ММ

Решил что бы дневник не захламлять рассуждениями и потом было легче найти тему ММ.

Может кому-то будет интересно. И кто-нибудь захочет поделится своими мыслями на этот счет. Может интересной моделью. Или личным опытом как ММ помог увеличить доходность или наоборот были проблемы.

В общем все на тему ММ.

И сам начну.

Мы с Сосланом в дневнике обсуждаем тему ММ.

Обсуждали аспект - а сколько же делать риск на  сделку ?

Что оптимальнее фиксированный % от депозита. Или же фиксированная сумма риска ?

И там и там есть свои + и -.

Минусы фиксированного % это сложность восстановиться после серии лосей. Так как депо уменьшается и месте с ним % от депо в реальном выражение будет меньше чем был потерян. Значит нужно больше будет сделок в плюс что бы вернуть утраченную часть депозита. Но есть и плюс - тем кто сделает много много лосей не удастся быстро потерять депозит.

В фиксированной же сумме без привязки к % от депо. Проще восстановить потери, но опасность в том, что при уменьшении депо сумма риска не меняется. И в % она будет к депо увеличиваться. А это значит в неумелых руках депозит начнет таить быстрее с геометрической прогрессией. Если пойдет серия лосей.

Я читал эти расчеты. Тот же Фуллер пишет модель которой хочет показать плюсы от фиксированной суммы, а не % от депо. И сослан выкладывал эту табличку в дневнике.

Но там идет 50 на 50 профит и лоси. Я же на своем личном опыте убедился, что 15 и 20 лосей почти в ряд это реальность.

Потому сейчас считаю, что такие вещи как сумма риска от депо она должна быть привязана прямо к разнице профитов и лосей. Иначе это слив.

Но на днях я в очередной раз обдумывал тему ММ. И как раз у меня было 3 лосевых сделки в ряд. А далее рынок дал возможность зайти еще в неплохих местах с очень простыми правилами входа. Я решил попробовать уменьшить стоп. Что бы получить не 1 к 2 а попробовать 1 к 3 и более. Использовал Н4. Не скажу, что именно Н4 дал эффект. Скорее рынок конечно в эти дни. Но немного сократить удалось и конечно на чистом д-1 был бы пройден меньше.

И вот я сел опять за подсчеты ММ. Риски соотношения к профитам. % риска или суммы. колл-ва трейдов и т.д.

Я думал - вот скажем настанет момент, когда я из 30% профитных к 70 % лосевых сделок. Перейду в разряд 50 на 50. Буду брать только хорошие места, понятные и простые входы и т.д. А будет ли это приносить доход ? Вот задавшись этим вопросом начал считать. Ведь стандартно я использую Д-1 и риск на прибыль 1 к 2.

Вот, что вышло

Допустим мы провели не малое кол-во времени и добились стабильно 50 на 50 лосей к профиту. Мы торгуем реже и сделки с хор потенциалом. Допустим их выходит 4 в месяц. По одной в неделю. Что вполне реально. Даже имея 20 инструментов. На ММВБ так часто. Если все растут то почти все. Если все стоят, то тоже именно почти все и падают все дружно.

Берем так же не 12 месяцев, а 10. Минус отпуски, больничные, праздники, семейные дела и прочее.

Модель 1. риск прибыль 1 к 2.

4 сделки в месяц. 2 лося ( 2сделки*1 риск = -2 риска). 2 профита (2сделки*2 риска= 4 риска в +). Итого 4 риска -2 риска = + 2 риска имеем. Но комиссии и ндфл в среднем это 0.5 риска от каждой сделки.

у нас 4 сделки было. 4*0.5 = 2 расходных риска. А у нас 2 профитных риска - 2 расхода = 0

Ну можно менять брокеров, искать меньшие %. Но все равно Мы видим, что в принципе даже при 50 на 50 - модель с риском к прибыли 1 к 2 стремится будет к 0. !!!

И не имеет значения сколько сделок, сколько мы готовы тратить на риск от депо. Просто это почти бессмысленное дело. Топтание у 0.

1 модель - риск на прибыль 1 к 3

1 месяц - 4 сделки. 50 на 50. ЛОСИ - 2 сделки* 1 риск = - 2 риска лосей. Профиты - 2 сделки * 3 риска = + 6 рисков профитов.  6 проф - 2 лося - 2 исдержки = +2 риска.

Вот мы имеем + 2 риска по месяцу. С такой моделью уже имеет смысл рассматривать далее аспект какой размер риска брать и сколько сделок делать.

допустим рассмотрим далее

+ 2 риска в месяц на 10 месяцев = + 20 рисков в год

Берем % от депо

0.5 % - 0.5%*20 рисков = 10 % годовых.

1 % от депо *20 рисков = 20 % годовых.

2 % от депо *20 рисков = 40 % годовых.

3 % от депо * 20 рисков = 60 % годовых.

4 % от депо * 20 рисков = 80 % годовых.

5 % от депо * 20 рисков = 100 % годовых.

И так ,что мы видим. Что первичным обязательным условием будет риск к прибыли 1 к 3 и разницей лосей к профитом от 50 на 50.

Кто-то торгует и с 30 % сделок успешных но при риск профите 1 к 5 и более. Но это слишком большой риск я считаю. И значит не выйдет ставить на риск более чем 0.5% а то и 0.25 % от депо. В общем-то это бег на месте и всего.

И задача 1 - с помощью журнала добиваться поиска лучших моделей входа которые у вас идут. Делать с помощью них разницу в 50 на 50.

Далее добиваться риска к прибыли 1 к 3. А далее уже закреплять свои показатели. И потом уже активнее использовать увеличение % от депо на сделку в качестве риска.

Путь длинный. Вот эти 5-7 лет и выходят при удачном стечении обстоятельств к стабильному увеличению депозита. И профитов. Ничего не бывает волшебно простого и быстрого. Только лотерея, случай.

P/s

Все же при 50 % положительных сделок. Не думаю, что комфортно будет использовать более чем 2 % от депозита. Потому далее нужно будет продолжать делать огранку своей ТС, входов, большего ем 50 на 50 показателя, и большего чем 1 к 3 уровня взятия прибыли в среднем.

Суть этого всего. Нет волшебных методик. Нет одного какого-то раздела который приведет к успеху. Нужно осваивать и работать над всеми аспектами. Все как пазл собирается в одну картинку.

На выходных собрал все данные по расходу на комиссии брокеру

Потом посчитал сколько же одна сделка обходится в среднем за последние 9 месяцев. И вышло, что это в среднем около 0.25 риска. Без учета НДФЛ.

И продолжил я свои расчеты ММ.

Если брать 8 сделок в месяц в среднем и доход расход 50 на 50.
4 сделки  *2 риска прибыль = 8 рисков в плюс
4сделки *1 риск убытка = 4 риска минус
8 - 4 = 4 риска - 0.25 комиссии*8 = 4 - 2 комиссии = +2 риск в месяц без НДФЛ * 10 месяцев = + 20 риск в год без НДФЛ

Если риск  0.5% = 10% - 13% НДФЛ = 8.7 %
1 % = 20 % - 13% = 17.4 %
2% = 40 % - 13 % = 34.8 %
3 % = 60% - 13 % = 52.2 %
4 % = 80 % - 13 % = 69.6 %
5 % = 100% - 13 % = 87 %

Если же мы решим сократить кол-во сделок, что бы торговать меньше но качественней то

4 сделки

2*2 = 4
2*1 = 2
4 -2 = 2 - 0.25*4 = 2 - 1 = + 1 риск * 10 = + 10 рисков в год

Как мы видим что бы получить тот же результат будет нужно:

1) рисковать придется оч сильно

2) или нужно брать от + 3 рисков в сделке цель. Не 1 к 2 а только 1 к 3.

3) или же улучшать показатель не 50 на 50 лось профит а 70 на 30 скажем.

Выходит при 50 на 50 и риск 1 к 2 не всегда торговать меньше означает лучше.

Продолжаю свои поиски по вопросам ММ.

Вадим привет. Мысль твою поддерживаю. Чем меньше расстояние надо пройти от стопа тем выше вероятность что его пройдешь.

Может сюда нужно учитывать тогда и тф для входа. Скажем искать точки на д-1, но входить с н4 что бы стоп уменьшить, цель брать тоже с д-1.

Брокер - сбербанк. Я брал отчет брокера и считал среднее кол-во комиссий. Там есть ком брокера + ком биржи. у меня как раз июнь 50 на 50 шорты и лонги.

у сбера я считал купить и продать на 100 000 (оборот 200 000 выйдет) ( что бы была круглая цифра для удобства) - чуть менее 350 руб + ком биржи. + может быть Ком за шорт 16 %. за вывод денег нет комиссий. Ежемесячных нет. Если только мобильный квик хочешь, тогда будет.

В принципе это довольно высокий % с оборота. У других брокеров ниже.

Потому если брать не длинные цели, а внутри дня. То это капец. По крайне мере на акциях.

Конечно чем выше оборот тем будет ниже % с него для уплаты брокеру.

Я смотрел отчет о сделках. Там сразу идут цифры по комиссиям. и брокера и биржи указаны цифры.

Да, в сбере за эцп берут сразу и за открытие счета. Причем так не мало берут. Но вот далее на этом все. Только комиссии большие. А квик и все остальное бесплатно.

Моб квик за плату. В ВТБ ниже комисии, а Финам еще меньше. Но Финам доверия не вызывает. Мне оч удобно, что мой банк счет в сбере и к нему привязан и брок счета. Все внутри переводы бесплатны. пока бесплатны. Но Сберу в отличие от Финама в долгосрок у меня больше доверия относительно сохранности денежных средств.

Акции понятно они не смогут забрать, но есть моменты когда там именно деньги. И их Финаму я не доверяю.

Вадим про внутри дня. Это мой опыт еще первых месяцев с открытия счета. Когда я пробовал все. И просто учился кнопки нажимать. И пытался понять что это за чудные красные и зеленые кубики лего на экране. Про фьючи я спрашивал. Потому шта ими - фьючами не торговал. Ответ помню ? Не переживай ! Вообще внимательно читаю ответы и вопросы на блоге. Это же знания опыт мнения других людей. Это полезно и интересно ?

Вот про картинки. Тут я правда не разобрался как ее вставить теперь. У тебя появилась кнопка сверху вставить ссылку.

Ну допустим. Я заполняю журнал в эксель. У меня там есть - вставить гиперссылку на картинку. Я захожу - нажимаю папка и он открывает мне путь по которому я нахожу где лежит картинка - нажимаю на нее и все. Тут же не совсем теперь ясно. Нужно вставить скопированную ссылку на адрес картинки ? И где взять эту ссылку ?

Не потому шта я вредный я не вставлял картинку в текст а просто не допер пока на то как это делать.

Вот есть еще сделка. А картинку не могу вставить. Обыдно ?

Да, и про фьючи я тогда почему спрашивал. Про внутри дня ясно что комиссии. Я скорее спрашивал про д-1 или н4 торговлю на фьючах. Там комиссии меньше влияют.