Пример того, как вынесли первую сделку по стопу в 0 1/3 часть. А потом цена улетела обратно. И похоже выше пойдет.
Из серии обидно.
Здоров, Павел. Наверно поэтому я никогда не трогаю сделку. Жду либо профит, либо лосс. Я так понимаю, исходя из анализа, ты решил начать брать сделки, которые дает твоя система? А то помню, ты как-то показывал, что если бы входил, то был бы такой результат. А сделки мне нравятся.
Сослан, привет. !
Это сделки из Торговой системы - Недельный уровень + закрытие дневной свечи.
А основная моя ТС. Это уровни с дневного ТФ и вход с дневки. Но у меня там была в самом начале проблемка.
Основа системы - смотрим направление тенденции, уровень, ждем взаимодействия цены с уровнем, по итогу закрытия дневной свечи принимаем решение. И в этой системе был один и тот же момент. Если ждать закрытия свечи - вход поздноват. Потенциала мало остатеся, либо стоп конский и пока там сови 1 к 3 возьмешь, цена может и против тебя сходить.
Потому я провел анализ истории. И сделал выводы - есть формации, когда цена чаще идет в твою стороны, хотя бы какое-то время. И если войти прям на уровне, то потенциалу хватит. Но входить придется не дождавшись закрытия свечи. Просто ордером. А стоп ставить ниже или выше. Стоп по АТР расчет идет. И дело пошло. Но психологически тяжеловато кидать просто ордер вслепую. Можно перейти на н1 или на н2 и ждать там. но это считай весь день привязан. А мне только Д1 нужно. И брал я не все сделки по итогу. Вроде статистика системы дает результат прям отличный. А личный результат не очень. Т.к. не все сделки взяты.
Тогда я решил, что можно все тоже делать. Но уровень с недельки, а вход по закрытию дневки. Провел снова тесты. Работает.
Но вот минус - сделок то фиг да маленько. Особенно можно с легкостью упустить сильный и резвый рост. Или падение.
Может отката не быть вовсе.
И забросил эту тему.
Но волею судеб, так сказать, дела домашние сильно прижали. И времени в обрез. Вот понемногу беру на вооружение недельные уровни. Так как анализа меньше. Сделок меньше. ДУмаю как это все связать воедино может быть.
Плюс - ТС чисто на дневках вслепую плохо себя проявил прошлый месяц. В боковике. В коррекции. А вот недельки наоборот. Как раз многие дошли до своих недельных уровней.
На ум приходит мысль - использовать и то и другое, но каждый метод в свое время в своей фазе рынка.
Недельные при коррекциях, а чисто дневные вслепую, только при сильном тренде.
А про выход в Лукойле. Если с точками входа как - то картинка с годами проявляется. То вот с выходами все еще не ясно.
1) фиксировано при 1 к 2 или 1 к 3 и т.д. просто механически
2) до след уровня
3) частями. Часть на первом, часть на втором уровне и т.д.
4) вообще тралить стоп, а еще и доливаться по ходу, короче пытаться каждый раз максимум выжимать.
Вот и выходил в Лукойле. 2/3 от позы на первом уровне, а 1/3 оставил на случай если цена пойдет выше и выше. Но при этом убрал в б/у. Что бы уже защитить эту часть. Меня и 1/3 выбило в б/у. А потом выше ушло.
На дневке цена сделала ложный. Вернулась и начала закрепляться.
Была мысль зайти агрессивно. Был там паттерн - ППР
Но не зашел по нему. Пин медвежий меня смутил.
Но потом внутр бар. Снова ждал. Пин опять медвежий, ждал реакцию и будет ли медвежий фейки реализован. Но нет. И цена ускакала вверх. По теням можно было провести локальный уровень. Откуда шли продажи. Вот туда я и поставил ордер. С идеей, что вдруг вернется потестить на боле мелком ТФ. Как бы возврат к диапазону пробитого внутр бара.
И удача ! вернулась. Закрытие пин бар. И пошли выше. Далее еще серия внутр баров. Если бы не зашел, как зашел. Пробовал бы по закрытию пина и по внутр бару был еще шанс успеть на поезд. Но там и риск-прибыль уже ниже была бы.
ДАлее фикс по тейку 2/3 позы примерно на след лок недельном уровне. Там же и див Гэп.
И еще в большом диапазоне, который отчетливо видно с неделек. На сркине не видно. Но если сделать больше размах, то видно будет.
Хаи идут все ниже и ниже. Цена от нижней границы отталкивается. А хаи все ниже. И поэтому не стал выше делать тейк.
Но как всегда оставил 1/3 позы. Убрал пока в б/у. Дальше посмотрим
Алроса
Уровень недельный. Основное движение медвежье.
Вход от уровня на отскок до зерк уровня. Цель 1 к 1 Вход с дневки. На дневке пин.
Стоп за уровень. Вход на пробой пина.
С одной стороны цель все же след уровень. Вполне может быть, что реализуется схема - пробой уровня - и тест с другой стороны и вниз.
Но был потенциал сделать и ложный и разворот. Все же если движение продолжиться вниз - там след уровень это 50. Это считай в большую опуу уйдет акция.
2/3 закрыл на 1 к 1 уровне. А 1/3 оставил в б/у.Его там и выбило.
Итого + 0.66 рисков без комиссий. Не густо.
Собираю данные по выходу частями. Пока, что статистика говорит - лучше крыться всей позой сразу.
Исключение это Лукойл. Сейчас там поперло мощно. А у меня всего 1/3 позы там. тралю там стоп.
Заинтересовала тема а сколько же профит фактор у меня ?
Квик то не считает. Ну или я не знаю как.
Взял руками считать.
Вот, что вышло.
1) ТС дневные уровни - вход отложенными ордерами вслепую без подтверждения
По факту моя торговля профит Ф = 1
( но это уже с учетом комиссий всех. Не знаю как правильно считать. Учитывают комиссии или нет)
По этой же ТС если следовать ей на 100% и с учетом всех комиссий за сделки, за плечи, за шорт и еще сверху добавил расходов, т.к. в жизни бывают еще и другие отклонения - вроде проскальзование, или лот невозможно взять ровный и приходится или меньше или больше. В общем с учетом всевозможных расходов получается профит Фактор = 1.8
Та же ТС но без комиссий профит Фактор = 2.8 !!
Ого себе !! информация получилась.
Выходит, что комиссии по факту сжирают оч много.
Выходит, что система рабочая, но оператор системы портит ее, тем что не следует ей на 100%. Психология мешает системе работать как надо !
Что тут сказать. Возможно причина тому - нужно ставить ордера вслепую, еще не увидев то, как цена взаимодействовала с уровнем. А это не комфортно психологически.
И есть еще одно. Размер позиции. Одно дело если ты с января по октябрь используешь одну и ту же сумму на риск. И другое дело если сумма эта меняется. Это так же искажает результаты
ТС ЕМА
Мои итоги
Профит фактор = 0.22 (ну то есть она в моих руках убыточна.) По факту у нее до остановки торговли остался один или два стопа.
А что же ТС ?
А вот и самый трындец.
Если я следовал бы ТС четко, то ее профит Фактор с учетом всех расходов и еще сверху = 3.2 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Та даааам 3.2 !!!!!!!!! Это показатель для уверенной зарабатывающей ТС !
Что опять показывает - можно взять доходную стратегию, следовать ей как по попало и она сливает. Итог психология !
А если убрать расходы в виде комиссий то результат и вовсе = 5.3 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Есть еще у меня вариации этих двух стратегий
Но разница в уровне взятия прибыли.
Не секрет, что больше вероятность взять прибыль, когда цене нужно пройти меньше. Хотя чем выше соотношение, тем больше сама выручка.
И для этого у этих же ТС. Я закрывал прибыль в соотношении 1 к 1.2 риска. Ну проверить.
Вот что вышло
Уровни Д1 (1.2 соотношение ) мой результат с июня = 1.744
то же самое по ТС = 1.5 ( но как так ? у меня выше чем в идеале ? Видимо я брал чуть выше размер лотов)
то же самое по ТС без комиссий = 3 !!!! ( вот это да, как сильно влияет комиссия, когда берешь короткие соотношения)
ТС ЕМА если брать соотношение 1 к 1.2
У меня по факту = 0.12 - ну то есть слив. !! А оно тоже так и есть. И виной тому было пару ошибок. По ЕМА. Один раз не поставил стоп и потом не закрыл рукакми, ушел на дивы и потом закрылся глубоко в жопе. И еще пару раз я снова встрял с дивами, точнее с отсечкой. Раз не увидел, что она на днях и входить просто нельзя. А раз меня подставил интернет журнал, где не верно была указана дата отсечки. Везде цена пролетела мой стоп и крылся я очень далеко вниз.
Но что же по ТС если ей все же следовать
итого = 1.1 ( ну плохо. Вот это значит стоит задуматься вовсе убрать этот метод, если выше в примерах виноват оператор, то тут сама ТС не тянет)
И без комиссий = 2 итог.
Можно на основе этой инфы сделать выводы.
Но позвольте.
Если моя основная ТС мне дала из-за плохого качества следования ей профит Фактор всего = 1
То что же дало выручку ?
А это мои дискретные сделки.
ТАм профит фактор = 13 !!!!!!!!!!!!! Карл. Но их меньше чем сделок по ТС. Да и по сути нет такой строгой и четкой системы и правил. Скорее это похоже на то, как учится нейросеть. Ей показывают сотни тысяч картинок, она их запоминает, потом ищет закономерности.
И еще одна ТС
Это недельные уровни. вход по свече с Д1
тут правда тоже сделок мало. Ну их и не может быть много. А итог профит фактор = 6
Вообще если порассуждать на тему профит фактора -
Вот первое, что приходит на ум - как увеличить профит фактор ? - брать соотношения выше. 1 к 3 или 1 к 5
Но тут же портится вероятность достижения ценой этих уровней взятия прибыли.
Ок. если брать ниже ? вероятность выше. но сама прибыль меньше, а расходы не меньше. Выходит нужна некая золотая середина. Как ее найти ? пробую разные методы закрытия сделок. Ответа так и нет. Скорее всего все сойдется к тому, что разницы нет.
Или чаще берешь 1 к 2.5
Или реже но больше. А итог по деньгам будет тот же.
И еще одно. А что с профит Фактором у тех кто усредняет ? или кто Инвестор долгосрочник ?
Там профит фактор должен стремится к бесконечности. Однако это не говорит о бесконечных прибылях.
Можно отсидеть в просадке 10 лет. Закрыться в +10%. Вроде нет убытков вообще. Но и эффективность работы капитала почти 0.
А можно постоянно заводить все новые деньги. Постоянно усреднять, а актив будет падать и падать. Может на 95 % упасть. И там остаться. По сути деньги просто будут заморожены. Но профит фактор будет устремлен в бесконечность.