Здравствуйте, дорогие друзья!
Как Вы думаете, какие существуют два самых важных показателя для трейдера при анализе рыночной ситуации? Уверен, Вы догадались, что речь идет о цене и объеме. Еще в XIX веке Чарльз Генри Доу в своей теории технического анализа, писал о том, что движение цены должно подтверждаться объемом.
Конечно, многие могут со мной не согласиться, и скажут, что важна только цена, а все остальное вторично. Мне не хотелось бы разводить «холивары» на эту тему, так как все подобные вопросы можно отнести к замечательному высказыванию одного известного трейдера: «Каждый торгует своими собственными убеждениями». Я не ставлю целью этой статьи доказать важность влияния объемов в анализе рыночной ситуации. Я хочу рассказать и показать тем, кому интересна тема объемов, где можно совершенно бесплатно посмотреть объем на рынке Форекс.
В свое время для меня эта тема была действительно важной, и я хочу своей статьей сэкономить время тем, кто пойдет по моему пути.
Записал небольшое видео по данной теме:
Виды объемов на рынке Форекс
Если Вы начнете интересоваться темой объемов, то узнаете, что так как валютный рынок является межбанковским и внебиржевым (рынком без географической привязки), то у Форекса существует большая проблема с реальным объемом. Все форекс-брокеры предоставляют нам только тиковый объем.
Напомню, что объем показывает нам количество проторгованных контрактов (совершенных сделок) в единицу времени. А тиковый объем — показывает количество (число) тиков в единицу времени. А тик — это изменение цены на 1 пипс (пункт). Как видите тиковый объем не имеет никакого отношения к объему совершенных сделок на рынке. Чтобы продемонстрировать это я покажу два графика: на первом тиковый объем из МТ4, на другом — биржевой объем:
Следовательно, возникает проблема где взять реальный (объективный) объем для рынка Форекс? Объективным объемом может быть только тот объем, который является официальным и задокументированным. Такой объем мы можем найти только на бирже.
Но в мире много бирж (Лондон, Нью-Йорк, Токио, Москва, в одной только Германии их 8 штук) и на каждой торгуют валютой. Данные какой из бирж взять за образец? Самой крупной по «валютному товарообороту» является Чикагская товарная биржа (CME). Именно на ней торгуются основные валютные фьючерсы, и именно с этой биржи мы будем брать данные по объему, которые в последствии используем на валютном рынке Форекс.
Итак, для того, чтобы «подсмотреть» данные по объему на СМЕ, мы можем:
- открыть торговый счет у американского брокера или брокера-посредника в России (СНГ). Проблема в том, что минимальный депозит в США начинается от 10.000 $, у брокеров-посредников от 2.000 $. Можно, конечно, открыть демо-счет, но биржа — это не Форекс, там нет бессрочных «демок», и такой счет будет действителен на протяжении пары недель.
- Поискать бесплатные (или ограниченные — условно-бесплатные) возможности в сети.
В этой статье мы пойдем по пути № 2.
Где посмотреть объемы на Форекс он-лайн бесплатно?
В сети катастрофически мало источников, которые могут предоставить нам данные по объему с CME бесплатно. Я нашел только 4.
Сайт Чикагской товарной биржи CME Group
Первый и самый надежный источник — это непосредственно сайт биржи CME-Group (www.cmegroup.com). Я постараюсь дать прямую ссылку на графики: www.cmegroup.com/trading/fx/ но не даю гарантии, что она не измениться.
В общем, на главной странице находим табличку, которая называется «Fx», кликаем по заголовку и видим следующую станицу:
В этой таблице нас интересует столбец «chart». Напротив каждого инструмента есть иконка, кликаем по ней и наблюдаем график. Если не сможете разобраться, то посмотрите видео.
Естественно без недостатков не обошлось. На графиках биржи котировки идут с 10-минутной задержкой.
Сайт Сlusterdelta.com
На мой скромный взгляд, это один из лучших ресурсов в сети с информацией по анализу объемов. Переходите на сайт, в меню выбираете пункт «V-анализ», а потом закладку «График»:
Там все интуитивно понятно, выбираете инструмент, тайм-фрейм и др. настройки. Там же можно включить отображение дельты, а также посмотреть на рыночный профиль и кластерный график.
Кстати, у кластердельта есть набор индикатор для МТ4, транслирующие данные с СМЕ, но они идут по платной подписке.
Торговый терминал Thinkorswim
Это основной и самый распространенный способ официально и совершенно бесплатно раздобыть объемы с Чикагской биржи. Этим терминалом пользуются большинство VSA-шников.
Доступ к этой торговой платформе предоставляет американский брокер AmeriTrade (tdameritrade.com). Можно зарегистрировать демо-счет. Но и в этом случае есть свои «подводные камни». Данный брокер запрещает регистрацию пользователей из России и СНГ. Поэтому, регистрация демо-счета — это невероятный геморрой.
Есть обходной путь: с помощью этого сайта _http://pervoclass.ru/tos регистрируем демку. Единственный минус — демо-счет только на 60 дней. Потом процедуру необходимо повторить. Но способ работающий (на момент написания этой статьи) и я его использую.
Он-лайн сервис tradingview.com
В сети также есть замечательный сервис с он-лайн графиками. Правда у него есть существенный недостаток: по бесплатной подписке объем доступен только для дневного тайм-фрейма. Для тф ниже дневного, придется оформлять платную подписку.
Да, еще один нюанс — при выборе инструмента необходимо писать не тиккер валютной пары, а тиккер валютного фьючерса. Список валютных фьючерсов напишу в самом конце для справки.
В своей деятельности я пользуюсь торговым терминалом Thinkorswim. На мой взгляд, это самый простой и надежный способ получить актуальные (реалтайм!) данные по биржевому объему для рынка Форекс. У остальных методов есть свои недостатки, например, задержка котировок или ограничение по тайм-фрейму.
И в завершении, выкладываю обещанный список основных валютных фьючерсов:
- 6E — евро (валютная пара EUR/USD)
- 6В — британский фунт (валютная пара GBP/USD)
- 6A — австралийский доллар (валютная пара AUD/USD)
- 6N — новозеландский доллар (валютная пара AUD/USD)
- 6S — швейцарский франк (валютная пара USD/CHF)
- 6C — канадский доллар (валютная пара USD/CAD)
- 6J — японская йена (валютная пара USD/JPY)
Коллеги, возможно, существуют еще бесплатные способы получить данные об объеме на форекс, о которых я не рассказал. Если Вы знаете о таких, поделитесь информацией в комментариях или напишите мне по электронной почте.
На этом все. Спасибо за внимание.
Успехов в торговле!
С уважением, Вадим Атрощенко
Решил выйти из покупки по кроссу, 15 пунктов недобора — это нормально, тем более что суммарно из трех сделок забрал около 300 пунктов
Цель изначальная была 0,72, поэтому в третий раз входил в покупки.
когда в азиатскую сессию евро растет так быстро, а ауди и новозел проседают, это мне не нравится
на скрине я стрелками указал еще причину — рост цены на падающих объемах
http://radikal.ru/fp/e418c85afce742e096bd3131df253a42
Согласен, что тиковый объем не показывает настоящий объем. По кроссам вообще нельзя посмотреть объем, кроме тикового. Но отдаленно они схожи.
Кстати, в другой раз покажу одно наблюдение как можно использовать тиковый объем для торговли.
Алексей, тема не про тиковый объем и не почему цена растет на снижающихся объемах. Ты лучше расскажи о каких-нибудь сайтах/сервисах/программах, где этот самый объем можно посмотреть. 🙂
Daily Bulletin я смотрю, в них есть инфа (Call и PUT) для тех кто понимает и умеет считать. За статью спасибо.
Есть и еще варианты. Платформа АTAS. Дается демо счет на время. Можно пользоваться, потом сделать еще демо. Очень наглядные объемы получаются. Стоимость покупки реала дороговата для среднего трейдера. И еще платформа http://www.freestockcharts.com/ с меньшим функционалом. Устанавливаем плагин, предложенный на сайте и вперед. Платформа онлайн. Удачи вам, коллеги!
Сергей, приветствую! Есть такая платформа ATAS, можно также найти брокеров, предоставляющих возможность торговать с NinjaTrader, но там демки ограниченные, надо их постоянно перерегистрировать. А на freestockcharts нет доступа к CME только форекс и NYSE, поэтому нет доступа к валютным фьючерсам. Кстати, фристокчартс — это сервис все того же брокера ameritrade, который предоставляет терминал Thinkorswim 🙂
Согласен, Вадим. Все так, как вы сказали. Вариантов много, пусть каждый выберет на свой вкус)
Вадим, а где можно посмотреть объемы — фьючерсы, в квике или МТ5 на московской бирже? (желательно бесплатно
). Про Волфикс и QScalp знаю. Можете еще что-то можете посоветовать?
Интересует именно фьючерсы FORTS?
Если да, то:
1. Терминал брокера (QUIK, IT-инвест, альфа-чего-то-там, TRANSAQ и пр.)
2. Сайт tradingview.com (точно не скажу, возможно, будут какие-нибудь ограничения на бесплатный акк.)
3. Сайт ru-ticker.com
4. Возможно, сайт Финама.
5. Сайт биржи moex.com
6. На сайте компании БКС были он-лайн графики, но точно не помню, надо проверить.
Вроде бы все. Если вспомню, то напишу. Кстати, можно похожую статью написать, но только для рос. фонд. рынка 🙂
про investing.com и netdania знаете?
Доброго времени суток Вадим. У тебя -тут- можно скриншоты вставлять? Если да то как?
Можно. Как? Читать тут.
Спасибо за подсказку. Вопрос возник вот по какому поводу. Я проставил thinkorswim, но он у меня не пошел. При загрузке выдает вот что,
http://s017.radikal.ru/i433/1508/f8/b2c9e5301070.png
может что подскажешь? Спасибо.
Скорее всего Java не установлена на компьютере, либо старая версия.
Привет, увидел твой блог очень многа полезной инфи) СПАСИБА ТЕБЕ !!! А у тебе есть видео как торгувать по обємама на форесе или бинарних опционах ???
Привет!
По объемам видео нет. Но если речь идет о бинарных опционах, то на них вообще не следует торговать.
Что же до анализа объемов, то надо бы посмотреть на твой уровень знаний и понимание рынка. Если ты — новичок, то не надо лезть в эти дебри, они не помогут. До понимания объемов надо дорасти, а начинать с более простых вещей.
Здравствуйте Вадим!
А не могли бы вы хотя бы вкратце описать, почему не стоит торговать на бинарных опционах?
Вот например Medved считает, что очень даже можно, да и не только он.
И ещё один вопрос, но уже про форекс. Если я торгую на Д1 и Н4 какие бы вы посоветовали использовать скользящие среднии (период) и тип?
Спасибо.
Ох уж мне эти БО… Сколько раз говорил людям, что не надо туда лезть и каждый раз одно и то же… Хотя, может кто-то и прислушался. 🙂т. е. стремится к 100%. Если же мы вспомним курс школьной математики и теорию вероятности, то достижение вероятности в 100% (или 1) — невозможно. Ну, а дальше считайте сами. 😉
Попробую вкратце))) Я считаю, что БО — это извращенная форма биржевых опционов и, по совокупности, казино. Объясню почему. Есть опционы пут и кол (в БО тоже такое есть). В бинариках опционы пут — значат, что цена будет выше текущей. Колл — ниже. НО! На бирже и коллы и путы можно покупать и продавать. Но это мелочи. Есть более серьезные доказательства. Так в бинарных опционах игрок сам указывает ставку исполнения опциона. На бирже это называется страйк. Так вот страйки указывает не трейдер, а биржа. Например, на СМЕ опцион не может эксперироваться по цене 1,1437. Существует определенный шаг цены и страйки по каждому валютному фьючерсу.
Экспирация опционов.
Срок жизни биржевого опционы — неделя (у европейского) и месяц (у американского). С декабря 2016 года валютные опционы, по американской схеме, будут «жить» 3 месяца. В бинарных есть опционы, которые живут 1 минуту!!! Это реально жесть!
Но и это все косвенные доказательства. Перейдем к самому интересному — к математике. Я ее очень люблю, потому что цифры, в отличии от слов нельзя истолковывать по-разному.
Насколько я знаю (опять же, могу ошибаться) нам брокеры заявляют доходность до 80%? Ок, давайте считать. Допустим, я покупаю опцион стоимость 100 $. Если я выиграю, то заработаю 80 $. Если проиграю, то потеряю 100 $. Здесь мы четко видим, что математическое ожидание очень низкое, за счет того, что соотношение риск/прибыль меньше, чем 1−1. Я должен совершать очень много прибыльных сделок. Думаю, что процент этих сделок должен стремиться к 80%-90%,
Я не знаю кто это, хотя это и не важно. Рассказываю как все устроено: я — веду свой сайт, наполняю его статьями, рассказываю о простейших стратегиях, которые может освоить любой, открывший терминал. Говорю о БО, как об уникальной возможности заработать. А параллельно рекламирую услуги каких-то «замечательных», «надежных», «лицензированных», «уникальных» брокерах, у которых я зарегистрирован в партнерской программе. Что происходит дальше? А дальше ко мне приходит
лохпосетитель, переходит на сайт брокера по моей партнерской ссылке, пополняет депозит тыс. на 10 долларов. Потом он начинает торговать и, естественно, теряет депозит. Я же, как партнер, привлекший клиента, получаю свои комиссионные. И чем больше «подпишу» людей, тем больше в итоге заработаю. Дальше рассказывать? 🙂Ну тип — это однозначно экспоненциальная. А вот с периодом — сложнее. Тут зависит от того, как торговать. Если торговать на пробой средней или пересечение 2-х мувингов, то я вообще не рекомендую так торговать. Если же использовать мувинги как динамические уровни поддержки/сопротивления, то советую использовать «тяжелые» средние — 100, 200, 365. Можно посмотреть в сторону 35 и 50 средней. Но так или иначе, любой индикатор надо тестировать и подгонять под рынок. Например, мувинг — это трендовый индюк и во флэте он будет лажать.
Но вообще, я рекомендую уходить как от мувингов, так вообще от индикаторов в сторону использования «чистого графика».
Спасибо за комментарий. Будут вопросы — пишите, обсудим 🙂
Спасибо Вадим! Рад что вы уделили время для того, что бы ответить на мои вопросы.
А по кросс-парам есть валютные фъючерсы?
Нет. На бирже не такого понятия как кросс-курсы или прямая/обртная котировка. Существую фьючерсы только для: евро, британского фунта, австралийского доллара, канадского доллара, швейцарского франка и японской йены. Ах да, еще есть фьючерс на индекс американского доллара.
Ну мажоры, это и есть валютные пары к доллару США.
GBPUSD
EURUSD
USDCAD
AUDUSD
USDJPY
USDCHF
и соответствующие им тикеры фьючерсных контрактов
Рада, что попала к Вам! Очень помог данный раздел блога! Большое спасибо!!! Очень толково все написано!
Вот практически бесплатные http://stockchart.ru/Main и вот http://signals4deals.ru/
Спасибо за наводку, посмотрю обязательно
Вадим, интересный сайт, без заморочек и геморроя https://finviz.com/ обновление раз в три минуты
Вадим, здоров. Посмотрел объемы на кластер дельта, но там что-то не так не дневном ТФ.
https://img.av-finance.ru/images/2018/07/29/Screenshot_10f45f20aa01f9ae8.png
Это нормально или там есть возможность настроек? Он показывает лишь период с 12.06.18года. Можно ли это как-нибудь изменить?
Привет! Я так понимаю, что это весь график.
Все настройки указаны под графиком. Но они, практически, все относятся ко внешнему виду графикв и тайм-фрейму. Собственно, о чем я и писал, что качественная биржевая информация стоит денег.
А где там узнать стоимость объемов? Если тебе не трудно, то подскажи пожалуйста))))
Вадим, спасибо огромное))) только слова «здесь» не кликабельны 😉
слова «здесь» ведут на личный кабинет, чтобы попасть в который надо зарегистрироваться. Моешь перейти по этой ссылке (она, уж, точно кликабельна :))
Здравствуйте Вадим. Использую штатовскую платформу Tradovate для просмотра volume profile. Торгую на рынке форекс пару лет. Читая вашу переписку, я понимаю, что Вы адекватный и довольно опытный в этом деле человек. Думаю, что я еще недостаточно разбираюсь в объемах. Хотелось бы найти довольно достоверную и объемную информацию об объемах, и их применению. Если у Вас имеется эта необходимая информация, могли бы вы поделиться ею, или показать пеленг, где её познать. Вам спасибо за сайт.
Андрей, добрый день! Спасибо за комментарий. Я сам пока не большой специалист в этой теме. Так что учить других, считаю, что не имею морального права. Какой-то секретной информации у меня нет. Также как и все ищу ее в свободном доступе (ютуб, сайты, блоги, форумы), но, к сожалению, 90% - это шлак. Люди не понимают того, о чем говорят и пишут. Либо же, не торгуют самостоятельно. Поэтому, приходится учиться у рынка: смотрю, анализирую, ищу закономерности… Берет дорого за учебу, зато объясняет доходчиво)))
Пользуюсь ThinkOrSwim от toslive, все графики без задержки в реальном времени, всем рекомендую