Что такое просадка счета? Как избежать просадки и выйти из нее?

Добавлено в закладки: 0

Что такое просадка ссчета?

Здравствуйте, дорогие читатели!

В этой статье мы с Вами поговорим об одном очень важном статистическом показателе, по которому можно легко и просто оценить эффективность работы как частного трейдера, так и управляющего активами, например, ПАММ-счетом. Речь пойдет о просадке торгового счета. Также я расскажу о ее видах, и о том, как не попасть в эту самую просадку, и о том, что делать, если это все же случилось с депозитом.

к оглавлению ↑

Что такое просадка?

Просадка (англ. Drawdown дродаун) – это изменение баланса на торговом счете в отрицательную сторону. Говоря простым языком, просадка – убыток. К примеру, мы открыли торговый счет на 10.000 руб., совершили несколько сделок и депозит уменьшился до 9.000 руб. Это изменение депозита (в худшую сторону) и есть та самая просадка по торговому счету. Она измеряется как в процентах, так и в валюте депозита.

Но, помимо изменения цены относительно начальной суммы депозита, существует еще несколько других видов просадок, о которых мы сейчас и будем говорить.

к оглавлению ↑

Виды просадок

Просадку на торговом счете можно разделить на два вида:

  1. Текущая (плавающая).
  2. Зафиксированная.

Текущей или плавающей просадкой называют совокупный убыток по всем открытым сделкам. Важно понимать, что речь идет именно о тех убыточных сделках, которые еще находятся в рынке.

Приведу пример. Я открыл какую-то сделку. Спустя время, ситуация на рынке начала развиваться не по моему сценарию, и сделка ушла в минус. Этот самый минус будет составлять плавающую просадку. Плавающей ее называют потому, что со временем ситуация может измениться как в лучшую сторону, уменьшив убыток, так и в худшую, еще более усугубив ситуацию.Но как только я закрою эту сделку с убытком, то просадка из плавающей автоматически станет зафиксированной.

В свою очередь зафиксированную просадку можно разделить на несколько подвидов:

  • абсолютная;
  • максимальная;
  • относительная.

Абсолютная просадка (Absolute Drawdown) — это самый большой убыток, относительно начальной суммы на торговом счете. Для того, чтобы рассчитать Absolute Drawdown, необходимо из начальной суммы депозита вычесть самое минимальное значение, до которого опускалась кривая доходности. Кстати, если депозит никогда не опускался ниже своего первоначального значения, то этот показатель может быть равен нулю.

Пример: допустим начальный депозит равен 10.000$. За все время существования сумма на счете не опускалась ниже 8.000$. Таким образом из начальной суммы в 10.000$ вычтем 8.000$. В результате получим сумму в 2.000$. Это значение будет считаться текущей абсолютной просадкой. Почему текущей? Потому что, если спустя какое-нибудь время, сумма на счете «перерисует свой минимум» и опуститься ниже 8.000$, то и значение показателя измениться.

В целом данный показатель не несет в себе очень важной информации как для трейдера, так и для инвестора, анализирующего статистику торговли управляющего.

Максимальная просадка (Maximal Drawdown) – данный показатель рассчитывается как разница между текущим максимальным значением депозита и его текущим минимумом. В отличие от абсолютной просадки, для расчета берется не минимальное значение депозита за всю его историю существования, а самое низкое значение депозита, которое было после самого максимального. Рассчитывается в валюте депозита.

Пример: начальный депозит был 10.000$, затем упал до 8.000$, после серии прибыльных сделок вырос до 15.000$. Потом снизился до 11.000$. Получается, что самым высоким значением депозита, в этом примере, была сумма в 15.000$, а самым низким, после максимального, сумма 11.000$. Соответственно, разница в 4.000$, между 15.000 и 11.000, будет составлять максимальную просадку депозита.

Относительная просадка (Relative Drawdown) – в целом, это тот же показатель, что и предыдущий, только рассчитывается не в валюте депозита, а в процентах.

Для наглядности покажу отличие абсолютной просадки от максимальной на графическом примере:

Просадка счета и ее виды к оглавлению ↑

Причины возникновения просадки счета

Если торговый депозит оказался в просадке, то прежде всего, надо смириться с этим фактом. Абсолютной любой трейдер бывал в просадке — это аксиома. Если наличие просадки на торговом счете — это норма, то вот глубина просадки — вопрос совершенно иной. Профессиональный трейдер никогда не позволит своему счету свалиться в глубокую яму. Новичок же с легкостью может потерять и 50, и 80, и более процентов счета. Если не согласиться с утверждением, что просадка — это нормально, и начать доказывать рынку обратное, то это только усугубит проблему, и в конечном итоге приведет к полной потере депозита. Это всего лишь вопрос времени.

Далее необходимо определиться с тем какое снижение суммы на торговом является допустимым (приемлемым), а какое — нет. В этом вопросе нет каких-то однозначных цифр. Для кого-то 10% потери депозита — это норма, а для кого-то уже настоящая трагедия.

Для себя я выделил следующие цифры:

  • 0 — 10% — норма.
  • 10 — 30% — еще не повод для истерии и самобичевания, но уже пора снижать риски и интенсивность торговли. А также стоит озадачиться анализом своей торговли и выяснить причины допущенных потерь.
  • 30 — 50% — это начало конца. Я считаю, что при просадке счета более 30%, торговлю необходимо прекращать. Удалять торговый терминал с компьютера и сделать перерыв в торговле. После этого возвращаться на демо-счет и полностью пересматривать свою систему принятия торговых решений.

Еще раз повторюсь, что эти цифры приведены мною для наглядности и носят субъективный характер, могут меняться в соответствии с темпераментом трейдера и его стилем торговли. Но я считаю, что потеря депозита более 50% абсолютно не приемлема.

Итак, мы определись с тем, какая просадка считается нормальной, а какая нет. Далее, необходимо начинать анализировать свою торговлю. В этом нам поможет стейтмент счета, но в идеале необходим дневник трейдера, в котором будет расписана каждая сделка. На этом этапе очень важно понять почему счет ушел в просадку. Возможно, была серия убыточных сделок, вызванная не системными (не по торговой стратегии) входами. Возможно сделки, хотя и были убыточными, но стопы были системными, а вот риски были повышенными и были нарушены правила управления риск-менджмента.

Я могу с уверенностью утверждать, что в 8 случаях из 10 счет пошел в минус либо из-за отсутствия (несоблюдения) правил торговой системы, либо из-за повышенных рисков и несоблюдения правил мани-менеджмента.

к оглавлению ↑

Как избежать просадки и выйти из нее?

Исходя из вышеизложенного, просадка счета — ситуация вполне естественная и полностью исключить ее не получится. Но всегда можно повлиять на нее и минимизировать ее негативное воздействие на торговый счет. Сделать это очень просто — соблюдайте мани-менджмент, контролируйте риски и торгуйте системно.

Но как быть, если счет все же угодил в просадку, да еще и очень серьезную? Существует закономерность: чем глубже просадка, тем дольше из нее придется выбираться. Поверьте, чудес не бывает. Если трейдера угораздило «слить» 50% счета за 2-3 сделки, то восстановить первоначальную сумму вряд ли удастся за столь короткий промежуток времени.

Я «походил» по интернету, в поисках советов трейдеру о том, как быстро выйти из просадки. На многих сайтах рекомендуют использовать усреднение и мартингейл. Ни в коем случае не рекомендую этого делать! Добавление к убыточным позициям, т.е. то самое усреднение — очень большая ошибка! Ошибка хоть и большая, но еще не самая глупая. Куда глупее использовать мартингейл. По моему мнению, самый лучший способ вывода счета из просадки — торговать системно и не нарушать правил управления капиталом.

Друзья, на этом у меня все. Надеюсь, информация, изложенная в статье, была полезна для Вас. Будьте дисциплинированы, соблюдайте мани-менджмент, торгуйте системно, и просадка на депозите не будет Вас беспокоить.

Спасибо за внимание и успехов в торговле!

PS Выше я писал, что нельзя усреднять убыточные сделки. Но как и у любого правила, у этого есть исключение. Как вы думаете, в каком случае можно (хотя, конечно, и нежелательно) использовать усреднение в торговле и почему? Ответы пишите в комментариях.

С уважением, Вадим Атрощенко

Понравилась статья и хочешь отблагодарить автора? Расскажи о ней в соц. сетях
Или угости автора кофе
И не забудь подписаться на рассылку
Похожие записи:
Как совмещать трейдинг, работая по 8 часов в день? Как совмещать трейдинг, работая по 8 часов в день?
Приветствую, дорогие читатели!Давненько я не публиковал на блоге полезных статей. И вот сегодня – в воскресенье, я сижу с простудой дома у монитора компьютера, ...
Что такое скальпинг? Что такое скальпинг?
Приветствую, дорогие читатели!Что-то я в последнее время подзабросил блог и не писал ничего полезного. Дело в том, что я решил попробовать себя на других ...
Калькулятор Трейдера — незаменимый помощник в торговле! Калькулятор Трейдера — незаменимый помощник в торговле!
Здравствуйте, дорогие читатели!Озадачился я тут недавно вопросом поиска какой-нибудь программы или он-лайн сервиса, которые позволяли бы мне перед открытием сделки рассчитывать потенциальные значения убытка ...
Как правильно организовать рабочее место трейдера? Как правильно организовать рабочее место трейдера?
Здравствуйте, дорогие читатели!Давненько я не писал ничего интересного в блог. Постараюсь сегодня ликвидировать этот пробел.Предлагаю Вам сегодня обсудить очень интересный и весьма необычный вопрос, ...
Поздравляю с Днем Трейдера! Поздравляю с Днем Трейдера!
Здравствуйте, дорогие друзья и коллеги!17 августа, мы с Вами будем отмечать наш профессиональный праздник – День Трейдера! К сожалению, как такового, официального дня трейдера ...
Обсуждение: 6 комментариев
  • razv №1 19/09/2015 - 17:40
    пользователь
    Профи

    Сообщений от 800 до 1200

    939 Сообщений

    Как вы думаете, в каком случае можно (хотя, конечно, и нежелательно) использовать усреднение в торговле и почему?

    добрый вечер, коллеги)))) я так думаю, Вадим, в том случае, когда счет очень огромен, а усреднение не превысит 1% риска по ММ. Я читал об одном трейдере, который держал минусовую позицию семь месяцев пока она не вышла в плюс.

    Рейтинг: 0
    Ответить
    • Вадим Атрощенко @ Ответ для: razv №2 19/09/2015 - 20:31
      Админ

      Администратор сайта

      2787 Сообщений

      Ну, как бы да, имея на счете 100500 млн. долларов, открывая лоты в 1000$, можно играться так, как тебе хочется. Но тогда я не вижу смысла в такой торговле. Получается торговля не ради прибыли, а ради торговли…
      Ок, немного конкретизирую вопрос: чем и как нужно торговать, чтобы позволить себе усредняться?

      Рейтинг: 0
      Ответить
      • razv @ Ответ для: Вадим Атрощенко №3 19/09/2015 - 20:33
        пользователь
        Профи

        Сообщений от 800 до 1200

        939 Сообщений

        чем не знаю))) но это место, где торгуют без плеча…. ;-)

        Рейтинг: 0
        Ответить
  • Ирина №4 13/10/2015 - 15:43
    Новичок

    Сообщений от 1 до 50

    1 Сообщение

    1.Усредняться можно торгуя по тренду от железобетонного уровня.

    Рейтинг: 0
    Ответить
    • Вадим Атрощенко @ Ответ для: Ирина №5 13/10/2015 - 20:30
      Админ

      Администратор сайта

      2787 Сообщений

      Ирина, не соглашусь. Я считаю, что усредняться можно только, если торгуешь высоколиквидными акциями, торгуешь только в лонг, потому что, торгуя в шорт, бумаги берешь в долг у брокера, и только если плечо 1:1, т.е. без заемных средств.

      Рейтинг: 0
      Ответить
  • razv №6 13/10/2015 - 21:31
    пользователь
    Профи

    Сообщений от 800 до 1200

    939 Сообщений

    Добрый вечер, коллеги))) только увидел комментарий Ирины и Вадима. Для меня усреднение, как ящик Пандоры. Откроешь его и вырываются наружу все пороки трейдера, а в самом низу ящика — надежда трейдера))))) Надежда на то, что цена пойдет куда нам надо, а депозит тает))))) легче конечно торговать по усреднению и мартингейлу, чем соблюдать дисциплину и ММ, а самое тяжелое — это ждать. Хочется разогнать свой маленький депозит до размеров огромных,  вот и дурят новичков усреднением и мартингейлом. Очень тяжело написать систему, тяжело торговать и соблюдать ММ и тяжело смотреть просто на рынок когда ММ тебе не позволяет лезть))))) но…. в этом и есть своя прелесть.
    Хочу быть миллионером долларовым как тот мужик и заключать одну, может две сделки в месяц и жить с профита))))) мечты, мечты, мечты….

    Рейтинг: 0
    Ответить
Поделитесь своим мнением
Войти с помощью: 

Правила комментирования блога

Подарки подписчикам
Скачайте видеокурс по QUIK!
MetaTrader 4: полное руководство для начинающих трейдеров
Лучшие комментаторы месяца
Николай (2)

ВАдим (1)

Axwell (1)

Общее количество комментариев:

7928

Новые комментарии
© 2016 Блог форекс-трейдера Вадима Атрощенко  · Для лиц старше 18 лет (18+)
Авторизация
*
*
Войти с помощью: 
Регистрация
*
*
*
Войти с помощью: 
Перейти на страницу