Здравствуйте, дорогие друзья!
Сегодня мы с Вами будем говорить о безиндикаторной торговле и в очередной раз вернемся к теме уровней поддержки/сопротивления. Я расскажу и покажу на примерах еще об одном виде уровней. В западном интернете (буржунете) эти уровни называют price pivot zone (PPZ), ну а у нас в России мы их называем «зеркальные уровни».
Что такое зеркальный уровень?
Чтобы нам ответить на этот вопрос, необходимо вспомнить, а что же вообще такое поддержка и сопротивление? Поддержка – это, когда цена снижалась-снижалась, дошла до какого-то ценового значения, и перестала снижаться. Сопротивление работает с точностью до наоборот: росла себе цена, росла, тут дошла до какого-то ценового уровня и, вдруг, перестала расти.
Схематически можно изобразить это следующем образом:
Освежив в памяти базовые знания, мы можем перейти к главному блюду нашей программы.
Зеркальный уровень – это уровень, который в прошлом выступал для цены как уровнем поддержки, так и уровнем сопротивления.
Для наглядности сначала покажу схематически, а потом перейдем непосредственно к ценовым графикам:
Посмотрите, насколько широким я нарисовал зеркальный уровень, это не просто какая-то полоска, а область (зона). Точно так же будет и на реальном графике. Когда, мы говорим «уровень», подразумеваем не просто конкретное ценовое значение, а именно область цен. И эта область может существенно отличаться, и быть, как 20, 50, 100 так и 200 старых пунктов. Все зависит от временного интервала и текущей рыночной ситуации. Подобного рода рекомендации я пишу в своей каждой статье про уровни, но, пожалуйста, обратите на них внимание, потому что это действительно важно.
Надеюсь, что Вы это поймете и запомните, потому что без отношения к уровням, как к зонам начинать торговать по ним не стоит.
Да, и еще: вся прелесть таких уровней в том, что они встречаются и работают абсолютно на любых временных интервалах, начиная от минутного и до месячного, и абсолютно на любых финансовых рынках.
к оглавлению ↑Как выглядят price pivot zone и зеркальные уровни на графиках?
Со схемами мы разобрались и перейдем к «живым» примерам. Ниже я покажу несколько графиков различных финансовых инструментов, чтобы Вы смогли наглядно увидеть, что эти уровни действительно существуют, независимо от рынка, инструмента и временного интервала.
Начнем, пожалуй, с любимого всеми валютного рынка Форекс и самой популярной пары EURUSD:
Это 4-х часовой тайм-фрейм. Прямоугольником серого цвета я выделил зону, которая будет являться зеркальным уровнем, так как он выступал для цены в прошлом как поддержкой, так и сопротивлением (на графике поддержка обозначена буквой «S», сопротивление – «R»).
На следующем рисунке Вы видите недельный график обыкновенных акций Сбербанка:
Я выделил две зоны, которые, на мой взгляд, являются очень сильными. Посмотрите внимательно на этот график и проследите (слева направо) за ценой. Да, зоны широкие, но и это не 5-минутный график.
И на третьем рисунке изображены PPZ на фьючерсе индекса РТС:
Кстати, этот график с часового тайм-фрейма.
Понаблюдайте за тем, как цена ведет себя в тех зонах, которые отмечены на графиках.
к оглавлению ↑Как правильно построить зеркальный уровень?
Ниже я постараюсь подробно объяснить «свой» подход в построении PPZ на ценовых графиках. Вы не поверите, но он очень простой! Я бы сказал даже примитивный. Вообще, не усложняйте трейдинг сами и обходите стороной тех, кто это делает.
Ход своих мыслей буду показывать на примере британского фунта.
Первое, что необходимо сделать – это перейти на недельный график и отметить свинги (колебания), т.е. те места, где цена останавливалась/разворачивалась. Они должны бросаться в глаза сразу, как только Вы открыли график. В результате, у нас должно получиться нечто подобное:
Далее спускаемся на дневной тайм-фрейм и смотрим, что у нас получилось:
Обратите внимание, что я «подогнал» линии под круглые уровни. Это очень важный момент! Рядом с сильной зеркальной зоной всегда должен быть круглый уровень. Обязательно прочтите мою статью, полностью посвященную круглым уровням.
Если после прочтения статьи, ссылку на которую я дал выше, взглянуть на график, то можно увидеть целых 3 очень-очень сильных круглых уровня — 1,4500, 1,5000 и 1,5500.
Третьим шагом мы вспоминаем, что уровень – это не просто горизонтальная линия шириною в 1 пипс, а зона или диапазон цен. На основании этого редактируем разметку графика и получаем следующий результат:
Посмотрите внимательно на этот скриншот графика и проанализируйте поведение цены на этих уровнях. Проследите за тем, как цена пробивала уровни и насколько далеко уходила после пробоя. Понаблюдайте за тем, где начинались и где заканчивались новые движения. Постарайтесь разглядеть закономерности в поведении цены на зеркальных уровнях.
После проделанной разметки графика, также можно поискать слияние наших зон с другими инструментами, например, техническими уровнями (уровнями Фибоначчи), динамическими уровнями (скользящими средними) и инструментами графического технического анализа (линии тренда, фигуры и пр.).
Пример такого слияния Вы можете увидеть на моем следующем рисунке:
Я добавил к нашему графику две сетки Фибоначчи и мувинг (200 ЕМА). В этой статье я не буду заострять внимание на том, как работать с инструментами Фибоначчи. Если интересно, то можете посмотреть запись моего вебинара на эту тему.
к оглавлению ↑Как торговать зеркальные уровни?
Методы торговли по зеркальным уровням (зонам) ничем не отличаются от торговли по другим уровням. Возможны следующие варианты:
- пробой уровня;
- отбой от уровня;
- ретест (пулбэк) пробитого уровня, т.е. пробой и возврат к пробитому уровню.
В одной из статей по уровням выкладывал вот такую схемку:
Естественно, открыв график и разметив нужные уровни, должен возникнуть вопрос: а в каком направлении открывать сделку? Увы, спешу Вас огорчить, что нет однозначного ответа на этот вопрос. В каждой конкретной ситуации придется принимать решение.
Торговля по уровням – это не торговая система, а основа для нее. Очень качественная. Целью любых уровней является помочь трейдеру определить места на графике, при торговле от которых возрастает вероятность положительного исхода сделки. Говоря простым языком, уровни дают нам ответ на вопрос, где открыть сделку. Но они не дают ответов на два других важных вопрос: «когда» (время) и «куда» (направление). Ответы на эти два вопроса придется искать в других методиках.
к оглавлению ↑Заключение
Что же, друзья. Вот мы и подобрались к завершению этой, надеюсь интересной и полезной, для Вас статьи. Сегодня мы познакомились с замечательным инструментом – зеркальными уровнями или price pivot zone (PPZ). Поговорили о том, что это за такие уровни, как их правильно строить на графике и как по ним торговать.
Рекомендую отработать полученные знания на практике и разметить сотню-другую графиков. Да-да, именно так. Уровни – это не наука, здесь нет однозначных правил. Каждая ситуация будет расторговываться и по-разному. В этом деле главное опыт и практика, а чтобы их приобрести надо постараться.
Мне также вновь хочется акцентировать Ваше внимание на том, что уровни/зоны – это не грааль, но это основа основ. Так или иначе, Вы к ним обязательно придете, это всего лишь вопрос времени.
Спасибо за внимание. Не забудьте подписаться на обновления блога и поделиться своим мнением как о самой статье, так и опыте использования зеркальных уровней в торговле.
Успехов в торговле!
С уважением, Вадим Атрощенко
Даже добавить нечего, объяснение простое и доступное для понимания. Единственное что хотелось бы отметить еще раз — торговать нужно с большой аккуратностью такие уровни, так как цена прошибала их с обеих сторон и вероятность пробоя или отбоя одинакова. Лучше искать возможность присоединиться к цене после ретеста или закрепления или пуллбек, в общем, названий много одного и того же.
Это как сетка от комаров.. никогда не знаешь проскочат или нет)))
Ну что же, вот и хорошо)))) будет статья-место куда можно выкладывать свою разметку, не засоряя анализ недели. Это первое 🙂 а теперь, дорогие друзья вот что у меня получилось….
1. http://radikal.ru/fp/5bf6ce921ef24e4983b24affbb7de976
Это уровень до статьи. Надеюсь, что разметка нанесенная на график дает понятие о том, почему именно эти уровни.
2. Открыв график я нанес уровни какие сразу бросились в глаза.
http://radikal.ru/fp/fa015574b5354c81910ff072b82b0e10
теперь нанесем уровни на этот график, предварительно округлив их,
http://radikal.ru/fp/c04beda88b914d478a8bd4e2ebec5797
красными прямоугольниками обозначен примерно уровень этих зон.
3. теперь почему именно эти уровни, хотя это может надо было в начале сделать.
http://radikal.ru/fp/4463396ca145415bb6ccde2e50ccf871
Вот такая вот разметка, дорогие друзья)))) пишите, замечайте, сообщайте буду рад всем.
Вадим, спасибо за статью. Ты — молодец))))) так вот, потихоньку короче, не замечу как стану трейдером, торгующим в плюс 😉
Всем удачи!!! всем пока.
С уважением к вам всем — Я)))
Давно пора, а то сколько можно-то? 😉
Кстати, хорошая разметка. Мне понравилась. Вижу, что ты начал «въезжать в тему», это хорошо 🙂
Как не назовите — это ценовые диапазоны в которых весьма вероятны изменении в поведении цены.
Спасибо за материал.
Доброе утро, коллеги)))) разрешите представить мои мысли по фунту.
http://radikal.ru/fp/8a5c538f95f94ab98498ed07aea6c4d1
На данном рисунке вы все можете видеть различные обозначения. Начнем по порядку.
1. Мною были обозначены места взаимодействия цены и уровня цифрами 1;2;3. Обозначена синей тонкой линией под кр. прямоугольником.
2. Стрелками я отметил сопр./подд по этим цифрам.
3. Мною была натянута сетка Фибоначчи на предыдущем движении вниз.
4. Я выделил уровень 50%. Почему? Потому, что уровень в 50% проходит аккурат по максимум взаимодействия цены в точке 1.
5. Хочу отметить, что на мин в точке 2 и максимума точки 3 также происходили отбой/пробой от уровня.
6. Проведя красный прямоугольник по уровню 50% сетки Фибоначчи и точкам взаимодействия цены 1;2;3 я выделил для себя этакий зеркальный уровень.
Что это мне дает? В этом месте я буду искать точку входа. Так как на пробой уровней я не вхожу, то буду ждать его отбоя от этого уровня. Если брать сигнал на верхней грани кр. прямоугольника с\л можно убрать за уровень 61,8%, а Т/П можно брать на уровне 0% сетки Фибоначчи, так как цена произвела оттуда разворот. Таким образом, соблюдая дисциплину, т.е. дождаться сигнала, соблюдая ММ)))))) (всем спасибо(вы для меня как сержанты, натаскавшие срочника для боевых действий 🙂 ) мы можем войти в рынок с хорошим соотношением Р\П и рискуя 1% от депозита, мы можем взять 3-4% профита от нашего депозита
С уважением к вам всем, дорогие коллеги)))))
Как вы все понимаете всё очень субъективно. Удачи на форекс. Сила в ММ)))
Мысли по снайперски по фунту
http://radikal.ru/fp/44de032c6b3f475ba7307522b59183dd
хотя тут уже разворотом глобального тренда отдает
Доброе утро, коллеги))) Повторение — мать учения
http://radikal.ru/fp/85791d5e8d4c460ea2cbe7b49bec2e83
«Но они не дают ответов на два других важных вопрос: «когда» (время) и «куда» (направление). Ответы на эти два вопроса придется искать в других методиках»
Вадим, когда — когда эмитенту не удается пробить уровень, например 3-я барами. Далее либо шорт -если бились снизу в верх в уровень, либо в лонг наоборот.
Куда — в направлении основного тренда. Разве нет?
Алексей, так может это и есть те самые другие методики, о которых я говорил? 🙂
А точно, Вы правы. Немного недопонял Вас сначала:)
Спасибо!
Здравствуйте уважаемые читатели данного блога.
Создателю большая благодарность за то что есть такой ресурс, за ваш труд, за время которое вы уделяете, давая нам эту необходимую информацию в таком воистину доступном формате.
Хочу представить всем на суд мои умозаключения и очень бы хотелось почитать, то что вы думаете по этому поводу.
http://img.av-finance.ru/images/2017/07/09/EURUSDDailyd5f61.jpg
Александр, в целом, все ход рассуждений понятен, но есть вопросы: что такое «этажность» (1,2,3,..) и для чего она нужна?
Так как цена ходит в рейндже, то «желтые» зоны вполне очевидны, потому что в диапазонах цена проходит одинаковое расстояние за, относительно одинаковое время.
Я ещё пока не въезжаю во все термины и не понимаю что такое «рейндж».
А этажность это я сам придумал, не знаю зачем, просто пришла мысля я её зафиксировал таким образом. Ещё пока я за всем этим наблюдал мне пришла следующая мысль в голову.
Цена это как мячик который прыгает то вниз то вверх, вот летит он вниз к уровню поддержки, бам отскочил, полетел вверх, описал дугу и опять на тот же уровень, но пробить его сил нехватило а может и скорости, и решил он вверх прыгать. А там опять стена и супративится она с той же силой и не даёт ему пройти выше. Дай думает отойду и опять пробовать буду, да пока отходил скорости поднабрал, да и сил прибавилось. Прыг скок и проскок !)
Так вот у цены есть сила которая её родную толкает это видимо кол-во быков или медведей.
Так же есть и скорость как быстро она движется, это видимо интенсивность быков или медведей. т.е. такие толчки вливания мол давай давай давай, прилив ордеров, со всего мира в рынок.
Вопрос следующий — 1 Есть ли такие индикаторы которые показывают объём участников рынка на определённом инструменте ?
2 Существует ли такой индикатор который показывает скорость цены ?
Очень хорошие и правильные наблюдения. Это очень важные показатели в анализе поведения цены!
Участников? Ну есть стандартный индикатор Volume, который показывает сколько контрактов было проторговано в ед. времени. Но в МТ4 его смотреть не надо, так как это не биржевой объем. У меня есть статья про то, где смотреть объем на форекс.
Целых два: глаза и мозги трейдера 😉 Может и есть, но не надо приучать себя к индикаторам. Все и так прекрасно видно на ценовом графике
Я просто подумал если бы были такие два индикатора то их совокупность могла бы нам показать на истории, очень чёткое понимание на будущее. Мы используя эти данные могли бы видеть куда, как, когда. …….. Вот крутится в голове формула а выразить не могу. Но у меня есть какая то уверенность в том что используя такие данные можно видеть замедление, повороты, разгон, направление.
Так ладно пока хватит, благодарю за диалог пошёл учить объёмы !)