Здравствуйте, дорогие друзья, коллеги, читатели блога av-financeи все, кто проходил мимо и случайно наткнулся на эту запись. 🙂
Я хотел бы Вам показать, как работает VSA (анализ вертикального объема) и priceaction (поведение цены) на примере одной самой что ни на есть конкретной сделки на самом реальном счете валютного рынка Форекс.
Кому интересны эти темы, читаем дальше, рекомендую ознакомиться с материалом абсолютно всем, хотя новичкам многое может быть не понятным, но по крайней мере Вы увидите тот «свет в конце туннеля», в направлении которого надо двигаться, а не те псевдоторговые методики, замешанные на волшебных индикаторах, советниках, астрологии и прочих глупостях.
Немного лирики
В последнее время я мало пишу на блоге. На то есть объективные и не очень причины. Отпуск, работа, смена дизайна, самообразование и ежедневная рутина, отнимают некоторое количество времени. Еще (в свое оправдание) добавлю, что за последние месяцы у блога появилась и продолжает появляться своя постоянная аудитория, которая иной раз задает очень много вопросов. И это невероятно здорово! Потому что именно это делает сайт успешным (на мой скромный взгляд). Есть сайты из разряда: «зашел, увидел, закрыл и больше никогда на него не вернулся». Это плохо, очень плохо. У нас же все по-другому. 🙂 Но есть и небольшая ложка дегтя. На некоторые вопросы приходится отвечать очень взвешенно, хорошо продумывая ответ, потому что он может принести как вред, так и пользу тому, кто задал вопрос.
Собственно, зачем я написал эту «лирику»? А для того, чтобы вновь отблагодарить всех Вас за участие и неравнодушие. 🙂
Ладно вернемся к VSA-PA.
Итак, речь пойдет об одной сделке на валютной паре EURUSD, закрыл вчера (10.07.14). Вот скрин этого трейда и моя разметка графика:
Такую же сделку, только в противоположном направлении открывал по франку, но цена не зацепила мой лимитный ордер и ушла без меня. Вот тот самый лимитник по франку:
Идем дальше.
Как, почему и зачем осуществлялся вход?
Если Вы следите за моей аналитикой, то, наверное, вспомните, что на выходных я рассказывал о том, что по евре началась коррекция (на тот момент, сейчас расклад меняется). Выделял две зоны: поддержки и сопротивления. А также говорил о том, что должно произойти, чтобы коррекция к бычьему импульсу превратилась в медвежий импульс.
Про свинги и смену хай/лоу рассказывать не буду, так как все есть в моем видео. Я хочу остановиться вот на чем. Обратите внимание на бар от 05 июня. Он примечателен как своим спрэдом, так и экстремально высоким объемом, который Вы также можете видеть под этим баром. А теперь посмотрите на то, что 99,9% всех баров находятся внутри диапазона этого измерительного бара. С точки зрения VSA, этот бар можно расценить как кульминацию продаж, инициированных, кстати, похожим баром от 08 мая (на рисунке я его также отметил), или вытряхиванием.
Теперь давайте взглянем на бар от 7 июля. Какой «экшен» был у «прайса» в этот день? Мы отчетливо видим открытие, перепись предыдущего минимума, а также уровня 50% диапазона бара и закрытие выше. На лицо паттерн fakey (ложный пробой). И поэтому, на следующий день, я покупал. Профит ставил на 100% по расширению Фибоначчи.
Уверен, Вас интересует вопрос: «почему вышел из сделки?». Ответ прост — опыт. Понаблюдал за ценой на открытии европейской сессии и понял, что цена выше не пойдет. Ну, по крайней мере, сейчас не пойдет. Поэтому возникло два варианта: либо закрывать сделку, либо двигать стоп в б/у. Решил выйти из сделки.
Дальнейшие перспективы движения пары?
Чего же мы можем увидеть на графике евро в дальнейшем? Как обычно, сценариев может быть несколько, но сразу скажу, что пока цена не выйдет за границы того бара, о котором я рассказываю, никакого движения вверх или вниз в среднесроке или долгосроке не будет. Но посмотрим на ситуацию, так сказать, в моментуме. Прежде всего, отметим, что два предшествующих бара формирует паттерн прайс экшен внешний медвежий бар или поглощение. Также здесь есть еще другой графический паттерн РА — паттерн 1−2-3, который тоже сигнализирует в пользу медведей, но подтверждением этого паттерна станет пробой минимума (точка «2»). А со стороны технического анализа мы можем провести нисходящий ценовой канал или линию тренда.
Как видите, все указывает на снижение цены. Все бы ничего, но в нашем случае самым важным (на данный момент) будет уровень поддержки 50%, довольно неплохо удерживающий цену.
Как здесь торговать?
Судя по сигналам, о которых я написал выше, в сложившейся ситуации лучше продавать. Но для продаж я бы подождал возврата цены к линии тренда, и понаблюдал за тем, как она, а точнее рыночные участники будут на нее реагировать. Другим положительным качеством, при таком раскладе, будет сокращение размера стоп-лосса и снижение рисков. Покупки тоже не стоит сбрасывать со счетов, так как уровень поддержки может вновь сдержать цену. Но для покупок стоит дождаться соответствующего сигнала от цены, а не сразу нырять в рынок.
Какие же выводы можно сделать из всего того, что я написал?
Вывод первый и основной: «хороша ложка к обеду». Если Вы прозевали момент начала движения и цена пошла без Вас, то не стоит прыгать в уходящий поезд. Об этом писали уже сотни или тысячи людей до меня и, уверен, напишут, после меня. И каждый раз допускают одни и те же ошибки. Если цена ушла без Вас — ждите, она вернется. Если не вернулась, то ищите другие возможности по другим инструментам. 🙂
А теперь немного разглагольствования на тему «прайс экшена» и «VSA». Priceaction и VSA — это не просто какая-нибудь очередная «волшебная» система, изучив правила которой можно просто сесть и начать торговать. Здесь нет стандартизированных правил, а каждая рыночная ситуация уникальна. Поэтому основной критерий в обучении — это опыт.
Мне часто пишут нечто подобное: «хАчу вЭбинар про прайс экшен!». При этом, я понимаю, что большая часть таких людей, не то, что не знает того же технического анализа, но и понятия не имеет о том, как функционирует рынок, на который они пришли торговать. Я бы это сравнил со школой, где ученик, освоивший таблицу умножения, считает, что готов решать интегральные уравнения.
Друзья, это направление безиндикаторной торговли перспективное и развитие именно в этом направлении я считаю верным. Но это не простая торговая система и, уж, тем более ни какой-нибудь очередной грааль. Это понимание рыночных процессов и их взаимосвязи, требующее временных и трудовых усилий.
Все, больше не гружу своими философскими рассуждениями. 🙂
Спасибо за внимание и успехов в торговле!
С уважением, Вадим Атрощенко
Интересная сделка. Я такие люблю. Самое главное тут — мизерный лось и неплохой потенциал. А индикатор объема помогает в торговле?
Это мудро. Мы же не заходим в поезд, когда он начал двигаться или еще не остановился в реальной жизни? Это как-бЭ опасно! Неспроста же на вокзале говорят отойдите от путей? У новичков часто срывает башню от того, что они не вошли, а уже цена идет в «их сторону». И входят потом… итог в 95% случаев печален.
Некоторые называют это бессистемной торговлей. А другие «дискреционной». Это неважно. Важно то, что это торговля с пониманием. При такой торговле в каждой сделке трейдер знает почему он потерял или заработал. В торговле по «стратегии» 1−2 лося и вывод — пора менять систему или правила.
Опыт является адекватной причиной для закрытия позиции? 🙂
П.с. иду к цифре в 350 комментов
в день🙂Да, точно также, как и бессистемная или дискреционная торговля 😉
Правильной дорогой идете, товаристЧ! 🙂
Вадим здравствуйте. Так все же горизонтальный или все-таки вертикальный объем?! а я вижу вертикальный. Вайкоф не торговал по горизонтальному объему, как я знаю)))
Да, Алексей, спасибо, за наводку, это моя опечатка. Сейчас исправлю. Конечно же речь идет о вертикальном объеме. 🙂
Мне понравилась статья, есть что мотать на ус :)!!!
Я рад 🙂 Да, материал полезный, там есть очень хорошие фишки.
http://radikal.ru/fp/c7c7f9f792844ac389f1ed60131f3996
Что-то я наколдовал, теперь снова могу смотреть картинки с радикала 🙂
Да, Алексей, очень похоже на реакцию толпы, которая покупает от уровня в направлении основного тренда.
а я думаю наоборот, это только я думаю))), что объем вроде медвежий, но усилие было без результата. то бишь толпа продова, а маркет покупал, вот и потихоньку вверх ушли. затем толпа чухнула что вверх и стала покупать, и тут маркет продал им вот и типа пин бара.
На каком именно баре? На сигнальном баре, после которого я открывал сделку? Если да, то я там руководствовался больше ценой, нежели объемом
Алексей, мы с Вадимом обсуждали ситуацию с австралийцем, а вы думаете про евро 🙂
http://radikal.ru/fp/500bb521d7084fbbb7596b4710111ba3
Почему-то пришло на ум, что ситуация с йеной напоминает игру в теннис, где игроки — это маркетмейкеры, то ли равные по силам, то ли стратеги продуманные, а в роли мяча выступает толпа, которую швыряют от одного края к другому на протяжении нескольких месяцев.
http://radikal.ru/fp/da318861c6404c0c9beb9e9a8795d465
Вторая картинка понравилась. Коты всегда выигрывают)))
А что до йены, то восток — дело тонкое. Она всегда была странной валютой 🙂
Вадим, а кто или что такое «Вайкоф»?
Кстати, видно все Алексеи такие внимательно придирчивые, я тоже заметил эту описку, но не стал на нее указывать, так как — это манера хозяина блога, кто давно уже на сайте, понимает Вадима с полуописки 🙂 Или не так?
Алексей, Ричард Вайкофф — это основоположник анализа рынка с использованием вертикального объема
Да, кто же вас, Алексеев, поймет? 🙂 Может быть-может быть
ну горизонтальный объем появился недавно. а вайкоф вообще то и разработал VSA. а так я молчу молчу.))
Алексей, ну что вы, не надо молчать, наоборот, присоединяйтесь к нашим обсуждениям 🙂
Вадим, добрый день! У меня вопрос, а в этой сделке вы куда стоп-лосс поставили? Василий хоть и написал, что он маленький, но я пока не увижу картинку или цифру не понимаю. Или может быть есть какие-нибудь правила при таких сделках?
Ольга, там на 1-м рисунке есть небольшая горизонтальная линия за минимумом бара от 7 июля. Вот это и есть стоп-лосс.
Четких правил здесь нет. Любую ситуацию можно расценивать по разному
интересная статья! но почему-то про VSA-метод маловато информации. каким боком он участвовал в сделке? если при входе в сделку, то это не совсем то, что применяю лично я в своей торговле…
конечно помогает, особенно при выходе из сделки, а точнее при разводе залокированных позиций, т.к. после случившегося марш-броска по VSA-индикатору можно разглядеть остаточный потенциал движения цены в конкретном направлении 😉
Значит вы не поняли мой «мессадж». Почитайте внимательно, там я такую фишку рассказал!
А локирования я никогда не пользовался, не пользуюсь и не буду, и другим не советую.
прочитал еще раз. да есть объемы при входе в сделку, понять можно, если пораскинуть мозгами. просто я прайс экшн не юзаю, поэтому и не дошло сразу. если можно, то вместо Вас я посоветую читателям как работать с локами, может кому понравится…
наносите на график скользящую среднюю, которая отображает консолидацию во время сильных новостей, и перед выходом этих новостей выставляете два противоположных ордера без тейков и стопов. затем переходите меньший таймфрейм с VSA-индикатором и занимаете наблюдательную позицию с чашечкой кофе. как только увидели обратный сигнал после прохождения ценой значительной суммы, принимаете решение на закрытие положительной позиции, после останавливающего объема. за вершиной откладываете лимитник в случае продолжения движения. отрабатываете отрицательный лок до следующего сигнала и подсчитываете итог. вот!
Вы бы приложили скриншот графика с пояснениями так бы понятнее было. 🙂
Кстати, у меня после обновления МТ до нового билда, перестали работать индюки от Кластер Дельта. У кого-нибудь есть такое? А еще у меня случилась пИчалька: я забыл свои рег. данные к TOC… :(Чтобы восстановить в AmriTrade надо указать адрес с ZIP-кодом, а все данные были фейковые и, конечно же, я их не сохранил 🙂
Так что я всю прошлую неделю без объемов просидел…
искренне соболезную по поводу пИчалек (
обещаю скрины на следующей неделе выложить, но только после двух закрытых сделок.
«ГСБ захочет уничтожить Братство НОД, но на помощь придут скрины» 🙂
[C&C: Ярость Кейна]
А у Вас корректно отображает объемы? Или используете другого индюшочка?
можно использовать, кстати, простые зелененькие объемы в свойствах графика МТ4, но я использую индикатор Volumes, который также имеется в наборе терминала MT4.
Вадим здравствуйте! Можете литературу подсказать по VSA. И еще вопрос по Кластер Дельта. Что это за система? ЕЕ платформу надо привязывать к реальной ТС. Или установив программу можно уже там просто в реальном времени смотреть нужный инструмент. Меня интересует только фондовый рынок и Фьючерсы на ФОРТС. Буду ждать ответа. Но не ответите не обижусь. QUIK не дает информацию по объемам по Бид и Аск кажется. Спс.
Здравствуйте, Павел!
Хозяева рынков Том Вильямс.
Лучше почитайте на сайте разработчика (clusterdelta.com). Есть набор индикаторов для МТ4, есть своя торговая платформа. И то, и другое по платной подписке. Это не система, а технические инструменты (дельта, горизонтальный, вертикальный объем и др.), позволяющие анализировать объем.
Не понял, это что за такой объем? Насколько я знаю есть объем горизонтальный, а есть вертикальный. Вертикальный в квике есть. Именно на его анализе строится VSA.
Спасибо за ответ! Просто нет точной информации какие объемы прошли по заявкам на покупку или продажу в квике. А кластер дельта, я как понимаю эту информацию предоставляет. Или я ошибаюсь. Вадим, как я понял Вы используете Кластердельта? Буду изучать.
Кстати жаль многих трейдеров (на форумах много записей про попадалово) в ситуации с FOREX MMCIS group. Наверное ДЦ самая главная составляющая риска в этом бизнесе.
Удачной торговли на следующей неделе.
А вам это зачем? Да и вообще зачем это? Видя вертикальный объем и бар, на котором он появился, уже видно, кого в рынке больше.
Никак не использую. Объемы смотрю либо на tradingview, либо в thinkorswim-е.
При чем здесь деятельность ДЦ? Я стараюсь не давать оценок тем или иным компаниям. Что же касается «бедных» трейдеров, то сами виноваты, никто же не заставлял их открывать счета в той или иной компании.
Самый большой риск исходит от самого же трейдера. Его неумения управлять своими эмоциями, отсутствия дисциплины и непонимания происходящих рыночных процессов.
Вадим, здравствуйте,
подскажите, может быть есть смысл пройти учебу на каких-то специализированных курсах, исходя из соотношения время-деньги, выбрать хороший по отзывам на независимых форумах. Как-бы, несколько сократить сроки становления, ускорив десяток этапов (пусть даже из сотни)?
Здравствуйте, Рустем.
Весьма интересный вопрос. Чтобы ответить на него, хотелось бы понять, что вы вкладываете в понятие «курсы». Если имеется в виду курс лекций с получением в последствии «бумажки» об окончании, то такие курсы совершенно ни к чему, и будут лишь пустой тратой времени и денег. Ну, а так я конечно же полностью «за» за обучение. Это сэкономит немало времени, сил и денег.
Вы еще верите в независимые форумы? 🙂
Рустем! Обучение важно и нужно. Однако, учиться прежде всего необходимо хотеть.Т. е. должно быть дикое желание научиться и соответствующая работоспособность. В нашей теме надо не просто «отсидеть курс лекций», а все пропустить через себя и сделать все домашние задания. Даже по завершению обучения необходимо будет постоянно учится. Вряд-ли будет так: «обучится за 1000 долларов, через неделю открыл счет на 1000, а через месяц удвоил его».
99% отзывов о курсах будет такого толка: «Афтар теоретик и все читал по книжкам, сам ниче не знает, практики 0, слил депо» либо «Афтар красавчик, я потом депо увеличил на ххххх%». Вам, прежде всего необходимо определиться как Вы торгуете. Каких придерживаетесь убеждений, какой трейдинг для Вас комфортный, какие системы Вам нравятся и пр. Исходя из этого уже выбирать «гуру» и записываться к нему на обучение. Но, повторюсь, нужно очень хотеть научится.
П.с. Была бы возможность, то я бы съездил к А.М. Герчику на его семинар. Не из-за того, что мне нравится его система, а из-за того, что он хороший дядька. Просто по-общаться с ним. 🙂
Вадим, Василий, спасибо за ответы.
В понятие «курсы» вкладываю систематизированную систему обучения, проверенную временем. В идеале, конечно, индивидуальные тренинги. Самостоятельное изучение — это все-таки очень разрозненное «тыкание» и большая потеря времени и сил. Результаты есть, но очень долго. Вот и думаю зачем протаптывать тропу через буреломы, когда её уже протоптали другие. Бумажки об окончании меня не интересуют, главное, чтобы привили знания и навыки, на которые самостоятельно ушли бы годы.
Перепробовал разные техники и понял, что независимо от того, какую систему я начинаю торговать, меня инстинктивно выносит в волновой анализ. В итоге я снова и снова возвращаюсь к волнам и каналам. Изучаю и грызу справочники. Применяю. Начал замечать, что меняется общее видение мира, начинаю смотреть на повседневную жизнь сквозь призму волн. Не знаю нормально это или сигнал, что пора отдохнуть 🙂 Вобщем, думаю остановить поиски других систем и развивать конкретно это направление. Торговля вместе в прибылью должна приносить удовольствие. Тема непростая, мнения неоднозначные, но я наблюдаю за торговлей успешного волновика, мне очень нравится прибыльность, и одновременно легкость и непринужденность его торговли, причем он уже давно не размечает графики. Понятно, что за «легкостью и непринужденностью» стоят годы кропотливой практики. К сожалению, учеников он не берет. Ну, по крайней мере, есть куда стремиться. Литература по теме преимущественно носит лишь справочный характер, который без сомнения требуется знать, но практическое применение очень затруднительно без контроля. И, думаю, как раз в этой теме тренинг имеет смысл возможно даже больше, чем в других системах.
Где бы его еще найти, чтоб действительно «гуру», да еще согласился бы учить, обучение тоже непростое дело 🙂 Задачка не из легких. На форумах действительно нет никакой гарантии. В основном услуги предлагают конторы с неясными результатами за недельку, а то и за пару занятий. На украинском сайте волновиков вроде бы предлагается обучение по супер ускоренному курсу 3 месяца непрерывных занятий. Это уже более похоже на правду.
Пока желание сильное и еще растет, но как и в торговле, в движущийся поезд не запрыгиваю, ожидаю коррекционную волну, начну после подтверждения окончания коррекции 🙂
А что плохого в волновом анализе? Ведь тема действительно очень сильная! Мне доводилось иметь дело с трейдерами, торгующими по волнам. Если вам нравятся волны. Забудьте про все остальное и сконцентрируйтесь только на волновом анализе. Я несколько лет назад тоже активно интересовался волновой теорией, но не пошло. Просто это не мое, мне приходилось ломать себя, изучая волны. В общем бросил я это дело. 🙂
От себя, как от бывшего недоволновика могу порекомендовать вам очень интересную книгу (возможно, вы слышали о ней): Мастерство анализа Волн Эллиота Глен Нили.
На форумах «гуру» нет. Там много дерьма, грязи, слез, соплей и прочего негатива. 🙂
Если будут вопросы — напишите мне на почту, через обратную связь. Постараюсь еще чем-нибудь помочь 😉
Рустем, со знаниями большой проблемы не будет. Если хорошо усваиваете материал, то за несколько недель можно освоить любой рыночный метод. Его теорию и базу, на чем он построен. А вот с навыками сложнее. Навыки Вы должны развить в себе самостоятельно. А для этого нужны не учителя, а годы. Без этого все равно никак. Задача учителя сократить Вам время поиска Вашей системы (стиля, метода и пр.). Основное время трейдера тратиться на поиск именно своего стиля или метода. Иногда хорошо, когда вообще «человек с улицы» попадает к профи. «Человек с улицы» потом не ищет «свой стиль», а оттачивает навыки сразу. Вот это время колоссальный экономит.
Никогда не понимал волновой анализ и волновиков, но уважаю их! 🙂 Для меня он просто сложен. Хотя, я не особо упирался в его освоении.
Это мышление трейдера. У всех по-разному оно в жизни меняется. Но излишне переносить трейдинг на жизнь не стоит.
Торговля должна приносить удовольствие даже когда не прибыльна. Убытки будут и это неизбежно. 🙂
Тут важно понять вот что. Вот проучитесь Вы по «супер курсу», а не разонравится ли Вам метод или весь трейдинг? Это будет хуже, чем потеря денег за курс или на депозитах. К тому же на курсах такого уровня должны быть и серьезные требования к учащимся. Тем более тема волнового анализа. Готовы ли Вы к такой серьезной работе? Это в том случае, если «контора» серьезная. Если готовы и понимаете, что волновой анализ это «Ваше всё», то вперед. Главное, чтобы Вы потом не разочаровались в методе и в трейдинге в целом. Очень многие бездумно покупают курсы, учатся у всяких «гуру», но в итоге уходят из бизнеса. Не пойдите по их стопам.
Для того, чтобы стать профессиональным трейдером надо не только научится методу, но и очень много практиковаться.
Несмотря на то, что мы не особо понимаем волновой анализ, Вы все равно можете выкладывать свою разметку графиков, планы, обзоры и самое главное сделки. Мне, в свое время, очень помогло то, что я выкладывал почти все свои сделки на «разнос».
Успехов в обучении и практике! Главное вера и упорный труд (кто это сказал?) 🙂