, если вы привели конкретный пример на исторических данных и мы бы его разобрали
Спасибо за комментарий. Успехов!
Замечательная статья, спасибо вам, Вадим!
Благодарна и за то, что многие непонятые мною моменты вы тоже усмотрели и объяснили.
Вы пишите, что все, что вы делаете на рынке — делаете после того, как бар будет закрыт. Вы акцентируете внимание наше на этом. Поясните, почему именно на закрытом?
Спасибо за добрые слова.
Торговать только после закрытия бара пришло с опытом и потерей денег 🙂
Свечи (бары) несут в себе невероятно большое количество информации. Многие трейдеры просто не хотят ее замечать. А ведь в них, как в зеркале показана вся картина рынка. Все эмоции, которые бушевали на рынке в тот или иной момент времени. И цена закрытия бара — очень важная цена, особенно, если речь идет о больших ТФ (дневной, недельный, месячный).
Да и свечные паттерны — это серьезная часть моей торговой методики.
Почитайте книгу Стива Нисона (поправьте меня если ошибся в имени автора). Только без фанатизма. Многие вещи, о которых пишет автор, в современном рынке встретить сложно.
Уважаемый Вадим!
В статье «Безубыток на Форекс. Мои рассуждения о безубытке» Вы пишете: Текущий бар может оказаться ложным пробитьем внутреннего бара с переписью предыдущего максимума и заходом в проторгованную область. Поэтому я бы закрыл часть позиции, а по остальной части позиции перенес стоп под минимум бара №8 (синяя линия). Но только после закрытия текущего бара!
Поясните подробнее, что это все значит? :
1. ложным пробитьем внутреннего бара с переписью предыдущего максимума
2. Поэтому я бы закрыл часть позиции — как это делается?
С уважением Вадим Журбин
Здравствуйте, Вадим! 🙂
Почему-то Ваш комментарий «угодил» в спам и я его сразу не увидел. Интересный вопрос Вы задали. Постараюсь ответить.
Внутренний бар, ложный пробой — это все понятия из price action — торговли, основанной на поведении цены. Если Вы знакомы с анализом японских свечей, то будет проще. Если нет, то… мягко говоря, сложнее.
Одним из направлений торговли по РА являются паттерны — аналоги свечных моделей. Есть паттерн внутренний бар, в японском анализе есть похожая модель — харами.
Я постараюсь ответить графически. Вот я нарисовал лишь некоторые возможные сценарии.
Здесь есть и пробой внутреннего бара и просто ложные пробои.
Например, мы открываем сделку стандартным лотом (100000 ед. базовой валюты). Когда цена прошла в нашу сторону некоторое расстояние, сделку можно закрыть либо полностью (тот же стандартный лот), либо выходить частями, например, 0,1-0,2-0,3… от лота. Так, если мы закроем 0,5 лота (50000), то в рынке останется еще столько же ед. базовой валюты.
Здравствуйте! Помогите пожалуйста. на рынке новичок, трейдер посоветовал встать в сделку по BAC (так как депозит небольшой)…. посоветовал постоять в ней до конца ноября…но сделка ушла в минус…подскажите, возможно ли исправить ситуацию?
Здравствуйте, Антонина.
Я не знаю по каким ценам вы покупали или продавали, с каким риском и каким объемом заходили в рынок, где расположен стоп-лосс и расположен ли вообще? С технической точки зрения есть зоны у 17,30 и 16,05-16,2. Т.е. туда цена может снизиться или подняться. Пока больше ничего не могу посоветовать.
Единственный совет, который могу сейчас дать — если Вам интересна тема трейдинга и биржевой торговли, то начинайте ее изучать. Не лезьте в реальную торговлю, пока не освоитесь, не поймете, что тут и как работает.
Если будут вопросы — пишите, постараюсь помочь.