Общая информация

Основные параметры и показатели ПАММ-счетов

Добавлено в закладки: 0

Здравствуй, дорогой читатель! Рад вновь видеть на страницах проекта av-finance.ru. Совсем недавно я писал о том, как работает ПАММ-счет. В этой статье я обещал рассказать о публичной оферте, но подготавливая материал к этой статье, решил не останавливаться на одной лишь оферте, а рассказать о основных параметрах и  показателях ПАММ-счетов (на примере ПАММ-счетов ДЦ Альпари), на которые необходимо обращать внимание при инвестировании в ПАММ-счета.

Итак, давайте приступим.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

  • Валюта счета. Как видно из названия, это валюта, в которой происходят инвестиции в данный ПАММ-счет. Чаще всего это рубль, американский доллар и евро.
  • Дата начала действия ПАММ-счета. Т.е. сколько времени прошло с момента создания данного ПАММ-счета. Естественно, чем старше счет, тем лучше.
  • Капитал Управляющего – собственные средства Управляющего, которые он перечисляет в ПАММ-счет. Чем он больше, тем большими средствами рискует Управляющий.

И реальный пример действующего ПАММ-счета:

Общая информация
Пример общей информации ПАММ-счета

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА

  • Минимальная сумма инвестиций – с этим все итак ясно, это первоначальное пополнение при инвестировании.
  • Минимальное пополнение – минимальная сумма для дополнительного пополнения счета
  • Минимальный вывод – минимальная сумма, которую может вывести Инвестор.
  • Вознаграждение Управляющему – процент прибыли, который выплачивает Инвестор Управляющему, в результате успешной торговли.
  • Защищенный период – это то время, по истечении которого сделки, совершаемые Управляющим во время торговли, появятся в открытом доступе. Он необходим для того, чтобы другие трейдеры не могли копировать сделки, которые совершает Управляющий. Для человека, который разбирается в трейдинге, это может оказаться весьма полезной информацией.
Оферта ПАММ-счета
Пример оферты ПАММ-счета

ПОКАЗАТЕЛИ ПАММ-СЧЕТОВ

ВАЖНО! Показатели, о которых пойдет речь ниже, очень важны и я настоятельно рекомендую тщательно их изучить. От этого будет зависеть успех Ваших инвестиций в тот или иной ПАММ-счет. Приступим.

  • Текущая доходность – доходность, которую показал ПАММ-счет с момента своего существования. Соответственно, чем выше, тем лучше.
  • Максимальная относительная прибыль – это теоретическое значение, показывающее размер прибыли, которую мы могли получить, если бы вошли на историческом минимуме и продали паи на историческом максимуме.
  • Максимальный относительный убыток – показатель, аналогичный предыдущему, только показывает максимальный размер убытка, который мы могли бы понести.
  • Максимальная дневная прибыль или убыток – максимальное дневное значение прибыли или убытка за все время существования счета. Рассчитывается в процентах. Очень интересный показатель. На основании этих данных я устанавливаю уровень максимальной просадки, достигнув которой, счет будет автоматически закрываться.
  • Средний дневная прибыль/убыток – это одни из важных показателей. Хорошо характеризует то, насколько данный ПАММ-счет доходен или убыточен.
  • Волатильность дневной доходности – среднее значение всех дневных прибылей и убытков.
  • Фактор восстановления –  важнейший показатель, который показывает отношение текущей прибыли к максимальной просадке, т.е. во сколько раз доходность превышает максимальную просадку. Соответственно, чем выше данный показатель, тем лучше.
  • Характер (агрессивность) торговли – этот показатель характеризует стиль торговли управляющего. Основывается на количестве сделок, которые совершает трейдер и загруженности депозита.  Делится на: консервативный, умеренный и агрессивный стиль торговли.
Показатели ПАММ-счета
Основные показатели ПАММ-счета на примере
  • Загрузка депозита  — данный показатель дает понять, с каким кредитным плечом торгует Управляющий и какие риски несет. Это самый важный показатель из всех вышеперечисленных. Соответственно, чем выше уровень, тем хуже (рискованнее). Приемлемый уровень загрузки депозита составляет не более 20-30%.
Загрузка депозита
График загрузки депозита

В завершении хочу повторить, что данный пример рассмотрен на реальном действующем ПАММ-счете компании Alpari, который был взят мной из рейтинга случайным образом.

Хочется добавить, что у других добросовестных брокеров, предоставляющих услуги по инвестированию в ПАММ-счета, можно увидеть те же  параметры и показатели, о которых я рассказывал выше. Также у нормальных брокеров Вы всегда найдете форум, на котором можно познакомиться и пообщаться с интересующими Вас управляющими.

На этом все. Успехов!

С уважением, Вадим Атрощенко

7 комментариев к “Основные параметры и показатели ПАММ-счетов

  • Иван №1 11/02/2014 - 16:24
    Знающий

    Сообщений от 100 до 300

    128 Сообщений

    Вадим, добрый день.
    Сегодня повторно пытаюсь отправить Вам комментарий. Почему-то они у меня периодически слетают, точнее не отправляются.Статья очень интересная и полезная. Как всегда, принимаю написанное Вами к сведению. Некоторые моменты я все-таки не совсем понял. Если не сложно, можете объяснить поподробнее, пожалуйста?
    Я по пунктам:
    1. Каким образом  высчитывается уровень максимальной просадки и какое значение нужно считать критическим?
    2. Фактор восстановления. Какое значение считается приемлемым?
    3. Загрузка депозита 25-30%. У многих управляющих на графике используемого кредитного плеча, периодически, появляются пики, доходящие до 70-80%.Это говорит о том, что управляющий пытается увеличивать лоты, чтобы покрыть убытки? Т.е. использует, так называемый Мартингейл? Насколько, по Вашему, рискованны такие ситуации? Я имею в виду частоту подобных пиков?
    Спасибо.
    С уважением, Иван 

    Рейтинг: 0
    • Вадим Атрощенко @ Ответ для: Иван №2 12/02/2014 - 11:03
      Админ

      Администратор сайта

      2860 Сообщений

      Здравствуйте, Иван!

      1. Каким образом высчитывается уровень максимальной просадки и какое значение нужно считать критическим?

      Максимальной просадки у управляющего или для инвестора? Если управляющего, то это максимальная просадка за все время существования счета. А инвестор сам определяет для себя риски, какие он может понести на конкретном счете.

      2. Фактор восстановления. Какое значение считается приемлемым?

      Фактор восстановления — сильный показатель. Он показывает насколько прибыль превышает максимальную просадку. Чем он больше, тем лучше.

      3. Загрузка депозита 25-30%.

      Вопрос довольно интересный. Многие управляющие в самом начале загружают депозит в целях его увеличения за более короткие промежутки времени, а потом риски снижают, когда депозит большего размера. А также чтобы подняться на более места врейтигнге по показателям «доходность». Не думаю, что это может быть матрингейл. Может он увидел хороший сигнал с приемлемыми рисками и взял больший объем. Не знаю даже, могу только предполагать. Конечно этот вопрос лучше задать конкретному управляющему.

      Рейтинг: 0
      • Иван @ Ответ для: Вадим Атрощенко №3 12/02/2014 - 14:12
        Знающий

        Сообщений от 100 до 300

        128 Сообщений

        Вадим, здравствуйте.
        Мои поздравления вашей жене и Вам, в связи с прошедшим торжеством. Конечно,  с наилучшими пожеланиями!!
        Вадим, простите, но я все-же не понял из Ваших ответов того, что хотел. Есть, вероятно,  пробел в знаниях, который мешает это сделать.
        Опять про максимальную просадку:
        Максимальная дневная прибыль или убыток – максимальное дневное значение прибыли или убытка за все время существования счета. Рассчитывается в процентах. Очень интересный показатель. На основании этих данных я устанавливаю уровень максимальной просадки, достигнув которой, счет будет автоматически закрываться.

        Можно еще раз разжевать))
        И по фактору восстановления:
        Я понимаю, что чем больше показатель, тем лучше. Но ведь должен быть какой-то ориентир, в сравнении с которым можно сказать: «Это хороший показатель, а вот-этот, как-то, не дотягивает…»
        С загрузкой депозита все понятно. Большое спасибо.
        С уважением, Иван 

        Рейтинг: 0
        • Вадим Атрощенко @ Ответ для: Иван №4 12/02/2014 - 16:16
          Админ

          Администратор сайта

          2860 Сообщений

          Спасибо, поздравления передам. :)

          Максимальная дневная прибыль или убыток

          Максимальный процент депозита, который потерял за один день управляющий. Т.е. взяли все убыточные дни управляющего, проанализировали и нашли самый убыточный. Вот это и есть тот показатель.
          В ПАММ-счетах альпари есть замечательная особенность, которая позволяет ограничивать убытки в ПАММ-счетах, этакий аналог стоп-лосса.

          По фактору восстановления нет каких-то четких значений. Обычно его смотрят в сравнении двух торговых систем. Где он выше, та система лучше.
          Формула примерно следующая: ФВ = прибыль / макс. просадка , где прибыль — это разница между суммой на конец и начало периода.
          Как-то так :)

          Рейтинг: 0
  • Роман №5 04/02/2016 - 12:51
    Новичок

    Сообщений от 1 до 50

    19 Сообщений

    Здравия!
    Вадим как вы считаете, в какой валюте целесообразной вести инвестиции в ПАММ-счета? С учётом конечно их равнозначности по основным параметрам. К примеру у одного управляющего имеется два счёта (рубль/доллар) с одинаковыми торговыми стратегиями/условиями.
    Текущие пропорции по валюте 1:2 (доллар/рубль).
    Планирую полностью перейти в доллар, конвертируясь на откатах курса (до 70-75руб.). 

    Рейтинг: 0
    • Вадим Атрощенко @ Ответ для: Роман №6 04/02/2016 - 13:09
      Админ

      Администратор сайта

      2860 Сообщений

      Приветствую, Роман.
      Вот вопрос:

      Вадим как вы считаете, в какой валюте целесообразной вести инвестиции в ПАММ-счета?

      А вот ответ на него:

      Планирую полностью перейти в доллар

      Конечно, лучше всего в долларах. Точнее даже не лучше, а удобнее. Все же форекс, хотим мы того или нет, это американский доллар.

      Рейтинг: 0
      • Роман @ Ответ для: Вадим Атрощенко №7 04/02/2016 - 14:38
        Новичок

        Сообщений от 1 до 50

        19 Сообщений

        А какие уровни считаете более целесообразными для конвертирования на период 1-3мес.?

        Рейтинг: 0

Оставить комментарий

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Генерация пароля