Здравствуйте, дорогие читатели блога!
Представляю Вашему вниманию цикл еженедельных видео обзоров основных фьючерсов валютного рынка Форекс и FORTS на июль 2018 года.
Обзор на 23.07.18-27.07.18
Обзор на 16.07.18-20.07.18
Обзор на 09.07.18-13.07.18
Обзор на 02.07.18-06.07.18
Спасибо за внимание и успехов в торговле!
С уважением, Вадим Атрощенко
Вадим, здоров. Хочу спросить тебя кое о чем. Скажи пожалуйста, а ты читал книгу о методе Вайкоффа? И возможно ли применение метода Вайкоффа без методики VSA? Вот такой вопрос. Грубо говоря, без объемов метод Вайкоффа не применить?
А вертикальные объемы тоже с кластердельта берешь?
Привет, дорогой друг! 🙂
И возможно ли применение метода Вайкоффа без методики VSA?
Вайкофф — основоположник «объемной» торговли. А развил ее и, скажем так, превратил в VSA — Том Вильямс и описал все в книге Хозяева рынков. VSA, кстати, аббревиатура от Volume Spread Analysis.
На современных рынках я бы не стал использовать классический VSA. Объем надо рассматривать, минимум, в 2-х измерениях (горизонт. и верт.), а лучше в 3-х (еще и кластерный).
Да, это все набор индикаторов с кластердельты
И еще такой вопрос, чуть захламлю тут сообщениями. Я помню, что ты объемы брал графиков фьючерсов, сейчас в еженедельной аналитике я вижу МТ4; это значит, что объемы с кластер могут заменить объемы с фьюч рынка? Конечно, я пока ничего устанавливать не буду и только начал читать об этом, но видимо со временем трейдера приходят к симбиозу баров и объема. Только каждый зреет по своему.
Вадим, а ты знаешь, свеча на дневном ТФ по паре евро\доллар напомнила мне твою сделку по канадцу. Это было как сейчас помню в июле 14 года. Была такая же свеча, я вошел вниз, ты вверх. Вниз тогда вошли многие читатели блога, тогда нас было много и каждый спрашивал и искал. Ты еще тогда сказал, что не рассказывал ни об одной своей сделке как об этой по канадцу. Всем нам было интересно, КАК ты узнал, что движение вверх???? ээээээх, были времена.
Да, есть такое. Раньше я использовал терминал Thinkorswim, пока американцы простому русскому трейдеру не перекрыли доступ к своему продукту))) К сожалению (или к счастью?) за качественные биржевые данные надо платить. И вот один из самых доступных, а может и самый — это кластердельта.
Они и не меняют. Индикаторы из набора кластердельта берут в риал-тайм биржевые данные с CME и интерпретируют в формат МТ4 (не знаю как это происходит, да и неинтересно в общем-то).
И запомнил же)))) Я уже не помню, столько их было этих сделок…
Вадим, я задам еще вполне возможно глупый вопрос. Скажи пожалуйста, а объем и размер свечи как-нибудь связаны? Посмотрел на свечи и увидел, что бывает свечи с меньшим объемом по размеру больше, чем свечи с бОльшим объемом. Ну, объем был не с кластера, а тот что в МТ4. Спасибо)))
Глупый???!!! Да только что задал самый правильный вопрос! Именно к этому и сводится весь VSA)). ВСА смотрит ширину свечи и объем. И называется это усилие/результат. Может быть
Ну и конечно же потом смотрим на реакцию цены.
Давай вернемся к моей традиционной обучающей схеме?))
https://img.av-finance.ru/images/2018/07/02/6e-2018-07-02_20-33-50-min5da1687ec1c636da.png
Что ты видишь на этом скрине? Проанализируй поведение цены на 3-х отмеченных барах и объем, который там был (как вертикальный, так и горизонтальный)
Первый бар мощный и широкий и на нем есть хороший объем, т.е. высокий объем и широкий спред. Бары два и три не показали себя и объемы по ним не очень, невысокий объем и узкий спред. А главное, они оба внутри бара номер один. Далее о поведении цены могу сказать, что сил у покупателей не хватило на дальнейший поход, объемы упали, спреды сузились у свечей и пара пока решила передохнуть. На счет горизонтального объема, это провести анализ по объему выделенному синим цветом? Если синим, то там особо нет пиков на который можно указать. Вполне возможно, что пара решила поднакопить силенок для дальнейшего рывка, но вот только куда? Ходит между красных линий. Я так понимаю это цена где были наибольшие объемы за определенный промежуток времени?
Верно подмечено. Да, по этим ценам проходили самые большие объемы за указанный промежуток времени, в частности, за неделю. И да, цена ходит от одной красной линии к другой, иными словами: цена движется от одного объема к другому. Анализируя профили и, конкретно — красные линии, мы можем сделать много интересных выводов. Во-первых, понять в какой сейчас стадии находится цена (накопление/рейндж или распределение/тренд). Если цена в тренде, то определить уровни окончания коррекции и поиск мест для отката и открытия сделки по-тренду. Также увидеть места перелома тренда. И еще много чего интересного. =)
Вадим, доброе утро. Вопрос такой, чтобы уточнить для себя раз и навсегда: не исполненные заявки тоже показываются объемом или объем показывает лишь реальные сделки? Или, сейчас скажу может вообще бред, но быть может горизонтальный объем и показывает выставленные заявки на определенной цене?
Нет, только сделки. Заявки — это заявки, они «висят» на серверах брокера и не попадают на биржу. Мы видим только сделки, которые проходят.
Ну почему же бред? В твоих словах есть доля здравого смысла. Видя такой горизонтальный уровень, вполне можно поставить там лимитную заявку, собственно, как на любом другом уровне. Но заявки не формируют уровень.
Хотя, если учесть, что любая сделка изначально была заявкой, то можно сказать, что заявки формируют уровень))) Блин, какая-то философская хрень из разряда, что первично — яцо или курица.
а первична была материя)))
Вадим, я думаю я понял о чем речь.
1. Это реальные деньги толкают цену в ту или иную сторону.
2. Это те, кто пытаются купить на максимуме или продать на минимуме. Таких по идее мало, но входя таким образом, они «надувают» свечи скажем так….
3.Это те, кто доливаются около середины движения. Это вроде как цена движется «по инерции» что ли.
Пункты друг другу не соответствуют, так как изложил мысли по пунктно без какой-либо привязки.
Вадим, спасибо))) огромное человеческое.
Вадим, здоров. Хочу твое мнение услышать по моим рассуждениям.
https://img.av-finance.ru/images/2018/07/06/Screenshot_1aaff0ed2b7021ce9.png
Это пара евро\доллар. Отметил уровень поддержки. Это обязательно!!! Теперь еще с учетом объемов выделил мат. бар с широким спредом и скажем так, ничем не выдающимся объемом — обыкновенным!!! Далее, пара прошла чуть, вернулась к 50% мат бара и после этого опять появилась свеча с относительно широким спредом с обыкновенным объемом (выделил их красными вертикальными линиями). Потом был сюрприз — дохлый пин с объемом чуть больше, чем у второй выделенной мною свечи. Из всего этого мною был сделан вывод, что цену вниз возможно отпускать не собираются.
Основные факторы по выбору входа в покупки стало то, что
1. цена шла вверх
2. к поддержке вернулась нехотя (там кстати фейки был хороший)
3. появление этих двух свечей.
4. упор на МАЕ 50. Но этот пункт признаю очень и очень дохлым!!!
Привет! Сделка хорошая. Со всем согласен, кроме объема. Это не тот объем, который я использую. Вот посмотри:
https://img.av-finance.ru/images/2018/07/07/2018-07-07_10-27-25-min1098ecead318ef44.png
На скрине два индикатора объема: кластредельта — биржевой, а volume (стандартный индюк мт4) — тиковый. В целом, они очень схожи, но если ты сравнишь их более детально, то увидишь, что отличия просто катастрофические!
Вадим, здоров))) спасибо за ответ. Рад слышать)))
Ну, честно говоря, я смотрел не на сами объемы, а на твои слова «усилия — результат». Увидел объемы не очень, а свечи широкие. И меня больше это явление зацепило. А различия между объемами да, серьезны!!! Странно, почему «твои» объемы не так захламлены?
Вадим, здоров. Посмотрел обзор, но долго не писал, потому что обдумывал свой вопрос. Как его сформулировать и не знаю даже. Но суть в том, что в обзоре ты ориентируешься лишь на горизонтальный объем, а на вертикальный ты особо не обращаешь внимания. Хочу услышать твоё видение по усилие\результат, усилие\накопление. Просто пытаюсь понять все это и тема для меня серьезная, с наскока её не взять, поэтому такой вопрос. С уважением))))
Я понял вопрос. Для меня вертикальный объем больше важен в моментуме. Вот смотри, например, есть какой-то уровень, образованный горизонт. объемом. На выходных я рассказываю, что предполагаю, что там будет реакция цены. Во время торгов я наблюдаю за объемом и ценой, когда она подходит к этому уровню. Вот пример сделки по евро:
http://img.av-finance.ru/images/2018/07/11/terminal_2018-07-11_14-23-24-min59ad55dcc4ad01b6.png
Видишь здесь мою логику?
Вадим, здоров. Спасибо за ответ)) ход мыслей использования вертикального объема — понятней некуда). Буду дальше смотреть и изучать. Тема оказалась ну настолько очень интересной, что затянуло. Чувствую здесь перспективу для себя.
Это вы этот «боковой» объем используете, что бы уровни по ним строить ? Как бы корректировать от объемов, а не от излома цены ? Верно понимаю ?
На Валюты на Форексе я как понимаю есть встроенные индикаторы объема в торговом терминале.
Есть Атас там я видел смотрят с СМЕ объемы на товарные фьючерсы.
А на российские акции есть где можно смотреть такие объемы ? В Квике такого не видел. Где их для нашего рынка берут ?
Хотя видел в Атасе торговали фьючерс РТС и там тебе и объемы вертикальные и фут принты и свечи внутри разбивку можно смотреть. Тот же пин бар отфильтровать — где у него объем. Если в голове то лучше не брать, а если в хвосте то вероятность отработки выше.
А вот где они берут эти данные, кто поставщик объемов, и у какого брокера есть такие услуги так и не нашел. У БКС ВТБ и сБера терминалы это Квик, а там такого нет.
Павел, привет! Сослан все верно пишет. Для нашего рынка тоже есть. Точно знаю, что доступ к биржевой информации дают wolfix и atas.
Брокеры не дают доступ. Они как-то напрямую берут у биржи или где-то еще. Это отдельная программа, которая может просто давать информацию для анализа, а может и стать торговым терминалом, к которому подключается торговый счет квика, при чем независимо от брокера.
Конечно же, подписка на этот софт стоит денег. Приличных денег (мягко говоря).
Павел, здоров. Рад слышать тебя. Да, ты всё верно понимаешь. И эти уровни могут дополнять твою систему. Вадим, «свои» объемы берет в кластердельта. Попробуй в сети набрать горизонтальные объемы для росс. фонд. рынка и может что получится.
Решил немного заняться прогнозированием:
https://av-finance.ru/notes/zametka-44
Что скажете? Согласны или нет?
Вадим, здоров. Я там у тебя видел как ты купоны получаешь, это ты как сделал? Можешь механику описать? А на счет рубля согласен. Ща творится дело: возраст, бензин, увеличение НДС и еще пара налогов о которых не пишут.
Да, тогда цену спустили насильно, но копятся силы для рывка вверх. Тут еще и политика. У нашей элиты все сбережения в валюте и они не дадут обесценится своим накоплениям. Это факт!!! Пара пойдет вверх, но на рубль еще упадет где-то. Почему я так думаю…
https://img.av-finance.ru/images/2018/07/17/Screenshot_1e7f57bddf3cc553e.png
Пин появился на дохлом объеме, а следом медвежья свеча на хорошем объеме. Перед этим тоже была медвежья свеча на норм объеме и сейчас всё это действо происходит внутри нее. Пойдет вверх, но предполагаю не сейчас, а после падения на 1-2 рубля, чтобы еще больше людей купили и подогрели пару.
Все очень просто: открываешь и пополняешь брокерский счет. Скачиваешь квик (или что там брокер предлагает), покупаешь облигации (доходность по ним уже заранее известна). Я покупаю облигации федерального займа. По ним доходность хоть и меньше, но выше надежность и не надо платить 13% НДФЛ.
Ну а дальше сидишь, ждешь и наблюдаешь за тем, как растет купонный доход (НКД или накопленный купонный доход) и ждешь выплат этого самого купона.
Ну вот опять… Мы же выяснили, что тиковый объем показывает херню, а ты его пытаешься как-то интерпретировать. Это же наши инструменты — иди на сайт финама или биржи, или tradingview и смотри нормальные, правильные, объемы.
Кстати, я с тобой согласен, что цена может сходить вниз, перед походом на верх. 😉
И еще немного информации для размышления. Я постоянно говорю, что у каждого инструмента своя специфика торговли. То, что подходит одному — совершенно не подходит для другого. Так акции (по моему очень скромному мнению) совершенно не подходят для краткосрочной торговле. Вот пример:
https://img.av-finance.ru/images/2018/07/17/info_2018-07-17_09-26-30-mindab282b06de6515b.png
Здравствуйте, Вадим! спасибо за обзоры, подскажи, пожалуйста, почему у меня график отличается от твоего (в частности — РИ)?
Привет! Не знаю… у меня была какая-то хрень с котировками по сберу и газику (одни гэпы). Перезаказал котировки — вроде все норм.
Разве обзоры рынка интересны? Мне нет. Мне не хватает достоверной информации о торговле на рынке. Например, что работает, а что нет. Вопрос из вопросов это поиск закономерностей. Именно на этом строиться успешный трейдинг.
все работает… пока на реале не начнешь торговать…
Кого я вижу!!!Алексей, здоров))) Как ты??? Где ты есть?
Так это …..
Берешь базовые стратегии. Или не базовые..
Берешь журнал сделок. И начинаешь его вести. Делаешь тесты на истории + тесты на реальных котировках.
Копишь историю сделок, намыливаешь глаз. И со временем что-то начнешь сам убирать, что-то добавлять. по итогу найдешь что лучше видишь, что лучше понимаешь, и будешь это шлифовать при помощи журнала.
Сделаешь свою стратегию, потом может еще и не одну.
Вкратце как-то так. Очень вкратце.