Как правильно выставлять стоп-лосс

Добавлено в закладки: 1

Как правильно выставлять стоп-лоссЗдравствуйте, дорогие друзья!

В ноябре 2011 года я написал небольшую статью о том, что такое стоп-лосс. Честно сказать, я не думал, что эта статья станет столь популярной и войдет в топ 10 записей моего блога. Сегодня я хотел бы продолжить рассуждения на эту тему и поговорить о том, как правильно выставлять стоп-лосс.

В рамках этой публикации я не хочу доказывать, что наличие стоп-лосса в сделке является условием обязательным для успешной торговли. Вопрос лишь в правильности и обоснованности его расположения в каждой конкретно-открытой сделке. Пожалуйста, прочтите предыдущее предложение еще раз. Поймите и осознайте его смысл, прежде чем продолжите читать эту статью.

Размышления о стоп-лоссе…

Многие трейдеры думают, что стоп-лосс – это инструмент, который позволит им полностью предотвратить потери. Это полная чушь! Потери были, есть и будут абсолютно у всех трейдеров. Это неотъемлемая часть трейдинга на любом рынке и в любое время. Это аксиома.

Стоп-лосс (с точки зрения управления капиталом) — инструмент, позволяющий ограничить максимальный размер убытка, что в свою очередь могло бы привести к полному «сливу» депозита, а с другой (чисто технической) стороны, являющийся как бы индикатором неправильного толкования текущей рыночной ситуации (естественно, при условии правильного размещения стоп-лосса).

Если обратиться к психологии торговли, то можно выделить два типа трейдеров:

  • Те, которые выставляют стоп-лосс как можно ближе к точке входа. Это приводит к их частому срабатыванию, что в свою очередь сказывается на общем результате торговли.
  • Те, которые наоборот стараются выставлять свои стоп-приказы как можно дальше от точки входа, стараясь тем самым «пересидеть» движение цены не в их сторону. Применение такого подхода рано или поздно найдет свое негативное отражение на торговом депозите.

Прежде чем мы перейдем к методам, которые помогут вам правильно выставить стоп-лосс, я хотел бы остановиться и рассмотреть подробнее основные ошибки, которые допускает трейдер при постановке стоп-приказа.

к оглавлению ↑

Основные ошибки при использовании стоп-лосса

1. Пожалуй, самая популярная – это использование фиксированного стоп-лосса. Такую методику вы можете встретить  в механических (индикаторных) торговых системах. Суть сводится к тому, что в правила ТС «забивается» стоп-лосс с определенным количеством пипсов. На самом деле большего бреда, чем этот я не встречал!

2. Вторая по популярности ошибка – размещение стоп-лосса на уровнях поддержки-сопротивления. «Почему ошибка? — скажите мне вы, — об этом пишут во всех книгах по трейдингу и в Интернете все гуру-трейдеры то же так советуют!» Объясню вам, дорогой читатель, почему это является ошибкой и так не надо делать.

На самом деле концепция выставления стоп-лоссов на значимых уровнях правильна (и я использую ее в своей торговле), НО нельзя ставить стоп-лосс непосредственно на уровне. Покажу на примере.

Неверное размещение стоп-лосса на уровнях

Часовой график EURUSD. Стрелками я отметил свечи, на пробой которых стояли ордера трейдеров. А крестиками отметил возможные стоповые формации (те места, где трейдеры выставят свои стопы). Первый из них (1,2938) – агрессивный, и вероятность его сработки очень высока. Второй (1,2993) – консервативный, но вероятность размещения ордеров там очень мала, потому что для этой внутридневной сделки будет неприемлемое соотношение риск/доходность. Остается еще один уровень (1,2948) – наиболее предпочтительный уровень для размещения стопа в данной торговой ситуации.

Что же происходит далее? А далее цена возвращается к уровню, рисует новый максимум, который на 1 пипс выше нашего уровня. И, естественно, срабатывают стоп-ордера наших трейдеров. Цена получает дополнительное «топливо» для дальнейшего движения. В подобной ситуации стоп-лосс необходимо было размещать несколько выше (ниже) уровня поддержки/сопротивления.

Помните, что не вы один видите уровень. Его видят большинство участников рынка. И маркет-мейкеру выгодно его «задеть», чтобы сработали стоп-ордера. И, поверьте, не надо владеть какой-либо инсайдерской информацией или иметь доступ к серверам ДЦ, чтобы «увидеть» что на данном уровне будет расположено скопление ордеров.

3. Рассчитывать стоп-лосс, исходя из размера депозита. Это еще одна очень распространенная ошибка. Допустим трейдер, правильно определил место для постановки стоп-лосса. Но этот риск не попадает под его систему управления капиталом. И вместо того, чтобы уменьшить объем сделки или вообще ее пропустить, наш трейдер начинает «укорачивать» стоп-лосс. Покажу на примере.

Пин-бар по евро

Появился пин-бар по тренду. Прекрасное место для присоединения к медвежьему движенью. По правилам работы с пинами я должен поставить свой ордер на пробой минимума бара, а стоп-лосс за его максимум. В данном случае мой стоп составил бы 100 пунктов, что при объеме 0,1 лот = 100$. Допустим, для меня этот риск неприемлем и идет в разрез с моим мани-менеджментом. Как быть? Есть два варианта: либо уменьшать объем (к примеру, до 0,05 лот), либо же игнорировать данный сигнал. Уменьшать стоп-лосс было бы ошибкой.

Не «подстраивайте» сделку под депозит, а «подстраивайте» депозит под сделку.

Мы с вами рассмотрели основные ошибки, которые может допустить трейдер при выставлении стоп-лосса, а теперь давайте разберем несколько методик, применение которых сделает ваш стоп-лосс обоснованным.

к оглавлению ↑

Критерии правильного размещения стоп-лосса:

Стоп-лосс, расположенный возле зон спроса и предложения (уровней поддержки и сопротивления).

Об этом я уже писал выше. К сожалению (а может быть, и нет), эта методика носит исключительно аналитический характер. Не каждый начинающий трейдер сможет «на глаз» определять эти зоны скопления цены и рассчитывать стоповые формации. Здесь необходим опыт и определенные навыки. Но, я считаю данный метод самым лучшим, так как он основан исключительно на поведении цены.

к оглавлению ↑

Стоп-лосс, основанный на волатильности (стоп-лосс по ATR)

Я не хочу в рамках данной статьи рассказывать подробно о том, что такое волатильность. Если вы незнакомы с этим понятием, то обязательно прочтите мою статью вот по этой ссылке. Так вот, если вы знаете то, какое расстояние цена, в среднем может пройти пунктов день (неделю, месяц, час и пр.), то вы обладаете неоспоримым преимуществом.

Для определения волатильности я пользуюсь стандартным индикатором ATR (Average True Range) c периодом 7. Можете поэкспериментировать с настройками. Причем, меня интересует не положение осциллятора относительно какого-либо уровня перекупленности/перепроданности, а лишь цифровое значение, которое и показывает среднюю волатильность за указанный период. Сейчас покажу на рисунке:

Индикатор ATR

Разберем на примере. Многострадальная пара EURUSD. Есть дневной поддержанный пин-бар,  расположенный на свинг-хай. Я хочу отработать данный сет-ап. Отложенный ордер я ставлю на лоу бара, а стоп-лосс убираю за хай.

Стоп-лосс по ATR

Диапазон бара составляет порядка 90 пипсов. А ATR показывает нам, что средняя волатильность составляла 94 пипса. Как видите мой стоп-лосс в данной сделке был бы выставлен в соответствии с средней волатильностью валютной пары. Но это не значит, что на следующих барах цена не покажет нам усиление или уменьшение волатильности.

к оглавлению ↑

Размещаем стоп-лосс с использованием уровней Фибоначчи

Еще одна распространенная методика грамотного выставления стоп-лосса основана на уровнях коррекции Фибоначчи. Суть этой методики прекрасно описал в своей книге Джо Динаполи. Она состоит в следующем: если вход осуществляется от одного из фибо-уровней, то стоп-лосс следует размещать либо на следующем фибо уровне (агрессивный стоп), либо через уровень (консервативный стоп). Разберем на примере.

Стоп-лосс по уровням Фибоначчи

Допустим, мы решили открыть покупку от уровня 23,6% (см. рис.), то место для расположения правильного стоп-лосса нам следует искать: а) либо на уровне 38,2%; б) либо на уровне 50%.

Как видите все просто, но при использовании этой методики важно уметь правильно построить уровни Фибоначчи. А для этого надо понимать, что такое импульс, а что такое коррекция и в каком движении сейчас находится цена.

И в завершении я хотел бы еще раз написать, что нет однозначного ответа на вопрос: «Куда поставить стоп-лосс?». Не применяйте бездумно те рекомендации, которые я дал вам выше. Посмотрите, ведь все, что я написал, носит исключительно аналитический характер направлено, прежде всего, на то, чтобы вы смогли взглянуть на график цены другими глазами.

Теперь вы владеете несколькими «фишками», которые помогут вам разместить стоп-лосс правильно и выведут вашу торговлю на новый уровень.

На этом все. Спасибо за внимание. И успехов в торговле!

С уважением, Вадим Атрощенко

Понравилась статья и хочешь отблагодарить автора? Расскажи о ней в соц. сетях
Или угости автора кофе
И не забудь подписаться на рассылку
Похожие записи:
Что такое трейлинг-стоп? Что такое трейлинг-стоп?
Здравствуйте, дорогие читатели!На страницах блога я уже рассказывал о том, что существуют определенные инструменты для ограничения прибыли и убытка: стоп-лосс и тейк-профит (если Вы ...
Что такое стоп лосс? Что такое стоп лосс?
Здравствуйте, дорогие друзья!Сегодня мы поговорим с Вами об одном из важнейших инструментов в арсенале трейдера – стоп лоссе (stop loss). После прочтения Вы узнаете ...
Безубыток на Форекс. Мои рассуждения о безубытке Безубыток на Форекс. Мои рассуждения о безубытке
Здравствуйте, дорогие друзья!Я рад видеть на этой странице и постоянных читателей блога, и тек, кто совершенно случайно «забрел» на эту страницу, прогуливаясь по бескрайним ...
Обсуждение: 47 комментариев
  • Михаил №1 07/06/2013 - 09:41
    Новичок

    Сообщений от 1 до 50

    14 Сообщений

    Привет, отличная статья, очень помогла.

    Рейтинг: 0
    Ответить
    • Вадим Атрощенко @ Ответ для: Михаил №2 07/06/2013 - 09:48
      Админ

      Администратор сайта

      2784 Сообщений

      Привет, Михаил!
      Я рад, что информация была полезной. Значит не зря старался :)

      Рейтинг: 0
      Ответить
  • Феликс Гурджи №3 09/10/2013 - 17:25
    Новичок

    Сообщений от 1 до 50

    49 Сообщений

    Несколько раз прочёл Вашу статью, Вадим. Сколько ошибок можно было избежать, попадись она мне раньше!
    Очень помогают конкретные примеры на грфиках!
    Огромное спасибо, постараюсь следовать Вашим советам.

    Рейтинг: 0
    Ответить
    • Вадим Атрощенко @ Ответ для: Феликс Гурджи №4 09/10/2013 - 19:16
      Админ

      Администратор сайта

      2784 Сообщений

      Ох, Феликс, если бы мне в свое время попалась такая информация, сколько бы я сумел избежать ошибок.

      Вот я и надеюсь, что наши читатели будут учиться на моих, а не своих ошибках.

      Рейтинг: 0
      Ответить
  • Иван №5 18/12/2013 - 18:04
    Знающий

    Сообщений от 100 до 300

    128 Сообщений

    Здравствуйте, Вадим.
    Несомненно, очень информативная статья. Чисто логически, мне кажется, что ставить СЛ по ATR (исходя из вышеперечисленных способов) наиболее правильно, но проверить это можно только по истории. Вадим, проясните для тугодумов, пожалуйста, как на вашем примере по ATR на графике EURUSD вы определили волатильность 94 пипса? По значению в левом-верхнем углу? Просто на других парах, например, может стоять значение 1.6538. Как это перевести в пипсы?
    Спасибо, с уважением, Иван. 

    Рейтинг: 0
    Ответить
    • Вадим Атрощенко @ Ответ для: Иван №6 18/12/2013 - 19:03
      Админ

      Администратор сайта

      2784 Сообщений

      Логически правильно использовать все эти способы одновременно. :)
      Я бы не сказал, что стоп по волатильности это единственно верное решение. Да, в этом есть логика, но всегда важен контекст. Бывает так, что АТР показывает волатильность в 96 пипсов, а какой-нибудь важный уровень находится за 120 пипсов. Или же, например, я захожу на пробой пин-бара, а его диапазон 110 пипсов. При этом тот же АТР показывает 96. Естественно, показания АТР, в этом случае, я буду игнорировать.

      Да, именно 94 пипса в левом верхнем углу. :) Также можно воспользоваться калькулятором волатильности, например, вот этим. Я уже давал вам ссылку на этот сервис.

      1,6538? Это какой-то кросс по фунту? Вроде йеновский… Ладно, не важно. В данном случае ~165 пипсов за указанное число баров.

      Рейтинг: 0
      Ответить
  • Иван №7 25/12/2013 - 16:41
    Знающий

    Сообщений от 100 до 300

    128 Сообщений

    Вадим, я решил еще раз вернуться к этой статье после одного из Ваших ответов на мой комментарий, где Вы отметили, что на фондовом рынке работаете по своей системе без СЛ. Это как-то связанно именно с фондовым рынком или вы что-то пересмотрели  в самой торговле, в принципе?
    Спасибо.

    Рейтинг: 0
    Ответить
    • Вадим Атрощенко @ Ответ для: Иван №8 25/12/2013 - 19:36
      Админ

      Администратор сайта

      2784 Сообщений

      Конечно, в этом есть и особенности рынка. Но большую часть я пересмотрел даже не в самой торговле, а в своем мышлении и отношении к торговле в целом. Рынок — это очень хороший учитель. Он дает замечательные уроки. Главное уметь их понять и запомнить.

      Рейтинг: 0
      Ответить
  • Алексей №9 05/06/2014 - 08:56
    пользователь
    Специалист

    Сообщений от 500 до 800

    720 Сообщений

    Здравствуйте, всем! А Василия-то здесь нет :)
    Про стоп-лоссы
    http://radikal.ru/fp/e4f7a59d42584141b4a49b57b00fe8e1
    Вадим, куда посоветуете ставить стоп при такой торговле?Для новичков — самое то. Умышленно не описываю методику, вы догадаетесь, я даже не сомневаюсь
    Жаль, только вчера эту пару посмотрел — полтора месяца — ни одной убыточной сделки

    Рейтинг: 0
    Ответить
    • Вадим Атрощенко @ Ответ для: Алексей №10 05/06/2014 - 11:03
      Админ

      Администратор сайта

      2784 Сообщений

      Здравствуйте, Алексей! Давненько не было от Вас весточек. :)
      Смотрел-смотрел я на рисунок, но так и не понял, что за методика торговли. Фракталы? Мувинг? Свечные паттерны? Если свечи, то почему именно эти, ведь они не похожи друг на друга. Объясните, пожалуйста. :)

      Рейтинг: 0
      Ответить
  • Алексей №11 05/06/2014 - 11:40
    пользователь
    Специалист

    Сообщений от 500 до 800

    720 Сообщений

    Понятно, Вадиму некогда, сайтом занят:) Может Василий отметиться или кто-нибудь ещё. Этакий мини-конкурс для повышения коментарийнаписания. А фракталы не зря на графике…

    Рейтинг: 0
    Ответить
    • Вадим Атрощенко @ Ответ для: Алексей №12 05/06/2014 - 11:45
      Админ

      Администратор сайта

      2784 Сообщений

      Судя по всему выделены свечи, которые перед фракталом, кроме последней. Не знаю даже… Прям «угадай мелодию» получается)))

      Рейтинг: 0
      Ответить
  • Алексей №13 05/06/2014 - 13:15
    пользователь
    Специалист

    Сообщений от 500 до 800

    720 Сообщений

    Может Пельша позовем:)
    Кстати, я не отметил еще прибыльный день(sell)
    А есть еще варианты, кроме Вадима, его не надо отвлекать:)
    Вы продолжаете на фондовом рынке работать без стопов?

    Рейтинг: 0
    Ответить
    • Вадим Атрощенко @ Ответ для: Алексей №14 05/06/2014 - 13:17
      Админ

      Администратор сайта

      2784 Сообщений

      Ну не сказать, что прям без стопов. Трейлинг стоп считается за стоп? :)

      Рейтинг: 0
      Ответить
  • Алексей №15 05/06/2014 - 13:27
    пользователь
    Специалист

    Сообщений от 500 до 800

    720 Сообщений

    Когда стоп переносится в зону безубыточности, он превращается в тейк-профит, значит Вы торгуете без стопов:)

    Рейтинг: 0
    Ответить
    • Вадим Атрощенко @ Ответ для: Алексей №16 05/06/2014 - 13:30
      Админ

      Администратор сайта

      2784 Сообщений

      Значит без стопов)))

      Рейтинг: 0
      Ответить
  • Василий №17 05/06/2014 - 13:37
    пользователь
    Специалист

    Сообщений от 500 до 800

    722 Сообщений

    Здравствуйте ТоварисЧъ Алексей! :)

    А Василия-то здесь нет

    Имеете в виду, что я тут в теме еще не отметился?

    Смотрел-смотрел я на рисунок, но так и не понял, что за методика торговли.

    Вот я тоже не врубился еще :) Я как-то высказывался, что ставил стопы за кончик фрактала (специально брал его толщину 3 или 4 в МТ4). Но это относится к теме?
    Свечи. Одни с длинными тенями, а другие с большими телами. Логики общей не прослеживаю. Или свечи это прибыльные дни??? ТоварисЧъ — давайте «колитесь» что у Вас на уме :)
    Я пока тоже могу понять логику. А вдруг грааль? Я тут врубится не могу. Так, что по-подробнее :)

    Рейтинг: 0
    Ответить
    • Вадим Атрощенко @ Ответ для: Василий №18 05/06/2014 - 13:38
      Админ

      Администратор сайта

      2784 Сообщений

      А вот и Василий. Будем угадывать эту «мелодию» вместе!)))

      Рейтинг: 0
      Ответить
  • Ольга №19 09/06/2014 - 19:13
    Знающий

    Сообщений от 100 до 300

    173 Сообщений

    http://radikal.ru/fp/220b750cf0c74d939e01411f176408bc

    Вадим, здравствуйте!
    У меня к вам вопрос, но сначала посмотрите пожалуйста правильно ли я поставила стоп-лосс. Высылаю все тот же график USDCHFdaily. Итак, стоп-лосс (красная жирная линия) я выставила за полосу Боллинджера, возможен такой вариант, правда? И на сколько далеко нужно ставить стоп от полосы Боллинджера. По АТР тоже все понятно индикатор я установила, получилась цифра 58, но….. чтобы установить на графике стоп мне нужна электронная линейка (crosshair) , а я не понимаю как ей пользоваться.
    Вот и мой вопрос: Если я нахожусь в режиме «перекрестье» и соединяю две точки, то справа всплывает окошко. В котором первые цифры это кол-во баров между точками, последние цифры – текущее значение цены во второй точке, а что значат цифры по середине? Это количество пунктов от одной точки до другой? Если я с помощью линийки выставляю стоп в 58 пунктов (синяя жирная линия), то получается очень близко от моей точки продаж (уровень 0.89426). Если тянуть по прямой от моего уровня до полос Боллинджера, то получается цифра 500 с лишнем. Как быть не понимаю?
    Заранее спасибо, Ольга

    Рейтинг: 0
    Ответить
    • Вадим Атрощенко @ Ответ для: Ольга №20 09/06/2014 - 20:20
      Админ

      Администратор сайта

      2784 Сообщений

      Здравствуйте, Ольга! Очень рад, что Вы не забываете про нас. :)

      Итак, стоп-лосс (красная жирная линия) я выставила за полосу Боллинджера

      Да, такой вариант логичен. Насколько правильный или неправильный он в конкретной ситуации значение не имеет. Главное, что есть логика в поведении на рынке. :)
      Насколько далеко убирать от ленты Боллинджера стоп я не могу ответить, да и вряд ли ответит кто-нибудь. Потому что нет однозначного ответа. Если бы в трейдинге был какой-то однозначный рецепт для того, как открыть сделку, куда поставить стоп или тейк, каким объемом зайти, то это не было бы и рынка.
      Если Вас интересует именно такая система выставления стопа, то надо проводить статистическое исследование на истории. Отматывать график назад в историю и анализировать то, сколько проходила цена после пробоя полосы и выводить среднее значение. :)

      Как работает перекрестие? Перекрестие или линейка позволяет нам определить расстояние в пунктах от точки «А» до точки «Б» и количество баров. Там есть 3 числа. Первое — это количество баров или свечей (число периодов), второе — расстояние в пунктах и третье — текущая цена под перекрестием. Соответственно, если нам надо замерить, например, расстояние от цены закрытия бара до той же полосы Боллинджера, надо подвести перекрестие к цене закрытия, зажать левую кнопку мыши и дотащить ее до полосы. Вторая цена это то, что нам нужно. Надеюсь, объяснил доходчиво :)

      Боллинджера, то получается цифра 500 с лишнем. Как быть не понимаю?

      500 пипсов — это 500 новых пунктов, если у котировки 5 знаков после запятой. Если знака после запятой в котировке 4, то это старые пункты. Я привык торговать старыми пунктами, поэтому, когда имею дело с 5 знаком, то мысленно перевожу это значение в старые пункты. Для меня так удобнее.

      Рейтинг: 0
      Ответить
  • Ольга №21 09/06/2014 - 22:30
    Знающий

    Сообщений от 100 до 300

    173 Сообщений

    http://radikal.ru/fp/0fed56a20f9a49389e998e85a27d76c6
    Это сново я.
    Вадим, по Боллинджеру я выставила, т.к. не понимала как выставить АТР. На тот момент мне показался этот способ легче всего.
    Теперь выставила по АТР, но мне кажется, что-то не то, уж больно близко.
    Стоп-лосс — синяя жирная линия, выставляла от свечи на которую указана зеленая стрелка.

    Рейтинг: 0
    Ответить
    • Вадим Атрощенко @ Ответ для: Ольга №22 09/06/2014 - 22:56
      Админ

      Администратор сайта

      2784 Сообщений

      А при чем здесь эта свеча с зеленой стрелкой? И как же Боллинджер?

      Рейтинг: 0
      Ответить
  • Ольга №23 10/06/2014 - 11:30
    Знающий

    Сообщений от 100 до 300

    173 Сообщений

    Добрый день!
    Боллинджер (вернее полосы Боллинджера) здесь уже не причем. Поэтому над данный момент предлагаю его забыть.
    Теперь попытаюсь объяснить, причем здесь свеча на которую указывает зеленая стрелка.
    Я хотела выставить стоп-лосс по АТР. АТР на тот момент было равно 58. Я взяла свечу на которую указывает зеленая стрелка, т.к. хотела выставить сделку в этот день, вернее после закрытия этого дня, то от хайя этой свечи отметила 58 пунктов (появилась жирная синяя линия которая указывает на мой стоп-лосс). надеюсь, в этот раз я объяснила понятно, что хотела сделать.
    Теперь вопрос, я правильно сделала?

    Рейтинг: 0
    Ответить
    • Вадим Атрощенко @ Ответ для: Ольга №24 10/06/2014 - 12:34
      Админ

      Администратор сайта

      2784 Сообщений

      Да, Ольга, я понял. Только теперь мы сделаем следующим образом: Вы открываете демо-счет и начинаете торговать. Потом будете выкладывать результаты сделок и мы их будем разбирать. А обсуждать потенциально возможные сделки, которые могли бы быть, если бы…. дело не благодарное и толку будет «0». Это очень важно. Потому что сделку надо прочувствовать и прожить. Пусть даже это будет пока что только демо-счет

      Рейтинг: 0
      Ответить
      • Ольга @ Ответ для: Вадим Атрощенко №25 10/06/2014 - 23:51
        Знающий

        Сообщений от 100 до 300

        173 Сообщений

        Ок, договорились. Просто я пыталась на этой не состоявшейся сделке допонять, то что не поняла. раз уж я столько работы по ней провела.

        Рейтинг: 0
        Ответить
  • Святослав №26 10/06/2014 - 23:53
    Новичок

    Сообщений от 1 до 50

    5 Сообщений

    Здравствуйте. У меня проблема возникает в риск-менеджменте (если я правильно это называю). На демонстрационном счете в 100$ при установке минимального лота и правильного, на мой взгляд =), стоп-лосса, почти всегда бешеные риски (~5-9%). Это неприемлемо, как с этим бороться на счету в 100$? Просто при первом сигнале ордер открывать не очень хочется, жду подтверждения, а риск-то растет как на дрожжах.

    Рейтинг: 0
    Ответить
    • Вадим Атрощенко @ Ответ для: Святослав №27 11/06/2014 - 07:55
      Админ

      Администратор сайта

      2784 Сообщений

      Здравствуйте, Святослав.
      Должна быть торговая система, в которой четко прописано, когда можно открывать сделку. При первом же сигнале, соответствующему правилам ТС надо открывать сделку. Это важно! Если после появления сигнала сделка не была открыта, то ее надо пропускать. За уходящим поездом бежать не надо.

      У меня проблема возникает в риск-менеджменте

      В Вашем случае надо либо увеличивать депозит, чтобы снизить уровень риска в сделке до 1-2% (приемлемый вариант), либо пересматривать свою торговую систему в сторону обоснованного снижения размера стоп-лосса (менее приемлемый вариант)

      Рейтинг: 0
      Ответить
      • Василий @ Ответ для: Вадим Атрощенко №28 11/06/2014 - 08:53
        пользователь
        Специалист

        Сообщений от 500 до 800

        722 Сообщений

        Добрый день Святослав.

        У меня проблема возникает в риск-менеджменте

        Наиболее простым решением этой ситуации может стать открытие т.н. «центового счета». Там 1 доллар — это 100 центов. Таким образом Ваш депо в 100 долларов превращается в 10 000 центов. Минимальный лот там — 0.0001 (вроде). Или 1 пункт прибыли/убытка = 0.1 цент. Этот тип счета позволит Вам открывать сделки меньшим лотом и соответственно меньшим риском. При 10 000 центах можно уже «выстраивать» сетки ордеров, усредняться, выставлять длинные стопы, при риске 1-2% от депозита в тоже самое время. Если есть возможность увеличить депозит, то увеличивайте. Единственными минусами этого будет — не все ДЦ позволяют открывать центовые счета, другие (как правило более худшие) условия торговли. Но, если Вы не «скальпер» на М1-М5, то особой разницы не почувствуете. Мой совет всем — при депозите до 1000-2000 у.е. открывать центовые счета для адекватной и низко рисковой торговле. :)

        Рейтинг: 0
        Ответить
        • Святослав @ Ответ для: Василий №29 12/06/2014 - 21:52
          Новичок

          Сообщений от 1 до 50

          5 Сообщений

          Благодарю вас за помощь. Буду разбираться с этим )

          Рейтинг: 0
          Ответить
          • Вадим Атрощенко @ Ответ для: Святослав №30 12/06/2014 - 22:26
            Админ

            Администратор сайта

            2784 Сообщений

            Всегда пожалуйста. Обращайтесь :)

            Рейтинг: 0
            Ответить
  • Алексей №31 12/06/2014 - 17:07
    пользователь
    Специалист

    Сообщений от 500 до 800

    720 Сообщений

    Ладно, «угадай мелодию» закрываем.
    http://radikal.ru/fp/e4f7a59d42584141b4a49b57b00fe8e1
    Все просто, до безобразия, никакой логике не поддается, прежде чем использовать нижеописанное — думать, думать и сто раз думать.
    Вход и выход в начале дня. Появляется фрактал на покупку — продаем после второй свечи и наоборот — фрактал на продажу, после второго бара покупаем. Стопов по этой методике не предусмотрено, как вариант, можно убирать лося за фрактал (Василий предлагал). Сделку максимум можно держать два дня. После первой свечи входить нельзя (хотя бывает сильное движение). Можно переводить в безубыток или ставить небольшие тейки. Вообщем простор для доведения до ума большой (уровни, скользящие и т.д.)

    Рейтинг: 0
    Ответить
    • Вадим Атрощенко @ Ответ для: Алексей №32 12/06/2014 - 22:28
      Админ

      Администратор сайта

      2784 Сообщений

      Если бы кто-нибудь робота своял в MQL и затестить его на исторических данных. :) А так довольно интересная методика торговли

      Рейтинг: 0
      Ответить
      • Алексей @ Ответ для: Вадим Атрощенко №33 13/06/2014 - 01:04
        пользователь
        Специалист

        Сообщений от 500 до 800

        720 Сообщений

        здесь со стопами, а тут без
        все-таки youtube — это вещь

        Рейтинг: 0
        Ответить
        • Вадим Атрощенко @ Ответ для: Алексей №34 13/06/2014 - 10:29
          Админ

          Администратор сайта

          2784 Сообщений

          Алексей, что за индикаторы? Скачал, попробовал установить, не получилось. Среди пользовательских индикаторов есть, а присоединить на график не получается…

          Рейтинг: 0
          Ответить
          • Алексей @ Ответ для: Вадим Атрощенко №35 13/06/2014 - 10:38
            пользователь
            Специалист

            Сообщений от 500 до 800

            720 Сообщений

            Рассогласовочка с комментами вышла
            Это не индикаторы, а советники, кидаем в папку MQL4\Experts
            В терминале выбираем Советники, присоединить к графику, авто-торговля,F6 и тестируем, если нужно, то могу с картинками :)

            Рейтинг: 0
            Ответить
            • Вадим Атрощенко @ Ответ для: Алексей №36 13/06/2014 - 10:46
              Админ

              Администратор сайта

              2784 Сообщений

              Нет, спасибо, обойдемся без картинок. Надеюсь, у меня получится скопировать в нужную папку. :)

              Рейтинг: 0
      • Василий @ Ответ для: Вадим Атрощенко №37 13/06/2014 - 07:53
        пользователь
        Специалист

        Сообщений от 500 до 800

        722 Сообщений

        Ладно, «угадай мелодию» закрываем.

        С этого и надо было начинать. :)

        Все просто, до безобразия

        Просто. Действительно просто и немного эффективно. Да, если пробить «по истории», то есть прибыльные моменты. Иногда получается словить «тень свечи» или же просто оказаться в относительно правильном направлении.
        Однако.

        Стопов по этой методике не предусмотрено

        Это будет означать, что Вы «боритесь» за 10-30-100 пунктов прибыли при риске 100%. Ну конечно при удержании 2 дня (даже против позиции) депо не сольется (при правильном лоте), но прибыльные сделки будут забираться убытками, которые прибыль будут съедать. Причем съедать неплохо. Если использовать стопы, то стопы могут быть широкими и их будет «сносить» периодически. Окупит ли при этом себя прибыль?
        Далее на нормально-трендовом рынке такая система будет сливать сделки из-за входов против тренда на окончании коррекций. Б/У тоже сомнительная штука. Б/У гут, когда мы смотрим на дневные свечи. А на часовых может происходить все, что угодно. И наши Б/У будут на часовках сносится. В итоге прибылей — мало или очень мало.
        Конечно система интересна. Что-то в ней есть, но ее логику я не понимаю. К тому же использовать ее не смогу. Ибо входы рано утром или поздно ночью. А я в это время сплю и вижу красочные сны :)
        Алексей спасибо за «граааль», но мне как-то система не-ахти понравилась. Да что-то в ней есть, но до грааля (в моем представлении) не дотягивает.

        Если бы кто-нибудь робота своял в MQL и затестить его на исторических данных.

        Я хоть «тыжпрограммист», но «сова» писать не буду. :) Не «прет» меня такая система. Хотя я и на MQL писать еще не умею.
        Алексей, а Вы сами уже торгуете по ней? Сколько тестируете уже?

        Рейтинг: 0
        Ответить
        • Вадим Атрощенко @ Ответ для: Василий №38 13/06/2014 - 10:20
          Админ

          Администратор сайта

          2784 Сообщений

          Василий, как-то вы уж больно критически подходите к идеи, предложенной Алексеем. Это всего лишь идея и до полноценной торговой системы здесь еще далеко. Как говорится в одном известном фильме: «пилите, Шура, пилите…». Также и здесь. Тем более, что про стоп-лоссы Алексей говорил, даже ссылаясь на Вас.
          Еще раз повторю, что эта идея — механическая и без робота бессмысленно по ней работать.

          Рейтинг: 0
          Ответить
  • Алексей №39 13/06/2014 - 10:29
    пользователь
    Специалист

    Сообщений от 500 до 800

    720 Сообщений

    Вадим, в спаме посмотрите мой комментарий, там ссылки на яндекс диск, наверное, фаерволл не пускает. Пытаюсь прикрутить трейлинг стоп к советнику. А ТФ, Василий только D1 :) Тестирую почти месяц, пока пробую разные варианты, инструменты, поэтому результат не ахти какой

    Рейтинг: 0
    Ответить
    • Вадим Атрощенко @ Ответ для: Алексей №40 13/06/2014 - 10:36
      Админ

      Администратор сайта

      2784 Сообщений

      Архивы я видел, смотрел содержимое.
      Это советник или индикатор? :)

      Рейтинг: 0
      Ответить
  • Василий №41 13/06/2014 - 10:42
    пользователь
    Специалист

    Сообщений от 500 до 800

    722 Сообщений

    Василий, как-то вы уж больно критически подходите к идеи

    Спорить не буду. Действительно так. Почему? Потому, что «граалеискание» мне снится в кошмарах :) Но это не значит, что я против этой системы или идеи заложенной в ней. Нет я не против. Однако, все высказал «потенциальные» слабые места системы. Быть может она не сливная и адекватная, но я уже полностью разучился работать по Билайн МТС. Все мое внутреннее трейдерство против такого. Но это я! :)
    Однако, я не против по-участвовать в разработке «граааля» для Алексея. :)
    В системе подумать есть над чем. И надо бы подумать. А может и вправду грааль? :)
    П.С. Стопы или аналог стопа, я думаю жизненно необходимы. Убыток по-любому надо будет когда-нибудь фиксировать. Нужны четкие критерии стопа. Может АТР? Однако профит должен быть больше стопа. Может 2 юнита использовать. Один профит — 10-100 пунктов (фиксированный),а другой без профита — трейлинг. Причем для 2-го юнита удержание не имеет временных границ. Основной удерживать ордер 2-3 дня, а 2-й юнит столько, сколько прибыли дает. Или по трейлингу пока не закроется?
    Вот как-то так. :)

    Рейтинг: 0
    Ответить
  • Ольга №42 04/07/2014 - 04:06
    Знающий

    Сообщений от 100 до 300

    173 Сообщений

    Добрый день! У меня проблемы с выставлением стоп-лосса. Вадим, скажите правильно я мыслю
    Валюта: GBRUSD
    Т/Ф: daily
    Сделка: bay 0.03
    Цена покупки: 1.71535
    СЛ: 1.71957
    ТР: 1.70370

    Почему:
    1. Где в данный момент находится цена? В областях спроса/предложения (уровни поддержки/сопротивления).
    Цена пробила все ближайшие уровни и достигла своего максимума. Если пойдет вверх, то следующий исторический максимум был 2008 году. Есть предположение, что она — цена развернется протестирует последний пробитый уровень, а потом будет видно…..
    2. Есть ли подтверждение от какого-нибудь паттерна price action?
    На мой взгляд образовалась модель вечерняя звезда (хоть и не совсем правильная, т.к. нет разрывов) зато потом образовался повешенный. Обе конфигурации могут сигнализировать о смене направления.
    3. Нет ли слияния (сигналы из других источников: фибо, скользящие средние)?
    Не знаю, не умею пока пользоваться
    4. Данная сделка открыта по-тренду или в коррекции?
    Сделка открыта против тренда
    5. Какие цели я вижу для движения цены?
    Мне кажется, что цена может опуститься до уровня поддержки, где я выставила ТП (хотя надо было бы его чуть повыше поднять)
    6. Каков будет мой стоп-лосс и готов ли я принять этот риск?
    Вот тут у меня проблема, хотя Вы Вадим мне и объясняли как выставлять стоп-лосс по рынку, но …. у меня пока с этим туго. По торговому каналу, с учетом всех разметок, которые вы дали на вебинаре, все понятно. Но мне хочется научится выставлять по рынку. Напишу свои рассуждения: Стоп-лосс хотела выставить с учетом АТР. На момент совершения сделки АТР =56. Я хотела взять «вечернюю звезду» (синяя стрелка) которая по моим планам должна образовать вершину и от high который =1.71757 отложить 56 пунктов, т.е. стоп-лосс я должна была бы поставить на уровень 1.71813, но мне показалось это очень близко. Поэтому я к high «вечерней звезды» прибавила 200 пунктов и у меня получилось 1.71957 это и получился мой стоп-лосс.
    http://radikal.ru/fp/81072caaefff4077b8483ea9b4601ea8

    Рейтинг: 0
    Ответить
    • Вадим Атрощенко @ Ответ для: Ольга №43 04/07/2014 - 16:10
      Админ

      Администратор сайта

      2784 Сообщений

      Здравствуйте, Ольга!
      В начале написано бай, это опечатка я так понимаю?
      Идем дальше. Я тоже склонен к продажам по этой паре, но не продаю, потому что на то есть свои причины. Такие сделки называют ловля разворотов или ловля ножей. Кстати, нет там никаких уровней, пока нет, может позже будут. Кстати, с чего Вы вдруг решили, что там «вечерняя звезда»? Нет там никаких звезд. Может быть падающая звезда/перевернутый молот? Но так они выглядят по-другому. Далее. Зачем на графике построен канал? Если для красоты, то вопросов нет, а если используется в торговле, то почему сделка открыта внутри канала? Я и на вебинаре рассказывал, и в статьях писал, что сделки открываются исключительно от его границ и иногда от медианы.

      В общем, у меня есть вопросы ко всему, кроме стоп-лосса. :) Он выставлен очень грамотно и логически верно. Важно только, чтобы он подходил по рискам.

      Кстати, Ольга, а как там поживает мое небольшое домашнее задание, о котором я Вас просил? ;)

      Рейтинг: 0
      Ответить
      • Ольга @ Ответ для: Вадим Атрощенко №44 04/07/2014 - 19:20
        Знающий

        Сообщений от 100 до 300

        173 Сообщений

        Мдааааааааааааа! Начну по порядку.
        Бай – действительно опечатка, т.к. порядок записей скопировала с предыдущей сделки, чтобы не писать каждый раз все заново.
        Что касается уровней, то я их провела от сентября-октября 2008 года. Последний раз цена была так высоко в это время. На основании этого я себе нарисовала эти уровни.
        Что касается ловли ножей, про это никогда не слышала и если у меня так получилось, то совершенно случайно, скажем так – неосознанно.
        Что касается «вечерней звезды», то мне показалось. Наверное меня смутила вот эта фраза у Нисона: «Для того, чтобы модель «вечерняя звезда» считалась сигналом разворота достаточно, чтобы нижняя граница тела 2 была выше верхней границы тела 1». А если внимательно приглядеться, то они практически на одном уровне. И следующим сигналом идет «повешенный». Вообщем поняла, со свечами нужно работать и еще раз работать.
        На счет канала. Иногда я путаю или не знаю по чему работать, по уровню или каналу. Вроде пытаешься все учесть и в итоге получается, как у меня получилось – канал не учла, уровень увидела которого нет.
        Вся эта сделка была затеяна ради стоп-лосса, который я не знала куда ставить.
        Что касается домашнего задания. Счет на 10.000 я не открыла, т.к. у меня не получилось. В итоге решила сначала слить учебную 1000 у.е., но в место слива у меня теперь 1057 у.е. Но зато обнаружила следующую проблему, а может это и не проблема. Я открываю сделку, но не могу дождаться когда она закроется и как только вижу прибыль, особенно если эта сделка открыта уже несколько дней, я ее закрываю. Сейчас пример выложу в аналитике.

        Рейтинг: 0
        Ответить
        • Вадим Атрощенко @ Ответ для: Ольга №45 05/07/2014 - 09:12
          Админ

          Администратор сайта

          2784 Сообщений

          Что касается «вечерней звезды», то мне показалось

          Первое, и основное, правило при использование свечных моделей гласит: любую свечную модель должно быть отчетливо видно.
          Ольга, если вам показалось, поверьте, вам показалось. :)

          Наверное меня смутила вот эта фраза у Нисона:

          Возможно, г-н Ниссон писал это применительно к бычьему рынку. Если бы такая свечка появилась после медвежьего тренда, то другое дело.

          Иногда я путаю или не знаю по чему работать

          Использовать надо то, что понимаешь и чем умеешь пользоваться. Вот, к примеру я, знаю много всякой фигни трейдерской, но я же ее всю не использую. :)

          Но зато обнаружила следующую проблему, а может это и не проблема

          Это проблема и довольно серьезная. Она показывает отсутствие само-дисциплины и торгового плана. Надо над этим работать, иначе, в дальнейшем «кина не будет».

          Рейтинг: 0
          Ответить
  • Лариса №46 03/04/2015 - 22:22
    Новичок

    Сообщений от 1 до 50

    16 Сообщений

    Мне помогла данная статья Как надо и Что я делаю неверно.
    И еще: спасибо всем, кто писал комменты и задавал вопросы.  Получилась почти энциклопедия! Очень даже ценно и полезно читать, вникать и, конечно же, перечитывать вновь и вновьУспешной торговли и новых  интересных статей на блоге!

    Рейтинг: 0
    Ответить
    • Вадим Атрощенко @ Ответ для: Лариса №47 03/04/2015 - 23:22
      Админ

      Администратор сайта

      2784 Сообщений

      Лариса, и вам спасибо за спасибо. :) Я рад, что информация на этом блоге полезна для вас.

      Рейтинг: 0
      Ответить
Поделитесь своим мнением
Войти с помощью: 

Правила комментирования блога

Подарки подписчикам
Скачайте видеокурс по QUIK!
MetaTrader 4: полное руководство для начинающих трейдеров
Лучшие комментаторы месяца

Общее количество комментариев:

7923

Новые комментарии
© 2016 Блог форекс-трейдера Вадима Атрощенко  · Для лиц старше 18 лет (18+)
Авторизация
*
*
Войти с помощью: 
Регистрация
*
*
*
Войти с помощью: 
Перейти на страницу