Обзор валютного рынка Форекс на март 2016

Добавлено в закладки: 0

Аналитика Форекс март 2016

Здравствуйте, дорогие друзья!

Представляю Вашему вниманию цикл видео обзоров основных инструментов рынка Форекс на март 2016 года.


Обзор на 28.03.16-01.04.16

Обзор на 21.03.16-25.03.16

Обзор на 14.03.16-18.03.16

07.03.16-11.03.16

29.02.16-04.03.16

8 марта

От всей души и с большим удовольствием поздравляю всех милых дам с весенним праздником 8 марта! Желаю Вам счастья, любви, здоровья и прекрасного весеннего настроения!

Поздравляю с 8 марта!

Обзор опционных уровней по EURUSD (фьючерс 6Е)

29.02.16

Подходит к концу месяц обращения мартовского опционного контракта. Экспирация данного опциона произойдет в текущую пятницу 3 марта. В прошедшую пятницу мы увидели очередные подвижки опционных контрактов. Так, изменилась нижняя граница рынка. Ушли, почти, полторы тысячи контрактов. И теперь максимальный открытый интерес находится на уровне 1,09.

OPT6E-29-02-2016

На уровнях с колл-опционами мне интересны 2 уровня: 1,115 и 1,125.

01.03.16-02.03.16

К сожалению, вчера не было возможности написать. Прежде всего, поздравляю Вас с прошедшим (вчера) Международным Днем Котов или 1-м весенним днем. Тут, уж, кому как больше нравится. =)

Теперь к вещам более серьезным. Вчера на уровне 1,10 была очень интересная ситуация: с одной стороны был отток очень большого количества контрактов, аж, 2544. Это очень много. Например, для сравнения, по австралийцу максимально-накопленный ОИ за месяц на колл-опционе 0,725 всего 2200 контрактов. С другой стороны, на тот же уровень (1,10) была доливка колл-опционов +1009 контрактов. И этот же уровень стал верхней границей рынка на текущий день:

OPT6E-02-03-2016-min

Основной сценарий для меня бычий. Если цена пойдет вверх, то я думаю, что уровень 1,09 не выступит серьезным сопротивлением и будет пробиваться. Ближайшим значимым уровнем сопротивления является уровень 1,10. Поддержкой будет зона, образованная 2-мя страйками: 1,075-1,07.

07.03.16-09.03.16

Здравствуйте, коллеги. Я продолжаю свои «творческие изыскания» в анализе опционных уровней по евро. 7 марта мы перешли на апрельский контракт. На скриншоте ниже я отметил этот переход вертикальной чертой и теперь, все что было слева от этой, уже не актуально:

6E-09-03-2016

На текущий момент по евро нижняя граница рынка расположена на уровне 1,09. На этом же уровне вчера был большой приток контрактов (+1518). А также есть еще один важный уровень — 1,07.Верхняя граница рынка, пока, не определена. На графике я не отмечал, но по колл-опционам максимальный открытый интерес сосредоточен также на страйке 1,09.

Напомню, что я учитываю 2 вида уровней: 1) уровень с максимальным ОИ; 2) уровни, на которых был приток контрактов от 1000 и более за одну торговую сессию.

Как торговать?

Торгуем от зон против движения цены. Основной приоритет — бай. Покупки ищем в зоне между 1,0810-1,09 (страйк + премия за риск).

10.03.16

Сегодня пишу с задержкой, так как мой хостинг «чудит» и блог то отваливается, то снова работает. =)

По евре у нас опять серьезные «движухи». Наконец-то, более-менее четко, оформилась верхняя граница рынка. Она расположена на страйке 1,13. Эта зона будет выступать сильным сопротивлением для цены. Соответственно, там ищем продажи или фиксируем лонги, если таковые будут.

6E-10-03-2016-min

А вот с пут-опционами все куда интереснее. Вчера мы увидели как переместилась нижняя граница рынка с уровня 1,09 на 1,07, при этом приток контрактов на этот страйк составил, аж, 2532! Но, помимо этих передвижений, появился еще один уровень с притоком 3446 контрактов на страйк 1,04. Не знаю даже чем вызван такой интерес к этому уровню у крупных игроков. В случае пробоя и закрепления ниже 1,07, появляется потенциал хода до уровня 1,04.

P.S. Извините за качество рисунка, пришлось сузить график, чтобы картина была видна полностью.

11.03.16

Коллеги, ну как Вы после вчерашней процентной ставки в ЕС? Получилось заработать на такой «движухе»? Если нет, то не переживайте. Рынок еще обязательно даст возможность заработать.

Но вернемся к опционным уровням. В целом, все уровни остались прежними. За одним лишь исключением: на страйке 1,13 был отток контрактов и теперь этот уровень не является верхней границей рынка, но, тем не менее, я продолжаю расценивать его как сопротивление и считаю, что есть потенциал движения вверх до 1,13-1,135.

OPT6E-11-03-201614.03.16

Новых опционных уровней по евро не появилось. Наиболее важным, на текущий момент времени, является изменение нижней границы рынка. Она вновь вернулась на уровень 1,09 с уровня 1,07.

OPT6E-14-03-2016

Продажи я буду искать на уровне 1,13. На сегодня покупки могут быть на 1,09. Мне кажется, что в районе 1,10-1,105 вскоре появится новый опционный уровень. Но пока не будем бежать «впереди паровоза». =)

15.03.16-16.03.16

Здравствуйте, господа-товарищи. Вчера ничего не писал, потому что писать, в общем-то не о чем было. Собственно, как и сегодня. Важных движений контрактов нет. Уровни те же самые:

OPT6E-16-03-2016-min

Посмотрите на то, что сейчас цена стоит на, своего рода балансе между двух важных опционных уровней. В зависимости от того, как поведет себя цена, относительно этого баланса, то туда она и пойдет. Если закрепимся ниже, то с высокой вероятностью пойдем на 1,09. В противном случае — 1,13.

Внимание игроков со всего мира сегодня будет приковано к США. Мы ждем решение по процентной ставке, выступление г-жи Йелен, протоколы ФОМС и много чего еще непонятного.

17.03.16

Уровни на сегодняшний день остались такими же. Существенных изменений в опционных контрактах нет:

OPT-6E17-03-2016

Сценарии те же: жду цена на страйке 1,13. До этого момента шорт не ищу. Лонг тоже.

Решил выложить скриншот моей торговли на австралийском долларе по опционным уровням:

 

17-03-2016 8-57-35-minПервая сделка была убыточно. Шортил непосредственно на страйке. Отстопили и пошли на премию. Видя реакцию цены на уровень с премией за риск, открыл еще один шорт. Целью был баланс между верхней и нижней границей рынка. Закрылся вчера за по рынку перед выходом новостей из США.

18.03.16

За вчерашний день были весьма интересные движения. Наконец-то «обрисовались» уровни сопротивления и сформировалась верхняя граница рынка. А именно: уровень 1,15 и еще одно сопротивление на 1,17:

OPT6e-18-03-2016-minТакже получилась очень интересная ситуация со страйком 1,13. С одной стороны он все также выступает сопротивлением для цены, а с другой — на этот уровень был приток пут-опционов. Если предположить, что игроки продавали пут-опционы на этом страйке, то они рассчитывают на то, что опционный месяц закроется на отметке, выше, чем уровень 1,13. Иначе они не получат очень хорошую премию в размере 76 поинтов. Однако, я не исключаю снижения цены. В таком случае важно следить за ней на отметки премии за риск. Там мы можем поискать точку входа на покупку с целью до 1,15 или же пофиксить шорты, если таковые имеются.

21.03.16

Верхняя граница рынка на уровне 1,15 в пятницу усилилась еще 957 контрактами. Снизу появился новый уровень поддержки на 1,115:

OPT6E-21-03-2016Сценарий расторговки следующий: предпочтительны покупки от премии за риск страйка 1,13 на 1,1223 и в новой зоне 1,115-1,1113. Целью будет являться уровень 1,15.

22.03.16

На сегодняшний день изменений в разметке уровней нет. Также нет и движения опционных контрактов. В общем, затишье. Может быть перед бурей.

23.03.16

Давайте разберем вчерашний день? Пробивали уровень премии за риск страйка пут-опциона 1,13. Затем был ретест пробитого уровня, однако, после этого не продолжила активно снижаться и, на текущий момент, торгуется внутри диапазона того медвежьего пробойного бара:

OPT6E-23-03-2016-minВозможны два сценария поведения цены:

  1. Данный пробой был ложным и цена начнет рост, как минимум, до текущего локального максимума. Конечная цель, как я уже неоднократно писал, это страйк колл-опциона 1,15.
  2. Возможно снижение цены до зоны 1,115-1,1113. В этой зоне также можно искать покупки. Целевой ориентир такой же, как и в 1-м случае.

24.03.16

Скрин не выкладываю, так как не было существенных изменений в расстановке контрактов на уровнях. Все сценарии остаются такими же — предпочтительны покупки от зоны 1,115-1,1113.

Также хотел поблагодарить всех участников вчерашнего вебинара и извиниться за технические проблемы перед теми, кто хотел попасть он-лайн, но не сумел. Запись обязательно будет.

25.03.16

На выходных весь католический мир будет отмечать праздник Пасхи, а сегодня Страстная пятница — выходной. Поэтому и писать особо нечего. На рынке полный штиль. Кстати, всех католиков поздравляю с этим светлым днем.

28.03.16

В силу того, что в пятницу в США был выходной день, торги на биржах не велись, поэтому не было обновленных биржевых данных. Собственно, и у меня для Вас нет новой информации.

29.03.16

И вновь на рынке затишье. Практически, не было движения опционных контрактов. Возможно, это связано с тем, что Европа отдыхала и «работала» только Америка, а может быть по каким-либо другим причинам. Вот разметка графика, предпочтительный для меня сценарий там же:

OPT6E-29-03-2016

30.03.16

OPT6E-30-03-2016После коррекции американский доллар продолжил свое снижение и мы видим рост всех основных валют. Евро не стал исключением и мы наблюдали как евро дошел до своего первого ценового ориентира — опционного уровня со страйком 1,13. Увы, мой сценарий не отработал и я остался без сделки. Цена не пошла на уровень премии за риск, а пошла вверх непосредственно от уровня.

Текущий сценарий остается неизменным — предпочтительны покупки. Но покупки не по текущим ценам, а по более приемлемым. Я буду их искать либо на откате к премии за риск пут-опциона со страйком 1,13 (1,1223), либо же на закреплении выше уровня 1,13. С целью до 1,15.

31.03.16

Евро удалось закрепиться выше отметки 1,13 и теперь следующем ориентиром для цены будет выступать уровень 1,15. Напомню, что на текущий опционный месяц (до 8 апреля), данный уровень будет выступать верхней границей рынка.

OPT6E-31-03-2016-min31.03.16

Анализируя вчерашний бюллетень по колл-опционам евро, я подумал, что опять ничего интересного нет и не предвидеться… Но как же я ошибся, открыв данные по пут-опционам. Вчера прошел аномально-высокий объем контрактов, в количестве +3493 на страйк 1,14:

OPT6E-01-04-2016-min

Но всегда есть «НО». Так и в моем случае. В целом, я точно знаю откуда пойдет цена, но вопрос в том, куда (в каком направлении) она пойдет? Любой опцион, будь-то колл/пут, всегда можно купить или продать. Также и в нашем случае, если предположить, что этот пут-опцион был продан, тогда цена пойдет вверх, если же куплен — вниз. Если бы данный всплеск объема возник ниже текущей цены, допустим, где-нибудь на 1,12-1,125, то я был бы более уверенным в том, что его купили, а в текущих условиях мою уверенность немного пошатнули. =)

Так или иначе, в своей системе я предполагаю, что по-умолчанию, любой опцион был изначально продан. Поэтому, я считаю, что цена продолжит свой рост и дойдет до уровня 1,15.

Мысли вслух…

Уверен, многие из Вас заметили, что на блоге произошли некоторые технические изменения, а именно появилась регистрация пользователей. Пока я не делаю на этом акцента, потому что еще ее тестирую и настраиваю. В общем, со следующего опционного месяца, обзоры опционных уровней я вынесу в отдельные статьи и их содержание будет доступно только зарегистрированным пользователям. И эту практику я намереваюсь продолжать и с другим контентом. В общем, следите за новостями.

На этом пока все. Спасибо за внимание и успехов в торговле!

С уважением, Вадим Атрощенко

Понравилась статья и хочешь отблагодарить автора? Расскажи о ней в соц. сетях
Или угости автора кофе
И не забудь подписаться на рассылку
Похожие записи:
Обзор валютного рынка Форекс на 18.08.14-22.08.14 Обзор валютного рынка Форекс на 18.08.14-22.08.14
Здравствуйте, друзья!По традиции представлю Вам видео обзор валютного рынка Форекс на предстоящую неделю. А также, помимо самого обзора, я поделюсь с Вами некоторыми новостями ...
Обзор валютного рынка Форекс на 22.09.14-26.09.14 Обзор валютного рынка Форекс на 22.09.14-26.09.14
Здравствуйте, дорогие друзья!Представляю Вам видео обзор валютного рынка на предстоящую торговую неделю.Прошедшая неделя выдалась довольно необычной и интересной. Для меня самым важным событием недели ...
Технический анализ валютной пары EURUSD на 19.11.12-25.11.12 Технический анализ валютной пары EURUSD на 19.11.12-25.11.12
На графике видно, что образовалась белая – бычья свеча с коротким телом, напоминающая модель «волчок». Однако, я бы не торопился считать ее разворотной, потому ...
Обзор на 22-26 декабря 2014 года на основе зон спроса и предложения Обзор на 22-26 декабря 2014 года на основе зон спроса и предложения
Здравствуйте, товарищи!Представляю вам очередной обзор некоторых инструментов рынка Форекс на основе зон спроса и предложения.Обзор валютной пары GBPUSDНа этой неделе «проколола» зону предложения 1,5730-1,5770 ...
Технический анализ валютной пары EURUSD на 24.12.12-28.12.12 Технический анализ валютной пары EURUSD на 24.12.12-28.12.12
Здравствуйте, уважаемые читатели.Представляю вашему вниманию технический анализ и рекомендации по торгам на предстоящую неделю по валютной паре EURUSD.Но прежде чем мы перейдем непосредственно к ...
Обсуждение: 8 комментариев
  • Алексей №1 28/02/2016 - 07:07
    пользователь
    Специалист

    Сообщений от 500 до 800

    720 Сообщений

    http://storage3.static.itmages.ru/i/16/0228/h_1456631039_6328547_bd55c57d5d.png
    киви на прошлой неделе принес еще 14% как и на позапрошлой :)
    не додержал до целей последние сделки, работаем над этим
    http://storage6.static.itmages.ru/i/16/0227/h_1456575056_9706174_4768ebd0c9.png
    ГП — флет, но я склоняюсь больше к продажам
    позиции в шорт буду набирать от 1/4 среднего хода, который сейчас составляет 105 пунктов
    самые верхние продажи оставлю до лоу февраля, так как предполагаю смену приоритета на селл

    Рейтинг: 0
    Ответить
    • Алексей @ Ответ для: Алексей №2 06/03/2016 - 13:51
      пользователь
      Специалист

      Сообщений от 500 до 800

      720 Сообщений

      Вадим, 400 пунктов на фьючерсе РТС — сколько приблизительно это пунктов на форексе? 20? 40?

      Рейтинг: 0
      Ответить
      • Вадим Атрощенко @ Ответ для: Алексей №3 06/03/2016 - 21:57
        Админ

        Администратор сайта

        2784 Сообщений

        Хм, весьма необычный вопрос :)
        Не знаю даже… На ri шаг цены 10 пунктов, т.е. 400 пунктов — это 40 тиков. Если следовать такой логике, то скорее 40 старых «форексовских» пипсов. Опять же, что значит 400 пунктов? Это много или мало? В среднем, за час, ri проходит около 600-700 пунктов. В день ~2500-3000 пунктов, в «ударный день» все 5000-6000. При этом шаг цены стоит 13-15 рублей (это довольно много. Шаг цены зависит от курса рубля к доллару). Но 400 пунктов — это оооочень короткий стоп :)

        Рейтинг: 0
        Ответить
        • Алексей @ Ответ для: Вадим Атрощенко №4 07/03/2016 - 11:04
          пользователь
          Специалист

          Сообщений от 500 до 800

          720 Сообщений

          а кто говорит про стоп? это тейк, а стоп — 150-200 пунктов. это цели скальперовские. значит 16-20 пипсов на форексе примерно, спасибо, Вадим

          Рейтинг: 0
          Ответить
  • Алексей №5 08/03/2016 - 08:32
    пользователь
    Специалист

    Сообщений от 500 до 800

    720 Сообщений

    Вадим, а женщин поздравить? картинку красивую с цветами?

    Рейтинг: 0
    Ответить
    • Вадим Атрощенко @ Ответ для: Алексей №6 08/03/2016 - 10:04
      Админ

      Администратор сайта

      2784 Сообщений

      Алексей, вместо того, чтобы писать такие комментарии, мог бы тоже поздравить прекрасный пол с таким прекрасным праздником. А за меня переживать не стоит, я все помню и все сделаю ;)

      Рейтинг: 0
      Ответить
  • razv №7 13/03/2016 - 07:15
    пользователь
    Профи

    Сообщений от 800 до 1200

    939 Сообщений

    http://prntscr.com/aeknzd
    Доброго времени суток, дорогие коллеги))))) очень рад видеть вас всех в здравии и хорошем настроении. Хочу показать два входа в рынок. На скрине это пара euro\aud, цена на дневном графике дошла до «моего» уровня поддержки. Я решил на уровне войти на отбой. Входил двумя юнитами. Т.е. два входа по 0,01 лоту. Стоп-лосс я выставил на середине расстояния до уровня пониже, а тейк соот-но на сопротивлении.
    http://prntscr.com/aekpce
    Это недельный ТФ. Общее направление вверх и потому я предположил движение по направлению. ММ был соблюден полностью. Убыток по этим двум входам составил 33,65$ вместе со свопом, который меньше 1% от моего депозита на момент входа.

    Второй вход.
    http://prntscr.com/aekqmn
    Пара aud\jpy, также дневной ТФ. Цена подошла к «моему» уровню, прошила его и вернулась. Вошел я не сразу, долго сомневался. Честно говоря сделка против движения вниз на недельном ТФ. Неделю цена ходила возле уровня и я решил войти на отбой от уровня. Вошел я на максимуме пина, который прошил уровень. Стоп-лосс у меня не по правилам. Не под минимумом пина. Тейк-профит я взял на верхнем уровне. При исполнении неблагоприятного варианта убыток составил бы 22$, что является 0,5% от депозита. В итоге сработал тейк-профит. Профит составил 85$. Вход был лотом 0,01.

    Таким образом одной сделкой я перекрыл две убыточные и остался в плюсе.
    Желаю всем профитом, удачи, а самое главное ЗДОРОВЬЯ)))))))))
    Жду сообщений, комментов))))

    Рейтинг: 0
    Ответить
    • Вадим Атрощенко @ Ответ для: razv №8 13/03/2016 - 10:27
      Админ

      Администратор сайта

      2784 Сообщений

      На скрине это пара euro\aud

      В общем-то хорошая — правильная сделка. Тут важен не столько положительный результат, сколько понимание процесса и системная торговля.
      Уровень есть. Неплохой такой зеркальный уровень. Я так понимаю, ты заходил просто на отбой от уровня? В данном случае (как вариант) можно было бы дождаться подтверждения в виде паттерна.

      ММ был соблюден полностью

      Самое главное в этой сделке :)

      Таким образом одной сделкой я перекрыл две убыточные и остался в плюсе

      ММ творит чудеса, не правда ли? ;)

      Рейтинг: 0
      Ответить
Поделитесь своим мнением
Войти с помощью: 

Правила комментирования блога

Подарки подписчикам
Скачайте видеокурс по QUIK!
MetaTrader 4: полное руководство для начинающих трейдеров
Лучшие комментаторы месяца

Общее количество комментариев:

7921

Новые комментарии
© 2016 Блог форекс-трейдера Вадима Атрощенко  · Для лиц старше 18 лет (18+)
Авторизация
*
*
Войти с помощью: 
Регистрация
*
*
*
Войти с помощью: 
Перейти на страницу