Здравствуйте, дорогие читатели блога!
Представляю Вашему вниманию цикл еженедельных видео обзоров основных фьючерсов валютного рынка Форекс и FORTS на ноябрь 2018 года.
Обзор на 26.11.18-30.11.18
Обзор на 19.11.18-23.11.18
Обзор на 12.11.18-16.11.18
Обзор на 05.11.18-09.11.18
Спасибо за внимание и успехов в торговле!
С уважением, Вадим Атрощенко
Вадим, скажи результативность стала лучше на Фортсе при использовании этой новой методики ?
Про Форекс не спрашиваю. Там своя история. Меня больше интересует ммвб и фортс
Павел, привет! Извини, я пропустил твой комментарий((
Если смотреть цифры в сухом остатке, то да — стала лучше. Но для меня важно другое: я наконец-то за долгие годы начал находить ответы на свои вопросы. Для меня важно понимать, почему происходит то или иное событие. Я не хочу открывать сделку лишь потому, что там есть какоя-то линия (уровень) или какая-нибудь свеча.
Здоров все)))) Вадим, у меня такая же тема, в части линии или какой-нибудь свечи!!!
Палю сделку по сберу. Часть закрылась:
https://img.av-finance.ru/images/2018/11/26/SBRF-2018-11-26_18-23-38-min6fcdbcf719796be8.jpg
Часть тащу дальше. Стата по закрытой сделке: вход — 20139 (по рынку), стоп — 20600, тейк — 18775. RR — в районе 2,8 к 1.
Отлично !!
Вадим ты соотношения за вычетом расходов считаешь чистыми ?
Задался я тут вопросом. А собственно сколько же реальные соотношения у меня ? Т.к. в среднем по журналу 50 на 50 примерно по году шел убытков к профитам. Да вот только выше должно было быть % профита.
У меня есть два типа соотношения в ТС, ставлю их механически, соотношения эти появились просто из анализа графиков на истории. Какое соотношение на какой точке входа (формации входа) чаще закроется с профитом.
У меня есть соотношения 1 к 2.5 и 1 к 3.
И начал я считать. Что же в чистом остатке ?
при профите 1 к 2.5 и 1 к 3 нужно отнять 0.6 расходов. Это комиссия биржи и брокера + ндфл + комиссия за (репо)
минимум 0.6 риска это расходы.
В случае же если я получаю лося. Я все равно плачу расходы. Допустим я беру 1 % от депо на риск.
В случае если я получил профит +2.5 риска = + 2.5% но минус расходы 0.6 риска = 0.6%
Если же я получаю лося. То это 1 риск + 0.3 расходы = 1.3 риска = 1.3 % это 1 лось.
Итого выходит.
Сделка 1 к 2.5 это на самом деле = не 1 к 2.5 а 1.3 к 1.9
Сделка 1 к 3 это = 1.3 к 2.4
Так какие же я реально делаю соотношения решил посчитать.
Вышло мои 1 к 2.5 это 1 к 1.46 риска
Мои 1 к 3 это по факту 1 к 1.84 риска.
Тут еще идеальная ситуация без проскальзования и прочих неприятных историй.
Что бы получить реальные 1 к 2.5 нужно 1.3*2.5 +0.6 = нужно соотношение 1 к 3.85 риска.
Что бы получить 1 к 3 нужно 1.3*3+0.6 = 4.5 риска соотношение.
А что бы получать такие соотношение уже придется пересматривать ТС. Потому как на Д1 стопы большие. А движения частенько не доходит к таким соотношениям.
Решение тут только 2
1 Выявлять точки входа на д1 дающие наибольший потенциал. Остальные или убирать или сокращать по ним риск
Но тогда общий доход все равно не станет больше. Т.к. точек входа будет меньше. Сократится риск.
2 Переходить на ТФ ниже. Брать уровни с Д1 вход с н2 что бы уменьшить размер стопа.
Почему Н2, а не Н4. Сколько наблюдал. Н4 для ммвб фондового рынка слишком большой ТФ и особо он от Д1 не отличается.
Если пошло движение, свеча будет по закрытию уже огромной, как и стоп.
Да и во многих многих статьях в интернете — 99.99% тех кто показывает методы торговли, помимо того, что покажут вам идеальные примеры на графиках, так и про истинные соотношения не расскажут. Показав как бы было в идеале без учета расходов. А это важно. Очень важно.
Привет, Павел!
Прекрасный комментарий и просто шикарные расчеты! Я тут давеча тоже считал деньги, но в контексте инвестиций, а именно, диверсификации портфеля, усреднений, усреднений по мартину и анти-мартину, в общем, не суть важно. А важно то, что я в экселе ввел переменные: комиссии брокера, биржи и ндфл. И мягко говоря, результаты мне не понравились))) Налоги съедают очень много…
Я с тобой целиком и полностью согласен, что издержки влияют на соотношение RR, но тут как в зарплате: до вычета и после.
Проблемы, озвученные тобой, при торговле акциями действительно есть, и уверен, каждый с ними сталкивался. Для себя я решения не нашел. Много я чего перепробовал, терял и зарабатывал деньги, в итоге плюнул на трейдинг акциями и ушел на фьючерсами. На акциях либо внутридневной трейдинг, без переноса сделки в овернайт, либо долгосрочное «купи и держи».
Ну и про интернет и 99,99% интернетных гуру. Дело в том, что эти самые проценты либо никогда не торговали, либо торговали только «на бумаге». По тому, какие вопросы задает человек можно сразу понять, что он из себя представляет в той или иной области. Я когда готовлюсь к написанию какой-нибудь статьи, то обязательно перечитываю то, что дает яндекс. Люди не понимают того, о чем пишут. Помню яркий пример со Сперандео. Я специально сравнивал, что пишет автор в книгах, и что пишут люди в интернетах. Это просто пи…ц!)))
Вадим, полностью с тобой согласен. Особенно про демо торговлю инфо бизнесменов. А они именно инфо бизнесмены, а не трейдеры в большинстве своём.
Очень немного ресурсов в рунете от людей, кто скорее практики. И на себе испытали и испытывают в реальности то о чем пишут.
Этим и зацепил в частности твой блог.
Сам я начал ощущать, что уже намеренно ухожу от любых информационных статей о рынке.
Особенно информационных новостных. Заголовки статей выглядят особенно дебиловатами. Иной раз удивлён, как за это вообще платят людям.
«Рынок Рф- скорее вниз чем вверх»
Что это ???!!!!!! :))))))
Это посадили ребёнка, показали график индекса ммвб и спросили — что ты видишь ?
Ну и т.д.
Иногда и очень редко читаю статьи конкретно о торговле и инвестировании. Очень очень выборочно.
И да, ещё момент, если торгуешь, спекулятивно, и есть своя ТС, и хочешь не нарушать ее, отключись от информационного новостного потока.
Вот к чему практически пришёл.
Я вчера заметку написал, в которой считал доход от дивов и купонов. Посмотри, мне кажется тебе будет интересно.
Заметку прочитал. Интересная информация.
Вот такие статьи на самом деле интересно читать и такую информацию полезно видеть и усваивать. Практическую сторону.
По поводу инвестирования, интересно будет узнать твоё мнение по следующему вопросу.
Если бы у меня спросил человек, который не имеет особо отношения к трейдингу, допустим у него есть профессия, своё дело, работа. И ему интересно то чем он занимается, он в ней развивается, и особо нет желания углубляться в область спекуляций. Однако человек хочет копить чуть более выгоднее чем банковский депозит. Вот просто он говорит — знаешь я коплю деньги, откладываю. Но я как можно использовать их более выгодно? При этом не хочу учится торговать ? Не хочу учится инвертировать профессионально, не вдаваться в фундаментал, читать отчёты и в страхе смотреть на графики.
Я вот думал над этим. У меня, например, подрастают дети. Допустим каждый выберет какую — то профессию в будущем. Возможно кто-то из них будет даже не в рф. Ну просто гипотетически. Это не план и не смысл уехать.
Вот просто что бы для примера совет был бы универсален.
Что им вкратце, но с пользой для их будущего мог бы я передать для улучшения благосостояния.
И вот, что пришло на ум.
1) с самого начала карьеры или Любой работы дающей заработок — начать откладывать деньги.
2) не тратить эти деньги в пустую, не тратить на цели не связанные с увеличением собственного пассивного дохода на будущее. Даже если очень хочется сейчас что — то получить.
Даже если захочется что- то через год два три четыре десять.
3) всегда строго, дисциплинировано соблюдать первые два правила
(Напоминаю мы берём самый вообще простой пример)
4) создать подушку безопасности в таком виде которую всегда можно будет легко и быстро достать на случай непредвиденных ситуаций в жизни, возможно вклад который можно всегда быстро и без потерь использовать. На сумму достаточную для проживания с оплатой тех потребностей, которые есть на день существования вклада на период до 6 месяцев. Проще говоря — деньги на которые в случае чего можно жить как живешь сейчас в течение 6 месяцев
5) с дохода от работы или иной основной деятельности откладывать суммы (тут вот вопрос сколько 10% 20% 30%, ту сумму которая не будет значимо влиять на собственный уровень жизни в данный момент времени)
Вкладывать средства в облигации надёжных эмитентов (самый если простой способ это ОФЗ)
6) капитализировать % от купонов
7) (тут придётся все же последить за рынком) наблюдать за состоянием рынка фондового и рынка долга. Имею ввиду за индексами и % ставки. Понимать периоды , когда начинается перегрев рынков, когда начинается процесс повышения ставок и в такие моменты начинать переходить в более короткие облигации.
8 ждать возможного циклического перегрева экономики и обвала фондового рынка. Пересиживать такие моменты в коротких ОФЗ
9 в случае же наступления драматических моментов и реального обвала, выжидать момент для перехода в рынок акций. Возможно это совпадёт с моментом погашения облигаций.
Использовать (все же придётся график) с большим тф, месяц, неделька.
И начать постепенно загружать позицию акциями крупных надёжных эмитентов, возможно тех чьи мультипликаторы (опять придётся немного все же почитать на эту тему ) говорят и том что акции перепроданы при хороших показателях. То есть прибыли у компании есть, есть потенциал, но цена сильно перепродана ввиду истерики на рынке
(Сколько % загружать в акции так же вопрос )
10 ждать улучшения ситуации
Кратного роста купленных акций
Выходить частями
Получить хорошую прибавку увеличения размера депо, возможно кратно. 100% 200% 300% в зависимости от входа
Выходить из акций частями
И заходить вновь в ОФЗ
И вновь купоны
Пополнение от зарпалаты или иного дохода и капитализация % купонов
На самом деле можно ещё усложнить систему
Используя валютные диверсификации
Диверсификации облигаций
Включая облигации публичных компаний, валютные облигации и прочее
Но я все же обдумывал самый простой способ
С годами, если жёстко следовать этому правилу, если пару раз попасть на кризисы и прикупить хорошие акции по хорошей цене и постепенно наращивать депо капитализируя его. То действительно магия сложного % сможет обеспечить достойный выход на пенсию, причём ранее запланированного срока
Но тут не берём во внимания чп
Ввиде революций, войны и прочих ужасов
Все правильно написал, со всем согласен
Я понял к чему ты клонишь, но вот смотри: допустим, у меня в ванной поломался смеситель, а я вот тредйер и люблю свою профессию. Какие у меня есть варианты? Я вижу два: 1) вникнуть в суть вопроса и сделать все самому; 2) обратиться к специалисту, заплатить деньги и делегировать ему работу. Все хорошо и здорово, если бы не одно НО: мы живем в стране 3 мира (я бы применил выражение банановая республика, но вот бананы не растут здесь :)) и здесь каждый желает друг-дружку нае…обмануть в общем))) Поэтому, даже если я обращусь к сантехнику, заплачу ему деньги за работу и куплю дорогой смеситель, то сам факт уплаты денег еще не гарантирует, что а) я получу качественную услугу от дяди сантехника и б) я получу качественный товар (смеситель) от дяди Хуана из сунь-вынь.
Вопрос: чем отличается моя проблема (ну или задача, ситуация) от твоей? Я считаю, что ни чем. Точно также и с инвестициями: ты либо сам во все вникаешь, развиваешься, набиваешь шишки, либо нанимаешь кого-то (управляющую компанию, трейдера). Но второй вариант не гарантирует качества услуги за твои деньги. Скорее даже наоборот — гарантирует НЕкачественные услуги за твои деньги.
Поэтому, в инвестировании, как и в любом другом деле, с которым сталкивается человек, надо разбираться, ровно настолько, чтобы выбрать хорошего специалиста, грамотно сформировать/поставить задачу и оценить полученный результат. Конечно, в итоге, потеряв немного времени и денег (а может быть и много), ты придешь к выводу, что если хочешь что-то сделать хорошо — делай это сам. =)
Я бы сказал, что это заповеди, по которым надо жить в наше «нелегкое» время потребления)))
Вадим, здоров. А где заметка? Скажи пожалуйста))) у нас тут этот новый год все мозги снес. Вчера рано лег, ну как лег, вырубился и зашел на блог. Давно не был…
В моем личном кабинете есть вкладка «заметки» 😉
Добрый день.
просмотрел Ваш обзор на 10.12-14.12.
Если не «военная тайна» каким софтом пользуетесь
для «графика» Br Si Ri.
Жаль нельзя картинку в коммент вставить, дал ссылку на скрин.
yadi.sk/i/8L0VJ5TqvKRsrw
День добрый!
Конечно тайна, в каждом видео ее раскрываю))) Программа называется SBPro, предназначена для объемного анализа биржевых данных.
Можно вот здесь: https://img.av-finance.ru/
Не понял, для чего скрин? Чтобы показать, о какой программе речь идет, или я что-то упустил?
Кстати, на счет ОФЗ. Из-за этого долбанного мегафона, у меня появились «лишние» деньги, лежащие просто на счете. И меня сей факт очень сильно огорчает(( Собрался я прикупить офз-шек. Но тут, думаю, дай зайду посмотрю, когда у нас опг цб собирается для решения вопроса о ключевой ставки. И они ее, таки, пусть немного, но на 0,25 пункта. А это значит, что на открытии торгов мы увидим как подешевеют облигации 🙂
Согласен Вадим, если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам. С этим принципом думаю 100% наших граждан имеют дело ежедневно. Я в начале своего проф пути считал, что люди живут и работают по другим принципам уже. Если человек профи, то и сделать он должен, как профи и если дал слово, то это слово «купеческое» выполни, что обещал. Ну и так далее.
Ох сколько же было годами разочарований 😉
По работе постоянно эта тема возникала, ну просто на каждом шагу. Особо хочу отметить строителей, это просто, просто что-то за пределами сознания.
101% кого встречал (строители, инженеры, наладчики, сметчики, прорабы, электрики, сантехники — да поосто все) — принцип независимо от цены — урвать и на….ь.
На каждом причем шагу. И во всем.
С каждым годом на каждой шишке уже сам словно проходил строительный факультет. Являясь заказчиком.
Похожая история и из других областей.
Наверное из 100 человек разных профессий кого встречал посоветовать смог бы одного, ну максимум двух.
Общепит и услуги — тоже самое. Закупки — тоже самое.
Варианта всегда два
1) знает дело, берет хорошую цену, но всегда и везде готов на…ть, при этом сделать плохо работу
2) не знает ничего, но говорит, что все знает, берет меньше, но результат полная ж.па!
Все. Прям если было не так, то это как выиграть в лотерею — 1 из 150 млн.
Вадим, не знаю была ли такая статья у тебя.
Тема вот какая. Увеличение рисков на сделку.
скажем есть устоявшаяся система, с историей реальных торгов в год
Со статистикой и со статистикой на истории. Все говорит, за то что это можно применять, как работающую на данный момент систему на ММВБ.
Там конечно нет речи об утроениях капитала за год или что — то подобное. Но этого мне и не нужно. Мне риски важнее.
План был такой — есть депо. Макс риск к которому я стремлюсь это 0.7%
Почему 0.7% а не 1% — о том писал в прежнем сообщении выше
1% риска это 0.7% риска от депо на сделку для подбора лотности позиции и плюс 0.3% это будут расходы в случае лося плюсом
Итого 1% всего
Тренируясь и набивая статистику вырабатывая систему — я начал с 0.05% — считал зачем тратить больше если не знаешь статистику
Кто говорит, что начать можно с 1%
Не могу поддержать. Я сам начал с 1% и по первой же сырой ТС и отсутствия опыта начал ловить лосей. Просто тренд сломался куда я торговал. Хорошо во время сбавил оборот. Так вот 20 лосей в ряд это реально. А сколько еще не в ряд. При 1% я бы потерял 30% пока бы не остановился.
Та память и по сей день не дает смело разгон делать. Хотя уже есть статистика и система другая.
Я бы конечно мог сразу перейти на 1%
Но если у вас значимый для вас депозит и восполнить его не сможете, то тут психология сработает !
Я расписал себе план на 8 месяцев .
За это время дойти до 1%
Постоянно каждый месяц просто увеличивая риск
И могу сказать что это не просто так шутки тема — привыкнуть к новой норме риска.
Увеличивать я хотел — месяц в плюс поднимаем, в плюс поднимаем
Как всегда вмешалась реальность
За год был один убыточный месяц — небольшой совсем и один в ноль.
Остальное все в плюс. И 2% было и 25% было и 6.5% и 15%
Разные
После начала увеличения рисков первый месяц закрылся в +
А вот далее второй минус
(Просто идеального то ничего не бывает и это не удивляет 🙂 рынок начнет козлить тогда Когда вам риски увеличивать надо )
Сейчас третий месяц такое шаткое состояние — вполне еще минус может случится
По году ничего страшного
Там все хорошо со статистикой
Но я начал увеличение не в начале года
А так как каждый месяц риск выше то и убыток к предыдущему выше.
Объясню так — допустим вы торгуете уже своей привычной суммой и не меняете ее
Получили 5% профита
След месяц 3% убытка
Ну в общем то вы в +
Но это при условии что сумма та же
Если 5% профита
А далее сумма в 2 раза выше то это уже убыток
И вот задумался если просто увеличивать каждый месяц вне зависимости от итога месяца то вроде по сумме рисков должен быть + а по сумме реальных денег плюса то нет. Так как сумма риска разная была.
Тут либо установить сразу предельную сумму потери и повышать вне зависимости от итога месяца ( а бывает ну просто месяц такой, а ты еще от страха снизил на следующий месяц риск, а месяц удачный, а у тебя сумма риска ниже чем была, ты на второй месяц вернул риск, на третий еще выше, и месяц снова не осень. В общем не знаешь как по месяцам распределиться вероятность)
Либо не повышать слепо
А скажем сделать Макс уровень в % скажем 7% Макс риски на месяц и с профитных месяцев накапливать эту сумму как страховку.
Но тогда процесс увеличения рисков будет значительно более длителен. Так как сами риски повышаются и обеспечительный фонд должен быть все выше и выше
Сейчас призадумался
Какой вариант лучше и что выбрать
Как двигаться
Привет!
Про 0,7% это я помню))) Не знаю, согласен с тобой или нет… Это как зарплату считать: до вычета налога или после вычета?.. Либо ты нивелируешь издержки, либо учитываешь, либо учитываешь, но как бы по другой «статье бюджета». Комиссионные издержки (брокер+биржа) я не учитываю, потому что, например, когда открываю сделку по фьючерсам, то сразу получаю плавающую маржу в -2,05 руб. с контракта. Это как на форексе: открываешься по худшей цене. Также и с выходом из сделки. А вот 13% НДФЛ уже совсем другая история… Хотя я и сам сторонник мега-консервативной торговли, но я не согласен с 1%, потому что важен рабочий ТФ и переодиченость (количество) сделок. Если у тебя 1 сделка в месяц, то 1% это мало (на мой взгляд).
Про серии убыточных сделок.
Тоже согласен с твоим утверждением про 20 сделок. Многие «трейдеры», когда пишут про серии убыточных сделок не совсем понимают того, о чем пишут. Ошибаются в методологии расчета этих самых серий. Я также до определенного момента неверно их считал. Для меня было важно общее количество всех убыточных сделок по всем инструментам. А надо (ну на мой взгляд) считать серии убыточных сделок по конкретному инструменту. Допустим, у меня были 2 лося по сберу и 2 лося по газпрому. Многие посчитают что это серия из 4 лосей, НО для меня это 2 убыточные серии 2+2 сделок. Ведь согласись, что получить 10 убыточных сделок по 10 инструментам и получить 10 лосей по одном — это совершенно разные убытки. Соответственно, чтобы составить правильный ММ, надо изначально знать (определиться) с числом торгуемых инструментов. Если размер депозита позволяет, то я этот «большой» депозит делю на n-малых депозитов (где n — число торгуемых инструментов).
Я когда-то читал книгу про мани-менджмент автор Ральф Винс «Математика управления капиталом», посмотри, может в ней найдешь ответы 😉
Спасибо за совет по книге. Почитаю.
А пока я так вывел свой 1%
Где-то же его нужно было взять. В принципе, я стал стараться искать ответы на возникающие вопросы из своей статистики.
Если не знаю, как лучше делать, беру информацию из статистики, благо накопилось хоть что-то за 2 года на что можно уже опираться начинать.
Так вот просто посчитал, что я готов макс для себя до остановки торговли потерять 10% депозита максимум. Далее уже для меня это будет сильно давить. В месяц максимально в среднем бывает открыто от 7 до 10 сделок за раз. Ну не в один день конечно. Но так, как это среднесрок и долгосрок, то вместе бывает так. Бывает и менее, но это такой средний максимум.
Пускай часть из них и находится в зоне уже профита, хоть какого-то, но я не часто в безубыток перевожу. Но главное это, то что из-за политики у нас бывают удивительные вещи. Когда в один день все ваши позиции могут быть закрыты по стопу. Прям даже если это разные отрасли совсем. И может быть, что они будут и не закрыты, просто в панике на вас не хватило контрагента, а в квике нет заявки закрыть по любой цене, даже если пролетело ниже моей цены заявленной для продажи.
Чаще всего все потом на след неделе или на след день отрастает назад, и кто успел купить делают быстро деньги. Но фиг его знает кто не отрастет, или что произойдет. По кому ударят санкции, кто реально на дно уйдет на долго, а кто завтра уже оправиться.
Выходит, что раз я готов потерять в раз не более 10%, и бывает, что сделок 7-10 открыто. Не всегда, но бывает. То и макс риск это 1 %.
Павел, здоров))) как всегда ты на высоте!!! С удовольствием почитал твои мысли. Ты молодец!!! Читая твои комментарии, я отдыхал морально. Спасибо тебе))) к сожалению конкретного по твоим мыслям сказать не смогу да и не нуждаешься ты, но удивляет, что такие драконовские условия сделали для торговли акциями на росс. фонд. бирже. Что за жизнь такая….
Павел, а ты дневник уже не ведешь? Раньше сделки показывал, а сейчас смотрю и не видно тебя.