Скользящие средние. Часть 1 — теория

Здравствуйте, дорогие друзья!

В этой статье, как видно из ее названия, мы с Вами рассмотрим принцип работы одного из наиболее распространенных индикаторов технического анализа — скользящей средней (moving average или MA), на жаргоне трейдеров ее еще называют просто «мувинг» или «машка».

Скользящая средняя — это способ, позволяющий сглаживать ценовые колебания во времени. Иными словами, скользящая средняя рассчитывает среднюю цену цены за определенный интервал времени. Скользящая средняя — это трендовый индикатор в чистом виде. С его помощью можно отследить начало нового тренда и завершение текущего, по углу наклона можно судить о силе тренда.

Скользящая средняя хоть и является примитивным индикатором, но я считаю его базовым индикатором технического анализа, он является основой для многих торговых стратегий и различных индикаторов, поэтому знать «устройство» и принцип работы этого индикатора обязан каждый трейдер.

Скользящая средняя на графике цены Существует несколько методов построения скользящей средней:

  1. Простая (Simple).
  2. Линейно-взвешенная (Linear-Weighted).
  3. Экспоненциальная (Exponential).
  4. Сглаженная (Smoothed).

Методы скользящей средней

В основе всех методов лежат одни и те же принципы, отличаются лишь формулы, по которым они рассчитываются. Естественно у каждого метода есть свои плюсы и минусы. Остановимся на каждом методе более подробно.

ПРОСТАЯ СКОЛЬЗЯЩАЯ СРЕДНЯЯ (Simple moving average, SMA)

Чаще всего, когда идет речь о скользящей средней, подразумевается именно этот метод построения. Это один из самых простых и примитивных индикаторов технического анализа.

Рассчитывается он по очень простой формуле:

Где, Pi — цена (чаще всего рассчитывают по ценам закрытия (close) свечи, но также можно применить к максимальной минимальной, цене открытия, средней цене и др.).

N — период скользящей средней. Это основной параметр при построении, его еще называют длина сглаживания.

Давайте рассмотрим на примере.

Допустим мы хотим построить скользящую среднюю с периодом 8 по ценам закрытия. Чтобы получить среднюю точку для текущего сформированного бара, необходимо взять цены закрытий предыдущих 8 баров (ни рисунке ниже они обозначены цифрами 1−8), сложить их цены закрытия и разделить на общее количество периодов (8). В результате мы получим среднее значение для текущего сформированного бара:

Пример расчета простой скользящей средней

Соответственно, если нам необходимо построить мувинг с периодом 60, то будем рассчитывать среднюю по ценам закрытия 60 предыдущих баров.

Как видите, ничего сложного. Построение простой скользящей средней является обычным примером вычисления среднего арифметического из школьной программы математики.

Ниже на рисунке Вы можете видеть то, как простая скользящая средняя с разными периодами «сглаживает» цену:

Сглаживание цены SMA с разным периодом

Основным недостатком данного метода является то, что расчет ведется на основании данных за фиксированный промежуток времени, а не всех цен, и каждому значению цены в истории присваивается одинаковая значимость. Но, согласитесь, что цена, которая имела место быть 30 дней не так важна, как цена, которая была 5 дней назад?

Также, говоря о минусах простой средней, следует упомянуть о значительном запаздывании данного индикатора, поэтому при торговле, трейдер не сможет взять большую часть трендового движения.

К достоинствам можно отнести то, что SMA обладает низкой чувствительностью, по сравнению с другими видами и будет давать меньше ложных сигналов, но за это придется «заплатить» более поздним сигналом на вход в позицию.

ЛИНЕЙНО-ВЗВЕШЕННАЯ СКОЛЬЗЯЩАЯ СРЕДНЯЯ (Linear-Weighted)

Как я писал выше, у простой МА есть существенный недостаток в том, что при расчете она придает одинаковый «удельный вес» цене, независимо от того, как близко или далеко она находится от настоящего момента. Этот недостаток был устранен в данном методе построения скользящей средней.

Формула для расчета взвешенной скользящей средней имеет следующий вид:

Где, Pi — значение цена за i-периодов назад; Wi — вес для цены i-периодов назад.

Суть данного метода состоит в том, что при построении взвешенной скользящей средней, цене присваивается определенный вес, таким образом, что ближние цены ближних баров имеют больший удельный вес, нежели цены прошлых баров.

Давайте попробуем рассчитаем линейно-взвешенную скользящую среднюю с периодом 5.

Это будет иметь следующий вид:

Т. е. мы взяли пять цен закрытия последних 5 баров. Ближайший бар у нас самый значимый и мы ему присвоили максимальный вес (в нашем случае это будет 5) и с каждой ценой закрытия последующего бара. Полученный результат разделили на сумму всех удельных весов. В результате получили взвешенную точку для конкретного бара. Конечно нам не надо будет производить эти расчеты, так как программа тех. анализа все сделает сама.

Ниже на рисунке Вы можете увидеть в сравнении простую и взвешенную скользящие средние, у обеих период 60:

Простая и взвешенная скользящие средние в сравнении

К недостатком линейно-взвешенной скользящей средней можно отнести:

  • Дает достаточно поздние сигналы на вход в тренд и выход из него, но из-за придания веса, гораздо быстрее реагирует на изменение цены, нежели простая скользящая средняя.
  • При торговле во флэте дает множество ложных сигналов.

ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНАЯ (Exponential) И СГЛАЖЕННАЯ (Smoothed) СКОЛЬЗЯЩИЕ СРЕДНИЕ

Принцип расчета экспоненциальной МА заключается в том, что она берет в расчет все цены, которые есть на графике и присваивает им определенный вес (важность последних выше, чем предыдущих).

Формула расчета экспоненциальной скользящей средней довольна сложна и я не стану заострять на ней внимание. Нам как трейдерам важно знать, что экспоненциальная скользящая средняя очень чувствительна к изменению цены и дает более «интересные» точки входа в сделку, но при этом может лажать на сильных колебаниях цены.

Посмотрите на рисунок ниже, здесь представлены в сравнении две МА с одинаковым периодом (60):

Простая и экспонециальная МА в сравнении

Сглаженная скользящая средняя является, пожалуй, самой сложной в расчетах и обладает самой низкой чувствительностью. Данный тип скользящей средней очень редко используется трейдерам и только на графиках с очень большой амплитудой колебания цены.

Давайте посмотрим, как ведут себя простая и сглаженная скользящие средние с одинаковым периодом:

Простая и сглаженная МА в сравнении

Обратите внимание на то, как сильно эта МА сглаживает цену по сравнению с простой скользящей средней!

До этого я сравнивал каждый метод построения скользящей средней с простой МА. Теперь давайте нанесем на график цены сразу все 4 мувинга:

4 вида скользящей средней на графике

Вот мы и подобрались к завершению статьи. Давайте подведем промежуточный итог.

Скользящая средняя — это трендовый индикатор, который прекрасно показывает себя, когда на рынке есть тенденция и абсолютно бесполезен, когда рынок находится в боковом движении. Хотя это и тренд-следящий индикатор, но из-за того, что рассчитывается на основании прошлых данных, он дает довольно поздние точки входа. Чтобы исправить этот недостаток были использованы другие методы расчета МА с помощью «весов».

В этой статье мы не касались того, как именно торговать по скользящим средним, как искать точки входа и выхода, как фильтровать сигналы. Все эти и многие другие вопросы мы разберем в следующей статье.

На сегодня у меня все. Успехов в торговле!

PS Обязательно прочитайте продолжение этой статьи, перейдя по этой ссылке. Из нее вы узнаете о практическом применении скользящих средних.

С уважением, Вадим Атрощенко

13 комментариев к “Скользящие средние. Часть 1 — теория

  • Victor №1 08/06/2012 - 09:04
    3 Сообщений

    ого! Вадим, а какой вид скользящих вы сами используете?

    0
    • Вадим Атрощенко @ Ответ для: Victor №2 08/06/2012 - 09:16
      3291 Сообщений

      Я торгую по тех. анализу и крайне редко пользуюсь какими-либо индикаторами.
      Иногда использую простые скользящие средние с большими периодами (100, 200) на больших временных интервалах как динамическими уровнями поддержки/сопротивления.

      0
  • Victor №3 09/06/2012 - 21:57
    19 Сообщений

    ясно. но с ними проще работать, мне кажется

    0
    • Вадим Атрощенко @ Ответ для: Victor №4 09/06/2012 - 21:58
      3291 Сообщений

      «Неважно то, как ты торгуешь. Важно то, сколько денег ты зарабатываешь.» 🙂

      0
      • Елена @ Ответ для: Вадим Атрощенко №5 16/01/2015 - 17:16
        3 Сообщений

        согласна полностью Именно за этим приходит каждый трейдер на Форекс.

        0
  • Елена №6 16/01/2015 - 17:15
    3 Сообщений

    вот хотелось бы получить совет при использовании скользящих средних на коротких позициях. Я просто начинающий трейдер и совмещаю основную работу с изучением Форекса (торговля валютой) и имею только 1- 3 часа в день (да и то не каждый день) и потому меня интересуют именно короткие позиции. Да и денег реальных нет, и счет пока демо. Но я как-то уверенно и верно сливаю даже этот счет. Если можно — получить ответ на эл.почту.

    0
    • Вадим Атрощенко @ Ответ для: Елена №7 16/01/2015 - 17:52
      3291 Сообщений

      Здравствуйте, Елена.
      Короткая позиция — это сделка на продажу, т. е. любую продажу на рынке называют короткой позицией, а покупку — длинной. Возможно вы имели в виду торговлю на младших временных интервалах (м15, м30, н1)? Если так, то я настоятельно не рекомендовал бы на них вам сейчас торговать. Во-первых, потому что для начинающих они не подходят, а, во-вторых, требуют постоянного присутствия возле терминала. Как я понял из комментария, у вас этого времени сейчас нет.
      Что же до скользящих средних, то методы торговли с их использованием абсолютно идентичны как для старших, так и для младших ТФ. Рекомендую посмотреть запись моего вебинара, посвященного данному индикатору. Там я все очень подробно рассказал о скользящих средних.

      0
  • Artem №8 05/03/2015 - 01:22
    11 Сообщений

    А что дает сдвиг машек? Например как в Ишимоку на 26 периодов, на этот счет еще что-то Мерфи писал, но я пока не нашел. Как я понимаю получается моментум средней цены…))

    0
    • Вадим Атрощенко @ Ответ для: Artem №9 05/03/2015 - 09:55
      3291 Сообщений

      Этакий «предсказательный» сигнал. Например, мы сдвинули мувинг на 5 периодов, и, если он начинает менять свое направление, то мы можем предположить, что где-то через 5 периодов, цена тоже последует за ним. На мой взгляд, штука мутная 🙂

      0
  • SMA №10 23/01/2017 - 17:57
    1 Сообщение

    Добрый день. Если я правильно понял, что галка на рисунке указывает на свечу, для которой мы считаем значение скользящей, то рисунок и текст к нему — неправильные: для расчета значения скользящей периода T на N-й свече используются значения свечей от N — T + 1 до N включительно (т.е. на рисунке мы считаем скользящую для свечи с номером 8 по свечам с номерами 1 — 8).

    0
    • Вадим Атрощенко @ Ответ для: SMA №11 23/01/2017 - 20:33
      3291 Сообщений

      Если я правильно понял, что галка на рисунке указывает на свечу

      Да, спасибо, все верно, галку на скрине не на тот бар поставил.

      0
  • Евгений №12 05/06/2017 - 22:30
    1 Сообщение

    Синхронная средняя и чувствительность выше и запаздывания нет. На мой взгляд она превосходит скользящие средние во всех вариантах применения. Хотелось бы узнать ваше мнение по этому поводу. Хотя бы на качественном уровне, ну как будто синхронная средняя это скользящяя средняя с периодом усреднения 0.

    0
    • Вадим Атрощенко @ Ответ для: Евгений №13 06/06/2017 - 21:19
      3291 Сообщений

      Евгений, вам слово «средняя» о чем-нибудь говорит? Она может быть синхронной или асинхронной, или взвешенной, или экспоненциальной. Как не назови среднюю, но она останется «средней». А мое мнение такое, что скользящая средняя — это аналитический (не торговый!) инструмент. С его помощью можно определить перекуплен сейчас рынок или перепродан, т. е. понять, в каком направлении лучше торговать. Но с точки зрения совершения сделок она бесполезна.

      0

Оставьте комментарий

Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности.

Авторизация
*
*
Генерация пароля