Что такое стоп лосс?

Добавлено в закладки: 0

Что такое стоп лосс?

Здравствуйте, дорогие друзья!

Сегодня мы поговорим с Вами об одном из важнейших инструментов в арсенале трейдера – стоп лоссе (stop loss). После прочтения Вы узнаете о том, что это, и для чего он нужен. А в завершении Вы сможете посмотреть два видео, в которых я показываю как выставлять стоп лоссы в торговых терминалах Meta Trader и QUIK.

В трейдинге все субъективно, да, собственно, и весь трейдинг как таковой – это теория вероятности. Мы, трейдеры, ничего не можем знать и утверждать на 100%, мы всего лишь предполагаем. Предполагаем, что цена пойдет вверх, а не вниз, что пойдет она именно с этого уровня, а не с другого, что тренд закончится где-то там. Все субъективно, нет 100% гарантии положительного исхода того или иного события. Точка входа, направление сделки и ее сопровождение, выход из этой самой сделки — все субъективно. Все, кроме стоп лосса.

Единственное на что может повлиять трейдер с вероятностью 99,9% — это размер стоп лосса и предполагаемый убыток. Мы точно можем сказать где наша сделка будет закрыта и где мы признаем свою ошибку. И даже здесь я не могу дать 100% гарантии. Потому что у рынка всегда будет припрятан козырь, например, то же проскальзывание цены, которое может сдвинуть наш стоп на неопределенное расстояние.

Из личных наблюдений и собственного опыта хочу отметить, что большинство трейдеров концентрируется на поиске «идеальной» точки входа. Но точка входа в сделку – это ничто по сравнению с грамотно выставленным стоп-приказом.

к оглавлению ↑

Что такое стоп лосс?

Стоп лосс – это инструмент, применяемый трейдерами в торговле на финансовых рынках, который позволяет ограничить убытки при совершении сделки. Иными словами, это уровень, при достижении ценой которого, открытый ордер будет закрыт и трейдер зафиксирует убыток. В свою очередь, с технической точки зрения, stop loss – это заявка (приказ) брокеру автоматически закрыть сделку при достижении ценой определенного значения.

У данного вида ордеров есть свои особенности:

  • Информация о стоп-приказах хранится на серверах брокера.
  • В отличии от трейлинг-стопа, стоп-ордера исполняются автоматически независимо от того, запущен ли торговый терминал на компьютере или нет.
  • Защитный стоп-приказ может быть выставлен трейдером как в момент открытия сделки, так и после того, как эта сделка была открыта. Конечно, если это позволяют технические возможности торгового терминала.
  • Как я уже писал выше стоп лоссы подвержены проскальзыванию, поэтому сделка может быть закрыта по более худшей цене, чем предполагалось.

С определениями разобрались и давайте теперь более подробно, на конкретных примерах, разберем, как будут выглядеть стопы при открытии коротких и длинных позиций.

к оглавлению ↑

Как выглядит стоп лосс при открытии сделки на покупку (long)

При открытии длинной позиции, мы рассчитываем на то, что курс торгуемого нами финансового инструмента будет расти, значит stop loss будет находится ниже цены открытия сделки. Допустим, я открыл сделку на покупку по валютной паре NZDUSD по цене 0,6670. Я предполагаю, что курс новозеландской валюты по отношению к американскому доллару будет расти. Чтобы ограничить свои убытки стоп-заявку по цене 0,6560:

Cтоп лосс для длинных позиций

Обратите внимание на то, что защитный ордер расположен ниже цены открытия. Теперь, если мои предположения окажутся ошибочными и цена продолжит свое снижение, то сделка будет автоматически закрыта, как только цена достигнет указанного значения. Конечно, если я не закрою сделку раньше самостоятельно или не перенесу стоп-приказ ниже.

к оглавлению ↑

Как выглядит стоп лосс при открытии сделки на продажу (short)

Аналогичным образом работает стоп и в короткой позиции, за тем лишь исключением, что выставляем мы его выше уровня открытия сделки. Это происходит потому, что в сделках на продажу, мы рассчитываем на снижение курса торгуемого инструмента.

Cтоп лосс для коротких позиций

В качестве примера я привел график японской йены. Здесь мною была открыта продажа по цене 114,327. Защитный приказ расположен выше цены открытия. Соответственно, если я ошибся с прогнозом, и цена продолжит рост, то моя сделка на продажу будет автоматически закрыта с убытком.

к оглавлению ↑

Можно ли торговать без стоп лосса?

Без стопов торговать, конечно же, можно, но недолго. При такой торговле слив депозита – обеспечен на 100%. Вопрос лишь в том, сколько времени на это понадобиться. Для наглядности я приведу парочку исторических примеров того, как рынок в легкой и непринужденной форме оставил без штанов очень многих трейдеров.

Валютная пара NZDUSD 24.08.15:

02-03-2016 15-37-12

Буквально, в течение часа валютная пара прошла расстояние более 400 старых пунктов. Да, в итоге цена откатилась и дала закрыться по приемлемым ценам. Но, учитывая маржинальную торговлю и кредитное плечо, далеко не все депозиты выдержали такого движения.

Если Вы думаете, что это предел и хуже быть уже не может, то значит Вы не видели график швейцарского франка в январе 2015 года:

02-03-2016 15-45-17

Вот что бывает, когда в игру вступает центральный банк. В этот «прекрасный» день цена за считанные минуты обрушилась на ~3000 старых пунктов (!), и банкротами стали не только трейдеры, но и многие форекс-брокеры.

Но в любом правиле есть исключение. Торговать без стоп лосса, на мой взгляд, можно только в одном случае – если торговля ведется не на заемные деньги, т.е. без кредитного плеча (1-1) и когда отсутствуют торговые издержки (например, спреды), кроме комиссий брокеру и бирже за сделку.

Как Вы думаете, какие инструменты попадают под это исключение?

Например, акции. Но даже в этом случае есть свои нюанс. Торговать акциями без стоп лосса можно только в лонг. Потому что, торгуя в шорт, трейдер, во-первых, платит комиссию брокеру за то, что тот дал ему в долг эти самые ценные бумаги, а во-вторых, на трейдера ложиться бремя выплаты дивидендов тем, кто эти акции покупал. Кстати, у многих брокеров (а может быть и у всех) есть такая интересная практика: все короткие позиции, на момент выплаты дивидендов, закрываются автоматически.

В завершении статьи я решил добавить два видео, в которых будет наглядно показано, как работать со стоп-лоссами и тейк-профитами в самых популярных торговых терминалах: MetaTrader 4 и QUIK.

к оглавлению ↑

Как выставить стоп лосс в торговом терминале MetaTrader 4

к оглавлению ↑

Как выставить стоп лосс в торговом терминале QUIK

Итак, дорогие читатели, пришло время подвести ее итоги.

Я постарался максимально просто и доходчиво рассказать Вам о том, что такое стоп лосс. Но на этом мой рассказ, посвященный данному инструменту не заканчивается. В одной из следующих статей я продолжу и покажу Вам несколько методик, которые помогут грамотно рассчитывать стоп-приказы и использовать их в своей торговой системе. А на сегодня у меня все.

Спасибо за внимание и успехов в торговле!

С уважением, Вадим Атрощенко

Понравилась статья и хочешь отблагодарить автора? Расскажи о ней в соц. сетях
Или угости автора кофе
И не забудь подписаться на рассылку
Похожие записи:
Что такое трейлинг-стоп? Что такое трейлинг-стоп?
Здравствуйте, дорогие читатели!На страницах блога я уже рассказывал о том, что существуют определенные инструменты для ограничения прибыли и убытка: стоп-лосс и тейк-профит (если Вы ...
Технический анализ валютной пары EURUSD на 18.02.13-22.02.13 Технический анализ валютной пары EURUSD на 18.02.13-22.02.13
Здравствуйте, дорогие друзья!Как всегда я рад представить вашему вниманию технический анализ валютной пары EURUSD на предстоящую торговую неделю. И напоминаю, что в завершении данной ...
Что такое отложенные ордера? Что такое отложенные ордера?
Приветствую, дорогие читатели!Недавно я получил письмо от одного читателя моего блога, в котором он просит меня рассказать о том, что такое отложенные ордера, как ими ...
Анализ японских свечей. Модель три дня изнутри Анализ японских свечей. Модель три дня изнутри
Приветствую, дорогие коллеги-трейдеры!Как идет торговля? Надеюсь, что хорошо. Я тут вчера на демке депозит удвоил. J Видео по вчерашним сделкам решил не записывать, если ...
Как работают ПАММ-счета? Как работают ПАММ-счета?
Здравствуй, дорогой читатель проекта av-finance.ru!Cегодня продолжим разговор о ПАММ-счетах и рассмотрим принцип работы ПАММ-счета на простом конкретном примере (о нем я читал на сайте ...
Обсуждение: 10 комментариев
  • Forex trader №1 05/12/2012 - 12:13
    Новичок

    Сообщений от 1 до 50

    2 Сообщений

    На картинке 31 октября 2011 года была валютная интервенция — любимая шутка центрального банка Японии.
    К сожалению в таких условиях у наши Форекс брокеры могут не закрыть позицию по ордеру стоп лосс, а устроить проскальзывание неопределенного размера. Объяснения у брокера найдутся всегда.
    Тем не менее стоп лосс необходим, т.к. наблюдать этот скачок и закрыться вручную не каждая психика способна. 

    Рейтинг: 0
    Ответить
    • Вадим Атрощенко @ Ответ для: Forex trader №2 05/12/2012 - 15:16
      Админ

      Администратор сайта

      2784 Сообщений

      Наши российские «чудо-брокеры» могут закрыть с проскальзыванием не то, что на интервенции, но и на выходе любой мало-мальски значимой новости. :)

      Рейтинг: 0
      Ответить
  • Ольга №3 10/08/2014 - 18:23
    Знающий

    Сообщений от 100 до 300

    173 Сообщений

    Вадим, здравствуйте!
    И снова Я, с той же проблемой — stop-loss. Подскажите пожалуйста как лучше выставить SL. Вернее как правильнее. На рисунке представлены два варианта, какой из них более правильный? Или в данном случае (если будут соответствующие сигналы вообще можно будет поставить hai по нынешнему минимуму?
    https://charts.mql5.com/5/415/eurusd-d1-alpari-limited-3.png

    Рейтинг: 0
    Ответить
    • Вадим Атрощенко @ Ответ для: Ольга №4 10/08/2014 - 18:48
      Админ

      Администратор сайта

      2784 Сообщений

      Ольга, я долго смотрел на рисунок, но ничего не понял.
      Во-первых, что такое «hai»? Если имеется в виду high, как максимальная цена, то объясните, что значит хай нынешнего или хай последнего минимума? Это две противоположности, они не могут быть одновременно рядом.
      Кстати, последний мин. (он же предыдущий минимум) был не в октябре 2013 года (там, где у Вас текстовая метка на рисунке), а 30 июля нынешнего года, текущий минимум был 06 августа.

      На рисунке представлены два варианта, какой из них более правильный?

      Я не могу сказать, какой из них правильный, потому что не знаю, чего вы хотите делать: покупать или продавать. Где будете заходить в рынок и на основании чего? Я не вижу никакой логики в принятии решения, да и решения никакого тоже не вижу.

      Рейтинг: 0
      Ответить
  • Ольга №5 10/08/2014 - 20:52
    Знающий

    Сообщений от 100 до 300

    173 Сообщений

    Извините за предыдущий каламбур!
    Сейчас постараюсь расписать все более понятно.
    Я хочу покупать. Осуществить покупку планирую отложенным ордером bay limit 1.33851. Стоп хочу выставить таким образом: low свечи «молот» минус АТР
    https://charts.mql5.com/5/416/eurusd-d1-alpari-limited.png
    или
    второй вариант: выставить стоп по low свечи образованной от 07.11.2013?
    https://charts.mql5.com/5/416/eurusd-d1-alpari-limited-2.png
    или
    третий вариант: поставить чуть ниже молота (5 пунктов)
    https://charts.mql5.com/5/416/eurusd-d1-alpari-limited-3.png

    Рейтинг: 0
    Ответить
    • Вадим Атрощенко @ Ответ для: Ольга №6 11/08/2014 - 08:38
      Админ

      Администратор сайта

      2784 Сообщений

      В принципе, все 3 варианта неплохи. Единственное, надо учитывать, что данная сделка будет против тренда, и благоразумнее снижать риски.

      Рейтинг: 0
      Ответить
  • @Lex №7 29/10/2014 - 23:38
    Новичок

    Сообщений от 1 до 50

    6 Сообщений

    не плохая статья. особенно понравился последний пример с разъяснением зачем нужен stop loss. сам не раз уговаривал людей ставить стопы, упрутся рогом, что цена все равно возвращается к месту открытия ордера и работают без стопов, а после слива депо, полный интернет жалоб, что Форекс это лохотрон.

    Рейтинг: 0
    Ответить
  • Алексей №8 13/11/2014 - 10:29
    пользователь
    Специалист

    Сообщений от 500 до 800

    720 Сообщений

    Вопрос: Вадим, есть статистика или наблюдения, через какой период обычно идет смена прибыльных и убыточных сделок, как числа Фибонначи для цены, например. Или никто не открыл никакой зависимости ещё? 

    Рейтинг: 0
    Ответить
    • Вадим Атрощенко @ Ответ для: Алексей №9 13/11/2014 - 10:32
      Админ

      Администратор сайта

      2784 Сообщений

      У меня нет, может быть кто-нибудь проводил подобные исследования, но я о таком не слышал. Но что-то мне кажется, что без Фибоначчи там не обойдется это точно))))

      Рейтинг: 0
      Ответить
  • Вадим Атрощенко №10 04/03/2016 - 20:14
    Админ

    Администратор сайта

    2784 Сообщений

    Обновляю старые статьи. Вот и до этой руки дошли. Изначально статья была написана 24.11.2011 года. :)

    Рейтинг: 0
    Ответить
Поделитесь своим мнением
Войти с помощью: 

Правила комментирования блога

Подарки подписчикам
Скачайте видеокурс по QUIK!
MetaTrader 4: полное руководство для начинающих трейдеров
Лучшие комментаторы месяца

Общее количество комментариев:

7921

Новые комментарии
© 2016 Блог форекс-трейдера Вадима Атрощенко  · Для лиц старше 18 лет (18+)
Авторизация
*
*
Войти с помощью: 
Регистрация
*
*
*
Войти с помощью: 
Перейти на страницу