Здравствуйте, дорогие друзья!
Недавно у меня возникла задача составить этакий калькулятор, который бы, при заданном значении риска на сделку, рассчитывал необходимый торговый лот при торговле фьючерсами на российском фондовом рынке. Задача поставлена и надо искать ее решение.
Первым делом я, конечно же, «пошел» в интернет в поисках информации по этому вопросу. И вот тут я очень сильно удивился, обнаружив, что эта информация настолько специфическая, что, практически, полностью отсутствует в сети.
«Перелопатив» невероятное количество различных сайтов, где в основном, рассказывается о расчете лота на рынке Форекс (о лотах на валютном рынке я тоже обязательно напишу в одной из следующих статей), понял, что придется делать самостоятельно. Ниже я по шагам покажу алгоритм несложных действий, позволяющий правильно рассчитать торговый лот для фьючерсов FORTS.
- Как рассчитать торговый лот для торговли фьючерсами на ФОРТС?
- Методика расчета торгового лота для торговли фьючерсами на ФОРТС
- Шаг 1. Рассчитываем допустимый риск на сделку в рублях, в зависимости от указанного процента риска
- Шаг 2. Рассчитываем стоп-лосс в пунктах
- Шаг 3. Рассчитываем стоп-лосс в рублях
- Шаг 4. Рассчитываем торговый лот (количество контрактов) на сделку
Но прежде чем двинемся дальше, давайте я детализирую поставленную задачу, чтобы стало понятнее для чего нам это надо.
Уверен, что все Вы слышали о таком понятии как «система управления рисками» (или «система управления капиталом»), и наверняка слышали о «методе фиксированного процента». Этот метод заключается в том, что при открытии сделки, мы рискуем не всей суммой депозита, а только частью, каким-то небольшим процентом. Чаще всего это 1-2% («правило 1%»).
Так вот, сейчас наша задача и состоит в том, чтобы рассчитать необходимый торговый лот для сделки, но исходя не из всей суммы депозита, а только от того процента депозита, который мы с Вами будем указывать. Приступим!
к оглавлению ↑Как рассчитать торговый лот для торговли фьючерсами на ФОРТС?
Определимся с тем, какие параметры нам даны, а какие необходимо рассчитать. Итак, нам дано:
- Размер депозита
- Процент допустимого риска на сделку
- Цена входа
- Цена стоп-лосса
- Шаг цены
- Стоимость шага цены
- Гарантийное обеспечение
Обратите внимание, что пункты 2-7 – справочные. Они относятся к спецификации контрактов и их можно (и нужно) смотреть на сайте Московской биржи в секции срочного рынка (_http://moex.com/ru/derivatives/).
А особое внимание обратите внимание на пункт «стоимость шага цены». Есть фьючерсы, у которых он постоянен, например, фьючерсы на акции, но также есть фьючерсы, стоимость шага цены завязана на курс американского доллара по отношению к российскому рублю, а курс этот величина непостоянная, и каждый день разная. Для примера я покажу скриншот спецификации контракта на фьючерс индекса РТС (Ri):
Посмотрите на значение «стоимости шага цены». Сегодня (16.04.2015) шаг цены равен 10,065 рублей. Каким он будет завтра или в любой другой день, напрямую зависит от курса рубля к американскому доллару.
Но вернемся к нашим расчетам и определимся с параметрами, которые нам неизвестны, а именно:
- Допустимый риск на сделку (руб.).
- Стоп-лосс в пунктах.
- Стоп-лосс в рублях.
- Максимальное количество контрактов для торговли.
- Торговый лот (количество контрактов на сделку).
Все расчеты, кроме последнего (торговый лот), являются промежуточными и необходимы нам для того, чтобы посчитать основной.
Ну что же, с параметрами мы определились. Двинемся дальше и перейдем к формулам и алгоритму расчета торгового лота для фьючерсов.
к оглавлению ↑Методика расчета торгового лота для торговли фьючерсами на ФОРТС
Ниже я пошагово покажу то, как можно с помощью простейших математических действий рассчитать торговый лот и приведу конкретные примеры.
Давайте для примера рассчитаем торговый лот на сделку по фьючерсу на индекс РТС. Определяемся со входными параметрами:
- Размер депозита = 120.000 рублей.
- Риск на сделку = 2% от депозита.
- Шаг цены – 10.
- Стоимость шага цены = 10,065 рублей.
- Цена входа – 99,000 пунктов.
- Цена стопа – 98,200 пунктов.
Шаг 1. Рассчитываем допустимый риск на сделку в рублях, в зависимости от указанного процента риска
Риск на сделку в руб. = (размер депозита * процент допустимого риска на сделку) / 100%
Пример:
Риск на сделку в руб. = (120.000 * 2%) / 100% = 2400 руб.
Или:
Риск на сделку в руб. = 120.000 * 0,02% = 2400 руб.
к оглавлению ↑
Шаг 2. Рассчитываем стоп-лосс в пунктах
Стоп-лосс в пунктах = (цена входа – цена стопа)
Пример:
Стоп-лосс в пунктах = (99.000 – 98.200) = 800 пунктов
к оглавлению ↑
Шаг 3. Рассчитываем стоп-лосс в рублях
Стоп-лосс в рублях = (стоп-лосс в пунктах / шаг цены) * стоимость пункта
Пример:
Стоп-лосс в рублях = (800 / 10) * 10,065 = 805 руб.
к оглавлению ↑
Шаг 4. Рассчитываем торговый лот (количество контрактов) на сделку
Количество контрактов = допустимый риск на сделку в рублях / стоп-лосс в рублях
Пример:
Количество контрактов = 2400 / 805 = 2,9 (округляем до 3) контрактов
Нам понадобилось всего 4 простых шага, чтобы правильно рассчитать торговый лот для фьючерса на индекс РТС. Для примера я намеренно взял фьючерс на индекс РТС, так как стоимость его пункта напрямую зависит от курса доллара, хотя я уже писал об этом выше.
Как Вы могли заметить, в моих расчетах не был задействован параметр «Гарантийное обеспечение». На самом деле, для расчета торгового лота, этот параметр нам абсолютно не нужен. Но с его помощью мы можем посчитать максимально-возможное количество контрактов, которыми можно торговать, исходя из суммы на депозите.
Вспомним, что такое «Гарантийное обеспечение» (ГО). Это своего рода залог, который берет биржа, когда мы открываем какую-нибудь сделку. Так на каждый контракт биржа будет блокировать средства в размере ГО. Сейчас мы вернемся к нашему примеру и я покажу, каким образом ГО будет влиять на торговый лот.
Давайте сократим стоп-лосс с 800 до 100 пунктов. Сделав перерасчет, получим результат, который позволяет открыть сделку объемом в 24 контракта. Но, к сожалению, размер гарантийного обеспечения не позволит нам открыть сделку объемом больше 6 контрактов.
Посчитаем максимальное количество контрактов и убедимся в этом. И формула у нас будет следующая:
Максимальное количество контрактов для торговли = размер депозита / ГО
Пример:
Макс. кол-во контрактов = 120.000 / 19.438 = 6 контрактов
Ну вот и все, друзья! Теперь у Вас появилась методика расчета, позволяющая правильно рассчитать лот для торговли фьючерсами на FORTS.
Кстати, этот процесс можно автоматизировать с помощью программы Excel, сделав простейший но эффективный калькулятор. К примеру, вот такой:
Если Вам понравилось мое решение, то можете им воспользоваться, скачав калькулятор по этой ссылке. Либо же Вы можете сделать подобный калькулятор для расчета лота самостоятельно.
А на этом у меня все. Спасибо Вам большое за внимание. Не забудьте подписаться на обновления блога и рассказать свое мнение об этой статье в комментариях.
Успехов в торговле!
С уважением, Вадим Атрощенко
отличная вещь-)
Здравствуйте! спасибо большое за Ваш труд.
Вадим, я скачал Ваш калькулятор и у меня вопрос. Для форекса стоимость пункта для каждой пары же отдельно должен рассчитываться?
Естественно, для каждой пары и для каждой сделки индивидуально. Все расчеты в новых пунктах и разделитель периодов запятая.
ну это да. Просто я о том, что вроде для каждой валюты надо же цену вводить, чтобы узнать стоимость именно ее пункта. Я об этом.
Спасибо Вадим! Видно, что пришлось тебе потрудиться. Я только что хотел сам этим заняться, а тут уже всё готово!!!
Хочу перейти на торговлю фьючерсами с Форекса. И не могу никак понять, как высчитывать СЛ, после форекса не привычно. Ты уже торгуешь на ФОРТСе? Можешь сравнить торговлю по нескольким критериям, например, какой надо депозит, прибыльность, как выдерживаются уровни, работает ли теханализ и Прайс Экшен ну и т.д…. Может сделаешь небольшое видео.
Ещё раз спасибо за работу в блоге.
Спасибо ребята за то что Вы делаете!!
Благодарю за статью. Только вот фьючерсами заинтересовался, как сразу и статью нашел. У вас много полезной информации, в частности для новичков. Многие почему-то закрывают глаза на такие необходимые и очевидные вещи, как например расчет риска!
Добрый человек спасибо тебе! Я весь мозг вынес себе с этими расчетами! СПАСИБО!
Вадим, спасибо за калькулятор, очень нужная вещь!!! Но у меня возник вопрос. Мы рассчитываем торговый лот (количество контрактов). А для чего в спецификации контрактов на сайте Московской биржи указывается количество лотов? Пыталась найти в интернете ответ, но ничего вразумительного не нашла.
Татьяна, не нашел такого параметра. Есть только «Лот» («Вид контракта: Фьючерс» «Тип контракта: Расчетный» «Лот 1«). Если это он, то этот показатель отображает минимальный лот, в данном случае 1. Т.е. минимум можно купить или продать 1 лот, меньше нельзя.
Так, например, на форексе есть лоты: 0,001; 0,1; 1…
Странно. Я думал лот означает на сколько акций контракт. Акция Газпрома 135 руб, соответственно 1 лот (100шт) = 1 контракт = 13500руб, но так как у фьючерса ГО, то по факту заплатим за контракт не 13500, а 1 894руб. Поправьте меня, если ошибаюсь. Просто если это указано в контрактах, то минималный объем покупки фьючерса по Газпрому составит 1350000руб.
Да, вы правы. Я ошибся.
Тогда я не понял вопроса Татьяны.
Видимо Татьяна имела в виду, что при расчете риска сделки по фьючерсам мы рассчитываем количество контрактов, исходя из величины стоп-лосса. Просто лот в данном случае, как я понимаю, имеет два значения.
Наверно 🙂
Andrey, спасибо за то, что поправили. Как говорится, век живи — век учись
Вам спасибо)) Я еще новичек, делаю первые шаги.
Приветствую! А 20 000 руб на счету хватит чтоб начать торговать ртс. по 1 лоту?
Andrey Otten верно меня понял, как соотносить количество лотов при расчете своей страховой части. Проще говоря, сколько у меня должно быть на депозите, чтобы торговать фьючерсами газпрома.
Получается, чтобы купить один контракт на акции Газпрома хватит и двух тысяч на счету, чтобы было с чего списать Гарантийное Обеспечение за контракт — 1800 рублей. Это залог. Но так как это фьючерс Газпрома является контрактом сразу на 100 акций Газпрома, то прибыль и убыток будет начисляться/списываться как за 100 акций, причем по факту каждый день (на фьючерсах П/У начисляется каждый день, пока позиция открыта, а не по итогу сделки). И если цена резко пойдет против вас, то убыток может составить больше 2000 рублей за один день, что повлечет принудительное закрытие позиции. В этом и плюс и минус фьючерса. С одной стороны — встроенное кредитное плечо — с вас берут не полную стоимость контракта за 100 акций Газпрома, а только ГО (гарантийное обеспечение, залог) в процентах от этой суммы, так как по факту вы эти акции не покупаете. В таком случае можно больше заработать с меньшими одновременными вложениями, с другой стороны — риск, как и от любого кредитного плеча, должен быть рассчитан.
Спасибо, Вам, Андрей, за подробное пояснение!
ГО указан для каждого фьючерса, если маленький депозит, то умножайте на 2. автор почему-то этого не указал, нажмите ИНФО и выскочит.
Отлично! Все четко, большое спасибо!
Здравствуйте! Скажите, а как быть с плечами на Фортс? Этот расчет справедлив при отсутствии плечей? (я новичок, могу чего-то не понимать). Заранее спасибо!
Эти расчеты справедливы как для торговли с плечами, так и без них, Юля.
Кредитные плечи дают возможность заработать больше, имея на депозите меньше. Но за эту возможность придется платить повышенными рисками.
Вадим, спасибо большое за помощь! Скажите, а без плечей мне нужно иметь ГО 10% или всю стоимость контракта на фьюч (около 100 тыс. рублей)… не понимаю как работают эти плечи, то ли они в сам фьючерс заложены, мне мой брокер сказал, что работает без плечей…а про ГО они, разумеется, не знают ничего, выходные, нужно начальников ждать. Вот если бы мне брокер дал плечо, мне нужно было бы меньше 10% иметь на счете? но куда меньше, вот в чем вопрос
Давайте рассмотрим на примере? 🙂
Возьмем фьючерс Ri (индекс ртс) и заглянем к нему в спецификацию http://moex.com/ru/derivatives/
На сегодняшний день ГО составляет 14158,47 рублей. Это ГО меняется постоянно. Оно зависит от курса доллара, активности торгов, ликвидности, волатильности, ситуации в стране и мире. Биржа его регулирует. Возможно, у него есть какая-то формула, но я не вдавался в подробности, мне не интересно.
Что значит эта сумма?
Если я открою сделку по этому фьючерсу, то на каждый контракт на моем счете должна всегда быть сумма в размере ГО. Например, если у вас на депозите всего (или осталось) 20.000 рублей, то вы не сможете открыть сделку больше одного контракта. А когда откроете сделку 1 контрактом, то автоматически будет «заморожена» сумма в размере ГО. Если сделка пойдет против вас, то держать эту сделку вы сможете до тех пор, пока на счете будут те самые залоговые деньги в виде ГО. Как только просадка составит -5842 рубля (20000 — 14158), биржа вас «вежливо попросит» либо доложить денег на депозит, либо закроет по маржинколу.
Надеюсь, понятно объяснил)))
Вадим, спасибо! Конечно, теперь понятно! Просто прочитала вчера на каком-то форуме, что для покупки/продажи 1 контракта на Ri Нужно иметь на счете 141584,70 руб… и запуталась
«а про ГО они, разумеется, не знают ничего, выходные, нужно начальников ждать»
Это как так?? Я сходил в офис к своему брокеру и консультант рассказала про ГО. Что-то тут не то.
Сослан, в наших брокерских фирмах «наличие консультанта» и «понимание консультантом процесса биржевой торговли» — два совершенно разных понятия. Значит тебе повезло больше, чем Юлии.
У меня в городе, у моего брокера — ВТБ24, в филиале банка оказываются брокерские услуги. Но все эти услуги сводятся только к оформлению документов и консультациях по этим самым услугам. Чтобы получить ответы на более сложные вопросы приходится звонить в брокерскиий отдел другим сотрудникам.
Вадим, уточните, пож-та, почему вы рассчитываете «Максимальный риск на сделку» и «Стоп-лосс на сделку» как 2 разных пункта и получаете 2 разных величины?
Ведь по сути стоп-лосс — это и есть риск на сделку, т.е. максимальный убыток, который несет трейдер, если рынок пошел против.
И если вы закладываете 2% от депо как риск на сделку, то сколько убыточных сделок в день вы можете совершить?
Максимальный риск на сделку и стоп лосс — это две принципиально разные вещи.
Макс. риск на сделку — это то, сколько вы готовы потерять. Например, возьмем макс. риск на сделку 1% от депозита. Если у меня депозит 100.000 рублей, и я готов рисковать в сделке 1%, то я могу позволить потерять 1000 рублей. А вот стоп-лосс, зависит от количества пунктов и его стоимости.
Таким образом, моя задача определить величину стоп-лосса в пунктах, перевести его в рубли и «подогнать» торговый лот в сделке так, что уложиться в 1000 рублей (1% от депозита).
Хорошо, понял.
В таком случае меня интересует как тогда рассчитывать риск на сделку, если торгуется не 1 инструмент, а, например 3-4? В этом случае как раз и появляется понятие «Риск на день», который делится равными частями на каждый инструмент?
Все риски должны быть расписаны в системе мани-менджмента (управления капиталом). К ним относится: риск на сдеку; общий риск по всем открытым позициям; риск потерь на день, неделю, месяц, квартал, год…
Например, риск на сделку — 1%, по всем открытым позициям (независимо от количества торгуемых инструментов) — 5%, риск на день — 2%; риск на неделю — 5%, месяц — 10%… Цифры приведены для примера.
Расположение СТОП-ЛОССА на графике зависит от правил торговой системы.
Объем позиции зависит от величины риска на сделку. В итоге объем позиции должен быть таким, чтобы при срабатывании стопа, выставленного в соответствии с вашей торговой системой — получившийся убыток не превысил определенного расчетного процента от депозита.
Вадим, приветствую вас.Попробовал воспользоваться вашим калькулятором по ммвб.
Вводные:
депо 1000000
Допустимый риск 3%
Риск в рублях 30000
Размер стопа 1,50
Количество акций в лоте 10
Рекомендуемый лот 2000
Или я что то недоперепонял или одно из двух…
Кальк предлагает мне купить 2000*10= 20000 акций!!! Это более 2х миллионов… Или это он еще и плечо предлагает зацепить?
Проясните пожалуйста этот момент.
А что не так, если мы 20,000 акций умножим на риск на сделку в 1,5 рубля, то мы получим исходный риск в рублях, т.е. 30000 р.
2000*10=20,000
20,000*1,5=30,000
Ну, т.е. калькулятор как бЭ мне предлагает, что при таких вводных, я могу и удвоится и ничего особо страшного не произойдет если даже случится не в мою сторону?
Я правильно понял?
Данный вид калькуляторов помогает рассчитать объем позиции для сделки, исходя из риска. Собственно и все.
Вадим, я год или полтора назад торговал форекс у алпари.
Открыл бизнес и не было времени заниматься торговлей, точнее ей то я и занимался, но не на валютных/фондовых рынках.
Не так давно закрыл бизнес и решил вернуться к торговле на бирже, но на этот раз на фондовой Российской.
После небольшого вступления вернусь к сути вопроса.
Что бы освежить воспоминания и понять отличия между форексом и фондовым рынком России, пошел на курсы, это было в Финам.
Там предложили следующую формулу входа в рынок. Но по этой формуле рассчитывается не количество лотов для входа, а сумма которой якобы нужно входить.
Сумма входа=Риск*цена входа/(Цена входа — СтопЛосс)
Сумма входа: какой суммой зайти в рынок (на какую сумму купить акции)
Цена входа: По какой цене входить в рынок (по какой цене купил акции)
Риск: Сколько % от депозита готов потерять если рынок отвернулся от тебя. (тут не зависит от размера депозита)
Стоплосс: Цена где принудительно выйдешь из торгов.
Как вы считаете, такой калькулятор объективен?
Или перефразирую, хорош или плох? Чем?
Либо вы неправильно поняли/записали, либо сотрудники финама что-то путают. Насколько я помню курс математики, мы не можем умножать % на рубли. Надо привести все к общему знаменателю. Покажу на примере.
Газпром: вход 145 р. стоп — 139, риск 2%
(2%*145)/(145-139) = 290 / 6 = 48,33
48,33 чего? Рублей, частей, процентов?
или же:
(0,02%*145)/(145-139) = 290 / 6 = 0,48
Опять же, 0,48 чего?
Любой калькулятор решает определенные задачи. Какая задача стоит перед вами?
Вадим, видимо я не совсем понятно объяснил.
Когда считается формула, в графе риск, ставится просто цифра, % не считаются.
Пример:
я для себя определил, что допустимый для меня риск это 5%, не зависимо от моего депозита, миллион или 10000. Да и в любом случае не желательно весь депозит впуливать во что то одно. Тут как бЭ ключевой момент, определить для себя размер допустимого риска в процентах.
Выглядит примерно так:
хммм не знаю как сюда вставить скрин
Х=5*87/(87-85)
217,5=5*87/(87-85)
Т.е., с риском в 5%, сумма входа составляет 217 тысяч, если выбьет по стопу, то по этой формуле это будет максимально безболезненно.
Я вот и в ваш калькулятор добавил эту формулу, она сразу дает значение в поле стоплосс, ну и показывает альтернативное виденье. Пока не понял, для чего это мне, но пусть будет.
Итак, вопрос остался!
А если у меня на депозите всего, допустим, 100.000? Как я могу открыть сделку на 217 тыс. руб? И как из «217,5» вдруг, стало «217 тысяч»?
Если 100000, то нужно менять значение в формуле, т.е. уменьшать % риска. (Из курса финам) 217 из 217.5 стало путем не написания 2х символов, т.к. в данном случае это не принципиально, а суть ясна.задача которую я поставил для себя, научится торговать на бирже прибыльно.
И вот пытаясь реализовать эту задачу я мучаю вас вопросами.
Сергей, есть такая штука как мани-менджмент или управление капиталом. В нем есть другая штука — риск-менджмент, т.е. управление рисками. Существует много схем и систем. Самая распространенная система риск-менджмента — метод фиксированного процента. Это когда в каждой открываемой сделке, трейдер рискует определенным фиксированным процентом от депозита. Самое распространенная схема — это «правило 1%». 1 сделка — 1% суммы депозита риска.
Итого, наша задача рассчитать торговый лот, имея следующие входные данные: размер депо, % риска, цена открытия, стоп-лосс, количество акций в лоте (если мы говорим об акциях), стоимость пункта (если речь идет о фьючерсах). Именно эту задачу я раскрывал в этой самой статье. Все! Не надо городить огород.
Сергей, добрый день.
Хотя прошло более пол года, все равно постараюсь Вам ответить.
У Вадима тут ошибка, не знаю по незнанию или под брокера… так сольетесь.
Главное кредо: «Резать убытки, даем расти прибыли»
Действия по приоритету:
1. Надо определиться с потерями в каждой сделке и на день. если у Вас 1лям руб, то соответственно 1% =10000 на сделку и 3% =30000 в день. Достигли 30 тыс , закрываете терминал… не ваш день.
2. По ГО определяем Сколдько сделок… скажем у нас ГО 19 000руб= 1лям/19тыс=50 лот . Ок, допустим мы идем половиной депозита. те используем 25лот.
3. 10 000/25лот= 400 пункт.
4. Если по Вашим расчетам …. инструмент ходит волатильно и соответственно нужен стоп скажем 500пункт мин, то ведем расчет от него… выбираем худший сценарии:10 000/500 = 20 лот.
———————————————
Расчет 1% от сделки считаем каждый раз при получения стопа.
1000 000-10 000=990 000руб, от него 1%=9 900руб на 2 сделку и тд.
учитывая 3% всего 3 сделки… потом «Ахтунг»… шнелле аут.
—————————————————————
Обучаю трейдингу….
Вадим, без обид, я брал ваши курсы, много полезного.
В чем конкретно я допустил ошибку в расчетах и при чем здесь ваше «кредо»?! Цель этой статьи показать как рассчитать торговый лот, исходя из максимально допустимого риска на сделку в %.
В своем комментарии вы написали «те же яйца только в профиль». Если бы я хотел написать о том, что существуют риски на сделку, риски на день, на неделю, месяц и т.д., то я бы обязательно это сделал. И с какой такой радости вы решили, что у всех трейдеров существуют риски на день?! Вы как опытный трейдер должны знать, что существую разные виды трейдига: скальпинг, интрадей, свинг-трейдинг, позиционный трейдинг, инвестиционный трейденг… Как быть мне, если я, например, не торгую интрадей и переношу сделку овернайт или держу ее несколько дней? Как в этом случае рассчитать риски на день?
Я рад за вас, местами даже счастлив, но скажите мне, пожалуйста, на основании каких таких идейных убеждений, вы можете вот так прийти и начать использовать мой блог как рекламную площадку своих услуг? При этом еще бесплатно.
Очень хорошо вы устроились: взяли трафиковую статью, которая находится в ТОПе поисковых систем по конкурентному запросу и приносит хороший трафик, написали комментарий, в который вставили ссылку на свой сайт и считаете, что будете получать целевых посетителей на ваш сайт совершенно бесплатно? Может мне вас еще по своей подписной базе «прогнать» на халяву? Так дела не делаются. Если хотите где-то прорекламироваться, то надо связываться с автором и спрашивать о прейскуранте на рекламные услуги.
Спасибо, но я прекрасно знаю уровень своих знаний и уровень тех материалов, которые выкладываю.
Напишу свое имхо. Мне кажется задача не совсем верно поставлена. Нужно начать с начала. Если есть система (если ее нет, дальше можно не читать), и есть результаты теста на истории, и вы знаете приблизительную просадку, которую она может дать, то умножаете эту просадку на два, и получаете минимальный депозит, которым можно торговать по этой системе, чтобы в случае просадок суметь обеспечить ГО. Если известна просадка и определились с депозитом, то из теста на истории будет известна так же и оптимальная величина стопа в пунктах на сделку, при котором система показывает стабильные результаты. Так вот оптимальным решением было бы на основании всех этих данных входить в каждую сделку таким объемом, чтобы при срабатывании вашего оптимального по величине в пунктах стопа он уносил не более 1-2% от величины депозита. Надеюсь написал понятно. Никакие сторонние бесполезные калькуляторы от Финама не помогут.
Скажем так, система была когда я торговал на форексе, или подходила к завершающей стадии.
История такова, торговал прибыльно, и прямо скажем выше среднего прибыльно. Менее чем за пол года, я сделал депозит в 4 раза толще. Ну тогда глупо было не заработать, тот самый фундаментальный анализ, который Вадим категорически отвергает, подсказал мне, если евро запустит печатную машинку, то доллар его не слабо продавит. И большой грех этим не воспользоваться, а грешить грешно, в этом случае очень. Так и получилось, а дальше уже началось составление системы. Еще любил, не знаю почему ауд/юсд.
Сейчас ее можно сказать и нет, т.к. прошло много времени и многое позабылось.
Передо мной как раз таки сейчас лежит лист, с десятком пунктов, могу так сказать озвучить, может дополните чего нибудь.
А ГО ФОРТС Срочный рынок, для меня какие то слова с неизвестным значением
А МосБиржа, так и не хочет проседать зараза такая, вот и 3% скоро набежит…
Это все потому, что помимо нелюбимого мною фундамента, есть очень любимый мною технический анализ. Одна из аксиом которого гласит: «цена продолжит свое движение в направлении текущей тенденции, нежели изменит свое направление».
Там очень сильное сопротивление стояло, и по тех анализу показался разворот или коррекция.
Вадим, подскажите пожалуйста,
как в блог вставлять скрины? (понятно, ссылка на изображение),
как цитировать сообщения?
При заполнении личной информации, сайт мне не позволил ввести отображаемое имя русскими буквами.
И вот тут, как говорит у нас Владимир, мы возвращаемся к теме уровней (в очередной раз). 🙂
А что в вашем понимании уровень? Что такое сопротивление и чем отличается «сопротивление» от «сильного сопротивления»?
Читаем здесь
Копируете цитируемый текст и вставляете в форму комментирования. Затем выделяете его и нажимаете кнопку «ковычки».
Уровень, это линия к которой цена подходила неоднократно, быть может пробивала его и изменяла направление, т.е. шла к противоположному уровню.
А у МБ, там такой хороший боковик был, широкий такой, красивый, я на нем себя в маленький + выводил или в 0, когда круто проседал, т.е. открылся несколько раз без стопа…
Сильное сопротивление, это когда имхо, оно туда никогда не ходило…
Вадим, да я всеми конечностями за технический анализ, и всячески пытаюсь им научится пользоваться на том уровне когда смогу торговать со стабильной прибылью!
Но, я как раз таки обошел стороной информацию о том, что сбер и кто то еще по каким то там причинам будут подрастать, а тех анализ показал по технике и разворот и сопротивление на МБ, да и коррекция должна быть.
А МБ как раз таки относится к банковской группе, и следовательно я бы поостерегся открывать шорт на ней.
Ну у меня примерно такая логика, поправьте меня если я не прав
Сергей, давайте расставим все точки над «i».
Вы обратились ко мне за помощью. Я вам ответил, что, исходя из моего опыта и опыта сотен, тысяч и сотен тысяч других трейдров, фундаментальный анализ, в моментуме, для трейдера НЕ РАБОТАЕТ. Он не дает точки входа, направления сделки, не показывает куда ставить стопы и где фиксировать прибыль; как сопровождать сделку и каким объемом входить. Если хотите следить за новостями и статистикой? Пожалуйста! Я вам ничего не запрещаю и не навязываю. Как говорит Том Вильямс: «Каждый торгует собственными убеждениями». Читайте новости, используйте роботов и индикаторы, ищите волшебные системы и т.д. и т.п.
Вы хотели узнать мою точку зрения? Я вам ее написал. Если она расходится с вашей — то, извините, но это ваши проблемы.
Сергей, вы почитали книги по технике, посетили 3-х дневные курсы в финаме, но понимания того, как работает тех. анализ — нет. Для того, чтобы это понимание появилось нужны месяцы и годы ежедневной практики и анализа своей торговли.
Что же до ситуации по МБ, я процитирую то, что писал вам в письме:
Решил зайти в шорт на Мосбирже на коррекции.
Я уже писал, что не торгую акциями в шорт. Ваша сделка из разряда ловли разворотов. Если заработаете, считайте вам повезло. Но так случаться будет очень редко. Я бы сделал так. (скрин во вложении).
А вот тот ссылка на тот самый скриншот:
http://prntscr.com/bdrojn
Вот это то самое «перекладывание ответственности», о которой я также рассказывал в одном из писем. Вновь буду себя цитировать:
…Что касается приятия торговых решений, то я никогда не даю никаких рекомендаций. Потому что трейдер должен на собственной шкуре «прочувствовать всю прелесть» деятельности. И самое главное, помимо решения, принять всю ответственность, которую повлекут эти решения.
А то получится, если я вам скажу, мол, продавай аэрофлот, и сделка будет в плюс. То прибыль будет, бесспорно, ваша, а вот заработал ее я. То же самое будет и с убыточное сделкой. Но в этом случае появится еще такая штука как «перекладывание ответственности». Вы мне можете доказывать, что это не так, но на подсознательном уровне будет именно так… Поэтому я даю рекомендации только после того, как сделка уже закрыта.
Сергей, поверьте, с моим опытом ведения блога и общения с начинающими трейдерами, я уже наперед знаю большую часть вопросов, даже те, которые у вас не возникли и появятся еще очень не скоро.
Глядя на блог, можно сделать выводы о том, как я торгую. Если вам по душе эта идеология трейдинга, то welcome! Если же вам хочется чего-то другого, то уверен, в сети вы найдете сайт на любой вкус.
мне данную формулу дали в финам, я поинтересовался вашим мнением на счет данной формулы.
При чем тут огород, не пойму…
Сергей, я сразу же ответил, что либо ошиблись вы в формуле, либо сотрудники финама не компетентны.
«затевать какое-либо хлопотливое дело» (Фразеологический словарь русского литературного языка. — М.: Астрель, АСТ. А. И. Фёдоров. 2008.)
или
«Неоправданно что-то усложнять».
Вадим, я вам писал в одном из писем, я сам хочу научится и техническому анализу и прибыльно торговать.
Поэтому и задаю вам вопросы, возможно они вам кажутся какими то не правильными… Но я и обращаюсь к вам за советами, что бы сделать правильно.
А по поводу ответственности… С плечом 1:500 ты видиш когда 200000-300000 рублей прибавились на баланс или 500000 рублей единовременно растворяются, и так или иначе ответственность принятия решения она на тебе. Счет рублевый был в алпари.
А то что я интересуюсь вашим мнением по поводу той или иной бумаги, я сравниваю со своим анализом, и пытаюсь понять где я ошибся и в чем проблема.
Забудьте про фундаментальный анализ, если вы не инвестор.
И про плечи забудьте. Торгуйте на ММВБ голубыми фишками. Разработайте торговую систему, протестируйте на исторических данных по разным инструментам. Без плечей, только в длинную позицию, с малым риском на сделку.
Спасибо за совет.Для того что бы разработать систему, в любом случае нужна мат часть.Что я и пытаюсь получить в блоге у Вадима.
Вот Вадим прикрепил скрин, как он видит хождение цены на Мосбирже.Ну это как бЭ руководство к действию… Но я не хочу единовременно воспользоваться, а потом опять к нему за советом или за точкой входа или искать еще кого нибудь что бы сказали куда кнопать. Я хочу понять, на основании чего были сделаны данные выводы, если написать на основании тех анализа или на основании цены или что то подобное, мне будет не понятно!
Мне бы хотелось более развернутого ответа, что бы было понимание, на что обращать внимание, от чего отталкиваться принимая решения, и когда будет данная база, уже можно выдумывать и брать на вооружение систему.
Система для торговли на форексе, которую я себе писал когда торговал там, для Российского Фондового рынка не подходит.
Кстати, МБ пошла вниз, как я и планировал, просто залезла чуть выше моих рассчетов, но я уже закрылся с небольшим минусом…
И мы вновь возвращаемся к техническому анализу и его основным понятиям: тренд, уровень, линия тренда, пробой ретест, импульс и коррекция.
Если, глядя на этот скриншот у вам не понятно почему так, а не иначе, значит надо изучать базу. Я уже писал, что у меня есть цикл вебинаров, в которых большинство этих тем раскрываются (понятие тренда, каналы, линии тренда, импульсы и коррекции и пр.). Подпишитесь на рассылку (форма подписки есть в каждой статье), после придет ссылка, качайте и смотрите.
Цена находится в восходящем тренде. Любые продажи (до определенного момента) будут контр-трендовыми, т.е. с повышенным риском. Как определить этот момент? Пробой линии тренда. Да, это не 100% гарантия. Но, если сравнивать с тем местом, где шортили вы, то мат. ожидание будет выше.
Сразу же отвечаю на вопросы, которые возникнут после прочтения этого комментария:
— Как нарисовать линию тренда правильно?
— Как узнать был ли пробой?
— Как определить глубину коррекции?
— Где поставить стоп-лосс?
Ответ: качайте и смотрите видео.
Здравствуйте, скачал ваш файлик «калькулятор трейдера» екселевский. Не понял как работает калькулятор ММВБ. Мне кажется не хватает поля «цена шага». Как им пользоваться?
Здравствуйте, Марк.
У некоторых ячеек фон выделен цветом. Они заполняются автоматически, если выделить такую ячейку, то в строке формул можно увидеть формулу и понять логику расчета.
Шаг цены нужен в том случае, если необходимо рассчитывать стоп-лосс в рублях, зная цену входа и цену стопа. Я так делал в другом калькуляторе по расчету лота для фьючерсов. Но, если вас такой вариант не устраивает, вы можете самостоятельно отредактировать таблицу.
Заполнить входные данные
Вадим, спасибо за статью, материал очень полезный.
У меня вопрос касательно «плеча» предоставляемого брокером на фьючерсном и фондовых рынках. Я не совсем понимаю где собственно предоставляется это «плечо». На рынке Forex всё достаточно ясно, я могу выставить лот 0.1, а остальное мне добавит диллинговый центр до 100 тысяч единиц базовой валюты. Тут же не очень ясно, например, я выставлю 5 лотов на покупку фьючерса Газпрома, у меня на балансе резервируется гарантийное обеспечение 1910 * 5 = 9550 рублей, списывается комиссия и всё, я в сделке. А где «плечо»? 🙂
Филипп, вы не поверите, но вы сами ответили на свой вопрос 🙂
Механизм маржинальной торговли такой же, как и на форекс, собственно, на ДЦ он был и позаимствован с фондов.
1 фьючерсный контракт = 100 акциям газпрома (конечно, если я не ошибаюсь). Соответственно, 100*135 р. (цена акции) = 13,500 р. — именно такой суммой вы должны располагать на счете, чтобы открыть сделку 1 фьючерсным контрактом при плече 1-1. Но на фортсе торговля идет с 10 плечом. Поэтому денег надо в 10 раз меньше. 13500/10 = 1350 — это залоговая маржа или гарантийное обеспечение. Мои расчеты грубы и могу несколько ошибиться в цифрах, но суть от этого не меняется.
Давайте представим, что у меня на депозите 2000 рублей. Я куплю 1 фьюч. контракт и брокер заморозит 1910 р. (т.е. ГО). Если я ошибся и цена пойдет вниз, то буквально через пару пунктов, мою сделку либо закроют, либо попросят пополнить депозит, чтобы обеспечить маржинальные требования по сделке.
Все правильно, заблокируется на балансе только ГО на 5 контрактов, с каждого контракта по 1900 + комиссия. А плечо будет заключаться в том, что прибыль и убыток вам будет начисляться как за полную стоимость 5 контрактов. И когда сделки будут закрыты, ГО вам вернут, прибыль/убыток начислят, комиссию удержат.
Вадим, работа Ваша бесценна, толковая. С уважением.
Существующая редакция
Шаг 1. Рассчитываем допустимый риск на сделку в рублях, в зависимости от указанного процента риска
Риск на сделку в руб. = (размер допустимого депозита * процент допустимого риска на сделку) / 100%
Пример:
Риск на сделку в руб. = (120.000 * 2%) / 100% = 2400 руб.
Или:
Риск на сделку в руб. = 120.000 * 0,02% = 2400 руб.
Так же как и Вы подробно и доступно
Чтобы найти число по его процентам, надо:
1) перевести проценты в десятичную дробь (количество процентов делим на 100);
2) известное в задаче число разделить на эту дробь.
1) 2%=0,02 или 2/100=0,02
2) 120000:0,02=2400
Новая редакция
Шаг 1. Рассчитываем допустимый риск на сделку в рублях, в зависимости от указанного процента риска
Риск на сделку в руб. = размер доступного (остатка) депозита разделить на процент допустимого(возможного) риска на сделку
Пример:
Риск на сделку
120.000 * 2 / 100 = 2400 руб.
Или:
Риск на сделку
120.000 * 0,02 = 2400 руб.
Примечание: 2%=0,02 или 2/100=0,02
Спасибо за поправку, но я осознанно в статье расписывал все так максимально подробно и доступно 🙂
Конечно же, человек, знакомый с математикой и процентами, все расчеты оптимизирует.
не вздумайте торговать на форексе, только через мос биржу и через официального брокера
Здравствуйте. А подскажите пожалуйста новичку, смогу ли я торговать на индекс РТС не целым лотом, а, допустим, 0,1 лотом? Это я спрашиваю к тому, что ГО за один лот равен 24000 рублей (это я округлил. Инфа на сегодня). А если я смогу купить 0,1 лот, то тогда ГО будет равен 2400 рублей?
Александр, добрый день!
На мосбирже уже появились дробные лоты? Насколько знаю, пока нет. Так что только 1 лот Если вы торгуете CFD через форекс-конторы, то там должны быть свои условия.