Вадим, сделал отдельную тему для общих вопросов, не касающихся предметно какого-либо инструмента.
Интересует такой вопрос -
1) Вы торгуете только в лонг потому что долгосрок и без стопов. Если я верно понимаю то ждете коррекции то интересующих уровней с целью покупок.
Стопов нет, вы на этих уровнях просто осуществляете закуп на опр сумму или же нужен сигнал на недельных свечах о развороте. Так как по сути это будет разворотная стратегия если мы не говорим о покупке по тренду, а о покупках после снижения цены.
2) если идет покупка но цена идет ниже - стопов нет. Вы говорили, что используете Мартин Г. то есть это агрессивное усреднение - значит след каждая покупка должна быть больше чем предыдущая. В таком случае
2.1) - как вы делите ориентировочные суммы закупа ? К примеру на 1 цель - 10% на 2 цель - 20% от предполагаемой суммы на этот инструмент и т.д. и вы заранее делите общую сумму средств на какое-то кол-во частей ? Которые могут быть по разным инструментам или это все по ходу ?
К примеру- есть ожидание по 1 инструменту. И вы все ср-ва будет делить по уровням на этот один инструмент и при появлении новых варинтов по другим акциям уже делить далее ?
Скажем есть ориентир по акции А - мы делим свободное депо на кол-во уровней скажем есть 3 уровня где мы будем покупать. тогда 100 % - свободных средств
делим на 3 уровня вероятного закупа. 1 уровень 15 % 2 уровень 30% и 3 уровень 55 % от всего депо. И если появляется вариант еще акции Б то уже по акции А мы уже делаем 50% от депо но внутри этих 50% деление тоже 15 - 30 - 55. И так далее.
или же всегда на инструмент общая доступимая сумма от свободного депо идет как фиксированный процент и внутри он уже распределяется по уровням.
Скажемм - на одни инструмент максимум только 10-20-30 % (образно) от свободных средств. Даже если более нет на ближайшую перспективу вариантов. И остальные ср-ва просто будут ждать след вариант по другим инструментам.
Не знаю понятен ли вопрос.
3) в таком варианте средства будут длительное время не использованы в ожидании сделок. На этот период Вы используете какие-либо механизмы - скажем облигации, для того что бы получить хоть какой-то минимальный % на время ожидания ?
4) продажи происходят так же лесенкой по уровням или же единой суммой в одной точке ?
П.С - если это конечно не большой секрет. Пойму если это лично ваше и вы не желаете это обсуждать.
И есть ли в вашей системе - уровень когда в любом случае уже стоит закрыть позицию с лоссом так как цена продолжает валится а на закуп лимит исчерпан или же вы просто будите пересиживать. Скажем 2008-2009 годы. Там могло просто не хватить ср-в на усреднение. И на такие крайние случаи есть в запасе защитные инструменты - золото к примеру, валюта и т.д. Которые покупаются по приемлемым ценам на случай ЧП на рынке.
Интересует такой вопрос -
В целом, все верно. Свой "большой" депозит я делю на несколько "маленьких". Если я инвестирую в 5 акций, значит я делю общую сумму депо на 5. Далее 1/5 часть по каждой акции я делю на предполагаемое количество сделок. Будет ли дальше мартин или нет, я не знаю точно. Все зависит от акции, цены и ее местоположения на графике. Самое важное для меня правило в инвестировании - "покупай дешево". Мне глубоко плевать какая компания, как называется, чем занимается и какая у нее отчетность в этом году. Если она дешевая/недооцененная, то это мой клиент.
в таком варианте средства будут длительное время не использованы в ожидании сделок
Почему? На рынке много бумаг торгуется всегда можно что-то найти подходящее. Хуже, когда вариантов много, а денег мало)))
продажи происходят так же лесенкой по уровням или же единой суммой в одной точке ?
Как спекулянты накручивают цену на хлеб, помидоры и яйца? Вот также и я делаю))) По некоторым бумагам можно взять 50%, по некоторым 100%, где-то сверхприбыль можно попробовать поиметь. Нет однозначного ответа.
если это конечно не большой секрет. Пойму если это лично ваше и вы не желаете это обсуждать
Конечно, это самый мой большой секрет и я его написал выше в двух словах и выделил жирным. 😉
И есть ли в вашей системе - уровень когда в любом случае уже стоит закрыть позицию с лоссом
Да, есть - банкротство компании. Все остальное можно пересидеть.
защитные инструменты - золото к примеру, валюта и т.д.
Золото и валюта защитные инструменты? Серьезно? 🙂
Это одни из самых высокорисковых инструментов. Кстати, акции и есть защитные инструменты. Большую защиту дают только облигации. Из защиты есть фин. подушка безопасности на депозите.
Спасибо за ответы. Прям интервью 🙂
Про валюту - часто бывало когда у нас крах биржевой вместе с тем и из ОФЗ бегство и распродажа рублей, инорезы и свои только и успевали в узкое окошко залезть, которое быстро в форточку превращается. В итоге рост валюты. Капитал сбегал так как рынок рискованный.
Обратите внимание на акции ОАК. Возможно будет интересно. Там как раз опционная программа началась для менеджмента, возможно под них заливают цену. Просто хорошо укатали. И скорее всего еще укатают. Но акция стреляла по 100 % и более в год. Вдруг будет интерес подобрать ее.
А вообще там будет переоценка активов компаний входящих в холдинг и далее акции компаний холдинга объединят с акцией самого холдинга в единую к 2019 году. А далее хотят частичную приватизацию, гос-во задолбалось финансировать авиацию, но это нужно ему делать. В общем вдруг интерес появится.
Вадим, еще вопрос, сразу про него забыл.
Доливаетесь в случае если цена все же пошла вверх, а закуп был не на весь лимит на бумагу ?
Цена пришла на 1 уровень где по плану будет 1-й закуп. Закуп был на 1-ую сумму, остаток еще на вероятное снижение. Но цена все же разворачивается и идет вверх, будут ли еще закупки уже по тренду ?
Спасибо за ответы. Прям интервью 🙂
Спасибо за вопросы, мне нравятся вопросы. В моем понимании, если нет вопросов, то либо человеку все понятно (чего не может быть по определению), либо он ничего не делал, что более вероятно.
Там как раз опционная программа началась для менеджмента, возможно под них заливают цену
Павел, ну вот зачем опять все эти дебри с опционами, отчетностью и прочим?.. Вот я приводил недавно пример в виде скрина:
Как вы думаете, какую акцию я бы купил, учитывая принцип "покупай дешево"?
будут ли еще закупки уже по тренду ?
Нет, оставшиеся деньги пойдут на покупку других дешевых бумаг. Либо в специальный форс-мажорный "мини-депозит" в рамках "большого депозита". 🙂
Цитата: Вадим Атрощенко от 28.05.2017, 19:04
Спасибо за ответы. Прям интервью 🙂
Спасибо за вопросы, мне нравятся вопросы. В моем понимании, если нет вопросов, то либо человеку все понятно (чего не может быть по определению), либо он ничего не делал, что более вероятно.
- Согласен, часто так и есть.
Там как раз опционная программа началась для менеджмента, возможно под них заливают цену
Павел, ну вот зачем опять все эти дебри с опционами, отчетностью и прочим?.. Вот я приводил недавно пример в виде скрина:
Вы не можете просматривать опубликованные ссылкиКак вы думаете, какую акцию я бы купил, учитывая принцип "покупай дешево"?
Думаю ответ в вопросе 🙂
будут ли еще закупки уже по тренду ?
Нет, оставшиеся деньги пойдут на покупку других дешевых бумаг. Либо в специальный форс-мажорный "мини-депозит" в рамках "большого депозита". 🙂
Ясно, спасибо.
Тогда еще вопрос.
Вы торгуете валютой, я как понимаю фьючерсами на валюту. Уже не форекс. Просто в обзорах фьючерс. Почему не форекс теперь ?
Торгуете акциями, тут все ясно. Там своя стратегия.
И фьючерсы на ФОРТС. Ну нефть и РТС тоже ясно. А вот почему спекулятивная стратегия по фьючерсам на акции, а не сами акции ? Ну то есть зачем производными, а не самими инструментами ? Ну да тут если есть счет долгосрочной ТС, то краткосрок придется с другого счета торговать. Так как иначе никак.
Или дело в комиссиях на акции в отличие от копеечных на фьючи ?
Вы торгуете валютой, я как понимаю фьючерсами на валюту
Нет, это всего лишь графики фьючерсные. Для меня они более правильные и информативные. А торгую на форексе у Альпари. Правда, сейчас какой-то очередной гемморой с Thinkorswim и приходится смотреть в МТ4.
А вот почему спекулятивная стратегия по фьючерсам на акции, а не сами акции
Ну фьючерсы они больше для спекуляций подходят. Там и кредитное плечо, и ликвидность, и комиссии ниже.
Павел, в продолжении темы покажу на живом примере мою философию торговли акциями.
Это компания Система. Чем она занимается? Да хрен его знает. Какая у них отчетность? Без понятия. Мне это не интересно. Я вижу обвал, панику, катастрофу и потерю денег. А это значит, что настало мое время купить ее за копейки 🙂
Точность входа может и, вероятнее всего, будет хромать. Я не колибровал сделку, не искал идеальной точки по той причине, что мне не надо ставить стоп. Если цена пойдет вниз, то я буду в просадке. Но по 6 руб. за акцию я позову в гости дядю Мартина и куплю в 2, а может, и в 3 раза больше бумаг, чем текущий лот (кстати, там объем небольшой получился, то ли 9, то ли 10 контрактов (100 шт. в лоте). На последние гуляю)))).
В идеале хочу додержать до 33 руб. Есть место на 20-21 руб. Если буду задействовать Мартина, то по любому буду фиксица частично на 20 руб.
Да, важный нюанс: я торгую только 1-1. Наличие любого плеча делает обязательным наличие стоп-лосса.
Вадим привет. Да нагляднее некуда. 🙂
Спасибо за пример. Все ясно и понятно. Подход ясен. Вполне.
Я брал систему на отскок. Получил что-то около 10% от суммы в сделке. И вышел. "От страха неопределенности".
Но сейчас стал выбирать более традиционные истории. Не знаю почему. Может страх какой-то. Пару-тройку раз вышло так проехать. Мечел, ГТЛ, и т.д.
У меня есть сейчас такая позиция оч. долгоиграющая. Можно сказать в стартапе. И хватит думаю.
Хотя день через день и на систему смотрю. Но если буду брать то немного совсем. Так как Вы верно заметили, там есть 6 руб еще цена.
В Газпроме вот от 122 примерно на часть средств, и держу еще на случай ниже. Либо на случай, когда цена пойдет все же вверх. То есть я буду брать не только если цена ниже пойдет, но и если рост начнется. Просто убираю заявки за уровни сопротивления. Подальше и повыше. Что бы шипом не задело.
Продавать на 136 не стал эту позу на этом счету.
В принципе если не придем к 150-160 то будут дивы, с ними можно подождать боковик. Покупки на свои без плечей. И этот вариант мне более подойдет получить хотя бы дивиденды если придется ждать.
В 2011 году была цена около 100 руб. Может там на 100 удастся подобрать оставшуюся часть. Да и в 2009 он ниже 80 не падал. Можно сказать цена не дорогая сейчас. Если даже не совсем удачно купить, не будет столь катастрофично.
И ГМК норникель смотрю. В ГМК я себе 8000 уровень отметил. И его пробили вниз, цена спускается. Не брал его пока вообще. Так как держу в голове один из возможных вариантов сценария - похода цены к уровню с целью тестирования 8000 и похода вниз к след уровню. Для себя пока выбрал вариант купить либо ниже, либо если вернется все со сложным ложным пробоем обратно за 8000 там купить.
В общем выбрал в этом году такой подход для себя для долгоиграющих целей.
- Не брать сразу при падениях на все для этого эмитента. Как бывало ранее.
- И держать цель на закуп со снижением ниже и ниже. Убирая заявки за уровни. То есть выходит не лесенкой спускать их как можно ниже. Ловля лои, а наоборот опускаться с ценой с верху. Да так цена покупок выйдет выше.
Этот год попробую так. Посмотрю что получу по итогу.
А теперь немного лирики.
У кого-то, может на Болге Av-finance.ru 🙂 может у Фуллера, может Герчик. Может все сразу. Читал о том, что не тратьте свое время на форумы разные.
И вот посетил форум, ветка которого в свое время в истории с Мечелом давала оперативно нужную информацию. Идейные там были люди.
Побывал на ветке и газпрома и норникеля и ФСК и т.д. прочих бумаг. И отметил одно - надо не читать форумы эти.
Там люди такое бывает пишут. И берут на падении ножи, потом еще ниже на плечи берут усредняют. Маркет Мейкерам просто сказка таких возить на Марж Кол.
И какие-то уровня видят - может я слепой. !! но смотришь график там вообще ничего нет !!
К примеру ждут цены ниже уровня поддержки на покупки. Что вот это будет отличное место.
Может конечно я что-то не понимаю. Но я думаю так - зачем брать падающий нож, когда цена прошила уровень поддержки недельный и даже месячный можно сказать. На недельках график вниз, на месяце вниз, на дневках цена прошла уровень затормозила и пытается идти к уровню обратно, который почему бы и нет - может стать сопротивлением. И все пойдет ниже. Где там удачные места для покупок ?? Сколько смотрел не нашел.
Закрыл страничку форума. Или я че-то перестал понимать, и все знают того чего я не знаю, или там правда делать нечего.
Многие сейчас жалуются, что попали на ММВБ. У многих плечи без стопов в долгосрок. Конечно ммвб валят, как не валить. Если там куча людей без стопов были не на свои, да плюсом для них Биржа увеличивала размеры обеспечения необходимого по ряду бумаг. Что разом в тупик ставило людей. И плюс те кто тарил при падении сначала на свои, потом свои кончились, они везде видят какие-то уровни и там уже тарят на плечи усредняя далее. А их Маркет Мейкреы на этом еще ниже везут. Это как охота на толстых упитанных тюленей, которых вдруг выбросило всех из океана в пустыню.
Их брокеры просто долбят нещадно. И люди ничего сделать не могут с этим.
Что это ? жадность видимо. Ну цена валится и валится, а ты берешь на плечи на удачу можно сказать.