Здравствуйте, дорогие друзья!
Представляю Вашему вниманию цикл видео обзоров основных инструментов рынка Форекс на март 2016 года.
Обзор на 28.03.16−01.04.16
Обзор на 21.03.16−25.03.16
Обзор на 14.03.16−18.03.16
07.03.16−11.03.16
29.02.16−04.03.16
8 марта
От всей души и с большим удовольствием поздравляю всех милых дам с весенним праздником 8 марта! Желаю Вам счастья, любви, здоровья и прекрасного весеннего настроения!
Обзор опционных уровней по EURUSD (фьючерс 6Е)
29.02.16
Подходит к концу месяц обращения мартовского опционного контракта. Экспирация данного опциона произойдет в текущую пятницу 3 марта. В прошедшую пятницу мы увидели очередные подвижки опционных контрактов. Так, изменилась нижняя граница рынка. Ушли, почти, полторы тысячи контрактов. И теперь максимальный открытый интерес находится на уровне 1,09.
На уровнях с колл-опционами мне интересны 2 уровня: 1,115 и 1,125.
01.03.16−02.03.16
К сожалению, вчера не было возможности написать. Прежде всего, поздравляю Вас с прошедшим (вчера) Международным Днем Котов или 1-м весенним днем. Тут, уж, кому как больше нравится. =)
Теперь к вещам более серьезным. Вчера на уровне 1,10 была очень интересная ситуация: с одной стороны был отток очень большого количества контрактов, аж, 2544. Это очень много. Например, для сравнения, по австралийцу максимально-накопленный ОИ за месяц на колл-опционе 0,725 всего 2200 контрактов. С другой стороны, на тот же уровень (1,10) была доливка колл-опционов +1009 контрактов. И этот же уровень стал верхней границей рынка на текущий день:
Основной сценарий для меня бычий. Если цена пойдет вверх, то я думаю, что уровень 1,09 не выступит серьезным сопротивлением и будет пробиваться. Ближайшим значимым уровнем сопротивления является уровень 1,10. Поддержкой будет зона, образованная 2-мя страйками: 1,075−1,07.
07.03.16−09.03.16
Здравствуйте, коллеги. Я продолжаю свои «творческие изыскания» в анализе опционных уровней по евро. 7 марта мы перешли на апрельский контракт. На скриншоте ниже я отметил этот переход вертикальной чертой и теперь, все что было слева от этой, уже не актуально:
На текущий момент по евро нижняя граница рынка расположена на уровне 1,09. На этом же уровне вчера был большой приток контрактов (+1518). А также есть еще один важный уровень — 1,07.Верхняя граница рынка, пока, не определена. На графике я не отмечал, но по колл-опционам максимальный открытый интерес сосредоточен также на страйке 1,09.
Напомню, что я учитываю 2 вида уровней: 1) уровень с максимальным ОИ; 2) уровни, на которых был приток контрактов от 1000 и более за одну торговую сессию.
Как торговать?
Торгуем от зон против движения цены. Основной приоритет — бай. Покупки ищем в зоне между 1,0810−1,09 (страйк + премия за риск).
10.03.16
Сегодня пишу с задержкой, так как мой хостинг «чудит» и блог то отваливается, то снова работает. =)
По евре у нас опять серьезные «движухи». Наконец-то, более-менее четко, оформилась верхняя граница рынка. Она расположена на страйке 1,13. Эта зона будет выступать сильным сопротивлением для цены. Соответственно, там ищем продажи или фиксируем лонги, если таковые будут.
А вот с пут-опционами все куда интереснее. Вчера мы увидели как переместилась нижняя граница рынка с уровня 1,09 на 1,07, при этом приток контрактов на этот страйк составил, аж, 2532! Но, помимо этих передвижений, появился еще один уровень с притоком 3446 контрактов на страйк 1,04. Не знаю даже чем вызван такой интерес к этому уровню у крупных игроков. В случае пробоя и закрепления ниже 1,07, появляется потенциал хода до уровня 1,04.
11.03.16
Коллеги, ну как Вы после вчерашней процентной ставки в ЕС? Получилось заработать на такой «движухе»? Если нет, то не переживайте. Рынок еще обязательно даст возможность заработать.
Но вернемся к опционным уровням. В целом, все уровни остались прежними. За одним лишь исключением: на страйке 1,13 был отток контрактов и теперь этот уровень не является верхней границей рынка, но, тем не менее, я продолжаю расценивать его как сопротивление и считаю, что есть потенциал движения вверх до 1,13−1,135.
14.03.16
Новых опционных уровней по евро не появилось. Наиболее важным, на текущий момент времени, является изменение нижней границы рынка. Она вновь вернулась на уровень 1,09 с уровня 1,07.
Продажи я буду искать на уровне 1,13. На сегодня покупки могут быть на 1,09. Мне кажется, что в районе 1,10−1,105 вскоре появится новый опционный уровень. Но пока не будем бежать «впереди паровоза». =)
15.03.16−16.03.16
Здравствуйте, господа-товарищи. Вчера ничего не писал, потому что писать, в общем-то не о чем было. Собственно, как и сегодня. Важных движений контрактов нет. Уровни те же самые:
Посмотрите на то, что сейчас цена стоит на, своего рода балансе между двух важных опционных уровней. В зависимости от того, как поведет себя цена, относительно этого баланса, то туда она и пойдет. Если закрепимся ниже, то с высокой вероятностью пойдем на 1,09. В противном случае — 1,13.
Внимание игроков со всего мира сегодня будет приковано к США. Мы ждем решение по процентной ставке, выступление г-жи Йелен, протоколы ФОМС и много чего еще непонятного.
17.03.16
Уровни на сегодняшний день остались такими же. Существенных изменений в опционных контрактах нет:
Сценарии те же: жду цена на страйке 1,13. До этого момента шорт не ищу. Лонг тоже.
Решил выложить скриншот моей торговли на австралийском долларе по опционным уровням:
Первая сделка была убыточно. Шортил непосредственно на страйке. Отстопили и пошли на премию. Видя реакцию цены на уровень с премией за риск, открыл еще один шорт. Целью был баланс между верхней и нижней границей рынка. Закрылся вчера за по рынку перед выходом новостей из США.
18.03.16
За вчерашний день были весьма интересные движения. Наконец-то «обрисовались» уровни сопротивления и сформировалась верхняя граница рынка. А именно: уровень 1,15 и еще одно сопротивление на 1,17:
Также получилась очень интересная ситуация со страйком 1,13. С одной стороны он все также выступает сопротивлением для цены, а с другой — на этот уровень был приток пут-опционов. Если предположить, что игроки продавали пут-опционы на этом страйке, то они рассчитывают на то, что опционный месяц закроется на отметке, выше, чем уровень 1,13. Иначе они не получат очень хорошую премию в размере 76 поинтов. Однако, я не исключаю снижения цены. В таком случае важно следить за ней на отметки премии за риск. Там мы можем поискать точку входа на покупку с целью до 1,15 или же пофиксить шорты, если таковые имеются.
21.03.16
Верхняя граница рынка на уровне 1,15 в пятницу усилилась еще 957 контрактами. Снизу появился новый уровень поддержки на 1,115:
Сценарий расторговки следующий: предпочтительны покупки от премии за риск страйка 1,13 на 1,1223 и в новой зоне 1,115−1,1113. Целью будет являться уровень 1,15.
22.03.16
На сегодняшний день изменений в разметке уровней нет. Также нет и движения опционных контрактов. В общем, затишье. Может быть перед бурей.
23.03.16
Давайте разберем вчерашний день? Пробивали уровень премии за риск страйка пут-опциона 1,13. Затем был ретест пробитого уровня, однако, после этого не продолжила активно снижаться и, на текущий момент, торгуется внутри диапазона того медвежьего пробойного бара:
Возможны два сценария поведения цены:
- Данный пробой был ложным и цена начнет рост, как минимум, до текущего локального максимума. Конечная цель, как я уже неоднократно писал, это страйк колл-опциона 1,15.
- Возможно снижение цены до зоны 1,115−1,1113. В этой зоне также можно искать покупки. Целевой ориентир такой же, как и в 1-м случае.
24.03.16
Скрин не выкладываю, так как не было существенных изменений в расстановке контрактов на уровнях. Все сценарии остаются такими же — предпочтительны покупки от зоны 1,115−1,1113.
Также хотел поблагодарить всех участников вчерашнего вебинара и извиниться за технические проблемы перед теми, кто хотел попасть он-лайн, но не сумел. Запись обязательно будет.
25.03.16
На выходных весь католический мир будет отмечать праздник Пасхи, а сегодня Страстная пятница — выходной. Поэтому и писать особо нечего. На рынке полный штиль. Кстати, всех католиков поздравляю с этим светлым днем.
28.03.16
В силу того, что в пятницу в США был выходной день, торги на биржах не велись, поэтому не было обновленных биржевых данных. Собственно, и у меня для Вас нет новой информации.
29.03.16
И вновь на рынке затишье. Практически, не было движения опционных контрактов. Возможно, это связано с тем, что Европа отдыхала и «работала» только Америка, а может быть по каким-либо другим причинам. Вот разметка графика, предпочтительный для меня сценарий там же:
30.03.16
После коррекции американский доллар продолжил свое снижение и мы видим рост всех основных валют. Евро не стал исключением и мы наблюдали как евро дошел до своего первого ценового ориентира — опционного уровня со страйком 1,13. Увы, мой сценарий не отработал и я остался без сделки. Цена не пошла на уровень премии за риск, а пошла вверх непосредственно от уровня.
Текущий сценарий остается неизменным — предпочтительны покупки. Но покупки не по текущим ценам, а по более приемлемым. Я буду их искать либо на откате к премии за риск пут-опциона со страйком 1,13 (1,1223), либо же на закреплении выше уровня 1,13. С целью до 1,15.
31.03.16
Евро удалось закрепиться выше отметки 1,13 и теперь следующем ориентиром для цены будет выступать уровень 1,15. Напомню, что на текущий опционный месяц (до 8 апреля), данный уровень будет выступать верхней границей рынка.
31.03.16
Анализируя вчерашний бюллетень по колл-опционам евро, я подумал, что опять ничего интересного нет и не предвидеться… Но как же я ошибся, открыв данные по пут-опционам. Вчера прошел аномально-высокий объем контрактов, в количестве +3493 на страйк 1,14:
Но всегда есть «НО». Так и в моем случае. В целом, я точно знаю откуда пойдет цена, но вопрос в том, куда (в каком направлении) она пойдет? Любой опцион, будь-то колл/пут, всегда можно купить или продать. Также и в нашем случае, если предположить, что этот пут-опцион был продан, тогда цена пойдет вверх, если же куплен — вниз. Если бы данный всплеск объема возник ниже текущей цены, допустим, где-нибудь на 1,12−1,125, то я был бы более уверенным в том, что его купили, а в текущих условиях мою уверенность немного пошатнули. =)
Так или иначе, в своей системе я предполагаю, что по-умолчанию, любой опцион был изначально продан. Поэтому, я считаю, что цена продолжит свой рост и дойдет до уровня 1,15.
Мысли вслух…
Уверен, многие из Вас заметили, что на блоге произошли некоторые технические изменения, а именно появилась регистрация пользователей. Пока я не делаю на этом акцента, потому что еще ее тестирую и настраиваю. В общем, со следующего опционного месяца, обзоры опционных уровней я вынесу в отдельные статьи и их содержание будет доступно только зарегистрированным пользователям. И эту практику я намереваюсь продолжать и с другим контентом. В общем, следите за новостями.
На этом пока все. Спасибо за внимание и успехов в торговле!
С уважением, Вадим Атрощенко
storage3.static.itmages.ru/i/16/0228/h_1 456 631 039_6328547_bd55c57d5d.png
киви на прошлой неделе принес еще 14% как и на позапрошлой 🙂
не додержал до целей последние сделки, работаем над этим
storage6.static.itmages.ru/i/16/0227/h_1 456 575 056_9706174_4768ebd0c9.png
ГП — флет, но я склоняюсь больше к продажам
позиции в шорт буду набирать от ¼ среднего хода, который сейчас составляет 105 пунктов
самые верхние продажи оставлю до лоу февраля, так как предполагаю смену приоритета на селл
Вадим, 400 пунктов на фьючерсе РТС — сколько приблизительно это пунктов на форексе? 20? 40?
Хм, весьма необычный вопрос 🙂т. е. 400 пунктов — это 40 тиков. Если следовать такой логике, то скорее 40 старых «форексовских» пипсов. Опять же, что значит 400 пунктов? Это много или мало? В среднем, за час, ri проходит около 600−700 пунктов. В день ~2500−3000 пунктов, в «ударный день» все 5000−6000. При этом шаг цены стоит 13−15 рублей (это довольно много. Шаг цены зависит от курса рубля к доллару). Но 400 пунктов — это оооочень короткий стоп 🙂
Не знаю даже… На ri шаг цены 10 пунктов,
а кто говорит про стоп? это тейк, а стоп — 150−200 пунктов. это цели скальперовские. значит 16−20 пипсов на форексе примерно, спасибо, Вадим
Вадим, а женщин поздравить? картинку красивую с цветами?
Алексей, вместо того, чтобы писать такие комментарии, мог бы тоже поздравить прекрасный пол с таким прекрасным праздником. А за меня переживать не стоит, я все помню и все сделаю 😉
http://prntscr.com/aeknzdТ. е. два входа по 0,01 лоту. Стоп-лосс я выставил на середине расстояния до уровня пониже, а тейк соот-но на сопротивлении.
Доброго времени суток, дорогие коллеги))))) очень рад видеть вас всех в здравии и хорошем настроении. Хочу показать два входа в рынок. На скрине это пара euro\aud, цена на дневном графике дошла до «моего» уровня поддержки. Я решил на уровне войти на отбой. Входил двумя юнитами.
http://prntscr.com/aekpce
Это недельный ТФ. Общее направление вверх и потому я предположил движение по направлению. ММ был соблюден полностью. Убыток по этим двум входам составил 33,65 $ вместе со свопом, который меньше 1% от моего депозита на момент входа.
Второй вход.
http://prntscr.com/aekqmn
Пара aud\jpy, также дневной ТФ. Цена подошла к «моему» уровню, прошила его и вернулась. Вошел я не сразу, долго сомневался. Честно говоря сделка против движения вниз на недельном ТФ. Неделю цена ходила возле уровня и я решил войти на отбой от уровня. Вошел я на максимуме пина, который прошил уровень. Стоп-лосс у меня не по правилам. Не под минимумом пина. Тейк-профит я взял на верхнем уровне. При исполнении неблагоприятного варианта убыток составил бы 22 $, что является 0,5% от депозита. В итоге сработал тейк-профит. Профит составил 85 $. Вход был лотом 0,01.
Таким образом одной сделкой я перекрыл две убыточные и остался в плюсе.
Желаю всем профитом, удачи, а самое главное ЗДОРОВЬЯ)))))))))
Жду сообщений, комментов))))
В общем-то хорошая — правильная сделка. Тут важен не столько положительный результат, сколько понимание процесса и системная торговля.
Уровень есть. Неплохой такой зеркальный уровень. Я так понимаю, ты заходил просто на отбой от уровня? В данном случае (как вариант) можно было бы дождаться подтверждения в виде паттерна.
Самое главное в этой сделке 🙂
ММ творит чудеса, не правда ли? 😉