MACD. Торговля с использованием индикатора MACD

Индикатор MACDЗдравствуйте, дорогие читатели!

Как вы уже поняли из названия, статья будет посвящена одному из самых популярных технических индикаторов — индикатору MACD. На основе этого индикатора строится большинство механических (индикаторных) торговых систем. Чем же обусловлена такая его популярность у трейдеров? Дочитайте статью до конца и обязательно найдете ответ.

В этой статье я также отвечу на ряд вопросов, возникающих у начинающих трейдеров, которые впервые столкнулись с данным индикатором, а именно:

  • Как работает индикатор MACD?
  • Как правильно его настроить?
  • Как установить индикатор MACD на график?
  • Какие сигналы показывает МАCD, и как их интерпретировать?
  • Как правильно торговать с помощью индикатора?

И многие другие. Но обо всем по порядку.

к оглавлению ↑

Описание индикатора MACD и принцип его работы

MACD — это аббревиатура с английского Moving Average Convergence Divergence. Что в переводе означает Схождение Расхождение Скользящих Средних. Прочитав только одно название, мы понимаем, что в основе индикатора лежат средние скользящие.

Данный индикатор относится к классу осцилляторов, однако его основной задачей является определение тренда. Но также, как и осциллятор, МАКД может показать нам и возможную точку входа в рынок.

к оглавлению ↑

Как работает индикатор MACD?

Существует два способа построения данного индикатора:

  1. Линейный MACD.
  2. MACD-гистограмма.
к оглавлению ↑

Линейный MACD

Это тот самый индикатор, который входит в стандартный набор торгового терминала MetaTrader. Кстати, для того, чтобы его добавить необходимо либо зайти в меню «вставка» — «индикаторы» — «осцилляторы» — «MACD».

Как добавить индикатор MACD на график_1

Либо же в окне «Навигатор» (Ctrl+N) открыть «Индикаторы» — «MACD».

Как добавить индикатор MACD на график_2

И после того, как вы его прикрепите к графику, появится окно с настройками индикатора.

Окно настроек индикатора MACD

Давайте разберем их более подробно, тем более что, разобравшись с ними, мы поймем, каким образом он рассчитывается. Как вы видите из рисунка выше, для того, чтобы настроить индикатор необходимо указать период 3 средних скользящих и по какой цене строить эти скользящие средние (по-умолчанию это цена закрытия). Оставим стандартные настройки и взглянем, что у нас получилось на графике:

Индикаатор MACD на графике

Возникает справедливый вопрос: «Что это за столбики под графиком, и при чем здесь скользящие средние?». Для того, чтобы на него ответить, прикрепим к нашему графику две экспоненциальные скользящие средние с тем же периодом усреднения, который мы указывали в настройках индикатора MACD (12 и 26).

MACD и скользящие средние

Давайте измерим расстояние между мувингами на любом баре. Ну, допустим, у нас получилось 30 пипсов. Затем под графиком, непосредственно под тем баром, где мы производили замеры отложим эти 30 пипсов. Причем, если быстрая ЕМА на графике находится выше медленной ЕМА, то эти 30 пунктов МАCD будет рисовать выше «0» в сторону положительных значений, а если быстрая ЕМА находится ниже медленной ЕМА, то и столбик будет находиться в стороне отрицательных значений (ниже «0»).

А в тех местах на графике цены, где происходит пересечение скользящих средних, MACD- гистограмма также переходит из отрицательных значений в положительные (и наоборот, в зависимости от пересечения). Это явление носит название пересечение нулевой линии.

Схождение-расхождение скользящих средних

Теперь, я думаю, вам стало понятно, почему индикатор называется схождение расхождение скользящих средних.

Осталось только разобраться для чего нужен третий мувинг (на моем графике это линия красного цвета). Многие считают, что эта скользящая средняя сглаживает цену, но это предположение ошибочно. На самом деле эта линия не среднее значение цены, а это среднее значение самой гистограммы MACD (синие столбики). Проще говоря, берем последние n-цен закрытий баров (в нашем случае это 9 столобиков) и считаем среднее значение.

к оглавлению ↑

MACD-гистограмма

Есть еще один метод построения индикатора MACD — в виде гистограммы. Да-да, все верно, хотя я и называл линейный МАКД гистограммой, на самом деле он относится к классу трендовых индикаторов. Но существует также другой индикатор, который в MetaTrader 4 находится в пользовательских индикаторах и называется «OsMA».

Отличие MACD-гистограммы в том, что она измерят расстояние между сигнальной линией и линией MACD и откладывает это расстояние от нулевой линии. Соответственно, если МАCD выше сигнальной линии, то столбики гистограммы выше 0, в противном случае — наоборот.

Вот как это выглядит на графике:

Линейный и гистограмма MACD

С теорией разобрались. Пора переходить к практике.

Сейчас мы поговорим об интерпретации сигналов индикатора и о том, как торговать с его помощью.

к оглавлению ↑

Сигналы индикатора MACD

1. Определение тренда. Если MACD находится выше нулевой линии и максимумы баров гистограммы повышаются, то на рынке сейчас бычий тренд. Для медвежьего тренда наоборот. Такую концепцию определения тренда на дневных и выше барах предложил А. Элдер (стратегия «три экрана»).

Определение направления тренда с MACD

2. Образование локальных максимумов или минимумов на MACD-гистограмме (текущий максимум бара гистограммы закрывается ниже/выше предыдущего бара) сигнализирует о том, что текущее движение заканчивается, и рынок либо уходит в коррекцию, либо разворачивается.

Определение начала коррекции при помощи MACD

Но важно помнить — для того, чтобы рынок развернулся нужно нечто большее, чем просто показание какого-то индикатора.

3. Образование «впадин». В некотором роде это продолжение предыдущего сигнала, когда, к примеру, на гистограмме формируется максимум, затем бары начинают опускаться, после появляется бар с максимумом выше предыдущего бара, и при этом не происходит пересечение MACD с нулевой линией. В этом случае мы можем предположить, что данное движение было коррекционным, и оно закончилось. Этот сигнал является слабым и дает много ложных входов в боковом движении.

Образование впадин на MACD-гистограмме

4. Пересечение MACD с нулевой линией. Это равносильно пересечению скользящих средних. Если МАCD пересекает линию сверху вниз, то это сигнал на продажу. Если же снизу вверх — сигнал на покупку. Во многих источниках пишут, что этот сигнал самый сильный из всех сигналов, которые можно получить от индикатора. Я с этим в корне не согласен, потому что торговля на пересечении мувингов — полнейший бред!

Пересечение MACD с нулевой линией

5. Дивергенция. Долгое время MACD висел у меня на графике именно для их определения. Не буду рассказывать здесь, «что это такое и с чем его едят». Если интересно или впервые слышите, то обязательно читайте статью про дивергенции и конвергенции на рынке, которую я публиковал ранее.

MACD и дивергенция

к оглавлению ↑

Недостатки индикатора MACD

А недостатки у него такие же, как и у скользящих средних. Он очень серьезно запаздывает в трендах и дает много ложных сигналов в боковых движениях.

MACD во флэте

Естественно, МАCD, также как и большинство технических индикаторов, рассчитан для анализа на старших тайм-фреймах (от дневного). На младших тайм-фреймах качество сигналов соответствующее. Кстати, параметры 12−26−9 изначально рассчитаны под дневные графики, и для торговли с его помощью необходимо «подгонять» параметры как под соответствующий временной интервал, так и под валютную пару.

Вот мы и добрались до финиша. В завершении статьи я в очередной раз хотел бы напомнить о том, что сигналы любых индикаторов должны лишь подтверждать ваше предположение. Ищите основные сигналы в техническом анализе, новостях, свечных паттернах и др. Поверьте, это важно.

На этом мы закончим статью и подведем итог.

Я постарался рассказать вам все, что знаю об индикаторе MACD. Хороший ли это индикатор? Да, хороший (один из лучших, по-моему мнению). Использую ли я сейчас этот индикатор в торговле? Нет. Почему? Потому что все технические индикаторы рассчитываются на прошлых показаниях цены (на рынке важно лишь только то, что происходит в данный момент времени у правой границы графика) и серьезно искажают информацию, которую предоставляет цена. Но о своем отношении к техническим индикаторам я также писал в этой статье, если интересно, можете перейти по ссылке и почитать.

Надеюсь, что информация в ней была полезна для вас.

С уважением, Вадим Атрощенко

15 комментариев к “MACD. Торговля с использованием индикатора MACD

  • Олег №1 21/09/2014 - 06:47
    1 Сообщение

    Подскажите пожалуйста. Какие индикаторы включить в МТ5 андроид. Для новичка. Большое разнообразие. Незнаю с чего начать. С уважением Олег.

    0
    • Вадим Атрощенко @ Ответ для: Олег №2 22/09/2014 - 08:48
      3291 Сообщений

      На мой взгляд, первый индикатор, с которым стоит познакомиться — это скользящая средняя, так большая часть всех существующих индикаторов основана именно на средних скользязих. Ну, а потом уже можно и MACD, и RSI, и другие стандартные индикаторы посмотреть. 🙂

      0
    • Александр @ Ответ для: Олег №3 31/03/2016 - 16:10
      1 Сообщение

      Говорю тебе как трейдер и аналитик с 9 летним стажем, Эй новичок) Голову себе сначало ВКЛЮЧИ)))) Нет ниодного индикатора, робота, уёбота и какой либо другой фигни, кроме инсайда)))) Никто не знает на сто процентов и никто не узнает на сто процентов куда двинет во сколько на сколько и т. д. кроме человека которого называют инсайдером) все индикаторы и любая другая шляпа лишь следуют за трендом и не более того, но с любым их них можно предсказывать, что заначит предсказывать, это значит то, что можно ПРЕДПОЛОЖИТЬ С БОЛЬШЫМ Процентом Вероятности то что будет так, а не ИНАЧЕ! но даже если ПРОЦЕНТ ВЕРОЯТНОСТИ ВЫСОК ОН ВСЁ РАВНО НЕ РАВЕН 100% он всегда имеет планку 90 а то и меньше) и вот эти 10% могут поломать на практике не один торговый счёт новичка, да и трейдера который не первый год торгует с горем пополам либо с плюсом, но не с постоянным заработком, так кк сначало нужно выкинуть из ГОЛОВЫ ДЕНЬГИ!) Но для начала, нужно знать ТЕОРИЮ в СОВЕРШЕНСТВЕ!

      0
  • Василий №4 02/10/2014 - 17:15
    732 Сообщений

    Здравствуйте ТоварисЧи! 🙂
    Шарил на днях я знаменитый портал ютюб. Думаю, все его знаете. И наткнулся на довольно одно видео. Оно не особо интересно, но из него сделал «стратегию» по МакДи. 🙂
    Суть стратегии предельно простая «повышаются или понижаются столбики МАКДИ». Проще некуда. На индикаторе у нас есть одна линия — скользящая средняя. Так вот, если цена выше линии, то заключаем сделку на покупку. Иначе на продажу. Неважно, где находится МАКДИ выше или ниже 0. Стопы обязательны. Я ставлю за локальные хай/лоу + небольшой запас. Профиты — 2−3 лося, но большинство сделок будет закрываться по обратному сигналу.
    Несколько примеров
    http://www.mql5.com/ru/charts/2 439 450/audusd-m-m5-roboforex-lp
    ТФ — М5, столбик четко выше красной линии и почти пересек линию «0». Закрытие — при появлении обратного сигнала.
    http://www.mql5.com/ru/charts/2 439 461/audusd-m-h1-roboforex-lp
    Немного поспешный вход. Но в данном случае вполне отработал. Я смотрел еще на М30 и на нем «спешно вошел». Выход при появлении обратного сигнала. Как видно, вышел я на тени свечи. В тот момент столбик был уже выше «красной линии», поэтому вышел, не дождавшись закрытия.
    http://www.mql5.com/ru/charts/2 439 476/audusd-m-h1-roboforex-lp
    Вчерашняя сделка. Сделка с неплохим заходом. Но вышел опять по тени свечи с мизерным убытком.
    http://www.mql5.com/ru/charts/2 439 485/usdcad-m-h4-roboforex-lp
    Вот эта получилась неплохая сделка. ТФ Н4. Тут закрылся по профиту, который поставил по принципу 2 к 1 (даже чуть больше).
    Итак. Из этого даже можно стратегию сделать. Все очень просто и самое главное, что мне нравится — четкие сигналы на вход и на выход. Почти робот (кстати можно подумать). Соотношение Р/П правда не ахти. Примерно 1.5 к 1. Зато количество сделок с положительным исходом будет около или даже больше 50%. Как видно сигналы довольно ранние и в поезд входим по вполне неплохим ценам. Выходы когда-как. Но позволяет при трендах ловить их хорошо, во флетах сильно много не терять. Все просто и довольно тупо.
    Единственно я использую нестандартные параметры МАКДи. 5−34−5. Единственный недостаток — надо следить. Мне это не очень удобно, к тому же влом. А на дневных ТФ — долго ждать сигналов.
    Зачем мне это надо? Не знаю. Интересно стало и скучно. Вот и занялся индикаторами. Хотя тоже являюсь их противником.
    Все это вполне интересно и даже прикольно, но меня не покидает стойкое ощущение, что я опять страдаю фигней 🙂
    Ладно поделился вот такими своими мыслями, заодно комментов накрутил 🙂 Всем удачи!

    0
    • Вадим Атрощенко @ Ответ для: Василий №5 02/10/2014 - 21:01
      3291 Сообщений

      Ох, Василий, судя по описанию, в этом есть доля истины, но это надо сидеть, оптимизировать, тестировать, подбирать параметры, а

      Мне это не очень удобно, к тому же влом

      🙂

      0
      • Василий @ Ответ для: Вадим Атрощенко №6 03/10/2014 - 15:06
        732 Сообщений

        но это надо сидеть, оптимизировать, тестировать, подбирать параметры,

        Нет все проще 🙂 Надо написать алгоритм. Но вот что в него написать? Как вариант, если сделка интрадей, то она должна быть в направлении дневного столбика. Допустим столбик ниже 0 и ниже средней линии на Д1, то внутри дня мы ищем (ждем) сделки только на продажу. И наоборот для покупок. Далее добавить правило, что сделки должны заключаться только тогда, когда на Д1 нет явной дивергенции. Тогда сигналы могут быть ложными. Что касается параметров, тот тут особо ничего менять не надо. И так пойдет 🙂

        Мне это не очень удобно, к тому же влом

        А я об этом и не прошу. 🙂 Сам все буду делать. Так пока поделился мыслями.
        А вообще я немного пересматриваю свой подход к индикаторам. Да индюки — это зло, да из-за них цену не видно, да из-за них не понимаешь что делаешь. Но тут выходит другой нюанс. Нам ведь нужен профит или даже проще — «Бабло» (на Гелик, виллу, море и другие нужды), поэтому какая разница как его брать? Да, индикаторы дают ложные сигналы и прочее, но нам же важен результат за период времени и несколько сделок ничего не значат (даже текущие мои сделки). Зачем мне быть крутым и ловить вершинки с впадинками? Мне не надо быть крутым, мне нужен Гелик 5.5 АМГ, вилла на море, жена (хотя это уже личное) 🙂 Также насчет Гелика можно еще подумать. Можно для начала Ладу Калину 2 или Шеви-Ниву 🙂

        0
        • Вадим Атрощенко @ Ответ для: Василий №7 03/10/2014 - 15:28
          3291 Сообщений

          Нам ведь нужен профит

          Согласен. Нет никакой разницы где торговать, когда и чем торговать. Главное, чтобы прибыль была.

          0
  • Андрей №8 05/10/2014 - 09:24
    1 Сообщение

    В теме затронули OsMA, но ничего про неё не рассказали. На мой взгляд этот индюк даёт более точные входы и не так запаздывает, как MACD. Принцип тот же — пересечение нулевой линии. Или применительно к MACD когда сигнальная линия пересекает гистограмму, т. е.выходит из гистограммы за ещё пределы. Если это видим ниже нулевой линии, то это сигнал на покупку. Для продаж обратное.

    0
  • Николай №9 27/10/2015 - 21:20
    18 Сообщений

    В квике всё получается по другому. Там при установке МАКD во 2-е окно вообще почти ничего не меняется. Не могли бы вы написать как пользоваться этим индикатором в квике.

    0
  • Вячеслав №11 09/11/2016 - 17:25
    25 Сообщений

    Вадим доброго дня, спасибо за статью про МАКД. Я не трейдер, а только изучаю. и сразу вопросы:
    1. при использовании МАКД, надо ли добавлять на график скользящие с такими же параметрами как у МАКД или лучше с другими что бы не дублировать?
    2. что делать (торговать или нет) если гистограма МАКД показывает рост (выше предыдущей) а цена идет вниз. т. е. закрылась свеча- медвежьей?! на рисунках предоставленных вами там таких полно.
    Спасибо.

    0
    • Вадим Атрощенко @ Ответ для: Вячеслав №12 10/11/2016 - 08:27
      3291 Сообщений

      Здравствуйте, Вячеслав!

      при использовании МАКД, надо ли добавлять на график скользящие с такими же параметрами как у МАКД

      Хотя в основе МАКД (собственно, как и 99% всех индикаторов) лежат средние скользящие, тем не менее, это два разных индикатора в плане торговли по ним. Сейчас объясню. МАКД показывает разницу расстояния между 2-мя мувингами, но не показывает пробой (или не пробой) цены этих мувингов. Поэтому, если вам нужно увидеть на графике сходятся мувинги или расходятся, то можно использовать либо мувинги, либо МАКД. Если же вас интересуют мувинги, например, как динамические уровни поддержки/сопротивления, то в этом случае параметры могут быть и такими, и измененными.

      что делать (торговать или нет)

      В идеале лучше отказаться вообще от индикаторов. Толку от них никакого. Если без «индюков» совсем тяжко, то лучше всего использовать как динамические уровни тяжелые мувинги (100,200,365).
      Что же до той ситуации, которую вы описали (когда цена и индикатор идут в разные стороны), то это называется дивергенция и расторговывать ее стоит именно как дивергенцию.

      0
      • Вячеслав @ Ответ для: Вадим Атрощенко №13 10/11/2016 - 10:05
        25 Сообщений

        Вадим спасибо. С первым вопросом я все понял. По второму не совсем: по теории что бы торговать дивергенцию нужен подтверждающий сигнал-закрытие свечи под/над уровнем поддержки/сопротивления или под/над уровнем канала или МА. При этом свечей показывающих смену направления должно быть как минимум 2. Но я не об этом. Я много раз сталкивался с ситуацией (внутридневка на Н1) на (демо), когда МА, МАКД, линия канала указывают вверх на покупку, стохастик вышел из пере проданости и где-то на уровне 40, и свеча бычья и до следующего уровня сопр. еще есть место для движения-т.е. все сигналы покупать. Открываю позицию, и через какое то время цена идет против выбивая стоп и закрывается как медвежья. При этом все индикаторы остались без изменения, а МАКД показал изменение столбика вниз. После этого цена опять пошла вверх как и показывали индикаторы. И МАКД тоже начал расти. Вопрос: что я сделал не так, где ошибка? Или это просто норма для рынка и таких ситуаций будет много и придется с этим смириться? А если бы я после выбивания стопа и закрытия свечи-перевернулся и открылся на продажу, подумав что это смена направления-то опять получил бы стоп!
        Что касается индикаторов, то я пока полный ноль без них. Может быть со временем и придет профессионализм и глядя на график буду понимать что к чему. Я пробовал без них, только с МА 100 и 200, и вообще ничего не понял, МА идет вверх, а цена от максимума уже свечей 6−8 идет вниз, но до МА еще не дошла-что в этой ситуации делать не понятно, ведь она может пойти в любом направлении. А наша жадность приводит к не терпению и к поспешным действиям т.к. и психологически сидеть ничего не делать -тяжело. Извиняюсь за длинный текст.Спасибо.

        0
        • Вадим Атрощенко @ Ответ для: Вячеслав №14 10/11/2016 - 11:56
          3291 Сообщений

          что бы торговать дивергенцию нужен подтверждающий сигнал-закрытие свечи под/над уровнем поддержки/сопротивления

          Если вы торгуете уровни, то дивергенция вам не нужна, так как вы либо торгуете на отбой, либо на пробой уровня. В данном случае дивергенция выступает подтверждающим сигналом, а не уровень подтверждает дивергенцию. Т. е. ценовой уровень первичен, а все остальное вторично.

          Но даже если гипотетически предположить, что это так, то сразу возникает вопрос правильности и объективности построения уровней поддержки/сопротивления, линий трендов и каналов. Где гарантия, что, например, мы с вами сделаем одинаковую разметку одного и того же графика?

          Я много раз сталкивался…

          Если я правильно понял, то речь идет о том: «почему моя сделка закрылась по стопу, если я все правильно сделал», то это отдельная тема для разговоров и надо сначала разобрать торговую систему, а потом анализировать сделки, хотя десяток.

          Если же в 2-х словах, то судить по одной сделке не стоит. Любая торговая система не дает 100% положительных сделок. Поэтому, если ваши выводы сделаны, исходя из одной сделки, то это неверно. Надо поторговать, набить статистику и анализировать в купе. Вот если 10 из 10 сделок заканчиваются таким же результатом, то тогда надо работать надо ошибками.

          Но индикаторные системы — это не показатель. Любая ТС, основанная на индикаторах, на долгосрочном интервале будет сливать.

          что я сделал не так, где ошибка?

          Если цена сначала отстопила, а потом пошла в нужном направлении, то вероятнее всего, был не верно выставлен стоп-лосс.

          Что касается индикаторов, то я пока полный ноль без них

          Без индикаторов вы полный ноль пока. Если будет все время использовать индикаторы, то этим нулем и останетесь.

          Я пробовал без них, только с МА 100 и 200, и вообще ничего не понял

          Подписывайтесь на мою почтовую рассылку (форма слева в боковом меню и под каждой статьей). Вам придет письмо, там будет ссылка на вебинары. В них есть вебинар, посвященный мувингам. После просмотра, уверен, многое поймете.

          А наша жадность приводит к не терпению и к поспешным действиям т.к. и психологически сидеть ничего не делать -тяжело

          Самая сложная работа — это работа над собой

          0
          • Вячеслав @ Ответ для: Вадим Атрощенко №15 10/11/2016 - 20:05
            25 Сообщений

            Спасибо здесь тоже все понятно. Изначально я выбрал для торговли систему 3-х экранов Элдера на Н4-Н1-М15. но т.к. минусов было больше плюсов, решил доп изучить уровни.МА. Я уже подписан на рассылку. Буду изучать.

            0

Оставьте комментарий

Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности.

Авторизация
*
*
Генерация пароля