Дневник от 01.10.16 | Страница 16

Вадим, привет !!!

Спасибо за комментарий.

В общем, в сделку заходить надо лимитным ордером и с максимально коротким стопом. 🙂

Ты выразил в 2 словах то, что я выложил тут в графиках и схемах. !!!

Согласен на 100 % со всем тобою выше сказанным.

По волатильности сужению и расширению все такие же думки и у меня.

По ложному пробою правда пока не могу выбрать точку для захода лимитом заранее. Хотя и отсматриваю такие моменты на истории. Если опять же нет экстраординарных случаев и нет диких шипов вниз или вверх. То "по истории" можно даже ставить и заранее. Примерно прикидывая прошлые ложные и ту самую "волатильность"

Вообще при таком стиле торговли - вопрос волатильности становится заранее очень важен.

И это прям себе сейчас запишу. Лимитник с минимальным, но защищенным стопом.

Смотрел у Герчика, он использует АТР для понимания сколько осталось "топлива" у бумаги для хода. Он берет средний АТР ну видимо с дневки, потом сделки внутри дня и смотрят сколько осталось после появления точки входа от АТР, есть ли еще запас на ближайшее время. Если заходить с дневки то видимо АТР для зпаса хода надо искать или на недельках или на месяцах. Вадим подскажи плиз цифры показателя АТР это проценты ?

Как бы средний ход цены в % или это пункты ? или что ?

Просто если на ммвб акции смотерть скажем АТР будет 4.55 это значит средний ход цены 4.55 % за выбранный период ? Или это будет средний ход в рублях ? так как цены там в рублях. не пункты.
Я вот с этим запутался.

К теме вмешиваться руками или нет в сделку. Управлять ее или фикс тейк. Которую я начал у Сослана на ветке.

Вот Северсталь.
Открылся на фейки с объемом. Уровень совпал с месячным уровнем. Месячный уровень обозначен по телу свечи. Но есть и шипы.
На дневки шипы с месяца это полноценные свечи. В общем до хая было место с риском в 1 к 1.
Само по себе открытие сделки у хаев не очень хорошее решение. Да и профит 1 к 1.
Но мне понравился сетап фейки. объем увеличенный.

Я зашел. Но потом цена пошла в рейндж. Далее началось что-то типа поджатия. Я думаю ну если сейчас лои не будут подтягиваться то точно выйду сам. Не буду ждать стоп. Тем более я ждал после фейки движения сразу.

Цена пошла ниже предыдущих лоев по отношению к соседним свечам. Я вышел. И вот тебе. День и был бы тейк !!!
Сколько раз + 100 еще убедился для себя лично. Может кто и умеет, но по мне надо фиксированно делать. Или стоп или тейк.

По маю. Были опять косяки. В целом в плюс. В конце месяца добью все скрины и весь отчет.
Но если бы не косяки. Не сразу увидел, вышел руками, в одном месте вовсе ошибся со входом, его там не было. Но увидел это после лося. + не зашел там где надо было по ТС засомневался вновь в ТС. Если вновь убрать все эти косяки. Опять очень хороший профит. порядка + 8.5 рисков. При 1 % риска это + 8.5 % профита. А по факту думаю пока + 1-2 %.

razv сказал(а)
Павел,здоров) скажи пожалуйста, а если бы был лосс,то ты бы тогда решил управлять все таки сделкой??? Опять таки вопрос психологии. Мне можно сказать "повезло". Я сразу невзлюбил лезть с управлением в сделку. Жаль что у тебя со сделкой так. РП очень хорош был в данной сделке. Так ощущение, что на бирже разброд и разруха. Не могу и сам объяснить почему так думаю....

Да не жаль. Что уж тут жалеть.

А про тему лезть / не лезть. Не могу решить до конца. Не комфортно долго находится в не определенности. Но и не комфортно потом увидеть упущенный профит.

Ждать точку для сделки комфортно. Этому я себя учу и стало с этим лучше. А вот долго находится в сделке, которая долго стоит или идет против тебя сразу. Вот это тяжело. Или зайдя в профит, но не до цели, далее сдавать цену.

Комфортнее набирать понемногу профит, но чаще. Чем редко, но больше. Как говорится: "Нам не надо 900, два по двести и пятьсот"

Лукойл.

Долгосрочно идет вверх тенденция.

Последнее время идет по классике тренда. Импульс коррекция импульс коррекция.

Обновили хай. Ждал откат и тест хая. И вверх.

По ТС нужно было ставить лимитник у хая на тесте вход. Но убрал лимитник.
Не понравилось две вещи. Подход к уровня теста на медвежьих полноценных свечах без признака ослабления силы.

Был Гэп. А гэпы часто на ммвб закрываются. Если пойдет закрывать цена. То это слишком большой откат и можно уйти на тест лоу.
Значит выбрал сценарий ждать теста лоу, а там ждать ложный. Так как если цена придет к лоу возможны и сложные коррекции и разворот и флэт.

Наблюдал по свечам как будет ситуация складываться.

При подходе к хаю свеча доджик. Цена встала подумать. Ну ждем как доджи определится. След свеча бычья. Но диапазон доджи не пробили.
Да и объемы на этой бычьей свече маленькие. Не стал входить.

И далее снижение цены. Хвостом закрыли гэп. Гэпы тут часто закрывают 🙂

Был вариант поставить лимитник на уровне гэпа. Был бы сегодня уже в сделке. Буду этот вариант наблюдать (что быдо бы сделав по ТС) С Гэпами еще нет в ТС правила что делать. Потому торговать не стал. Посмотрю.

Так же вспомнил о своей давней задумке. Для меня лучшей системой для понимания оказалась система торговли в тренде на откатах и тестах прежнего хая.

Для этого нужен тренд. На д1 тренды это малая часть времени.

Плюс д1 это большие стопы, большие цели, длительные ожидания. Длительные ожидания - риск изменения ситуации и как факт разворота от цели. Много времени на ожидание в течении которого могут произойти различные события негативно влияющие на движение цены в сторону цели.

Лукавство утверждение некоторых учителей трейдинга - большая цель в пунктах = больше профита. Большая цель = большой стоп. Соотношение в рисках будет тем же. Цель 4.5 % движения цены = стоп 1.5 % = профит 1 к 3
Цель 0.7 % движения цены = стоп 0.2 % - профит 1 к 3

Ну а сам риск у всех свой. У кого 1 % у кого 0.5 % от депо у кого 5 %

Идея была следующая. Ищем на д1 места откуда потенциально может пойти движение направленное. Скажем откат по тренду на тесте хая. К цели можем идти и три дня и неделю и месяц. Цель 1 к 3 или 1 к 2.5 рисков

Включаем в этом месте м5. На м5 ищем начало трендового движения. Откат, тест хая. Вход. Цель 1 к 3 может быть сделана за 1-2 дня. Либо частями. Часть оставить с переносом в б/у по цели д1. Скажем 2/3 позы кроем строго 1 к 3. Это 1-2 дня. И 1/3 позы оставляем до цели с дневке. А это может быть и 1 к 10.
Ну еще + 3 риска по фатку от позы.

Смысл - мы находимся в риске меньшее кол-во времени. Быстрее берем цель.

Пример Тот же Лукойл. Не знаю чем кончится гипотетический вход. Если бы он был. Пока ничем особо. И есть риск стопа.

На м5 в первый же день + 3 риска было бы закрыто. И далее уже все равно. Дойдет не дойдет на д-1

Минус - нужно в эти дни, когда цена подходит к зоне действия, - быть весь день у терминала.

Далее буду вести статистику по такому варианту на примере своих точек входа. Где я пока буду заходить на д1. Если статистика скажет что метод рабочий. Останется дело - найти возможность быть эти дни у терминала. Когда много ребятишек. 🙂 Тяжело найти время. Но если будет профит. То время будет 🙂

В принципе возможно рабочий инструмент. Это не разворот сразу же при касании уровня дневки свечей м5. А тут ждать формирование трендовой конструкции. Отката к хаю. В принципе это достаточно надежные места. + есть заряд для объемного пинка от теста уровня с дневки. Собирается много заявок от разных трейдеров. Внутридневных, среднесрочных с н1, долгосрочных с д1.

Сделки за май

Всего 6 сделок.

Сбербанк.

Там все просто откат на разворот на лок уровне. В целом это сделка на коррекцию к более старшему ТФ.
Там напортачил. Вход чуть позднее + зачем-то тянул стоп, потом когда убедился, что все верно перезашел. По сути должно было быть +2.5 риска - издержки и чистыми + 2 риска. Но с перезаходом вышло + 1 риск.

Алроса

Вход - пробой предыдущего медвежьего импульса. На пробойной свече большой объем. Потом откат к уровню начала медв импульса, откат на малом объеме. Что убедило еще более на вход. Тут была ошибка. Долго смотрел на все это дело. Заранее не поставил лимитник, не было возможности. Вход чуть позже.

Если бы зашел по ТС во время был бы профит + 2.5 риска. Так как это откат после пробоя на разворот, то тейк я ставлю + 2.5 максимум в таких местах и далее можно тянуть стоп. По статистике это вывел на истории. Уж очень часто такие сделки доходили до 2.5 максимум и часто при появлении слабости движения стоило бы стоп двигать. Чем ждать стоп или тейк. Просто наблюдение статистическое. Поэтому цена потрогала место где должен был быть тейк при правильном входе. Далее внутр бар. Я стоп подтянул. Пробой внутр бара вниз ничего хорошего не дал бы. Плюс там явное сопротивление. Итого + 0.8 риска вместо + 2 рисков.
Но и вышел я очень верно. Не вышел бы - снесло стоп и без профита вовсе.

Новатэк.

Писал про него тут в разделе ммвб.

Я ждал пробой ист хая. Далее первый тест №1 это уровень 800 круглый. Как бы ретест №1 это тест априори с младшего тф но мы его ловим лимитником на старшем. Это что бы не сидеть на н1 или на м30 и не караулить. Ставим заранее сразу. И стоп конечно же. Стоп ниже уровня. На случай ложного.
Стоп большой = 2% на случай высокой волатильности. Так как Новатэк довольно резко кидает. Тейк + 2.5 риска. Потому что это ист хай и это тест с младшего тф.

Это моя любимейшая сделка за май. Потому как все отработало как часы. И уровень красивый и круглый и откат верный. И главное это профит за два дня !!Вот это самый комфортный для меня срок в позиции до профита 2-3 дня.

Итог: + 2.5 риска минус комисии = + 2 риска

Далее буду ждать уже нормальный ретест. Либо если его не будет, то вход от локального хая по тренду на откате.

Лукойл.

Тут тоже все просто.

Тренд идет давно уже. Вышли из очередной коробки консолидации. Пробой форм хай. пробой и откат по тренду.

но момент опять. опять вход по свече, а не отложником. опять не было времени быть у терминала. Вот чем хорошо МТ4 или МТ5. Все можно с телефона сделать на случай если нет терминала. Даже в машине можно остановиться. Взять телефон на 10 минут и поехать дальше.

опять же вышел там где должен был выйти если бы вошел правильно отложником заранее. Поэтому меньше чем 1 к 3. Хотя по тренду на откате по статистике профит + 3 риска идет.

Вышло чистыми + 1.78 риска. Вместо + 2.5 рисков. Хотя цена дала бы выйти из выше. Но я же этого не знаю заранее. (а было бы здорово знать заранее :))
Привет: альманах из к/ф назад в будущее 🙂

теперь лоси

Северсталь.
Тут сделка не очень красивая.
1) цель только + 1 риск. лучше такое не брать. И я обычно не беру. Но там был красивый фейки с объемом. И место позволяло его там брать.

Однако реакции сразу не было. И я вышел руками. В минус. Но опять же зря. Цена дошла.

Вместо + 1 риска. Лось - 0.54 риска

Следом Сбер

Тут просто тупая сделка, которой быть не должно было вовсе. Тут даже не то что поздно зашел, подтянул стоп или просто вот все было верно но цена не пошла. Тут прям не было сигнала на вход. Видимо слишком уставший был когда делал анализ, плохо голова уже соображала.

лось - 1.3 риска

Был еще один лось. Но это к стратегии не относится. Чисто для науки был вход. - 1.3 риска еще.

Итого за май вышло: + 3.2 риска фактически.
Если я бы не косячил и сделал со своими входами все как нужно было по ТС. профит составил бы + 9.5 рисков.

Сколько в идеале еще не считал. В идеале это + 9.5 рисков плюс возможные сделки которых я не увидел. Возможно точки входа были еще и не факт что результат окажется лучше. может то чего я не видел принесло бы убытки. Займусь этим скоро.

Вот мои ошибки стоили мне 6 рисков. При 1-2 % на риск это внушительно. Опять же таки это означает метод в этом месяце вновь отработал, но не доработал я.

Вообще

razv сказал(а)
Павел, здоров. А в принципе результатом доволен? Или ты как-то иначе оцениваешь результат за месяц?

Вообще это не убыток. поэтому конечно хорошо. Это дает надежду и уверенность. Далее нужно решать ошибки.

Нужно 50 рисков в год. Это в среднем по 5 рисков в месяц. Уберем 2 месяца на праздники, болезни, и прочее. 10*5 = 50 рисков. На 1 % на риск от депо. Итого цель 50% годовых. Цель может быть и не очень для тех кто недавно прочитал о рынке и том что тут можно 1000 % делать. Но я выберу 50 % но каждый год.
И просадку в 10 % максимум.
Если исходить из этого расчета, то не доработал.

Почему 50 % и 5 рисков в месяц. Цель изначально была жить с рынка. Ради этого 2 года назад все время посвящено было рынку. Пассивный доход кое-что дает ежемесячно. Но уже прошло достаточно много времени, пора оправдывать надежды. Иначе это зря потраченное время. Так как был отказ от активного заработка ради этого. Да и сейчас уже не вернуть те предложения, которые были по работе, но от которых отказался ради этого дела. Однако это очередная иллюзия. Читал про эти ошибки начинающих. Нельзя отказываться от дохода активного и о том, как сложно это совмещать с семейными делами. Скажу кракто - все так, как говорят. Куча проблем и даже больше. Если есть дети, но вы еще не профи, и не живете с рынка, то про интрадей из дома тоже забудьте. Никто вам не даст отгородиться от всех по 10 часов в день. Пока вы не будите нести доход с рынка вы бесполезны в глазах общества 🙂 Поэтому не будет у вас 10 часов у монитора. Если живете один, есть пассивн доход для минимума потребностей, тогда пожалуйста.

razv сказал(а)
понимаю

Нет не по Лансу. По своей. Я его прочитал и понял, что сильно похоже. Сам велосипед изобретаю. Свои точки входа я собирал на основе тестирования и реальной торговли, просто подмечала потихоньку закономерности, которые наиболее часто видел.
Да я думаю у тех кто торгует горизнт уровни стратегия будет сильно похожа. А сейчас это самое модное видимо. Все трейдеры ПА и все как Герчик торгуют уровни. Видимо скоро перестанет это работать, как когда-то скользящие и потом пробои. Но это будет хреново. Потратить три четыре года и потом как только выйти на доход метод сломается. Надеюсь это будет не так.