Почему стало интересно.
1) Заметил, что некоторые люди, кто ранее использовали акции со временем попробовав опционы остаются на опционах.
2) Немного краем уха услышал, что при покупке опционов не нужно ставить фактический стоп. А весь риск заключен в цене опциона. То есть потерять можно при покупке стоимость оплаченную за опцион. Отсюда от этой цены уже можно формировать размер позиции. Как и при стопе. Но при колебании цены на актив стоп не выбьет. А у меня довольно часто бывает ситуация с тем, что глобально верно выбрал направление. но выбьют стоп и идут без тебя, или же сам тралишь стоп и его выбьют и идут без тебя, ну в общем все думаю знают эти ситуации.
Что я сейчас знаю о опционах:
- Грубо говоря опцион это покупка или продажа волатильности
- Где я могу их купить - продать = на ммвб раздел ФОРТС
- Ест опционы колл при покупке - мы думаем что цена будет расти
- есть опционы путт при покупке - мы встаем в позицию на падения цены
- есть продажа опционов - тут вт уже сложнее. Вроде бы при продаже мы считаем что волатильности не будет. И вроде так можно заработать в боковике.
Но вот при боковом движении какой опцион нужно продать путт или колл не знаю.
- риски - при покупках опциона риск ограничен ценой покупки. А вот при продаже опциона риск ничем не ограничен. И в этом их опасность.
- срок жизни опционов - вроде бы как и фьючи. Есть срок обращения.
- На что есть опционы. Видел в примерах опцион на индекс ртс и на сбер. Если ртс то это значит опцион на фьючерс, то сбер или на фьюч или на акции не знаю.
- какие есть опционы тоже не знаю. На какие акции. На фьючи ? какая там ликвидность. Пока все темный лес. Можно ли в квике торговать ими, или нужны доп настройки или доп счет. Все пока неизвестно.
Ну как-то так. Более пока ничего не удалось узнать. Буду искать далее.
Если кто-то имеет уже опыт торговли опционами на ммвб буду рад услышать ваш опыт
Ликвидность нормальная на РТС, далее опционы на фьючерс доллар-рубль, далее на фьючерс сбера.
Продажа- если продать колл и тренд пошел против него, пиковый случай-кто-то его исполнит, вы получите шортовую позицию в фьюче (что не совсем есть гут)
Если продать пут и тренд пошел против пута, пиковый случай опять же исполнение, в результате которого получаете лонговую позицию в фьюче (в принципе вполне гут),
если продали дальний край пута (т.е. подальше от центрального страйка), получится что купили фьюч дешево.
Если не претит торговать позиционно, то вместо лонга фьюча, можно использовать продажу пута. Не попал пут на исполнение,значит вся вариационка(маржа) на момент экспирации
перетечет к вам на депозит, ГО под опционную позу будет разблокировано.
ВНИМАНИЕ!!! ЭТО НЕ РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ, а один из великого множества подходов к торговле.
generalcontrol сказал(а)
Ликвидность нормальная на РТС, далее опционы на фьючерс доллар-рубль, далее на фьючерс сбера.
Продажа- если продать колл и тренд пошел против него, пиковый случай-кто-то его исполнит, вы получите шортовую позицию в фьюче (что не совсем есть гут)
Если продать пут и тренд пошел против пута, пиковый случай опять же исполнение, в результате которого получаете лонговую позицию в фьюче (в принципе вполне гут),
если продали дальний край пута (т.е. подальше от центрального страйка), получится что купили фьюч дешево.
Если не претит торговать позиционно, то вместо лонга фьюча, можно использовать продажу пута. Не попал пут на исполнение,значит вся вариационка(маржа) на момент экспирации
перетечет к вам на депозит, ГО под опционную позу будет разблокировано.
ВНИМАНИЕ!!! ЭТО НЕ РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ, а один из великого множества подходов к торговле.
Если честно мало понял из выше сказанного 🙂
Кое-что понятно, но не все.
Пока не было времени изучить вопрос. Но найду время.
Вкратце как я понимаю надо суть самого опциона изучить. С акцией все ясно это если уж совсем просто это имущественное право на часть компании.Ну и есть префы.
Фьючерс - если поставочный, то это контракт на поставку товара - базового актива - по данной цене в будущем.
есть cfd контракт на разницу цены - ну это совсем спекуляции кто кого обхитрил и верно ставку на актив сделал.
а опцион - это как залог на приобретения актива в будущем по данной цене. Скажем машина на рынке стоит 100 рублей. Ты считаешь, что цена будет расти. Но не хочешь платить сейчас его цену. Потому даешь продавцу залог за покупку в будущем машины. Если цена вырастет, то ты можешь перепродать это право приобретения актива другому с разницей в цене. Если же цена упадет, то можешь отказаться от сделки. Продавец при этом получает компенсацию. То есть если что-то пошло не так ты оплачиваешь только вознаграждение продавцу за отказ от сделки. И более не несешь риск от изменения цены товара в худшую для тебя сторону.
И вот с покупкой опциона тут все проще.
Купил с целью роста цены цена выросла - продал - получил разницу.
Купил с целью падения цены - цена упала - продал - получил разницу.
А вот самые непонятные вещи с продажей опциона.