Здравствуйте, дорогие читатели!
Сегодня мы поговорим о важности анализа исторических данных на валютном рынке Форекс. Разберем одну из аксиом технического анализа и ответим на вопрос о том, стоит ли рассматривать историю в своей торговле и какой период брать в расчет.
На написание этой статьи меня натолкнул вопрос одного из читателей блога (за что ему отдельное спасибо). А звучал он так:
«Как относишься к истории, стоит ее рассматривать и как глубоко? 2−4 года или вообще нет смысла и вообще на сколько кардинально она меняется, по Элдеру от 2 до 4 лет»
Конечно, на этот вопрос можно ответить и в двух словах (в письме я собственно так и сделал), но давайте попробуем «копнуть глубже» и разобраться в сути данного вопроса, ведь он очень важен для понимания.
Как вы уже знаете, технический анализ базируется на теории Чарльза Генри Доу, а сама теория основана на трех постулатах. Один из них гласит, что история повторяется (а какие существуют еще два постулата? Правильные ответы пишите в комментариях :)).
Технические аналитики утверждают, что-то, что влияло на цену в прошлом и нашло свое отражение на графике, обязательно скажется на цене и в будущем. С чем это связано? С магией? Астрологией? Гаданием на кофейной гуще или хрустальном шаре? Конечно же, нет! Прежде всего, это связано с психологией. С психологией толпы. А как вы знаете, любой рынок — это есть толпа, очень большая толпа, где каждый преследует свои интересы. Точнее, интерес у всех участников один — получение прибыли, а вот возможности и средства достижения этой цели разные.
Так вот технический анализ, ссылаясь на то, что история повторяется, старается не предсказать поведение цены в будущем, а предсказать реакцию людей при подходе цены к тому или иному значению, тем самым увеличивая вероятность положительного исхода сделки.
Но я в корне не согласен с формулировкой данного постулата. История никогда не повторяется на 100%. Когда-то мне встретилась одна фраза: «история не повторяется. Но зато она подобна». Благодаря которой, я переосмыслил свое понимание технического анализа. Мы не знаем и знать не можем то, как цена будет вести себя возле того или иного ценового уровня. Как долго цена будет идти к нему? В течение какого времени будет пробиваться этот уровень (и будет ли он пробит вообще). Насколько сильно цена уйдет в случае пробоя?
Чтобы не быть голословным, покажу на простом примере. Вот дневной график евро:
В мае 2006 года формируется уровень сопротивления (желтая область). После этого цена еще трижды подходила к этому уровню, пытаясь безуспешно пробить его (серая область). Затем в ноябре еще дважды и на этот раз пробой случился. Я уверен, что большинство из вас в режиме реальных торгов правильно бы провели точно такой же уровень и были бы уверены, что цена вернется к нему и будет с ним взаимодействовать в будущем (история же повторяется). А теперь, внимание, вопрос: кто в режиме реальных торгов со 100% уверенностью сможет сказать, каким образом будет взаимодействовать цена с этим уровнем? Когда именно будет пробит этот уровень? Если пробои будут ложными, то как далеко цена зайдет в сторону пробоя и пр.
Интересно, найдутся ли те, кто сможет на эти вопросы ответить? 🙂
Ладно, с философствованиями на тему цикличности истории закончим и перейдем к делам более прозаичным.
Какой временной период рассматривать при анализе исторических данных?
Откровенно говоря, я не смогу ответить однозначно на этот вопрос, да и вряд ли он (ответ) существует. Здесь каждый волен сам решать для себя в зависимости от своего стиля торговли. Если дейтрейдер торгует внутри дня на м15, то для чего ему анализировать историю за последние 4 года? А если мы имеем дело со свинг-трейдером, торгующим на недельном и месячном графиках, то естественно он будет рассматривать и более дальние горизонты.
Я лишь могу рассказать на своем примере то, как вижу график я на своем экране. Вот мой график в развернутом виде:
Я анализирую только то, что помещается на одном экране, график назад в историю я не отматываю (независимо от тайм-фрейма). Для меня важно то, что происходит непосредственно в данный момент, и чем дальше назад в историю, тем значимость данных уменьшается. Естественно, важно понимать, что если цена подходит к какому-нибудь историческому экстремуму, у которого последний раз была лет 10 назад, то это очень значимое событие. Покажу на примере:
Та же евро и те же дневные бары. Синими линиями я обозначил более важные для меня уровни поддержки. Эти уровни проведены через экстремумы, которые были относительно недавно. Красная линия — это тоже уровень поддержки, который цена может и заметит, но для меня он важен менее, так как экстремум, через который он проведен, датирован аж декабрем 2012 года. Думаю, моя логика ясна.
На этом все. Если у вас есть вопросы, то пишите в комментарии или через форму обратной связи. Я обязательно вам отвечу. Спасибо за внимание.
Успехов в торговле!
С уважением, Вадим Атрощенко
Добрый вечер, Вадим.
Внимательно читаю все ваши публикации. И здесь немного запутался. Я всегда считал, что уровни на старших таймфреймах более значимые, а в этой статье столкнулся с тем, что Вы рассматриваете уровни которые были недавно, те что были давно менее значимы для Вас. Правильно ли я Вас понял.
Андрей, уровни «старшего тайм фрейма» и «те, что были давно» — это два совершенно разных видов уровней. Сравнивать их не совсем корректно.
Ну допустим, на дневном графике, баров 10 назад, был какой-то локальный хай, с котором цена взаимодействовала. Соответственно, этот хай станет уровнем сопротивления (или областью цен). На дневном графике до этого хая всего 10 баров, а если переключиться на часовой график, то до этого же хая будет не 10 баров, а 10*24=240 баров (если мы говорим о форексе). Хотя этот уровень, казалось бы далеко, но будет важным, потому что он образован на старшем тайм фрейме.
Понял, о чем речь. Я приведу для наглядности пример со скользящей средней. Есть такая средняя — взвешенная. В ней, при расчете, цена, расположенная ближе к текущей, имеет больший вес по отношению к той, которая расположена дальше.
Также и с уровнями. Вот для наглядности график евры с двумя уровнями:
http://prntscr.com/9jhpl2
Казалось бы есть «синий» зеркальный уровень, который в недавнем прошлом был и поддержкой и сопротивлением. Но потом появился «зеленый» уровень, который сейчас является текущим сопротивлением. И в декабре месяце цена от него уходила несколько раз в коррекцию.
Надеюсь, получилось объяснить 🙂 Если что — пишите.