Приветствую, друзья-коллеги!
После прошлой статьи, посвященной построению линий тренда по методу Сперандео, я решил продолжить эту тему безиндикаторной торговли и рассказать еще об одном очень классном разворотном графическом паттерне. Кстати, автором этого паттерна также считается Виктор Сперандео, который описал его в книге «Принципы профессиональной спекуляции». Трейдер Вик в своей книге называет его «индикатор 2B», ну, а среди трейдеров всех мастей он известен под названием «паттерн 2В».
Именно ему и будет посвящена эта статья.
Вик в своей книге говорит нам о двух основных сценариях разворота тренда:
- Сценарий, основанный на «правиле 1−2-3» (об этом правиле Вы можете почитать в моей предыдущей статье), в котором цена перестает делать новые максимумы в восходящем тренде и новые минимумы в нисходящем.
- Сценарий, в котором цена не разворачивает тренд, а переходит в торговый диапазон (трейдинг рейндж) и некоторое время «болтается» в нем. Затем тренд либо продолжается, либо разворачивается.
Схематически это можно изобразить следующим образом:
Давайте вспомним второй критерий «Правила 1−2-3», в котором говорится, что после пробоя линии тренда, цена должна вернуться, для тестирования самого низкого минимума или высокого максимума. При этом тестируемый экстремум не должен быть переписан. Однако Сперандео упоминает случай, когда, например, в восходящем тренде, после некоторой коррекции, цена поднимется к предыдущему максимуму, пробивает (переписывает) его и закрывается выше, но ей не удается закрепиться и она откатывается назад. Именно такой случай и называется «паттерн 2B».
Схематически паттерн 2 В будет выглядеть следующим образом:
Сейчас, возможно, Вам это покажется сложным, но ниже мы разберем основные критерии формирования графического паттерна и немного попрактикуемся на реальных графиках.
к оглавлению ↑Как выглядит «паттерн 2В» на графике?
Существует ряд критериев, которые помогут правильно идентифицировать данный паттерн на графике. Давайте разберем их более детально. Я буду рассказывать на примере восходящего тренда.
Критерии формирования «паттерна 2В» для up-тренда (2B на продажу):
- Цена находится в восходящем тренде и формирует новый максимум*.
- Цена снижается (корректируется) относительно предыдущего максимума**. Откат должен быть существенным и хорошо просматриваться на графике.
- После коррекции цена возвращается к максимуму, пробивает его и закрывается над ним***. Бар, на котором цена пробивает максимум и закрывается выше него называется «пробойным баром».
- Цена не должна закрыться (закрепиться) выше максимума «пробойного бара».
- Бар, следующий за пробойным, должен закрыться ниже его минимума****.
* В интернете пишут, что до появление нового максимума или минимума должно пройти не менее 20 баров. Однако, в книге автор ничего не говорит на этот счет.
** Виктор Сперандео пишет о том, что для краткосрочных трендов от 3 до 5 дней, относительно максимума, цена может снижаться в течении 1−2 дней. В среднесрочных трендах, коррекция длиться от 7 до 10 дней. В долгосрочных — свыше 7−10 дней. Эти временные рамки носят рекомендательный характер.
*** Закрытие пробойного бара выше экстремума, конечно же, желательно, но так получается далеко не всегда. Гораздо чаще встречаются случаи, когда цена пробивает экстремум, но при этом закрывается ниже (выше) него. Наглядным примером, иллюстрирующие это, могут служить пин-бары.
**** Бар, следующий за пробойным, должен закрыться ниже минимума. Здесь ключевое слово должен. Но это идеальный случай, а идеальные случаи на реальном рынке почему-то, увы, случаются очень и очень редко. Поэтому, иногда цене, действительно, хватает только 1 бара, чтобы закрыться ниже минимума пробойного бара, а иногда приходится проходить расстояние в 3−5 баров, после образования пробойного бара.
Здесь очень важно понять, что трейдинг — это не геометрия, и каждая ситуация индивидуальна, иногда все происходит «по шаблону», но чаще всего придется думать головой, анализировать контекст ситуации и подстраиваться под график.
Вот рисунок для примера:
На этом графике цифрой «1» я обозначил, практически, идеальный паттерн 2 В. Здесь есть и экстремум, и хорошо различимая коррекция и проба максимума с «пробойным баром». Подкачала только реакция цены на пробойный бар. Цена только лишь на 4-й день пробила и закрепилась ниже минимума бара.
А вот цифрами «2» и «3» я обозначил два случая, в которых присутствует ложный пробой экстремумов, но вот пробойные бара не соответствуют критериям, описанным мною выше.
Приведу пример паттерна 2 В на покупку для down-тренда на графике фьючерса индекса американского доллара (DX):
Здесь мы видим краткосрочный нисходящий тренд и образование локального минимума. Далее происходит коррекция. Потом цена тестирует минимум и закрывается ниже него. Следующий бар — бычий, а это значит, что предыдущий бар был пробойным, и мы уже можем думать о формировании паттерна 2 В на покупку.
Кстати, возвращаясь к размышлениям об идеальности паттерна, обратите внимание глубину коррекции. В общем-то, она не так хорошо видна на графике, но паттерн был сформирован и, как показало время, весьма неплохо отработал.
к оглавлению ↑Как торговать с помощью «паттерна 2В»?
Итак, друзья, я уже рассказал о том, что это за паттерн, как и когда он появляется, а также, с помощью каких правил и критериев его правильно идентифицировать. Теперь нам пора двигаться дальше. И в следующей части статьи мы разберем метод расторговки «индикатора 2В».
Торговля по паттерну примитивно проста и незамысловата. Давайте составим пошаговый алгоритм торговли по 2 В. Посмотрите на этот рисунок:
Шаг 1. Ждем появления «пробойного бара».
Шаг 2. Маркируем минимум бара, следующего за пробойным.
Шаг 3. Ждем бара, цена закрытия которого будет ниже минимума бара, следующего за пробойным.
Шаг 4. Открываем сделку в sell на открытии следующего бара.
Шаг 5. Стоп-лосс прячем за текущий локальный максимум. Ближайшим целевым ориентиром (тейк-профит) будет выступать минимум, предшествующий локальному максимуму.
Хотелось бы добавить пару слов от себя.
Вик пишет, что сделку надо открывать рыночным ордером только после того, как цена закроется ниже минимума бара, следующего за пробойным. Как вариант, можно входить сделку отложенным стоп-приказом, расположенным на минимуме все того же бара, следующего за пробойным.
Также можно использовать еще более консервативный вход, торгуя отложенным ордером на пробой минимума (в моем случае) пробойного бара. Риск в этом случае, конечно же будет ниже, но и соотношение риск-доходность будет оставлять желать лучшего.
И перед тем, как мы перейдем к подведению итогов статьи, выложу еще парочку скриншотов:
2 В на акциях Лукойл:
2 В на акциях Северсталь:
2 В и GBPUSD:
к оглавлению ↑
Резюме
Друзья, «паттерн 2В» — это лучшая разворотная техника, которую я встречал. Но чтобы ее освоить нужно наработать опыт и много практиковаться. Для подтверждения процитирую Виктора Сперандео:
«…При оценке потенциала изменения направления тренда я придаю сценарию 2 В больший вес, чем любому другому отдельно взятому критерию…»
Но сразу хочу предупредить, что, торгуя по этой технике, убыточных сделок будет существенно больше, чем прибыльных, но хорошее отношение риск-доходность обеспечит высокое положительное математическое ожидание прибыли. Вот что пишет Вик по этому поводу:
«…Даже если он работает только один раз из трех (готов поспорить, что больше), я все равно делал бы деньги, торгуя по нему, особенно в среднесрочном тренде»
От себя хочу добавить, что «метод Сперандео» и «паттерн 2В» — то немногое в трейдинге, что оказало существенное влияние на мою торговлю. Я настоятельно рекомендую присмотреться к ним более пристально и добавить эти техники в свой арсенал трейдера.
На этом все. Если после прочтения статьи у Вас появились вопросы, а они просто не могут не появиться, то задавайте их в комментариях, постараюсь помочь и ответить на них.
Ну, а если статья понравилась и Вам захотелось поблагодарить автора, то поделитесь ссылкой на статью в соц. сетях и подпишитесь на обновления блога.
Спасибо за внимание. Успехов в торговле!
С уважением, Вадим Атрощенко
Вадим, спасибо за статью. Интересная, но нужно переварить!!!
http://radikal.ru/fp/cbd854a0d7d9446ab304ade7b3a61456
Вадим, я правильно понимаю?
Нарушено 4 правило.
Но фунт все равно вниз скорректируется 🙂
Алексей??))))) доброй тебе ночи. действительно ты прав. Тогда с 5-ым пунктом мне вообще не ясно.
Ведь на первом скриншоте цена закрылась ниже цены открытия пробойного бара? или я опять что-то упустил…
Кстати, это уникальный момент, о котором можно рассказывать в книгах о форекс. Это уникальный пример того, как работают модели классического японского анализа по Стиву Ниссону.
Очень похож этот паттерн на:
1. двойную вершину или двойное дно
2. невзятие или отбой от уровня
А какие ТФ подходят для торговли по 2 В?
https://www.mql5.com/ru/charts/3 627 701/gbpusd-m5-alpari-limited
Не знаю, что такое «не взятие или отбой от уровня», так как уровень — это понятие очень субъективное. 2В — это формализованный объективный метод определения ложного пробоя.
Алексей, на твоем графике, 2 В был ранее, там у тебя был бычий бар в районе 22 июня. Этот бар был пробойным. Кстати, сделка, если ее отрабатывать, закрылась бы по стопу.
Но как я уже, писал в статье, такие случаи с одной стороны нельзя назвать классическим 2 В, но я их отношу к ним. Все зависит от контекста ситуации и навыков трейдера.
Вадим, извиняюсь за второй коммент, но глянув скрины вопрос появился.
пусть мне будет стыдно за свою поспешность, но вопрос отпал…
Идет тренд вверх, даже лукойл если взять, то на всем его протяжении, мы по этому сигналу бы открывали позиции? Или я что-то недопонимаю?
Разобрался, комментарий не стал убирать
вопросов нет. действительно очень хороший алгоритм для торгового решения. Чем хорош? Тем, что можно выхватить тренд, управляя сделкой.
Всем удачи, коллеги!!!
С уважением к вам всем — Я))))
http://radikal.ru/fp/37c81d36a3ec462a87a29994b38ed427
😉
Вслед за пробойным баром идет обычно доджи или пин бар, которым полтергейст набирает ликвидность, в смысле жертв для своего обогащения
кстати, по моей системе торговли во флете это очень нормальный алгоритм. Можно, например, сделать не зоны подд.\сопр, а чисто линии по экстрем. и вход осуществлять помимо фигур РА еще и таким способом)))
Добрый день! На каких таймфреймах этот разворот работает лучше всего? Есть статистика какая-нибудь? Спасибо!
Дмитрий, да в общем-то на любых ТФ будет работать. Я не торгую на маленьких ТФ, но когда готовился к написанию статьи, то просматривал графики и на м5, и на м15. 2 В там тоже встречается. Вся прелесть этого паттерна в том, что в нем заложена очень сильная логика, а именно рыночных манипуляций и развода толпы.Т. е. умении понимать и трезво оценивать, какой сигнал хороший, а какой плохой.
Тут дело не в тайм-фреймах, а в понимании трейдером рыночных процессов и умении правильно анализировать контекст ситуации.
Я давно не веду такого рода статистических исследований по поводу того, сколько раз сигнал был прибыльный, а сколько убыточный. Я точно знаю, что этот прием прекрасно работает. Мало того, на мой взгляд, он один из лучших. И, если что-то пошло не так, и я получаю стоп-лосс, то виноват я, а сигнал (этот или какой-либо еще).
Отличная статья, спасибо!
О, у нас новые люди. 😉 Я рад, что статья была полезна для вас, значит не зря старался. 🙂
Вадим, отличная статья! Как, впрочем и предыдущие. Буду пробовать на практике.
Пробуйте, только не спешите отрабатывать на реальном счете. Ловля разворотов — штука непростая, опыт нужен.
Вадим, скажи пожалуйста, а можно ли 2 В использовать со скользящей средней?
Даже не представляю каким образом эти две вещи можно сопоставить друг с другом.
Коллеги, не знаю, заинтересовал ли я вас своими статьями об инструментах В. Сперандео, но покажу еще парочку примеров с паттерном 2 В на фондовом рынке РФ. Состояние этих паттернов более-менее актуальное.
Итак, 1-й акции Лукойл:
https://av-finance.ru/wp-content/uploads/2015/10/2015−10−1218−40−34.png
Кстати, помимо паттерна 2 В, начинает формировать другой паттерн от того же автора.
2-й месячный график акций комп. Северсталь.
https://av-finance.ru/wp-content/uploads/2015/10/2015−10−1218−36−18.png
Обратите внимание на продолжительность этого тренда. Только импульс начался в начале 2014 года! А сам тренд, в общем-то, аж, с 2008 года на рынке.
Конечно, я забегаю вперед, так как, в идеале, надо дождаться закрытия бара следующего за пробойным ниже минимума пробойного бара. Так или иначе будем наблюдать за развитием событий.
Естественно, вы можете сказать, что на 550−600 р. есть зона и цена может уйти в рейндж, но это уже совсем другая история. 🙂
Если я правильно понимаю, то по лукойлу уже был осуществлен вход?
http://radikal.ru/fp/da00459b18704fcfbf3b421d1936f70d
Да, тут надо подождать. Спешка здесь не лучший союзник))
Методика похожа на торговлю 2-го ложного пробоя. Только без ожидания закрепления (ритеста) в точку предыдущего пробития. Поэтому в вашей написанной методике будет завышен риск на сделку. В остальном очень похоже. Спасибо за статью, Вадим.
Никогда о такой не слышал, а почему именно второго? Первый-то чем плох? Очень часто бывает так, что второго ложного не происходит. Да и ретесты бывают не всегда. Типичный тому пример мой скрин по лукойлу выше.
К сожалению, это не моя методика 🙂
Добрый день!
Как обещал вам скидываю ссылку на паттерн.
Вопрос такой же…
Какой тут паттерн 2 В или 1−2-3?
Мое мнение, я вижу паттерн 1−2-3, но из-за пред. холма плюс экстремума, виден сходство на 2 В.
http://s019.radikal.ru/i637/1604/c2/e8afdc0f9945.png
ваше мнение.
Djebreil, на этом графике нет ни того, ни другого паттерна. В паттерне 2 В пробойный бар должен закрыться выше максимума, а в нашем случае этого нет. Был пробой хая, но закрытия выше не было.
Паттерна 123 и подавно там нет, потому что в этом случае, хай не должен быть переписан.
Методы Сперандео отличаются объективностью и однозначностью. Там нет вольных трактовок. У каждого паттерна есть свои критерии образования. Вы либо не внимательно читали мою статью (или смотрели видео), либо не поняли о чем идет речь. Рекомендую выписать правила на лист и проверять внимательно каждый из них.
Ничего, все придет с опытом. Это довольно сложные методики и взять их «с ходу» не получится. Придется немного помучатся. Так что не бросайте начатое.
PS Небольшая рекомендация от меня не по теме. 🙂 В окне МТ4 закрывайте лишние окна, такие как «навигатор», «терминал» и «обзор рынка». Толку от них нет, а вот на восприятие графика влияют очень сильно. 😉
ВСе, Шеф, я вас понял. Ваши паттерны у меня постоянно открыты как вкладки. Иду до конца, скоро будем знать и видеть «на зубок» (если я правильно выразился на русском).
Спасибо за рекомендации!
Djebreil, в продолжении темы. Вот смотрите, текущая ситуация на роснефти:
http://prntscr.com/arai86
Здесь мы видим нечто похожее на 2 В, начинаем сверять по пунктам:
1 — наличие тренда? Есть.
2 — есть новый хай? Есть.
3 — есть бар, который обновил этот хай и закрылся выше него? Есть.
4 — следующий бар пошел вверх? Нет, он пошел вниз и вероятнее всего (торги еще продолжаются и дневной бар не закрыт) он закроется либо в диапазоне бара, либо ниже.
Как это произойдет у нас будет образован «пробойный» бар и почти сформирован паттерн 2 В. Ключевое слово «почти», потому что нам нужен бар, который закроется ниже пробойного бара.
Все будем ждать бар который закроется ниже…
Доброе утро, дорогие коллеги. Вадим, к тебе такой вопрос. Быть может мне будет даже стыдно за него.
Паттерн 2 В можно использовать без линии тренда В. Сперандео? Я правильно понимаю?
Это был первый вопрос.
А второй вопрос вот: http://prntscr.com/bi5yft (вопросы в скрине)
Несколько раз перечитал статью, посмотрел скрины))) Все-таки тов. Сперандео не дает мне покоя.
С уважением к вам всем, коллеги!!!
Невнимательно читал статью. Там есть такая штука:
Критерии формирования «паттерна 2В»:
1 — Цена находится в восходящем тренде и формирует новый максимум*.
2 — Цена снижается (корректируется) относительно предыдущего максимума**. Откат должен быть существенным и хорошо просматриваться на графике.
3 — После коррекции цена возвращается к максимуму, пробивает его и закрывается над ним***. Бар, на котором цена пробивает максимум и закрывается выше него называется «пробойным баром».
4 — Цена не должна закрыться (закрепиться) выше максимума «пробойного бара».
5 — Бар, следующий за пробойным, должен закрыться ниже его минимума****.
В общем-то после первого пункта дальше можно не смотреть. Потому что на твоем скрине нет устоявшегося тренда.
Дальше.
Пункт № 4. На твоем скрине бар, следующий за (якобы) пробойным закрывается ниже минимума пробойного бара
Доброе утро, коллеги)))) Всем легкого рабочего дня, а может у кого-то уже разгар или вообще ночь;)
http://prntscr.com/bmf9ze На скрине я провел линию тренда по Сперандео. Синим прямоугольником выделил место где буду искать паттерн 2 В.
http://prntscr.com/bmfduc Все описание в скрине.
С уважением к вам всем, дорогие коллеги. Удачи в торговле)))))
В целом, все хорошо. Мне нравится. Но смотри, в 2 В важно, чтобы после пробойного бара, цена как можно быстрее пошла в противоположном направлении. В твоем случае цене понадобилось, аж, 5 баров, чтобы преодолеть расстояние пробойного бара. Видя такую картину, стоит задуматься о вероятности отработки паттерна.
Всем Привет. Прочитав эту статью у меня появились некоторые вопросы, но не конкретно про паттерн 2 В, а вообще про паттерны. Вот взять меня сегодня я прочитал про 2 В, завтра про пин-бар, а после завтра вообще нашёл целую бибилию Р.А.В результате в голове каша. Паттернов много, но как я понял в реальной торговле используются не все, а точнее более понятные определённому трейдеру. Так вот как определится с какими паттернами работать, как найти свои любимые? Понятно что на практике, но не отрабатывать же их все (ни какой жизни не хватит).
Вадим, а какие паттерны вы используйте? И что посоветуйте, с чего начать.
Заранее спасибо.
Хочу много денег. Работу не предлагать! 🙂 У меня постоянно появляются идеи каких-либо паттернов и я их постоянно отрабатываю. Иногда видно сразу, что «кина не будет», иногда приходится тратить больше времени. Какие-то «допиливаю» и опять прогоняю. Просто чем больше опыта, тем быстрее получается прогон. Но хочу вас огорчить пахать придется очень много и все паттерны РА — это капля в море.
Пин-бар, внешний бар, внутренний бар, фэйки, рельсы, tbh-tbl (если правильно помню название), пивот поин реверсал (вроде ppr).
С разметки зон/уровней. Уровни — наше все. Паттерны — это фильтр.
Доброго времени суток, Вадим. Систематически захожу на Ваш сайт, все объяснения просты и понятны. Спасибо. Какое, Ваше, мнение о возможности торговли методами Сперандео на фьючерсах МБ? В основном, на сайтах пишут, о торговле его методами на Форекс.
Рад «видеть», Виктор. 🙂
Ну если учесть, что изначально Вик торговал на фондовом рынке и книги свои писал под фондовый рынок. А для форекса — это скорее адаптация. Поэтому, можно и нужно использовать (если, конечно, есть знания и опыт). Однако, я бы отметил, что современный рынок фьючерсов более краткосрочен. Из-за того, что фьючерсы торгуются только 3 месяца, то волей-неволей приходится торговать на младших тайм-фреймах. А там уже надо анализировать историю и торговать на демо, чтобы собрать статистику.
Доброго времени суток, Вадим.
Спасибо, за оперативный ответ. С этого дня начну вести торговлю на демке по фьючерсам Сбербанка и Газпрома (по Методу Сперандео разворот на 1−2-3). Если, Вы Вадим, не возражаете, я сброшу результаты статистики через месяц (правда опыта нет, но есть задор). Вадим, у меня вопрос, по твоему мнению, для фьючерсов условно какая верхняя граница младших тайм-фреймов М15, или h1?
С уважением, Виктор
Добрый вечер, Виктор. Рад Вас приветствовать.
Вот если Вы еще на блоге заведете дневник со сделками по методу Сперандео, то польза от этого будет для нас, читателей блога, просто таки огромна. С уважением))))
Здравствуйте! Извините за вторжение, но на растерзание хочу выложить свою мысль о Сперандео и паттерн 2B.
Во первых, насколько я понимаю, Сперандео разработал метод построения трендовой линии.
Во вторых, паттерн 2B — это необязательное условие для пробития именно трендовой линии Сперандео. Эта линия, как и просто трендовая линия (субьективно), может быть пробита разными паттернами, в том числе 1−2-3.
И последнее, паттерн 2B может быть рассмотрен как подтверждение (в виде ложного пробоя) некого сильного уровня, и поэтому этот паттерн может появиться и вне Сперандео.
Извините за непрофессиональные размышления!
Виталий.
Очень рады, что заглянули на огонек 🙂
Да, так и есть.
Собственно, паттерн 2 В не имеет никакого отношения к методу 123. Дядя Витя очень умный мужик и придумал много разных интересных паттернов. Конечно, они могут появится вкупе, но используются независимо друг от друга.
Да, так и есть. Но не просто может, а я бы сказал, что должен. Потому что 2В — это и есть паттерн ложного пробоя.
Очень даже грамотные размышления. Всегда рад отвечать на подобные комментарии. 🙂