Приветствую, дорогие читатели. В этой статье мы продолжим изучение основных индикаторов форекс, и я расскажу о довольно интересном трендовом индикаторе — индексе среднего направленного движения (Average Directional Movement Index ), или просто индикаторе ADX.
Индикатор ADX был разработан Уэллсом Уайлдером и подробно описан в книге «New Concepts in Technical Trading System» («Новые концепции технических торговых систем»).
Индикатор ADX — интересный индикатор, который позволяет трейдеру ответить на несколько вопросов:
- Есть ли тренд на рынке?
- В каком направлении движется рынок?
- Какова сила тренда?
Прежде, чем мы перейдем непосредственно к рассмотрению торговых сигналов от индикатора ADX, нам необходимо понять принцип его работы.
Индикатор ADX состоит из трех линий, расположенных под графиком. Что это за линии?
- DMI (Directional Movement Indicator) — индикатор направленности рынка. Строится в виде двух линий: +DMI и -DMI.
- Индикатор ADX — является разностью между DMI+ и DMI- взятой по модулю.
Да, кстати, цвет, толщину и стиль начертания линий можно выбрать по своему вкусу в параметрах индикатора. 🙂
Формула расчета DMI и ADX
Вычисление направленного движения DMI основано на техническом анализе. Что, если, к примеру, в данный момент времени на рынке восходящий тренд, то текущий ценовой максимум должен быть выше предыдущего. Если же на рынке преобладает медвежий тренд, то текущий минимум должен быть ниже предыдущего.
Разница между текущим и вчерашним максимумами есть движение вверх или +DMI. В свою очередь, разница между минимумами текущего и прошлого бара — есть движение вниз или -DMI.
Всего существует 5 конфигураций расположения двух баров. Посмотрите ниже на рисунок:
А — Максимум текущей свечи больше максимума предыдущей свечи. Разница между ними будет +DMI, а -DMI=0.
B – Максимум текущей свечи ниже максимума предыдущей свечи. Разница между ними есть -DMI, а +DMI=0.
C – Максимум и минимум текущей свечи ниже экстремумов предыдущей, то направленное движение отсутствует или +DMI=-DMI=0.
D – И максимум, и минимум выходят за диапазон предыдущей свечи, но величина между минимумами больше, то она берется в качестве -DMI, а +DMI=0.
E – И максимум, и минимум выходят за диапазон предыдущей свечи, но величина между максимумами больше, то она берется в качестве +DMI, а -DMI=0
Линия ADX представляется на графике в виде осциллятора, который двигается от 0 до 100 и в процентном соотношении показывает насколько одно из направлений рынка преобладает над другим. При этом линия ADX не показывает направления движения цены.
Я не буду давать методику расчета этой линии, потому что мы живем в век развитых информационных технологий и наша торговая платформа будет самостоятельно все за нас рассчитывать и нам остается лишь правильно интерпретировать сигналы. Чем мы, собственно говоря, сейчас и займемся. 🙂
Интерпретация сигналов индикатора ADX
Пресечение линий +DI -DI при растущей линии ADX.
Если +DI пересекает линию -DI снизу вверх, при этом ADX растет, то это является сигналом к открытию длинной позиции. Если -DI пересекает +DI снизу вверх, при этом ADX также растет (!), то это сигнал к продажам.
При этом, определенным фильтром для нас могут служить закрытия у свечей. При сигнале на покупку текущий бар должен закрыться выше предыдущего. В противоположном случае
Все! Существуют еще несколько сигналов, которые позволяют открывать позиции контр-тренд или «ловить разворот», а также добавляться к уже открытой ранее позиции. Но я крайне не рекомендую это делать! Почему? Дочитайте статью до конца и найдете ответ на этот вопрос.
Конечно же, торговать с использованием только одного индикатора ADX, потому что это трендовый, а значит запаздывающий индикатор. Давайте нашу торговую систему разнообразим и добавим какой-нибудь инструмент, который мы уже проходили — скользящую среднюю.
На рисунке видим пару EURUSD 4-х часовой график. Два индикатора: ADX и 35 ЕМА.
Основным индикатором будет мувинг, а индикатор ADX будет фильтровать или подтверждать наши сигналы. Как видите, цена пробивает скользящую среднюю, потом возвращается к ней, чтобы протестировать пробитый уровень; также наблюдаем, как формируются разворотные свечные модели — дожи, и после этого цена устремляется вверх.
В окне индикатора ADX видим, что линия +DI пересекла линию -DI снизу вверх, что показывает нам направление движения. Однако линия ADX на момент пересечения находится ниже уровня 20, что указывает на отсутствие сильного направленного движения.
Как видите, все довольно просто.
Но у индикатора ADX есть свои существенные недостатки. Он существенно запаздывает.
На этом все. Если у вас остались вопросы или замечания — пишите в комментариях.
Успехов в торговле!
С уважением, Вадим Атрощенко
Приветствую Вас, Вадим.
Хотел поделиться с Вами еще одним вариантом использования индикатора ADX, который предложил Кортни Смит в своей книге. Он даже дал ADX-у второе название — Bishop, якобы за «честность». Смит использует его только в виде сигнала для выхода. И не мудрствует- индекс поднимается выше «40» и начинает опускаться. 2-3 тика вниз, значит пора выходить из сделки. Объясняет сухой математической статистикой на многолетнем наблюдении. Конечно, речь не идет об этой стратегии выхода, как о единственной. Но по словам автора — это сильный сигнал, которым не следует пренебрегать.
С уважением, Иван.
Спасибо большое, Иван, за дополнение. Я обязательно внесу поправку в статью.
Вадим здравствуйте! Хочу задать вопрос. Может он покажется глупым. Но для меня важно для понимания смысла в расчете ADX. А именно, в одном случае говориться: Разница между текущим и вчерашним максимумом (или минимумом или баром), в другом: Разница между текущим и прошлым максимумом (или минимумом или баром. Что имеется ввиду? Разница между барами текущего дня и вчерашнего (на данный момент времени торговой сессии) или разница между соседними барами внутри торгового дня?
Здравствуйте, Павел!
Глупый вопрос — это тот, который не задан и остался без ответа. А это вполне логичный вопрос.
Под «прошлым» имеется в виду предыдущий. Если это дневной график, то день, если часовой, то час. 🙂
Благодарю Вадим! Читаю с интересом и удовольствием Ваш блог. Замечательная Ваша работа. Ну и с пожеланиями успешной торговли.
С Уважением, Павел.
Павел, спасибо за пожелания. Если будут вопросы — пишите, постараюсь помочь.