Здравствуйте, дорогие друзья!
Мы продолжаем знакомиться со стандартными техническими индикаторами. И сегодня я хотел бы рассказать об одном очень популярном индикаторе. Он носит название индикатор RSI (Relative Strength Index) или индекс относительной силы.
По традиции, мы начнем с теоретических основ. Рассмотрим — кем, когда и для каких целей был создан данный индикатор. Далее поговорим об основных настойках, по каким формулам рассчитываются показания индикатора и узнаем о его сигналах. И в завершении я покажу на примере как торговать с помощью этого технического индикатора.
Итак, давайте же приступим.
- Описание индикатора RSI
- Настройка индикатора RSI
- Формула расчета индикатора RSI
- Уровни перекупленности, перепроданности
- Сигналы индикатора RSI
- Анализ уровней перекупленности и перепроданности (уровни RSI)
- RSI как индикатор дивергенции
- Графические модели на индикаторе RSI
- Использование индикатора RSI в режиме реального времени
- Заключение
Описание индикатора RSI
Впервые индикатор RSI был представлен в 1978 г. его автором Дж. Уоллесом Уайлдером в журнале Commodities, а после был подробно описан в книге «Новые концепции в технических торговых системах».
На технических графиках индикатор выглядит следующим образом:
Этот снимок графика сделан с торгового терминала MetaTrader 4. Также на рисунке вы можете видеть, как установить индикатор RSI к графику.
А этот снимок был сделан в торговой платформе QUIK. Это самая популярная торговая платформа на российском фондовом рынке. Для того чтобы прикрепить RSI в этой программе, необходимо на графике нажать правой кнопкой мыши и выбрать пункт меню «Добавить график (индикатор)». Далее вы увидите такое же окошко, как и на моем рисунке.
Это небольшое «лирическое отступление» я сделал специально для начинающих трейдеров, которые только-только знакомятся со всеми премудростями трейдинга. Так что уж простите меня, дорогие трейдеры со стажем, если эта информация показалась вам слишком простой и очевидной. 😉
Индикатор RSI относится к классу осцилляторов. Его основная задача, как видно из названия, сводится к определению относительной силы тренда. Точнее даже сказать не тренда, а определенного движения, так как тренд — это понятие более широкое.
Как и любой другой осциллятор, RSI колеблется в диапазоне от 0 до 100%
к оглавлению ↑Настройка индикатора RSI
А настроек у индикатора всего одна — это число периодов. По умолчанию автором рекомендовано использовать индикатор RSI с периодом «14». Но важно понимать, что индикатор создавался под фондовый рынок и для дневных графиков. Поэтому на валютном рынке, а также на младших тайм-фреймах можно, а иногда и нужно это значение изменять.
Окно настроек индикатора RSI в торговом терминале MetaTrader 4 выглядит следующим образом:
Как вы могли заметить, на самом деле, настроек две. Также имеется возможность изменять цену, которая будет использована для расчета. Я вам крайне не рекомендую менять эту настройку и оставить именно цену закрытия, так как для правильного расчета индикатора важна именно цена закрытия.
Для чего нужен параметр «Кол-во периодов» и как он влияет на показания индикатора?
Чтобы найти ответ на этот вопрос, нам придется рассмотреть формулу, которая заложена автором для расчета показаний.
к оглавлению ↑Формула расчета индикатора RSI
Формула, по которой рассчитывается индекс относительной силы, имеет следующий вид:
где RS – относительная сила. А X – значение периодов, указанное в настройках индикатора. Как я писал выше, значение по умолчанию равно 14.
Так, для того, чтобы рассчитать RSI с периодом 14, надо сделать следующее:
- Отметить цену закрытия последних 14 баров (свечей).
- Выделить бары, когда рынок закрывался выше, чем предыдущий бар.
- Суммировать все повышения цен и разделить их на 14 (кол-во периодов). В результате получим среднее повышение цен закрытия за X-периодов.
- Выделить бары, когда рынок закрывался ниже, чем предыдущий бар.
- Суммировать все понижения цен и разделить их на 14. В результате получим среднее понижение цен закрытия за X-периодов.
- Рассчитать RS – относительную силу по приведенной выше формуле. Для этого разделим среднее значение повышения цен на среднее значения понижения цен.
- Рассчитать индекс относительной силы RSI.
- Повторить расчет после закрытия следующего бара.
Сложно, не правда ли? Хорошая новость в том, что трейдеру нет необходимости проводить эти расчеты. Торговый терминал все сделает сам.
Думаю, что после того, как вы узнали формулу расчета RSI, стало понятным для чего нужен параметр «Период». Осталось понять то, как он влияет на показания индикатора. Для этого я приведу пример графика с прикрепленными к нему 3 индикаторами RSI с периодами 5, 14 и 25 соответственно:
Какие выводы можно сделать, глядя на этот рисунок? Мы видим, что у RSI (25) линия очень сглаженная, колебания слегка заметны, а индикатор становится малочувствительным к изменениям цены. Уменьшая число периодов, увеличивается чувствительность индикатора к колебаниям цены. Взгляните на RSI (5), его кривая принимает пилообразную форму и реагирует на каждое колебание цены.
Какой же период выбрать? Точного ответа на этот вопрос вы не найдете. Все зависит от инструмента, тайм-фрейма и волатильности этого инструмента.
Так, к примеру, среднедневная волатильность валютной пары USDCAD, составляет 60 пипсов, а валютной пары GBPUSD – 110 пипсов (эти значения волатильности взяты за предыдущие 25 недель на момент написания статьи). Поэтому для первого случая подойдет RSI с более коротким периодом, а для второго этот период придется немного подправить в сторону увеличения. В противном случае мы рискуем получить повышенное число ложных сигналов.
Поэкспериментируйте. Откройте несколько графиков различных валютных пар и добавьте к ним несколько индикаторов с разными параметрами. Для анализа можете взять RSI с такими же параметрами, что и на моем графике (5, 14, 25).
Но не стоит слишком сильно «заморачиваться» с этим параметром. Есть и другие инструменты, которые позволяют влиять на индикатор RSI. О них мы поговорим ниже.
к оглавлению ↑Уровни перекупленности, перепроданности
Как вы могли заметить на моих графиках, в окне индикатора RSI, присутствуют два уровня: 70 и 30 процентов. Что это за уровни и для чего они нужны на графике?
Эти уровни называются уровнями перекупленности и перепроданности. Расстояние от 70% до 100% и от 0 до 30% соответственно зонам перекупленности и перепроданности.
Перекупленным рынок считают, когда цена выросла очень сильно и слишком быстро, и ожидается последующее понижение цены. Перепроданным рынок считают тога, когда цены падают сильно и быстро, и ожидается ее повышение.
Именно на взаимодействии индикатора RSI с уровнями перекупленности/перепроданности основана стратегия работы с этим инструментом. Но к стратегиям торговли мы еще обязательно вернемся. А сейчас продолжим разговор о наших уровнях.
Значения 70 и 30 не являются обязательными. Они могут быть настроены так, как пожелает трейдер. Еще одним из наиболее часто используемых значений, выбирают 80 и 20, 65 и 35. Все зависит от стратегии и конкретной рыночной ситуации.
Для того чтобы изменить существующие или добавить новые уровни перекупленности/перепроданности в торговом терминале MetaTrader 4, необходимо открыть окно настроек индикатора RSI, перейти на вкладку «Уровни» и нажать на кнопку «Добавить»
На этом рисунке я добавил к индикатору RSI еще несколько уровней, а также в поле «Описание», написал некоторые комментарии, которые вы также можете видеть на графике.
Кстати, Уайлдер рекомендует использовать именно уровни 70 и 30 (при значении периода равным 14). Можно взять уровни меньше (например, 65-35), но больше не стоит. При значениях 80-20, индикатор крайне редко подходит к этим уровням.
Думаю, на этом хватит теории, и пора переходить к практике.
к оглавлению ↑Сигналы индикатора RSI
Индекс относительной силы дает широкий спектр сигналов. Все их можно разделить на 3 категории:
- Анализ уровней перекупленности и перепроданности (уровни RSI).
- Графические модели.
- Определение дивергенции.
Разберем каждую группу сигналов более подробно.
к оглавлению ↑Анализ уровней перекупленности и перепроданности (уровни RSI)
- Индикатор RSI пересекает уровень 70 снизу вверх — сигнал о том, что рынок перешел в состояние перекупленности.
- Индикатор RSI находится продолжительное время выше уровня 70 — сигнализирует о наличии сильного бычьего тренда.
- Индикатор RSI пересекает уровень 70 сверху вниз — сигнализирует о начале нового нисходящего тренда.
- Индикатор RSI пересекает уровень 30 сверху вниз — сигнализирует о том, что рынок перешел в состояние перепроданности.
- Индикатор RSI находится продолжительное время ниже уровня 30 — сигнализирует о наличии сильного медвежьего тренда.
- Индикатор RSI пересекает уровень 30 снизу вверх — сигнализирует о начале нового восходящего тренда.
Проанализировав эти сигналы, можно сделать следующий вывод: открытие позиций рассматривается только после того, как индикатор RSI выйдет за уровень перекупленности или перепроданности (в списке сигналов это пункты 3 и 6). Это очень важно! Индекс относительной силы может находиться в зонах перекупленности/перепроданности значительное время, и цена при этом будет продолжать расти (или падать).
Также важно понимать, что торговля по этим сигналам является контртрендовой. А это всегда несет повышенную степень риска, так как всегда есть вероятность «нарваться» на коррекцию. Об этом не стоит забывать и всегда учитывать.
Сигналы 1 и 4 — это опережающие сигналы. Бывает так, что максимумы и минимумы осциллятора появляются раньше, чем ценовые максимумы (минимумы). Но это довольно слабый сигнал и я не стал бы на него полагаться.
Давайте разберем сигналы индикатора RSI на конкретном примере.
Обратите внимание на участок графика индикатора, который я выделил желтой областью. Здесь кривая индикатора зашла за уровень перекупленности 70%, но цена еще несколько дней продолжала расти. Если бы мы открывали позицию по этому сигналу, то такая сделка могла серьезно потрепать нервы и торговый депозит.
После этого индикатор RSI пересекает уровень 70 сверху вниз, а это, как мы уже знаем, сигнал к тому, что цена разворачивается. Но спустя некоторое время, мы видим, что это привело всего лишь к коррекции, и движение вверх продолжилось. И только лишь в конце октября появляется сигнал от индикатора RSI, который оказался верным и принес прибыль.
Особое внимание я хотел обратить на левую часть графика. Здесь мы видим несколько подряд сигналов на покупку, но цена неумолимо продолжает снижаться, формируя все новые и новые минимумы. Наверное, я пишу эту фразу в каждой статье про технические индикаторы, но я не устану ее повторять вновь: для того чтобы остановить тренд, я уж не говорю о его развороте, показаний индикатора, каким бы он хорошим не был, недостаточно.
Уверен, что многие из вас определили на графике дивергенцию, которую я тоже отметил. Но о дивергенциях мы поговорим немного позже.
Проанализировав этот небольшой исторический участок графика, я хотел показать вам, что у индикатора RSI бывают как истинные сигналы, так и ложные. Не стоит зацикливаться лишь на показаниях индикаторов. Важно искать подтверждение получаемых сигналов у других источников. Например, у технического анализа или со стороны других индикаторов. Помните, никогда не торгуйте по сигналам только лишь одного индикатора. И это правило относится не только к индикатору RSI, но и ко всем другим индикаторам в том числе.
Помимо контр трендовой стратегии работы с уровнями перекупленности/перепроданности, существует и трендовая методика торговли. Для нее необходимо на график индикатора RSI добавить уровень 50%. Суть состоит в том, что при пересечении кривой индикатора уровень 50, подтверждается наличие тренда на рынке, и торговля ведется в направлении пробоя. Так, при пересечении индикатором RSI уровня 50 снизу вверх, рассматриваются покупки. А при пересечении сверху вниз — продажи.
При этом не следует забывать, что такая система торговли будет плохо работать в боковых движениях, так как индикатор RSI будет давать много ложных сигналов из-за частого пересечения уровня 50%.
к оглавлению ↑RSI как индикатор дивергенции
Как и большинство осцилляторов, RSI является индикатором дивергенций на Форекс. Я не буду подробно останавливаться сейчас на дивергенциях, так как на блоге есть большая статья, посвященная этой теме. Если вы не знакомы с этим понятием, то я настоятельно рекомендую ознакомиться с этой статьей, перейдя вот по этой ссылке.
Вкратце напомню, что дивергенция — это расхождение между показаниями цены и индикатора.
На этом графике показаны для примера несколько медвежьих дивергенций. Посмотрите, что в одном из случаев дивергенция не привела к развороту цены и мы можем наблюдать всего лишь небольшую коррекцию.
Для определения дивергенций лично я предпочитаю использовать MACD-подобные индикаторы (MACD-гистограмма, индикатор AO Билла Вильямса). Но это дело вкуса и личных предпочтений.
к оглавлению ↑Графические модели на индикаторе RSI
Бытует мнение, что на индикаторе RSI можно проводить линии тренда, искать уровни поддержки-сопротивления и различные графические модели, такие как двойная вершина (дно), голова-плечи, треугольники и др.
Имеется в виду что-то вот такое:
Это делается для того, что якобы пробой трендовой линии на графике индикатора происходит на некоторое время раньше, чем на ценовом графике. Я не сторонник таких «художеств» и считаю это полным абсурдом. Потому что никакой другой индикатор не сможет показать лучше значимый уровень поддержки-сопротивления, чем цена. Ведь не зря все эти уровни поддержки-сопротивления называют еще ценовыми уровнями.
Поэтому, если вы хотите стать «экспертом» в области поиска ценовых уровней на графике индикатора, то вам понадобится другой «специалист». Я здесь помочь не смогу.
к оглавлению ↑Использование индикатора RSI в режиме реального времени
Я хочу вам показать один из способов использования индикатора RSI в режиме реального времени. Показать то, как это делал бы я, если бы учитывал показания технических индикаторов в своей торговле. Я не претендую на роль истины в последней инстанции, но уверен, что логика в принятии решений у меня есть.
Итак, «подопытным» у нас будет выступать валютная пара NZDUSD. Я специально взял пару, которую не рассматриваю в своих еженедельных обзорах. Посмотрите на рисунок. Справа от графика, к сожалению, ничего нет. 🙂
Мы видим, что на текущий момент цена все еще находится в бычьем тренде и расположена на очень важном уровне поддержки у 0,8100 ценовой фигуры, который появился не из-за того, что на каком-нибудь индикаторе провели пару линий. Это самый важный сигнал. Поищем еще сигналы из других источников.
Рядом с этим уровнем расположен коррекционный уровень Фибоначчи 50%, а также экспоненциальная скользящая средняя с периодом 365. Что многократно усиливает значимость этого ценового уровня. Но каким бы сильным не казался уровень, всегда необходимо дождаться окончания текущего движения и убедиться, что эта поддержка не будет пробиваться.
Теперь перейдем к показаниям индикатора RSI. Кривая индикатора не дошла до зоны перепроданности 30% и на данный момент показывает потенциал к росту. Поэтому мы можем не дождаться того, чтобы индикатор зашел в зону перепроданности. При этом можно воспользоваться трендовой стратегией и подождать пробоя индикатором RSI уровня 50 для подтверждения бычьего тренда.
к оглавлению ↑Заключение
Вот мы и подобрались к завершению этой статьи. Теперь вы знаете об индикаторе RSI если и не все, то очень многое. Мы рассмотрели формулу расчета, настройки, торговые сигналы индекса относительной силы, а также то, как использовать индикатор RSI на практике в «боевых условиях».
Возможно, вам что-то осталось непонятным или у вас остались вопросы? Тогда смело задавайте их в комментариях! Если данная статья вам понравилась, то поделитесь ссылкой на нее в своих любимых соц. сетях. И не забудьте подписаться на обновление блога, чтобы «в первых рядах» узнавать о новых интересных публикациях на блоге.
На этом все. Успехов вам в торговле и не забывайте о том, что вы — самые лучшие!
С уважением, Вадим Атрощенко
!!!НАЧНИ ПОЛУЧАТЬ ПРИБЫЛЬ УЖЕ СЕЙЧАС!!!
Уникальный профитный индикатор для новичков и профи, почти бесплатно! Опираясь на его сигналы вы будите иметь профит ориентировочно равный 1000% от депо в день.
Система очень проста в использовании (разберется даже школьник 🙂 : стрелка вверх, значит, открываем BUY, стрелка вниз SELL. Чтобы торговать по данной системе не требуется знать ни каких сложных нюансов технического анализа, что делает индикатор еще более привлекательным для начинающего трейдера, желающего познать искусство мастерства торговли на FOREX.
Если же вы считаете себя профессионалом, то этот индикатор может оказать Вам неоценимую помощь в отфильтровывании ваших сигналов.
Результаты работы нашего индикатора вызывают восторг. Система находит вершины и низы тренда с высокой точностью, что повышает профитность системы и сводит просадки к минимуму.
На прикрепленных картинках вы можете увидеть работу индикатора.
Получить профитный индикатор можно здесь
Вау! И как же я все эти годы торговал без вашего волшебного индикатора??!! Нахрен технический анализ со всеми его заморочками, психология и мани-менджмент? Забудь! Это все для лузеров! Только стрелочки вверх и вниз! Вот что может помочь тебе зарабатывать на Форекс!!!!
А теперь серьезно. Это спам. Но я его специально не стал удалять. Убрал лишь ссылки. Если Вы, дорогой читатель, увидите подобный бред, то избегайте его стороной. Это развод.
P.S. Уважаемый автор комментария, если Вы считаете, что моя критика не обоснована, то Вы можете мне предоставить инвесторский пароль к реальному счету, на котором ведется торговля с Вашим чудесным индикатором.
Распечатываю… на стенку в самое видное место!!!
Кривая индикатора не дошла до зоны перепроданности 30% и на данный момент показывает потенциал к росту. Поэтому мы можем не дождаться того, чтобы индикатор зашел в зону перепроданности.(c) (сразу говорю — не критика, просто уточняю то, что не понимаю) Вадим, будьте добры, объясните момент с тем, что «мы не дошли до перепроданности и имеем потенциал к росту»…Так мы и потенциал ко входу в зону перепроданности имеем… Где гарантия, что медведи не соберутся с силами?:-)
Ох, Александр, Вы бы еще царя вспомнили. Я этот индикатор видел в последний раз тогда, когда писал эту статью 🙂
Но попробую объяснить то, что имел в виду. Если Вы посмотрите на график новозеландского доллара, то увидите, что цена пришла в зону, образованную слиянием ценового уровня, 365 мувинга и уровня Фибоначчи, и начинает расти.
А «потенциал к росту» — это означает то, что кривая индикатора, на тот момент времени снижалась, а потом начала разворачиваться, так и не дойдя до уровня 30%.
Конечно, я бы мог среди множества пар выбрать какой-нибудь эталонный случай на истории, как это делает большинство авторов, но согласитесь, это было бы не совсем честно, по отношению к читателям. И я стараюсь рассматривать только графики на момент текущих торгов.
Вадим, доброе утро))) Помните, я рассказывал, что открыл счет для «баловства». Торговать я буду на нём на Н4 и ММ там будет соблюден чётко. RSI хотел бы использовать для див.\конв., и какой бы Вы посоветовали период? Если 14 для дневного, то для Н4 — это быть раза в два меньше?
Для дивергенции я использовал только исключительно АО Билла Вильямса. Есть вебинар на эту тему, где я рассказываю «что», «как» и «почему»
Обязательно ли пересечение уровней для закрытия сделки?
Андрей, уточните, о каких именно уровнях идет речь?
Добрый день, Вадим Атрощенко!
Использую RSI с периодом 10 и только для фиксации дивергенции. Бывают неплохие сигналы. Никогда особо не интересовался, как этот индикатор вычисляется, тупо пользовался только готовым результатом вычислений. И вдруг решил попробовать разобраться, как он вычисляется и работает. С математикой немного не в ладу, поэтому, возможно, если скажу что-то не так, извиняйте. Как Вы рассказывали выше, для расчёта индикатора 14-го периода берутся к расчёту последние 14 цен Закрытия выбранного временного периода. Однако в формуле, как я понял, используется разность (!) двух цен Закрытия соседних периодов. Получается, что 14 выбранных периодов дадут 13 (!) результатов вычисления разностей соседних периодов, а, отнюдь, не 14, как кажется на первый взгляд. Поясните, пожалуйста, что я понял не так? Спасибо. Пётр.
Ой, я уже и не помню как там у него что рассчитывается… Я уже так далек от индикаторов 🙂
Чаще всего, расчеты берутся по ценам закрытий. Т.е. пока текущий бар не закрыт, мы можем провести расчет, но он будет неактуальный. Собственно мы это наблюдаем в торговом терминале в режиме реального времени, когда линия индикатора то растет, то снижается. И лишь тогда, когда бар будет закрыт и появится цена закрытия, будет зафиксировано показание индикатора.
Ну как-то так))) Надеюсь, понятно изложил свой ход мыслей.
Пишете не понятным языком ваши формула и формулировка расходятся по определению, если уж копируете материалы то проверяйте их хотя бы перед тем как размещаете
Спасибо, обязательно учту ваши пожелания. Хотя… кого я обманываю, конечно же, нет 😉
Как успехи,все слили?)
Да, конечно, и не один раз. Вот еще один (очередной) депозит на подходе
очень понятно написано, спасибо большое