Здравствуйте, дорогие друзья!
Представляю Вашему вниманию аналитический обзор нескольких валютных фьючерсов (евро, британский фунт, австралийский доллар и канадский доллар), основанных на методах опционного анализа рынка.
- Обзор опционных уровней на фьючерсе 6E (EURUSD)
- Обзор опционных уровней на фьючерсе 6B (GBPUSD)
- Обзор опционных уровней на фьючерсе 6A (AUDUSD)
- Обзор опционных уровней на фьючерсе 6C (USDCAD)
- Методика расчетов и построения опционных уровней
- Как торговать по опционным уровням?
- Шаблоны опционных уровней для MetaTrader4
EURUSD
Границы контракта:
- верхняя —
1,14001,13001,11001,1200 - нижняя —
1,09501,10001.08001,10001,08001,1000
Дополнительные:
call:
- 1,1558 (1155 / .80 / +1368 / FP=31.60,32.10)
- 1,1118 (1110 / 1.8 / +1910 / FP=25.00,25.50)
- 1,1136 (1110 / 3.6 / +1187 / FP=20.60,21.10)
put:
- 1,0931 (1095 / 1.90 / +1496 / FP=31.60,32.10)
- 1,0744 (1075 / .60 / +1496 / FP=31.60,32.10)
- 1,0935 (1100 / 6.5 / +4136 / FP=29.10,29.60)
- 1,0786 (1080 / 1.4 / +2050 / FP=22.30,22.80)
GBPUSD
Границы контракта:
- верхняя —
1,28001,2450 - нижняя —
1,26001,2250 1,23001,22501,21001,2250
Дополнительные:
call:
put:
AUDUSD
Границы контракта:
- верхняя — 0,7700
- нижняя —
0,73000,74000,7200 0,7450
Дополнительные:
call:
- 0,7728 (770 / .28 / +762 / FP=-13.00,-12.50)
- 0,7645 (760 / .45 / +817 / FP=-13.30,-12.80)
put:
- 0,7195 (720 / .05 / +2211 / FP=-12.40,-11.90)
- 0,7445 (745 / .05 / +1455 / FP=-9.50,-9.00)
USDCAD
Границы контракта:
- верхняя — 1,3330
- нижняя — 1,3150
Дополнительные:
call:
put:
Контент только для зарегистрированных пользователей! Зарегистрируйтесь на сайте, чтобы получить доступ к контенту.
На этом все. Спасибо за внимание.
С уважением, Вадим Атрощенко
Уровни на сегодня 10.10.2016
(эти уровни предварительные и не несут серьёзной значимости, но как ориентир можно использовать!!!)
EUR- http://img.av-finance.ru/image/QGgJ
GBP- http://img.av-finance.ru/image/Qg1y
AUD- http://img.av-finance.ru/image/Qzqa
CAD- http://img.av-finance.ru/image/Q56K
Также согласен с Вадимам по поводу GBP уж больно сильно его лихорадит, поэтому тоже считаю, что его лучше пока отложить в сторону!!!
Всем хорошего торгового месяца!!!
Уровни на 11.10.2016
EUR- http://img.av-finance.ru/image/QymW
GBP- http://img.av-finance.ru/image/QiM1
AUD- http://img.av-finance.ru/image/QDi9
CAD- http://img.av-finance.ru/image/QO7l
Всем хорошего дня!!!
Благодарю за проделанную работу, особенно за кэдди…
Скажу, как Ведущий РБК, «Фунт тут не при чем, я с вами не согласен». Так что будем аккуратны…
Уровни на 12.10.2016
EUR- http://img.av-finance.ru/image/Qpox
GBP- http://img.av-finance.ru/image/QA1I
AUD- http://img.av-finance.ru/image/QXqN
CAD- http://img.av-finance.ru/image/QnHY
Всем хорошего дня!!!
Всем добрый день, хотя для меня не совсем добрый. 11.10 поставил евро на покупку, а он сегодня показал падение больше чем 100 пунктов. (((
По каким критериям была открыта сделка? Если по системе, с соблюдением риск-менеджмента, то ничего страшного. Случаются не только убыточные, но и серии убыточных сделок.
Если же сделка была открыта только потому, что захотелось купить евру, то это плохо.
Было снижение и хороший горизонт на 1.1115 вот и была сделана сделка на покупку, «И получилось на оборот»
Доброе утро, коллеги))) По правде говоря для меня тоже там было хорошее место и еще хорошая свеча с хвостом появилась. Но я просто банально пропустил ее. А так по евро я жду в районе 1, 1055, там я погляжу на ее поведение и, если, опять это если, все будет как я хочу, то войду в продолжение движения вниз;
http://img.av-finance.ru/image/QvAT
Почему именно в этом районе. А все просто, там появилась небольшая заминочка у цены. Она шла и споткнулась чутка (там бычья свеча внутри медвежьей и у следующей медвежьей свечи верхняя тень неплохая. Пыталась, но все равно продавили вниз) и поэтому жду цену там.
В общем жду там цену и наблюдаю за ней.
Всем удачи и профитов.
И помните, СИЛА В ММ!!!!
А почему на покупку?
Торговая система подразумевает не только, -ля, «было снижение» или «было повышение». Она дает четкие критерии не только точки входа, но еще и стоп-лосса, тейк-профита и сопровождения сделки.
По каким критериям была открыта у вас сделка?
Уровни на 13.10.2016
EUR- http://img.av-finance.ru/image/Qwmi
GBP- http://img.av-finance.ru/image/QPYj
AUD- http://img.av-finance.ru/image/Q4ik
CAD- http://img.av-finance.ru/image/QB75
Всем хорошего дня!!!
Уровни на 14.10.2016
EUR- http://img.av-finance.ru/image/Q7PG
GBP- http://img.av-finance.ru/image/QRtt
AUD- http://img.av-finance.ru/image/QTHv
CAD- http://img.av-finance.ru/image/QcEH
Всем хорошего дня!!!
Павел добрый вечер.
Подскажите как правильно прочитать ваши графики?
И вам добрый вечер Akamal! Я уже заметил, что есть трудности прочтения и уже работаю над этим. Также думаю с понедельника измениться чуть формат уровней, так как есть свои наработки, которые я заметил за прошлый месяц. А по тем уровням, которые вы наблюдали, я вам чуть объясню сейчас! Данные уровни наношу, вручную анализируя прошлый торговый день, и заметил, что не только вы не понимаете что уровни эти история вчерашнего торгового дня, т.е. когда я их выкладываю, они опаздывают на сутки. Стрелочками я указываю уровни, от которых возможно будет отскок, но это не значит, что пункт в пункт, так как они вчерашнее и изменяются на следующий торговый день. Чуть об уровнях в нутрии границ эти уровни не имеют большой значимости, но по моим наблюдениям на них происходит коррекция, поэтому они тоньше на графике, т.е. не значит, что они развернут сильный тренд. Главные уровни я стал отмечать зонами почему я это стал делать для того что б вы понимали что не пункт в пункт уровень отработает а может не доходя до него или прошить его но в этой зоне по каким либо другим сигналам можно искать точку входа. Также по моим наблюдениям нельзя открывать сделки только исходя из анализа опционных уровней, обязательно подкрепляйте сигналы PriceAction. Я обязательно напишу ещё, просто времени стало у меня меньше. Просто поймите уровни эти, отражают историю прошлого торгового дня!
С уважением к читателям.
Приветствую всех! Сделал маленькое объяснение уровней, которые я здесь выкладываю!
Начнем с терминологии.
Опцион — это право купить или продать базисный актив по определенной цене в будущем
Страйк – цена исполнения опциона
Объём – количество контрактов, по которым в течение определенного времени заключались сделки
Открытый интерес – это так называемое количество «открытых контрактов». В момент совершения сделки между двумя людьми возникает «открытый контракт». Таким образом, чем выше «открытый интерес», тем больше количество людей вовлеченных в игру.
Премия – денежная сумма, которую трейдер должен заплатить при покупки опциона или получить премию при его продажи
Forward points – о нём напишу своими словами это разница между фьючерсным рынком и спот рынком по инструменту
Экспирация – закрытия опциона
Это придумал не я, этого много в интернете (кто ищет, тот всегда найдёт). Так же у Вадима тоже прекрасно описано!
Уровни, которые я наношу, отличаются, может только расчётами немного, и использую середину, между границами на ней бывает, появляются на одном уровне Put и Call. Я так понял, это происходит, когда игроки хеджируют свои сделки.
http://img.av-finance.ru/image/l37f
Стратегия торговли обычная находишь значимый уровень за границами рынка, ищешь подтверждения на других ТФ сигналы PriceAction, чем усиливаешь свою точность и открываешь сделку. Так же я использую лимитный ордера на уровнях. Остальные нюансы рассказывать не буду, так как могу запутать или совсем сбить с толку. Для чего я использую уровни в нутрии границ для того чтобы присоединиться к толпе если не вошёл вовремя или долить уже открытую сделку. Но я так понял, что эти уровни людей только запутывают, и было решено, не выкладывать скрины с этими уровнями.
Ну, пока на этом всё будут вопросы, задавайте, по возможности отвечу.
С уважением Павел Experience.
Приветствую всех! Сегодня сделал скрины по парам и решил ещё чуть пояснить, как я определяю уровни каждый день. 17.10.2016
Начну с пары EURUSD, как вы можете заметить есть 3 уровня ниже границы и конечно сразу вопрос, а с какого будет движения вверх, честно скажу, как и вы, я не знаю, но могу только предположить. Первый уровень находиться 1.0893 контрактов 7738 -34 и объём 437 он меня не устраивает, потому что имеет отток -34 контракта. Второй уровень 1.0828 также меня не устраивает, так как имеет -67 контрактов, хотя и объём 1037. Третий уровень 1.0706 меня устраивает приток контрактов +231 и объём 478. Это моё личное виденье на данный день. Но это расчёт на сегодня по этому завтра может всё измениться, не забывайте что эти уровни за пятницу!!!
http://img.av-finance.ru/image/llaO
На счёт GBPUSD там такая каша, что мне по поводу опционов даже думать не хочется!!!
http://img.av-finance.ru/image/lqzL
AUDUSD здесь мне интересны уровни 0.7711 +190 контрактов объём 473, 0.7474 +305 контрактов и объём 459 но он внутри границ я писал что выкладывать их не буду но придется так как мне не удобно вы можете не обращать внимания на них. Также есть уровни на 0.7394 и 0.7210 с положительным показателем, что означает, что есть интерес к этим уровням и игроки рассчитывают, что цена пойдёт к ним.
http://img.av-finance.ru/image/ltPJ
USDCAD здесь интересен уровень 1.3312 и 1.3451, они с положительным притоком.
http://img.av-finance.ru/image/lWty
Но напоминаю, что это за пятницу сегодня всё может измениться, и завтра будут другие данные другие уровни и идеи на сделки могут измениться. Тем более, от какого именно уровня будет отскок, я не знаю, если б знал уже, где-нибудь на солнышке нежился.
Всем спасибо за внимание! Думаю, в ближайшее время уровни буду реже выкладывать, так как это отнимает время, которое с каждым днем я начинаю ценить всё больше и больше! Но и процитирую Вадима «так как писать одно и то же ежедневно считаю не целесообразным» с этим я согласен.
Паша, привет! Спасибо за комментарии все четко, понятно и по делу 🙂
Вадим спасибо за твой комментарий от души! Стараюсь, познаю вмести с тобой этот не лёгкий анализ на рынке. Почему я к нему так прилип, меня терзают смутные сомнения, что этот анализ совмещает в себе и технически и фундаментальный учитывает финансовое положения стран и т.д. типа мульти анализ.
Сегодня для меня интересна пара USDCAD на уровне 1.3048, так как есть положительный приток контрактов +181 и объём 572, но есть уровни ниже. Поэтому в сделку сломя голову не захожу, нет дополнительных сигналов на старших ТФ, а это важно.
http://img.av-finance.ru/image/lZIo
Ну, AUDUSD тоже есть уровень на 0.7711 с маленьким притоком +41 контракт и объём 320, но уж скудный приток.
http://img.av-finance.ru/image/lSEK
По сути, на парах нет объёмов, рынок, если судить по опционному анализу в затишье это моё личное мнения!
Приветствую всех читателей!
Решил написать вам о паре, которую не выкладываю, но наблюдаю за ней!
Сегодня интересные объёмы вышли по JPY на Call уровнях 105.734 5273 +1574 V=3335 и на 106.667 4335 +2923 V=3215. Цена на данный момент находиться далеко от них, поэтому есть предположения, что она к ним будет стремиться.
http://img.av-finance.ru/images/2016/10/21/JPY21.10.201666af7.jpg
Приветствую читателей! Произошли большие изменения по EUR, нижняя граница спустилась с 1.1000, и теперь она находиться на 1.0800 так же появился большой приток контрактов на уровне Put 1.0763 с большим объемом 6502 +2050 V=2420. Возможно, цена спуститься к этому уровню и уже от туда начнется, движение вверх считаю, что сегодня надо быть осторожней, так как выйдут 15:30 по Москве важные новости USD.
http://img.av-finance.ru/images/2016/10/28/EUR28.10.2016f06bf.jpg
Приветствую читателей! Эта последняя неделя обращения к ноябрьскому контракту и я решил выложить скрины пар с уровнями на сегодняшний день.
Уровни на 1.11.2016
EUR- http://img.av-finance.ru/images/2016/11/01/EUR1.11.201619758.jpg
GBP- http://img.av-finance.ru/images/2016/11/01/GBP1.11.2016badb5.jpg
AUD- http://img.av-finance.ru/images/2016/11/01/AUD1.11.20162fa2f.jpg
CAD- http://img.av-finance.ru/images/2016/11/01/CAD1.11.2016276b4.jpg
JPY- http://img.av-finance.ru/images/2016/11/01/JPY1.11.2016a678c.jpg
CHF- http://img.av-finance.ru/images/2016/11/01/CHF1.11.20168e313.jpg
Всем удачной недели и профита большого!
Павел, привет! Спасибо за уровни. А также за 1-й комментарий в этом месяце 😉
Закрыл сделку по CHF! Открытее сделки от границы закрытие по достижению значимого для меня уровня, но это не значит, что цена не пойдёт ниже, этим закрытием я хеджирую открытые сделки по другим валютным парам.
http://img.av-finance.ru/images/2016/11/01/ZAKRYTIECHF0145d.jpg
Пришлось закрыть EUR! Открытее сделки после отскока от границы во время коррекции закрытие у верхней границы, которая появилась по сегодняшним данным!
http://img.av-finance.ru/images/2016/11/02/ZAKRYTIEEURf88a6.jpg