Цитата: razv от 01.06.2017, 20:47
Добрый вечер, Павел)) да, скрины выходят мелко (где здесь смайлики?) Вход мне Ваш понравился, жаль что стоп подвел. Вопрос такой, Павел: когда идет описание таких формаций, есть ли там рекомендации по входа, стопу и тейку? Все таки на пробой идет вход. И есть еще вопрос, который быть может покажет мою некомпетентность: почему Вы взяли именно такой стоп-лосс? Это для соблюдения правила 2% от депозита или все таки было пояснение со стоп-лоссом на ресурсе, а может что-то иное?Что еще. Уже не первый раз ловлю кукан с треугольником, вот этим вот поджатием, а так же пробоями.
Сергей Владимирович дал ссылку на Герчика по анализу сделок. Помните его? И там такой совет. Сделать таблицу и выделить моменты:
1) цена сразу пошла в стоп-лосс
2) цена не сразу пошла в стоп-лосс
3) цена сразу после стоп-лосса дошла до тейка
4)цена после стоп-лосса ушла дальше в сторону стоп-лосса.
Как он говорит:"так не бывает, что ты делаешь ВСЁ плохо. Есть что-то что ты делаешь хорошо". Сделав это, Вы возможно поймете в чем Ваш изюм;-)
С уважением к Вам и удачи)))) ну и скрины чуть больше))
На самом деле я тут сам ошибся со входом и со стопом. Там есть схема к этой формации. И если посмотреть на нее, то вход там раньше должен быть.
Я видел 2 типа входа. 1 за уровнем сразу пробоя, и 2 это еще до пробоя под уровнем при явном движении цены в рамках такой конструкции.
И со стопом тоже самое - стоп тут должен был быть не за свечей пробойной, а за пред свечей до пробоя. И если бы я соблюдал все условия, то ушел бы с профитом. Вот.
Это моя ошибка была. Мало таких конструкций торговал. опыт нужен в данной формации побольше.
Признаю. Причем я это все увидел даже не сразу. А позже. Для этого спасибо журналу 1. И второе этот дневник. И то что скажем Вы обратили мое внимание еще раз. Я снова все внимательно посмотрел. И увидел косяки. Потому и веду тут дневник. Это помогает !
А стоп 2 %. Нет. 2% для меня сейчас это много слишком. Я 0.5% использую.
Цитата: Вадим Атрощенко от 01.06.2017, 21:12
Хотел спросить - оч мелкие скрины выходят ?? Или видно картинку ???Павел, было бы полезным
Вы не можете просматривать опубликованные ссылки.
Если надо я могу или статейку в блог или на форуме пост накатать о том, как делать скриншоты?
Да Вадим, можно на форуме. Полезно будет.
Июнь
Сделка открытая еще в мае но закрытая 1 июня.
Перенес ее в июнь.
РусГидро
По тренду я называю это ретестом, можно назвать откат.
Цена вернулась к пред уровню лоу и там я ждал паттерн. Вырисовывался сначал внутр бар. Но сам внутр бар вышел шипом за границу мат свечи.
И сформировалась свеча доджи. Я ее торгую так же на пробой экстремумов. Стоп за свечу.
Цена коснулась лимитной заявки. Сделка открылась в шорт. Потом бычья свеча и далее хор спуск в мою сторону. Но до цели не дошли. Я после такого сильного движения зашел на н-1 и убрал стоп по ниже. За уровень лок. И на след день меня выбило. И хорошо. Цена ушла выше и мой прежний стоп бы снесли в убыток мне.
А так есть профит.
29.05.17 - 01.06.17
Гидро - шорт - доджи - ретест - 0.819 откр/стоп 0.843. риск - 0.024
цель - 0.771
2 перенос стоп - 0.8 выход - +0.79 риск.
Не то конечно, что я хотел, но лучше так.
МосБиржа.
Слишком маленький откат был. В общем скорее на мелком ТФ нужно было такое торговать.
Потому и попал на фейки и отстопили.
Хотя откат есть, но маленький. Есть паттерн внутр бар. Торговал лимитн на пробой внутр бара.
шорт - ретест от 100/стоп 102. Риск - 2
Цель Тейк 96
Появился фейки контр и лосс в -1 риск.
Павел, добрый день. Если не против, то можно на "ты"? Но пока разрешения нет, то хочу Вам сказать, что у Вас неплохая линия на 104 .....в общем на скрине сделаю, а то долго.
На графике я отметил две линии по моему субъективному мнению от которых может быть движение. Есть еще 110р, но не знаю, она прошивалась и такая хлипкая. Помню я заключил такую же сделку на фунте, точь-в-точь. Я предположил от слова "думал, что...." откат закончен и пойдет вниз движение и тот же лосс)))) И тоже самое Вы делаете как я - спешите!!! На 104 хорошее место разворота цены от которого цена ушла хорошо и просто отметьте это место и подождите, а это самое тяжелое к сожалению и уже ищите сетапы. Ввиду того, что общее направление вниз, то ищите сетап на поход вниз, то же самое поглощение и поверьте мне оно отработает в тыщу раз лучше, чем в таком непонятном месте как у Вас, очень извиняюсь.
В общем скорее на мелком ТФ нужно было такое торговать.
Не надо. Забудьте!! Мелкий ТФ - наше проклятие. "Наше" - это мы новички.
Просто возьмите свои рабочие графики, отметьте "ваши" уровни подд.,\сопр., и торгуйте на них. Входов станет МЕНЬШЕ(не кричу), но как говорил Ленин:"лучше меньше да лучше". Тот же Герчик говорит, что на рынке это только и работает - уровни подд.,\сопр. Не зря на блоге идет тема по уровням;-)
С уважением к Вам, Я)))) Удачи Вам, Павел)))
Сослан, конечно давай на "Ты" уже как никак год тут общаемся ?
Про то, что ты пишешь - терпение. Да есть такое. Не без этого. Но я сам себе могу сказать, что ситуация с этим делом улучшается. Все на своих ошибках. У меня так всегда.
Хоть и есть поговорка- все знают кто учится на своих ошибках. но тут дело специфичное - отличие от многих наук и практик в том, что нет абсолютной инструкции, это не физика. Или юриспруденция. Где есть законы, правила и нужно их применять только так.
Потому шишки свои, каждый все видит по своему.
И дело не в том даже, что читал "не торгуй все подряд", а ты не веришь и торгуешь. А часто без достаточной практики просто не увидишь, что тут не нужно этого делать.
А вот тут нужно. А со временем (ну лично я так) набивая шишки. заполняя журнал, в голове начинает, на уровне зрительной памяти что-ли, откладываться все больше и больше моментов где были лоси. И в след раз, увидев такой же момент, ты уже с большей долей вероятности не станешь туда соваться.
Недавно решил снова перечитать статьи Фуллера того же. И несмотря на то .что они написаны оч доступно для всех, сейчас они немного по другому уже усваиваются. После получения разного опыта. И успешных месяцев и главное отрицательных, уже читается иначе. Значит что-то за это время торговли отложилось в голове., Ну надеюсь на это 🙂
А меньшие ТФ. Ну скажем н4 мне нравится этот ТФ. Я смотрел за 2 недели последних графики. И там где на д-1 не было моментов на вход, то на Н4 были хорошо видимые точки для входа. Все там по тренду, с ретестом к уровням локальным в тредне и были где ретесты с ЕМА слияние и с паттерном, прям красиво так все. Но не всегда могу пользоваться Н4. Потому бегать туда сюда перестал. А была бы возможность по времени. Использовал бы Н4. По мне так если есть время и никто не отвлекает, отличный ТФ. вроде не спеша все можно делать. И при этом Быстрее сделка пройдет.
Еще есть одна тема, которая идет в голове все время рука об руку с тем, что нужно искать только хор места для сделок, и сетапы желательно ждать нормальные.
И в итоге торговать редко. - Это тема риска на сделки.
В принципе, думаю все, кроме игроманов, желают торговать рекдо, но метко и при этом с хор % по году доходности. Ну ведь только так можно ощутить не только материальные плюсы от дохода в торговле, но и только так можно наслаждаться тем, что еще может дать трейдинг. А это свободой.
Но встает вопрос - торгуя редко, нужно делать больший риск на сделку. А это и не комфортно психологически, и опасно может быть. Никто ведь не может застраховать от серии лосей. И плюс тогда трейдинг это либо бонус к осн работе, или есть в наличие иной пассивный источник дохода. Дивиденды, аренда, облигации и т.д.
Потому как жить каждый месяц уже не получится на это. Даже если вы закрыли год в оч хорошей прибыли. То никто не даст гарантии второго такого же года. И как тогда тратить эти деньги на ежемесячные расходы ? Уже психологически это так же будет сложно.
А если работа постоянная будет давать такой приход на расходы, то и нет тут уже свободы. Потому необходим достаточно приличный капитал, который генерирует пассивный доход.
Думаю многие и занимаются обучением платным, курсы, вебинары, и т.д. Даже если сами торгуют уверенно в плюс. Так как около рынок им дает этот доход.
И вот момент. Если делать большой риск, можно по просту в серии лосей слить оч много разом. Что опасно. Особенно новичкам. Но если брать маленький риск и мало сделок, то возможно стоит вообще не торговать, а инвестировать в долгосрок. Искать большие коррекции, усреднять. И торговать пару раз в год а то и пару раз за два три года. И на выходе получить тоже самое а то и более.
Вот как я считаю (если у кого-то есть мысли по этому поводу - поправьте что тут не так, или наоборот так) -
скажем берем 4 хороших сделки в месяц. Но бывает что и это оч много. Ну пускай 4 сделки.
берем 12 мес из них убираем праздники, больничные моменты, отпуск. форс мажоры и т.д. Оставляем 10 месяцев.
Берем риск прибыль 1 к 2.5 чистыми, после уплаты ндфл и комиссий это 1 к 2.
Берем % лосей и профитов 5050. Половина на половину.
Берем риск в 0.5 % от депо.
4 сделки. ИЗ них 2 профит - 2*2 = + 4 риска и 2 с лосями. - 2 риска. Итого + 2 риска. 2 риска * на 0.5 % от депо. И получаем = 1 % в месяц. На 10 месяцев = 10 % годовых.
Ну очевидно при таких исходных проще депозит использовать в банке. Или облигации.
И это 4 сделки. А бывает что нет и 4 хор сделок.
Если увеличить риск в 2 раза. И брать 1 % от депо. Будет 20 % годовых. Уже лучше чем банк и возможно лучше чем облигации. Но акции в долгосрок пока все еще будут конкурентами. Да и вполне возможно вы купите акции дивидендные, и со временем % дивидендов будут расти.
Если брать 2 % от депо. То вот тут уже появляется тот самый интерес.
Если брать 3 % от депо то мы получим 60%. Но риск уже довольно существенный. И при серии лосей это может сильно навредить депозиту.
Да и еще одна тема. Если брать фиксированный % от депо. то после серии лосей. Этот % уменьшится. А значит нужна будет серия профитных сделок более чем лосевых. Так как вы рискуете меньшей суммой а вернуть нужно ту же что потеряли когда использовали больший %.
Но если делать фиксированный не в % а в сумме некой риск. То серия лосей еще сильнее может нанести удар по депозиту.
Можно сказать - тогда нам нужен большей коэффициент взятия прибыли, не 1 к 2, а 1 к 3. Согласен.
При тех же данных
4 сделки. 1 к 3. По факту 1 к 2.5 риска
50 на 50
2 сделки - 2 риска лоси
и 2 сделки + 5 рисков профита
5 -2 = + 3 риска
3*1 %*10 мес = 30 % годовых
если 2 % от депо то
3*2*10 = 60 %
И если 3 %
то 3*3*10 = 90 % - вот она ! Можно сказать вот она цель. В районе 50-100 % годовых.
но что если депо станет большим. Не думаю, что будет уже комфортно рисковать каждый раз 3% или уж тем более 5 %.
Но, гладко было на бумаге. По факту конечно может не быть просто на Д-1 - четырех вариантов для хор сделок с прохождением цены на + 3 риска.
Это я смотрю на фондовый российский рынок. Про Форекс не знаю. Но на ммвб запросто может год или два быть с низкой ликвидностью. Когда цена больше стоит на месте чем куда-то идет. и 1 к 3 на д-1 с риском в 3% будет оч. сложно брать. И еще момент. Шортовые сделки. Чем большее расстояние нужно пройти в 1 к 3 тем больше это займет времени. Может случится так что и месяц и два на д-1 на ммвб. И все это время % за шортовую позицию. А есть вариант что после месяца в шорте не дойдя до 1 к 3 будет стоп лосс. И как итог затраты на стоп на комисиию в шорт, и потерянное время в сделке.
Вот тут и приходит мне в голову - Н4 ТФ. Он по сути не такой уж быстрый, НО может давать большее соотношение риск к прибыли.
Буду рад услышать кто что думает про эту тему. ММ по сути тема.
P/S
Просто когда вижу как пишут советы по торговле Прайс Экшн или иной ТС но где Д-1 и торговля редко, и при этом новичкам советуют брать от 3% на сделку. !!!
Даже не знаю как к этому относится. Понимаете может быть запросто и 20 лосей почти подряд. У меня было 10 потом профиты и снова 5 лосей. по сути 15 лосей почт друг за другом.
Представьте 15 *3% и нет 45 % почти от депо. А если это не 100 рублей у человека будут. Ну да после 5% можно делать полный стоп.
Но 5 % при 2% или при 3 % это всего 2 лося. Стоп торговли наступит на 1 же неделе.
Я начал с 2 % от депо в октябре. И даже при том, что шли профиты, я сделал 1 %. Тогда можно было запросто и 2 % делать. У меня из 10 сделок 1 была в среднем с лоссом.
А в январе как понеслось. И 10 подряд лосей за пару месяцев. И потом еще 5 и еще. Потому я оч быстро ушел на 0.5% и потом и вовсе после 4 месяцев на 0.25% и оч хорошо. Ибо хоть депозит слил на6- 7%, а не 45 %.
Павел, привет! Очень хороший пост-рассуждение по ММ! Прочитал с удовольствием.
Напишу свои размышления по этому вопросу. Я много думал (да и продолжаю) думать по теме ММ. Про риск в 0,5% на дневном графике я принципиально не согласен. Да, он должен быть только тогда, когда торговля ведется не на заработать, а в учебных целях, чтобы остаться "в игре". Каждый тф накладывает свой отпечаток на торговый стиль. Если торговля "боевая" и ведется на "заработать", то риск на сделку должен быть не менее 3-5% в рамках D1.
Но как быть с сериями убыточных сделок? Тут я тоже оооооочень долго размышлял и анализировал. И пришел к выводу, что большинство (если) не все трейдера не правильно интерпретируют понятие "серия". Что такое серия убыточных сделок? Это несколько подряд идущих сделок в "-".
НО! Фишка в том, что эта серия может быть: а) по одному инструменту; б) по нескольким. На мой взгляд 5 убыточных сделок (пусть будет) по EURUSD и 5 убыточных сделок по EUR, GBP, CHF, CAD, AUD - это 2 принципиально разные серии. Когда мы тестируем систему на профпригодность по истории или в тестере, то мы (чаще всего) рассматриваем серию по одному инструменту. На практике же, торгуя несколькими инструментами, мы суммируем убыточные сделки по всем инструментам в серию.
В результате, в моем понимании, серия (S) - это есть произведение количества убыточных сделок по одному инструменту (n) и общее число торгуемых инструментов (m):
S = n*m
где n - значение эмпирическое и рассчитывается, исходя из бэк-тестов на истории или в тренажере. Значение "n" также можно рассчитать, зайдя с другой стороны, т.е. через соотношение прибыльных сделок к убыточным.
S = n*m
Хорошая формула.
В принципе можно считать серию целиком подряд по всем эмитентам, можно делить. Но если депозит будет таить, то в любом случае что-то нужно делать с этим.
Знаю, есть мнение, что бывают просто плохие месяцы, неудачные периоды и т.д. И потому можно попасть в такую ситуацию - Три, четыре месяца с лосями, остановка торговли, а далее могут начаться нормальные месяцы, но вы в них заработали, но виртуально, или с меньшим риском. И не вернули потерянные %, а далее еще лучше, вы вновь принимаете решение торговать на тот же % .что и до остановки. Но вот опять цикл не очень хороший. Да так можно попасть.
Но вполне может быть и так, что рынок в таком состоянии "когда вы не можете заработать" долгий промежуток времени. Может весь год. И при больших рисках можно просто слить весь депо и более не вернутся на рынок. Если депо был действительно крупный для участника рынка это еще хуже, чем крутится с небольшой выручкой.
"Боевой" от 3 % - да только так по расчетам и выходит и есть хороший заработок. Но как выходить на такой уровень риска ? Ясно ведь, что опасность слить депозит очень велика.
Нужно даже при 3 % иметь где-то стоп кран при котором стоит остановить торговлю. (это мое мнение, возможно есть и другое)
Нужно снижать % по рискам. При определенной просадки, с большим риском на сделку, такой момент наступит быстро, может наступить быстро.
Пока единственный вариант который приходит
Это планомерное увеличение соотношения профитных сделок к лосевым на длит промежутке времени и нужна пропорция к этому значению с увеличением риска.
Проще говоря - чем реже начинаешь ошибаться, тем больше можно рисковать. И наоборот.
Процесс длительный, это явно минус для многих. Пропорцию пока тоже не придумал. В общем с этой стороны ТФ Д-1 показывает себя как ТФ с большой ответственностью для участника рынка. Так как требует не маленького объема риска, а это значит ошибаться нужно реже, чем с риском ниже на младшем ТФ.
Вот к такому выводу прихожу обдумывая тему ММ
Всем добрый день.
Сделка:
Северсталь
Шорт. от уровня, ретест, + паттерн внутр бар, лимитник на пробой, стоп за внутр бар + ЕМА. Слияние сигналов.
Но, я подтянул стоп и вышел в 1 к 1. А цена доходила к цели 1 к 2. Вот так.До сих пор не могу прийти к одному мнению по трейлиг стопу. Нужно это мне или нет.
Статистика, оч неоднозначна. 50 на 50 нужно было тралить и не нужно.
Вход 748 руб
стоп 763
Цель - 718
2 стоп 732 - выход.
Да и еще одна тема. Если брать фиксированный % от депо. то после серии лосей. Этот % уменьшится.
Я у Фуллера читал, что он берет лосс не по процентам, а по деньгам. Но это на форексе, а на фонде как я даже представления не имею. Никогда с фондой дел не имел и вообще ничего не знаю об этом. Он приводил пример, что если брать по процентам, то депозит тяжелее восстановить, а если по деньгам, то проще.
Но сделать чисто технически сложновато, потому что нужно терпение, чтобы находить такие сделки, где риск будет позволять рисковать определенной суммой.
2. Читал такую стратегию Р. Джонсона как фиксировано-пропорциональный метод управления капиталом. В сети ты сам глянешь и разберешься, Павел. Тоже неплохой метод, чтобы управлять капиталом.
3. До сих пор не могу прийти к одному мнению по трейлиг стопу.
Честно скажу не нужно. Торгуя, я понял одну очевидную вещь, через много лет и тыщи слов, которые мне говорили и я читал:"если сделка правильная, то она дойдет до профита".
4. На счет сделки. Сделка мне нравится. Я бы тоже вошел. И точно также взял бы и профит, и лосс. А то что цена не дошла до цели, то это рабочий момент. Общее направление движения вниз, вход на откате, внутренний бар. Сделка хорошая и простая. Но бывает и такое, что не дошла до профита цена и не надо из-за этого грузить себя мыслью нужен трейлинг или нет. Но это сугубо мое субъективное мнение;-)
Всем удачи, коллеги))) как заработаю на тортик в форексе, обязательно фото тортика скину;-)
Сослан привет!
Да, читал у Фуллера про риск опр суммой, а не % от депо.
Но я считаю так можно делать если есть своя статистика длительная хотя бы 50% сделок закрытых в профит. Иначе это будет оч быстрый слив депо.
Если бы я брал изначально хотя бы 3 % от депо и зафиксировал эту сумму. Не уменьшал на % при просадке. То вскоре. А у меня было почти 15 лосей подряд и далее еще. итого 20 лосей это запросто новичку. То я бы через три-четыре месяца слил бы около половины точно депо, а то и более. Вскоре я думаю это было бы 80% депо.
По итогу я бы ушел с рынка с огромной псих раной. И в ужасе бы боялся рынка и с желанием все срочно вернуть парой удачных сделок. Слил бы точно остатки и привет депрессия.
Потому считаю, что этот подход можно использовать стабильно закрывающему в плюс трейдеру. Сейчас мои результаты плавают в районе 30-35% сделок в профит. И при 1 к 2 это будет убыток. По фатку же не все доходят и до 1 к 2. Мне при 30% профитов с помощью ММ нужно делать 1 к 4 . Так как налоги и комиссии еще сверху.
1 к 4 на дневках это задача не из легких. Редкий случай, так сказать. Что можно делать с этим ?
Можно искать вход по дневным правилам, уровням и т.д. Но вход более филигранно делать с меньшего ТФ что бы стоп уменьшить. И брать большее соотношение тогда чем 1 к 2.
Но с первого и даже последующих месяцев и может лет. Это не простая задача. Мягко так говоря.
Продолжаем сделки.
И так Сбербанк - лонг
Вход на отскок 2 касание, 2 дно.Был большой хвост. стоп за него надо. Но тогда стоп оч большой. Поэтому 50 % коррекцию ждал. Она была. Но вот косяк. Я не учел что в сбере отсечка по дивидендам вот вот. А при таком падающим уже 5 месяцев рынке. Вряд-ли не было бы див Гэпа. В общем лось ! И при этом. Стоп пролетел ниже. Заявка была точно в цифру указана. Итог проскальзование. Так как открытие было сразу с Гэпом вниз.
Закрыл успел сам руками, но ниже стопа.
Вот так вот.
Сбер - отскок, 2 дно- вход от 50% - лонг - если будет 150.88, сл - 147.35. Цель - 158.
Итог - лось по 145.35 закрыл.
Итог убыток - 1.56 риска.
Следующая сделка
Алроса
Тут логтка входа - отскок и уже третье дно. (И снова вход против осн тенденции, а именно 5 месяцев заливного на рынке. Но вход внутри диапазона, как бы по логике входов от границы к границе).
В принципе все тоже, что в сбере.
Отскок. Тут так же хвост, так же вход от 50% что бы стоп уменьшить. Так же далее лось.
лонг - вход от 50 %, по 86
сл - 84.68
цель 87.3 1 к 2
Итог - выход по стопу и лось - 1 риск.
ДАлее ФСК ЕС
Причина входа - отскок, 2 дно. Вход после бычьей уже свечи без коррекций.
вход от 0.1638
сл 0.1545
цель: 0.1824
Итог - лось - 1 риск.
И тут вот три лося. И это заставляет дописать еще правила в ТС.
Открывая журнал. Я фильтром менял шорт и лонги. Так вот проблема оч большая намечается. Оч мало попаданий при сделках "Против шерсти" то есть на отбой, пускай не в трендовой зоне. А с признаками флэта. Но входы эти против осн глобальной тенденции.
При этом я посмотрел почти все входы, которые были по "Шерсти" большая часть в +.
Посмотрел так же и эти участка флэтовые на графике. Отбои многие как раз по осн тенденции (сейчас шортовой) они бы многие сработали.
Вот задаю себе вопрос. Почему в основном входил против осн тенденции ?? Психлогия ? Нарушал правила торгуй что видишь, а не то, что думаешь.
И буду себе в ТС менять условия входа на отбой. Пока только отбои по осн тенденции. Против шерсти входы просто буду итоги если бы я зашел записывать в отдельную строку. И потом поглядим сколько из них покажут в +. Если будет положительная динамика, буду думать о возврате этого варинта, но возможно риск уменьшать на такие сделки.
Вот журнал помогает (надеюсь, что помогает) проводить такую работу.
И к теме выше о ММ. А если бы это были по 5% риска. сразу более 15%. за неделю.
это удар хороший. Разом одним.
Размышления с самим собой:
Тренд, тренд твой друг - хорошее правило.
По тренду если даже хочется и есть мысли .что цена будет валить далее - не входить без отката к уровню, или хотя бы отката к дин поддержке ЕМА.
Ищем такие места. 3 лося в ряд. Не будем печалится. Ничего из этого не выйдет хорошего все равно. Есть цель и никто не говорил, что будет легко иначе рынка не будет.
Но нужно закрывать эти убытки. Как добиться этого наиболее адекватным способом? Ну это дождаться хорошей точки и уменьшить стоп.
И вот Северсталь
Я входил в сделку по ней ранее. Но стоп подтянул и вышел 1 к 1 плюсом.
И вот еще шанс.
Цена подходит к уровню локальному. Что там цепляется, ходит, топчет. И потом ложн пробой дин уровня при откате к ЕМА пин баром. Ну стоп оч большой. И я захожу на Н4
Далее ставлю 1 тейк 1 к 2. Но внешн фон такой негативный, что я решаю управлять закрытием сделки. Я начинаю методично переносить тейк и после прохода ниже уровня 1 к 2, убирать тейк за свечи. При проходе более чем 1 к 3. Я на часовом уже графике веду тейк в ручную. Потом ставлю тейк на уровень 1 к 5. И жду. Меня закрывает.
В общем все очень удачно сложилось.
Потом Газпром.
Узрел я там лок уровень. Был к нему возврат. Далее ложн пробой. И опять тренд вниз, хай и лоу все ниже, уровень, откат, ложн пробой, свеча, и ЕМА. Много в одном месте слияний сигналов. И я так же решил с Н4. Ну уменьшить почти не удалось стоп. Но чуток меньше.
И далее вновь я сам управлял выходом. На рынке было селл конкретный. Санкции новые от США. Это дало рынку силу валится сильно. И я решил этим воспользоваться и протянуть попробовать ниже чем 1 к 2. Так же убирал стоп на выход с профитом уже все ниже и ниже. Самое сложное в этом продержатся когда цена ходит в районе где у тебя 1 к 2. Можно не додержать, можно передержать. Оч нервное дело. Но рынок валился весь и быстро шел обвал цен. Потому я пересилил себя и держал.
вход 118.94
стоп 121
1-й тейк на 114.947
стоп 2 на 116 за свечу н4.
стоп 3 на 113 - +3 риска.
тейк на 111 еще ставил. Но к сожалению чуток не дошло и я вернул обратно на 113.
Закрытие на 113
Итог + 3 риска.
Эти две сделки вернули все потери по месяцу о вытащили пока июнь в плюс. Впервые плюс по месяцу с января. То есть за последние 6 месяцев.
Входить было страшно. Первое 3 лося подряд. Второе цена давно валится. Тот же Газпром рядом со своими давними лоями. Но я решил - торгуй что видишь, а не что думаешь. Стиснув нервы решил что я робот и нихрена не знаю кроме ТС. О как бы научится так делать всегда.
Ну и плю повезло думаю. Просто удачное еще стечение внешних обстоятельств. Конечно.
Пока, что в журнале статистики стали работать лучше других - самые простые вещи.
Тренд + уровни, реже ЕМА, и + свечн модель, особенно модель с ложн пробоем. Как схема входа ложн пробои набирают пока максимум ко всем остальным входам.
Журнал очень хорошая вещь на самом деле. Чуть чуть помогает рисовать кусочки карты в дремучем лесу, где все дорожки кругами ходят.
Надеюсь статистика поможет увеличить процент профитных к лосевом.
Павел, посмотрел скриншоты, почитал описание к сделкам. Считаю, что всех лосей можно было избежать. Из самых адекватных - лось по сберу.