Соотношение профитных сделок к лосевым 30% профитных и 70% лосей. При этом профитные не доходят и до 1 к 2 риска. Не было ни одной сделки за 5 месяцев которые бы дошли до соотношения 1 к 2. Кроме ТФ 15 м. Там были и 1 к 2 и 1 к 3. Н1 Н4 и Д1 ни одной сделки с коэффициентом риск прибыль 1 к 2.
Урра наконец профитный вход 1 к 2 риска.
Причина входа - пробой уровня. И ретест - плюс паттерн внутр бар. Вход лимит на пробой диапозона внутр бара. Стоп за внутр бар.
Риск- 0.5% от депо. Итог + 1 % или + 1 к 2 риска. Минус комиссия - 0.13 риска ндфл не считаю, так как в общем депо в минусе по году. Но был бы и ндфл. Ровным счетом чистыми 1 к 2 не поучаем. Но он бы был где-то 0.27 риска. Итого комиссии и ндфл съедают - 0.4 - 0.5 рисков частенько. То есть как минимум стоит делать 1 к 2.5 рискам в расчете на 1 к 2 чистыми.
Павел, Вы все равном молодец!!! Я прочитал о соотношении р\п и понял почему Вадим так долго держит сделки на бирже)))) Вам необходимо проанализировать всю торговлю за предыдущие 5 месяцев на дневных графиках. За те 5 месяцев это соотношение не было выдержано на одной акции или на разных??? Скорее всего дело в точке входа. И просьба к Вам такая: сделайте пожалуйста на скринах, где входы, ценовые отметки по входу, стоп-лоссу и тейк-профиту. Просто стрелки точно не указывают что да как.
Сослан буду по цене входа выхода стопа писать.
В квике можно делать. Но там мне не нравится рисовать. Там у меня фон темный. На нем неудобно писать. И еще у вас в терминале программа сама пишет вход где и выход помечает стрелочками или какими-то иными отметками. В квике я такие пометки могу видеть только сутки. На след торг сессию эти разметки более не отображаются. Честно говоря не искал и не разбирался в настройках. Что да где.
Уровни стопов - (разметка где стопы) держутся все сессии до их срабатывания или отмены а вот точку входа убирает на след сессию.
Приходится самому пометку делать на экране. Уровнем или просто записью. Типа вошел тут по 00.1 к примеру.
Поэтому рисую потом в др приложениях. Инвестинг довольно удобный сайт, там авт расчет рисков и много др графических шутк. Или на мфд. Там только графики сохранить нельзя.
Да с января ни в одной сделки на д-1 не дошло до 1 к 2. По разным причинам. Часть дошло бы но я вышел ранее, часть я не тянул стоп и выбивало потом по стоп лоссу.
На м 15 было 1 к 2 и 1 к 3.
Но в целом выходило так: не тянешь стоп - цена проходит 1 к 1 и далее разворот и стоп. И так подряд 3-5 раз.
Потом тянешь стоп и выходит, что выбивает 1 к 1 а далее идет 1 к 2 или 1 к 3 но уже без тебя.
То есть угадать невозможно. Каждый раз выходило, что не верно тянул или не тянул стоп. Ну почти каждый. Бывали случаи когда тянул и это было хорошо.
В целом обратился к журналу. Ситуации не однозначны. Не сказать что бы явно был перевес в пользу одного варианта.
Были моменты когда нужно было вообще не выходить пару или даже тройку месяцев из шорта. Но это скорее из серии угадай-ка. Невозможно понять заранее я думаю где окажется та самая точка после которой цена будет идти с переменным но упехом в сторону твоей позиции. На пути будут и боковики неделями и отскоки обратно. И если это еще и шорт то за каждый день в позе брокер считает комиссию как за плечи.
А в целом скорее проблема в том, что неудачные точки входа. Часто контр трендовых много. Ну скажем на разворот или на откскок от поддержки, вместо входа на продолжение от сопротивления во флэтовом участке после нисходящего тренда, или двойное дно - ну тоже разворот по сути вместо входа 2 вершины. В общем тренд твой друг. Почти все ретесты которые шли после пробоя флэтовой зоны и пробоя на разворот предыдущей тенденции. То есть был нисходящий тренд, далее флэтовая зона и выход из флэта, ретест. И вот в этом месте - ну по сути разворот. И попадались лоси. А далее шел ложный пробой в сторону глобального тренда нисходящего и вот они все срабатывали хорошо. В общем торговля против общей тенденции.
Еще поздний вход. Часто надо бы заходить по раньше и уменьшать стоп тем самым. Большие стопы и вялый рынок да еще и часто контр тренд. Вот наверное причины основные. Ну я так думаю.
Доброе утро, Павел))) не, я имел ввиду сохранить скрин лайтшотом или иной программой и написать с\л - ....., т\п - ...., и так далее.
Еще поздний вход. Часто надо бы заходить по раньше и уменьшать стоп тем самым. Большие стопы и вялый рынок да еще и часто контр тренд. Вот наверное причины основные. Ну я так думаю.
Не хочу умничать, Павел, но Вам необходимо полностью изменить подход. Рассмотрим, например, сделку за март ФСК ЕЭС ОАО. Вы пишите вход по ppr. Честно не знал что это за сетап и почитал. Так там стоп-лосс необходимо убрать за большую свечу как Вы сами знаете. Место хорошее, но пройдет ли цена расстояние в обратную сторону в два раза больше лосса? Я посчитал что лосс при выставлении за минимум этой свечи составляет 308 пунктов и мы должны посмотреть и понять, пройдет ли цена 616 пунктов??? Сможет ли???
Опять таки, место хорошее. Я не супертрейдер и при более выгодном р\п я бы тоже посчитал, что можно войти.
Пойдем дальше, уровни сопротивления и поддержки я вижу так.
Опять таки не ругайте меня)))) например на 0,2000 был очень хороший последний пин-бар и место тоже очень нормальное)) Во первых, там 15.03 была хорошая мат. свеча, плюс цена идет вниз и ноябрь, декабрь 16 года был неплохой экшен. Войдя там, можно было взять 1:2. На блоге есть две хорошие статьи про анализ рынков и про уровни. Обязательно почитайте их)) ну и надо научиться ждать. Пример тому Вадим, который ждет на фонде когда акции подойдут к хорошей цене и покупает. Как писал мне Владимир:"терпение-грааль". Предлагаю дождаться цену на 0,1600 и уже по сетапу входить. Вполне возможно будет хороший сетап с коротким лоссом, который позволит выдержать р\п, а если не будет - значит не будет, опять таки как меня учили на блоге;-) наши дорогие коллеги))) профит предполагаю выставить на 0,2000. Это будет около 400 пунктов и при срабатывании даст неплохой прирост к депозиту, ну-у, я так думаю.
С уважением, коллега!!!)))
Рассмотрим, например, сделку за март ФСК ЕЭС ОАО. Вы пишите вход по ppr. Честно не знал что это за сетап и почитал. Так там стоп-лосс необходимо убрать за большую свечу как Вы сами знаете. Место хорошее, но пройдет ли цена расстояние в обратную сторону в два раза больше лосса? Я посчитал что лосс при выставлении за минимум этой свечи составляет 308 пунктов и мы должны посмотреть и понять, пройдет ли цена 616 пунктов??? Сможет ли???
Да ну кого я буду ругать или умничать. 🙂
Если бы у меня методика лет 10 рабочая уже как была, да и профиты бы стабильно шли. То может ответил бы: что моя методика и сам с усами знаю где и что над а где нет. И то не люблю зазнайства. Поэтому и так бы не ответил. 🙂 Сказал бы просто - у меня работает и все тут!:)
Про ППР - я использовал вот такой тип входа. В скрине будет картинка.
Вообще ППР стоит ожидать после целенаправленного движения цены, Паттерн разворотный, состоит из 3 и более свечей. Сделка в сторону пробоя поддержки или сопротивления главной центральной свечи.
Так - движение у нас было. Перед этим паттерном
Центральная свеча есть
Пробой границы центральной свечи есть
Далее вход на откате к границе центральной свечи - тоже есть
А вот стоп - есть разные методики. Я знакомился и использовал следующий метод. Стоп за мин или макс свечи пробойной.
Это открытый тип ППР. Есть еще закрытый тип ППР. На картинке покажу
По пину в ФСК от сопротивления - согласен полностью. Более того у меня там была сделка до появления пина, покажу ее, сделаю скрин. Почему там не вышел и не перевернулся - не знаю даже - нарушена ТС думаю. Из серии много и бесполезно думал. Как в фильме Брат2 - "Думать надо меньше, а делать больше, не в России теперь."
Единственное по шортам в акциях, не знаю как на форекс, наверное все равно куда сделка, а в акциях если шорт, то брокер за каждый перенос позиции в ночь берет комиссию, скажем 16% годовых от суммы сделки. И выходит если сделка медленно дрейфует, как простой, ты платишь комиссию, чем дольше цена идет к цели, тем меньше профит. Тоже влияет такое положение дел на желание закрыть позу или стоп перенести. Не редко бывает в позе по 2 недели, а то и 3, платишь комиссию, а по итогу еще и стоп сверху.
Цитата: KPavel от 28.05.2017, 21:49
Свечная модель. Можно забить в поисковике. Там описания, картинки, где как применять, методы входа и т.д.правильно PPR латинскими буквами.
Сейчас забил в поисковик. Да все есть. Первый сайт, который открыл одного из форекс брокеров. И сразу текст - бла бла бла прайс экшн бла бла паттерны бла бла вы с легкостью сможете заработать деньги !!!!
И пишут ведь - не просто с легкостью деньги, а солидный капитал прям можно с легкостью делать. Ну шутники блин 🙂
Вот сразу хочется отдать деньги тому кто обещает, что Ты ! с легкостью заработаешь !!!!
Вход 24.05.17
МосБиржа.
Цена снижалась. Общая тенденция - снижение цены. Был уровень. Далее пробой уровня и ретест + откат к ЕМА и паттерн внутр бар.
Вошел лимитником по правилам внутр бара на пробой. Стоп за верхнюю границу внутр бара.
Вход вход 101.5, стоп 104.5 - риск 3 руб.
тейк был изначально на 95.5.
Далее 29 мая на часовом графике подтянул стоп за локальный уровень так как далее образовался огромный пин на покупки. И объемы увеличивались, но движение цены вниз по тренду сокращалось. То есть вроде обороты стали больше, а цена наоборот останавливалась в движении вниз.
Далее выбило стопом по 98.5
Итог: + 3 руб на акцию или + 1 риск. Сделка - 1 к 1 вышла. Но это без учета комиссии, и комиссии за шорт и без учета налога.
Думаю чистыми там + 0.5 риска.
26.05.17
Газпром - вход 2 дно.
Три свечи касались уровня. На 2 двух я не стал заходить. А вот когда третья начала отскакивать, то на часовке уже зашел.
Стоп за уровень. Риск небольшой, но я и не хотел заходить с большим риском.
Можно было посидеть и 1 к 3 и выше. Но стоп оч близко. Не стал так делать.
Вход - 121.24 стоп 120.3 - риск 0.94 руб на акцию.
Тейк: 123.2
Итог + 2 риска.
И опять НЛМК меня накуканил !!!!
И второй раз в одном месте на графике. Идея входа была такая -
1) формация из ТА - вроде по научному - поджатие. Когда ставят уровень - выше не дают идти цене, а сами при этом подкупают. Это оч видно. лои подтягиваются, а хаи на одном уровне. При этом за уровнем стоит куча ордеров игроков на пробой. Ну а далее или все же пробой и снимут лимитный уровень как позу наберет кукл или это развод и на стопах пробойщиков вниз.
Но я что-то не так рассчитал и самую малость при чем. Стоп немного бы дальше и пошел бы со всеми наверх. Но меня выбило шипом.
Входил на пробое уже. Т.к. Д-1 - по закрытию в общем свечи. И стоп близко. И получил.
вход - 110.62
стоп - 107.5
минус 1 риск. итоги.
В скрине так же две картинки - 1 ситуация на момент входа и 2- когда стоп уже словил и куда цена на след день улетела. А ушла она более 6% за один блин день !!! Но без меняя!!
Что еще. Уже не первый раз ловлю кукан с треугольником, вот этим вот поджатием, а так же пробоями.
Надо что-то то с этим делать. Вход поздно, стоп близко. И получаю. Может их вовсе пока убрать. Надо поискать примеры на истории снова. Посмотреть что можно поменять во входе.
Добрый вечер, Павел)) да, скрины выходят мелко (где здесь смайлики?) Вход мне Ваш понравился, жаль что стоп подвел. Вопрос такой, Павел: когда идет описание таких формаций, есть ли там рекомендации по входа, стопу и тейку? Все таки на пробой идет вход. И есть еще вопрос, который быть может покажет мою некомпетентность: почему Вы взяли именно такой стоп-лосс? Это для соблюдения правила 2% от депозита или все таки было пояснение со стоп-лоссом на ресурсе, а может что-то иное?
Что еще. Уже не первый раз ловлю кукан с треугольником, вот этим вот поджатием, а так же пробоями.
Сергей Владимирович дал ссылку на Герчика по анализу сделок. Помните его? И там такой совет. Сделать таблицу и выделить моменты:
1) цена сразу пошла в стоп-лосс
2) цена не сразу пошла в стоп-лосс
3) цена сразу после стоп-лосса дошла до тейка
4)цена после стоп-лосса ушла дальше в сторону стоп-лосса.
Как он говорит:"так не бывает, что ты делаешь ВСЁ плохо. Есть что-то что ты делаешь хорошо". Сделав это, Вы возможно поймете в чем Ваш изюм;-)
С уважением к Вам и удачи)))) ну и скрины чуть больше))
