Основные параметры и показатели ПАММ-счетов

Добавлено в закладки: 0

Здравствуй, дорогой читатель! Рад вновь видеть на страницах проекта av-finance.ru. Совсем недавно я писал о том, как работает ПАММ-счет. В этой статье я обещал рассказать о публичной оферте, но подготавливая материал к этой статье, решил не останавливаться на одной лишь оферте, а рассказать о основных параметрах и  показателях ПАММ-счетов (на примере ПАММ-счетов ДЦ Альпари), на которые необходимо обращать внимание при инвестировании в ПАММ-счета.

Итак, давайте приступим.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

  • Валюта счета. Как видно из названия, это валюта, в которой происходят инвестиции в данный ПАММ-счет. Чаще всего это рубль, американский доллар и евро.
  • Дата начала действия ПАММ-счета. Т.е. сколько времени прошло с момента создания данного ПАММ-счета. Естественно, чем старше счет, тем лучше.
  • Капитал Управляющего – собственные средства Управляющего, которые он перечисляет в ПАММ-счет. Чем он больше, тем большими средствами рискует Управляющий.

И реальный пример действующего ПАММ-счета:

Общая информация

Пример общей информации ПАММ-счета

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА

  • Минимальная сумма инвестиций – с этим все итак ясно, это первоначальное пополнение при инвестировании.
  • Минимальное пополнение – минимальная сумма для дополнительного пополнения счета
  • Минимальный вывод – минимальная сумма, которую может вывести Инвестор.
  • Вознаграждение Управляющему – процент прибыли, который выплачивает Инвестор Управляющему, в результате успешной торговли.
  • Защищенный период – это то время, по истечении которого сделки, совершаемые Управляющим во время торговли, появятся в открытом доступе. Он необходим для того, чтобы другие трейдеры не могли копировать сделки, которые совершает Управляющий. Для человека, который разбирается в трейдинге, это может оказаться весьма полезной информацией.
Оферта ПАММ-счета

Пример оферты ПАММ-счета

ПОКАЗАТЕЛИ ПАММ-СЧЕТОВ

ВАЖНО! Показатели, о которых пойдет речь ниже, очень важны и я настоятельно рекомендую тщательно их изучить. От этого будет зависеть успех Ваших инвестиций в тот или иной ПАММ-счет. Приступим.

  • Текущая доходность – доходность, которую показал ПАММ-счет с момента своего существования. Соответственно, чем выше, тем лучше.
  • Максимальная относительная прибыль – это теоретическое значение, показывающее размер прибыли, которую мы могли получить, если бы вошли на историческом минимуме и продали паи на историческом максимуме.
  • Максимальный относительный убыток – показатель, аналогичный предыдущему, только показывает максимальный размер убытка, который мы могли бы понести.
  • Максимальная дневная прибыль или убыток – максимальное дневное значение прибыли или убытка за все время существования счета. Рассчитывается в процентах. Очень интересный показатель. На основании этих данных я устанавливаю уровень максимальной просадки, достигнув которой, счет будет автоматически закрываться.
  • Средний дневная прибыль/убыток – это одни из важных показателей. Хорошо характеризует то, насколько данный ПАММ-счет доходен или убыточен.
  • Волатильность дневной доходности – среднее значение всех дневных прибылей и убытков.
  • Фактор восстановления –  важнейший показатель, который показывает отношение текущей прибыли к максимальной просадке, т.е. во сколько раз доходность превышает максимальную просадку. Соответственно, чем выше данный показатель, тем лучше.
  • Характер (агрессивность) торговли – этот показатель характеризует стиль торговли управляющего. Основывается на количестве сделок, которые совершает трейдер и загруженности депозита.  Делится на: консервативный, умеренный и агрессивный стиль торговли.
Показатели ПАММ-счета

Основные показатели ПАММ-счета на примере

  • Загрузка депозита  — данный показатель дает понять, с каким кредитным плечом торгует Управляющий и какие риски несет. Это самый важный показатель из всех вышеперечисленных. Соответственно, чем выше уровень, тем хуже (рискованнее). Приемлемый уровень загрузки депозита составляет не более 20-30%.
Загрузка депозита

График загрузки депозита

В завершении хочу повторить, что данный пример рассмотрен на реальном действующем ПАММ-счете компании Alpari, который был взят мной из рейтинга случайным образом.

Хочется добавить, что у других добросовестных брокеров, предоставляющих услуги по инвестированию в ПАММ-счета, можно увидеть те же  параметры и показатели, о которых я рассказывал выше. Также у нормальных брокеров Вы всегда найдете форум, на котором можно познакомиться и пообщаться с интересующими Вас управляющими.

На этом все. Успехов!

С уважением, Вадим Атрощенко

Понравилась статья и хочешь отблагодарить автора? Расскажи о ней в соц. сетях
Или угости автора кофе
И не забудь подписаться на рассылку
Похожие записи:
Анатомия MetaTrader 4 Анатомия MetaTrader 4
Здравствуйте, дорогие читатели!В этой небольшой заметке я хотел бы вновь коснуться технической стороны трейдинга и поговорить о торговом терминале MetaTrader 4. Не ошибусь, если ...
Как правильно торговать по уровням поддержки и сопротивления? Как правильно торговать по уровням поддержки и сопротивления?
Здравствуйте, друзья!Сегодня мы затронем весьма важную тему. Речь пойдет о том, как правильно торговать на уровнях. Уровни поддержки и сопротивления – это основа основ технического ...
Уровни сопротивления и поддержки Уровни сопротивления и поддержки
Приветствую, мой дорогой читатель!Давно я ничего не писал в блог. Весь с головой ушел в учебу. Последнее время, много читаю о психологии трейдера для ...
Что такое стейтмент счета? Что такое стейтмент счета?
Здравствуйте, коллеги!Слышали ли Вы о таком понятии как стейтмент счета? А для чего он нужен, и где его можно посмотреть?Обратившись к словарю финансовых терминов, ...
Где посмотреть объем на Форекс? Где посмотреть объем на Форекс?
Здравствуйте, дорогие друзья!Как Вы думаете, какие существуют два самых важных показателя для трейдера при анализе рыночной ситуации? Уверен, Вы догадались, что речь идет о ...
Обсуждение: 7 комментариев
  • Иван №1 11/02/2014 - 16:24
    Знающий

    Сообщений от 100 до 300

    128 Сообщений

    Вадим, добрый день.
    Сегодня повторно пытаюсь отправить Вам комментарий. Почему-то они у меня периодически слетают, точнее не отправляются.Статья очень интересная и полезная. Как всегда, принимаю написанное Вами к сведению. Некоторые моменты я все-таки не совсем понял. Если не сложно, можете объяснить поподробнее, пожалуйста?
    Я по пунктам:
    1. Каким образом  высчитывается уровень максимальной просадки и какое значение нужно считать критическим?
    2. Фактор восстановления. Какое значение считается приемлемым?
    3. Загрузка депозита 25-30%. У многих управляющих на графике используемого кредитного плеча, периодически, появляются пики, доходящие до 70-80%.Это говорит о том, что управляющий пытается увеличивать лоты, чтобы покрыть убытки? Т.е. использует, так называемый Мартингейл? Насколько, по Вашему, рискованны такие ситуации? Я имею в виду частоту подобных пиков?
    Спасибо.
    С уважением, Иван 

    Рейтинг: 0
    Ответить
    • Вадим Атрощенко @ Ответ для: Иван №2 12/02/2014 - 11:03
      Админ

      Администратор сайта

      2787 Сообщений

      Здравствуйте, Иван!

      1. Каким образом высчитывается уровень максимальной просадки и какое значение нужно считать критическим?

      Максимальной просадки у управляющего или для инвестора? Если управляющего, то это максимальная просадка за все время существования счета. А инвестор сам определяет для себя риски, какие он может понести на конкретном счете.

      2. Фактор восстановления. Какое значение считается приемлемым?

      Фактор восстановления — сильный показатель. Он показывает насколько прибыль превышает максимальную просадку. Чем он больше, тем лучше.

      3. Загрузка депозита 25-30%.

      Вопрос довольно интересный. Многие управляющие в самом начале загружают депозит в целях его увеличения за более короткие промежутки времени, а потом риски снижают, когда депозит большего размера. А также чтобы подняться на более места врейтигнге по показателям «доходность». Не думаю, что это может быть матрингейл. Может он увидел хороший сигнал с приемлемыми рисками и взял больший объем. Не знаю даже, могу только предполагать. Конечно этот вопрос лучше задать конкретному управляющему.

      Рейтинг: 0
      Ответить
      • Иван @ Ответ для: Вадим Атрощенко №3 12/02/2014 - 14:12
        Знающий

        Сообщений от 100 до 300

        128 Сообщений

        Вадим, здравствуйте.
        Мои поздравления вашей жене и Вам, в связи с прошедшим торжеством. Конечно,  с наилучшими пожеланиями!!
        Вадим, простите, но я все-же не понял из Ваших ответов того, что хотел. Есть, вероятно,  пробел в знаниях, который мешает это сделать.
        Опять про максимальную просадку:
        Максимальная дневная прибыль или убыток – максимальное дневное значение прибыли или убытка за все время существования счета. Рассчитывается в процентах. Очень интересный показатель. На основании этих данных я устанавливаю уровень максимальной просадки, достигнув которой, счет будет автоматически закрываться.

        Можно еще раз разжевать))
        И по фактору восстановления:
        Я понимаю, что чем больше показатель, тем лучше. Но ведь должен быть какой-то ориентир, в сравнении с которым можно сказать: «Это хороший показатель, а вот-этот, как-то, не дотягивает…»
        С загрузкой депозита все понятно. Большое спасибо.
        С уважением, Иван 

        Рейтинг: 0
        Ответить
        • Вадим Атрощенко @ Ответ для: Иван №4 12/02/2014 - 16:16
          Админ

          Администратор сайта

          2787 Сообщений

          Спасибо, поздравления передам. :)

          Максимальная дневная прибыль или убыток

          Максимальный процент депозита, который потерял за один день управляющий. Т.е. взяли все убыточные дни управляющего, проанализировали и нашли самый убыточный. Вот это и есть тот показатель.
          В ПАММ-счетах альпари есть замечательная особенность, которая позволяет ограничивать убытки в ПАММ-счетах, этакий аналог стоп-лосса.

          По фактору восстановления нет каких-то четких значений. Обычно его смотрят в сравнении двух торговых систем. Где он выше, та система лучше.
          Формула примерно следующая: ФВ = прибыль / макс. просадка , где прибыль — это разница между суммой на конец и начало периода.
          Как-то так :)

          Рейтинг: 0
          Ответить
  • Роман №5 04/02/2016 - 12:51
    Новичок

    Сообщений от 1 до 50

    19 Сообщений

    Здравия!
    Вадим как вы считаете, в какой валюте целесообразной вести инвестиции в ПАММ-счета? С учётом конечно их равнозначности по основным параметрам. К примеру у одного управляющего имеется два счёта (рубль/доллар) с одинаковыми торговыми стратегиями/условиями.
    Текущие пропорции по валюте 1:2 (доллар/рубль).
    Планирую полностью перейти в доллар, конвертируясь на откатах курса (до 70-75руб.). 

    Рейтинг: 0
    Ответить
    • Вадим Атрощенко @ Ответ для: Роман №6 04/02/2016 - 13:09
      Админ

      Администратор сайта

      2787 Сообщений

      Приветствую, Роман.
      Вот вопрос:

      Вадим как вы считаете, в какой валюте целесообразной вести инвестиции в ПАММ-счета?

      А вот ответ на него:

      Планирую полностью перейти в доллар

      Конечно, лучше всего в долларах. Точнее даже не лучше, а удобнее. Все же форекс, хотим мы того или нет, это американский доллар.

      Рейтинг: 0
      Ответить
      • Роман @ Ответ для: Вадим Атрощенко №7 04/02/2016 - 14:38
        Новичок

        Сообщений от 1 до 50

        19 Сообщений

        А какие уровни считаете более целесообразными для конвертирования на период 1-3мес.?

        Рейтинг: 0
        Ответить
Поделитесь своим мнением
Войти с помощью: 

Правила комментирования блога

Подарки подписчикам
Скачайте видеокурс по QUIK!
MetaTrader 4: полное руководство для начинающих трейдеров
Лучшие комментаторы месяца
Николай (2)

ВАдим (1)

Axwell (1)

Общее количество комментариев:

7930

Новые комментарии
© 2016 Блог форекс-трейдера Вадима Атрощенко  · Для лиц старше 18 лет (18+)
Авторизация
*
*
Войти с помощью: 
Регистрация
*
*
*
Войти с помощью: 
Перейти на страницу