Здравствуйте, дорогие друзья!
Представляю Вашему вниманию аналитический обзор нескольких валютных фьючерсов (евро, британский фунт и австралийский доллар), основанных на методах опционного анализа рынка.
EURUSD
Границы контракта:
- верхняя —
1,1400 (08.07.16)1,1200 (12.07.16)1,1300 (01.08.16) - нижняя — 1,0900 (08.07.16)
Дополнительные:
call:
- 1,1510 (1150 / 1.00 / +1070)
- 1,1258 (1120 / 5.80 / +1364)
- 1,1175 (1105 / 12.5 / +1211)
put:
- 1,0852 (1090 / 4.80 / +1772)
- 1,0398 (1040 / .20 / +2846)
GBPUSD
Границы контракта:
- верхняя — 1,3400 (08.07.16)
- нижняя — 1,2950 (08.07.16)
Дополнительные:
call:
put: 1,2979 (1315 / 1.710 / +1074)
AUDUSD
Границы контракта:
- верхняя — 0,7450 (08.07.16)
- нижняя — 0,7450 (08.07.16)
Дополнительные:
call:
put:
Контент только для зарегистрированных пользователей! Зарегистрируйтесь на сайте, чтобы получить доступ к контенту.
На этом все. Спасибо за внимание.
С уважением, Вадим Атрощенко
Вадим спасибо! Шаблоны забрал=)
Фунт красочно запрыгнул в свои границы контрактов=)
Доброго дня! Вадим сегодня решил выложить свои уровни с новой информацией, которую ты мне помог раздобыть? точнее подтолкнул к поиску. И так обозначения
Полосы: Tan- Call опцион (открытый интерес)
LightSkyBlue- Put опцион (открытый интерес)
Maroon- нижняя граница опциона
Orange- верхняя граница опциона
Yellow Green- этой полосой я обозначаю середину между нижний и верхней границы
Пунктирные линии: Red- наибольший объём плюс премия (Call)
Blue- наибольший объем плюс премия (Put)
Для чего я выкладываю это? Собственно для того чтоб мне возможно показали ошибки может, подсказали что исправить или посоветовали как будет лучше! Да и это не система это моё видения опционных уровней. Всем спасибо!
О, у меня появился соратник в этом нелегком деле! Ну что же, я очень рад! Это заслуживает уважения похвалы!!!! 🙂
Не совсем понял, какой именно ОИ? Ты смотришь ОИ на каждом страйке? И как учитываешь ОИ и премию, если они меняются ежедневно? Т.е. каждый день перестраиваешь уровни с учетом премии за риск?
Например: есть страйк 1,12 у него премия сегодня 10 пунктов. Уровень будет на 1,1210. Завтра премия стала 20 пипсов и ты перестраиваешь уровень на 1,1220? Правильно понимаю?
Аналогично, предыдущему вопросу. Наибольший/наименьший наторгованный объем может только 1, т.е., по идеи, на графиках должно быть 2 уровня с пунктирной линией. Значит ты учитываешь весь объем по нисходящей?
PS Картинку в комментарии изменить не могу. Могу только удалить. Такая особенность, что ссылка на изображение не выводится.
Да Вадим я их перестраиваю или корректирую каждый день, эти скрины на сегодняшний день просто общею картинку показал! На счет ОИ я беру наибольшее, то есть по краям меньше ОИ, а вот середину я отмечаю на графики типа фрактала как в учебнике. Так же и с объемами, например 1.10 объём 400 на 1.9 230 на 1.11 154 я беру 1.10 и отмечаю на графике, так как там наибольший объём между меньшем, так и с ИО. Пунктиром и отмечаю объемы плюс премия, там уже просчитана!
Давай ещё вопросы=) с вопросами быстрей приду к алгоритму торговле и откину не нужные уровни, найду целевые ценные и алгоритм в тетрадь и тестить!
Спасибо тебе Вадим!!!;)
На мой взгляд, слишком много уровней. Надо как-то фильтровать. Об эти уровни «спотыкаться» будешь через каждые 20-30 пунктов.
И самое страшное, что их надо строить руками. Это очень тяжело, по себе знаю. Ты по моим шаблонам можешь наблюдать за моими экспериментами. Сначала я учитывал страйк, потом страйк+премию, затем страйк+ежедневную премию… в общем, жесть полная. А если это делать по каждому контракту, да по каждому страйку.
Полностью согласен я тоже вижу, что это многовато да я бы оставил самые интересные и объёмные уровни, но пока не убираю, хочу посмотреть реакцию на средние уровни. Возможно, выявить этим уровни, на которых можно будит доливаться по тренду или ожидать от них коррекцию, фиксации часть прибыли и т.д. А так да можно в принципе и от границ торговать рынка, но вот на данный момент границы узкие, что по EUR, что по GBP это означает, что возможен прорыв границ.
И не говори, поначалу вообще по 3 часа тратил на это, потом уменьшил дальше хуже начал добавлять премию и опять время увеличилось! Искал софт, а что софт, скачал, поставил, а что да как не поймешь надо самому разбираться, что куда вот и начал ручками есть платный гистограмм ИО и объем плюс премии, но это не по мне. Соф софтом, но лучше разобраться самому, чем накидывать на график уровни и не знать, что они обозначают и как цена, возможно, будет реагировать на них! Это тяжело да, но я думаю, оно этого стоит, тех. анализ плюс урони опционов, я считаю, что можно сделать хороший алгоритм это как слияния сигналов двух разных анализов!
P.S. Жаль что мало ребят разбирают эту тему да я их и понимаю не легкое дело!
Вадим ну и ещё один скрин добавишь пожалуйста к выше сообщению
Добрый день Вадим, так как вижу, что эту тему мы разбираем вдвоём=), пишу тебе, вот экспериментировал, по фильтрации посмотри что получилось, добавил пару уровней, они показывают наибольший объём Put и наибольший Call!;) По евро много уровней но там реально ОИ по 3000 нельзя такое пропускать. Спасибо за внимания!:)
Ну и Aud в догонку Вадим не мог бы сделать чтоб по три скрина скидывать а то не очень удобно 😉
Я уверен, что многие втихаря сидят и наблюдают)))
В следующий раз проверь, должно работать, стоит 5 скринов. Если что — пиши в ЛС
Блин, у тебя столько уровней на графике! Блин, я глядя на них, испытываю почти физическую боль 🙂 Фильтр нужен, по-любому, иначе тебе это через пару месяцев надоест. Так что, коллега, думай, как и чем их можно отфильтровывать.
Думаю, время покажет, как и где фильтровать, а так пока даже мыслей нет и не у кого спросить:(!Время от времени буду скидывать сюда, а ты там уже покритикуешь;) изменения, на данный момент это всё что я смог выявить самостоятельно=)!
Хорошо в следующий раз напишу в ЛС, а так вот эти два раза скидывал, писало «максимально возможно загружать два файла». Поэтому и скидывал, с начало два файла потом ещё один в другое сообщения!
Всё всем удачных выходных спасибо всем за всё!
Я долго думал (блин, я реально, дохрена времени потратил) над тем, что да как анализировать. На данный момент, к чему я пришел и что хотел бы увидеть, но в ручную не могу реализовать из-за большого объема данных (читай геморроя) — это видеть динамику движения опционных контрактов на каждом страйке как колл, так и пут в течении всего опционного месяца.
Т.е. то что ты смотришь на данные в контексте одной торговой сессии — это не о чем (за исключением, если в этот день были движения на контракте). В общем-то, я это исключение и учитываю в своей разметке.
Грубо говоря, я хочу, чтобы у меня на графике были все основные страйки и на них текстовые метки с ежедневными изменениями. Вот как я делаю, но я это делаю для 3-5 уровней, а надо 10-20 (утрированно).
В общем, наверное ,уже запутал своим «потоком сознания», постараюсь показать на примере. Вот смотри, есть евро. Есть колл-опцион со страйком 1,15. У него ОИ на сегодня — 3000. Так вот, я хочу увидеть на графике динамику изменения ОИ, начиная с первого дня обращения контракта.
Я понял тебя Вадим, это делает платный софт тебе не надо там, что изучать чертить скачиваешь только бюллетени, а на графике уже появляются уровни, какой нужен ты оставляешь, какой не нужен убираешь! На нем при нажатие выводиться информация ну, в общем, я скину видео ЛС, посмотришь.
Добрый день Вадим! Солидарен с тобой по поводу ситуаций с опционными уровнями только хотел добавить, что по EUR тоже отметил ½, не плохой там уровень получается на истории.;)
Вадим добрый день! У меня пока всё по сценарию евро вниз фунт вниз, а вот австралиец что-то не понятный уровень появился, не мог бы прокомментировать его!?
Привет, не знаю, что это за уровень и откуда он у тебя появился. Мы с тобой немного по-разному уровни строим.
Привет еще раз;) Рад что ты ответил я его вот от сюда взял =) выделил!
Доброго утра! Ещё решил добавить после ночного изучения данных по следящему опционному месяцу на данный момент:
EUR нижняя граница – 1.070
верхняя граница – 1.125
GBP нижняя граница – 1.280
верхняя граница – 1.350
AUD нижняя граница – 0.710
верхняя граница – 0.780
Я понимаю что рано пока анализировать эти данные но залез для того чтоб разъяснить ситуацию по AUD. Так как я хотел искать покупки, но после последних открытий потерял уверенность в актуальности открывать покупки! На данный момент план такой наблюдать, если уровень 0.745 пробьет с последующим закреплением под ним, зайду в шорт, и как не странно этот уровень сейчас выглядит как середина будущего месяца между PUT и CALL опционами. Ожидаю Вадим твоего взгляда на ситуацию по AUD.
Паша, привет! Ночью спать надо 😉
По следящем или по следующему? Потому что, если по текущему, то тогда возможны 2 варианта: либо у нас разные методики построения этих уровней, либо кто-то ошибся.
Я границы контракта определяю как страйки с максимальным ОИ, накопленным за месяц. И, исходя из пятничной отчетности, никаких изменений по этим 3-м контрактам нет.
Мне кажется, ты не совсем понимаешь суть торговли опционами. Да, мы отрабатываем опционные уровни как уровни поддержки и сопротивления, но «фишка» в том, что понять был пробой истинным или ложным, мы сможем только после экспирации. Т.е. самое важное, как закроется цена по отношению к тому или иному уровню.
Покажу на примере. Вот смотри, на фунте появился уровень 20 июля на страйке 1,315. Я предполагаю, что на этом страйке были проданы 1074 контракта опциона пут. А значит покупатель (или покупатели) заплатили продавцу премию за риск в размере 171 старого пункта. Так, если цена опуститься ниже уровня 1,2979, то продавец, после экспирации будет нести убытки по всем ценам, которые ниже премии.
Вот такой краткий ликбез по торговли опционами получился)))
На текущий момент, мои взгляды не изменились. По ауди я жду лонга. Но «ждать» и «покупать» — это две разные вещи. Я могу купить и по 0,74, и по 0,735. А могу и не купить. Ты еще не забывай, что у меня на опционах мир клином не сошелся. Есть еще дневной график и контекст старшего тайм-фрейма. Я же не просто так записываю видео обзоры с дневного графика.
PS Кстати, шаблоны обновил, можно качать 🙂
Привет Вадим!
Вот блин ошибся в орфографии, извиняюсь!=) Я анализировал Sep16, так понятней думаю, а залез туда, повторюсь из-за AUD ну и бонусом другие посмотрел валюты!;)
Я также определяю границы рынка ну это и по мои скринам видно!
Я понимаю! Вот что я вижу по AUG16(Aud) появился уровень 0.710 с ОИ 1269+7, а вот наши с тобой границы 0.745 там ОИ 1516-20 эти данные по пятнице. То есть, получается, идет отток контрактов на уровне 0.745, а на уровне 0.710 приток, и ниже наших границ есть ещё пару уровней это 0.730 ОИ 1086+151 с объемом 244, 0.720 ОИ 788+106 с объемом 230. По моим наблюдением на этих двух уровнях наибольший приток контрактов и объемов что думаю, не стоит упускать! Поэтому я и залез на другой месяц (SEP16) посмотреть, что там происходит и увидел что на данный момент границы там по AUD 0.710 с ОИ 1217 и объемом 168, 0.780 ОИ 1913 и объем 23.
Я и не думал даже, что на них мир клином сошелся! Я тоже анализирую несколькими методами, вот теперь добавил и опционный анализ. Просто тема же про опционы вот и пишу только про опционы;)
Ну, вот вроде получилось развернуто объяснить, извиняюсь за ошибки в предыдущем комментарии и за ранние, если здесь допустил ошибки!=)
Я вижу это так: ты про…пропустил движение вниз, остался без шорта и сейчас всеми правдами и неправдами хочешь найти эту возможность продать и срубить пару зеленых. 🙂 Только без обид. 😉 Я так пишу, потому что сам такой же. Тоже не нашел возможности зашортить, но я отпустил цену и не парюсь. Меня даже фунт в пятницу не выбил)))
Ну если я не прав в суждениях, то извиняй 🙂
Не берусь утверждать, что я прав, но мне кажется это нелогичным. С тем же успехом, не найдя уровня, на сентябрьском контракте, можно залезть на октябрьский, ноябрьский или декабрьский. В общем, не берусь судить, надо анализировать и тестировать на истории.
Не стоит. Не ошибается тот, кто ничего не делает. 😉
Немножко не так, но в принципе ты прав жаба это такая гадость=)
Видел твой шорт по фунту;) 80лвл, я там как раз был в отличной просадки, но всё потом пошло, как я предполагал, но вот долиться не имел право.
Ты чего все отлично мне это нужно, если б не нужно было, не писал бы дальше! Спасибо тебе.
Почему я так «прилип» к этому моменту по тому, что не хочу на истории делать выводы я бы мог подождать и посмотреть, что будет с AUD на истории! Но мне кажется, если я сейчас думаю, то значит, после прохождения этого момента будет что анализировать в своей логике, а если бы я анализировал после движения, то не смог бы анализировать свои мысли в истории! Как то так не умею заумно писать.;)
А вот эти слова я забрал к себе в тетрадку!
А так в принципе ищу почву для открытие сделок, так как на следящей недели будут закрывать, я думаю 3 сделки 2 по GBP и одна по EUR открыты были отложками на продажу от уровня баланса! По GBP одна по пину от 50 процентов коррекции пина на H4 (жаль, что опять плохо проанализировал и седел в неплохой присадки поздно увидел уровни по GBP выше баланса). Торопыга я=)
Не ну так далеко не полезу, конечно, залез тоже ради опыта посмотреть, что будет я, знаю, что к концу месяца всё может измениться до неузнаваемости! Всё же поэкспериментировать лучше, чем не обратить на это внимания я считаю, ты тоже так думаешь. Я же поэтому и к тебе сразу с вопросами не утверждая что так должно быть и типа я прав а ради того чтоб прочитать твоё мнения и может исправить или поправить свой взгляд на ситуацию!:)
Вчера была интересная инфа по евре. Кто в теме — читаем статью 🙂
Добрый день Вадим хотел спросить почему ты внутрение уровни не учитываешь например по евро на 1.1 там сейчас ОИ 5172, спросил для себя? А так да по евро обьёмы прям не ожиданно выросли что то будет!
Приветствую всех, решил тоже написать мои мысли по опционному анализе!
Начну с EUR границы на данный момент 1.09 нижняя 1.13 верхняя также как Вадим я рассматриваю поиски продажи в диапазоне 1.125-1.13. Так же 1.125 у меня на графике отмечена как верхняя граница следующего месяца. Обратил ещё внимания, что за границами рынка есть ещё для меня интересные уровни это 1.14 и 1.15, но да них ещё далеко и пока не заостряю на них внимания!
Чуть расшифровки линий: толстая красная, синяя линия границы рынка данного месяца
Толстые черные линии границы следующего месяца
http://prntscr.com/c0u3i1
GBP границы на данный момент 1.295 и 1.34 также указаны границы на следующий месяц 1.28 и 1.35. Рассматриваю поиски продажи в диапазоне 1.34-1.35.
http://prntscr.com/c0u4v5
По AUD для меня пока размытая картина, поэтому не ищу входа в сделки! Могу только отметить что границы на том же уровне 0.745, а вот по следующему месяцу на данный момент 0.71 и 0.78.
http://prntscr.com/c0ues0
И в заключение начал рассматривать недавно CAD! Границы рынка, которые я отметил на данный момент это 1.2821 и 1.3333. На следующий месяц странно пока границы находятся 1.2821 и 1.3158. Но самое интересное, что я вижу, на данный момент есть уровень 1.4184 на нем аж ОИ 4500, этот уровень мне не даёт покоя, так как я не могу понять цель его нахождения так далеко от рыночных границ, которые я отметил! А так как я наблюдал, что цена любит ходить к большим объемам мозг мой кричит, прям, что возможна CAD будет дешеветь, но это только предположения буду смотреть по обстоятельствам!
http://prntscr.com/c0ufsv
PS: Вадим сразу извиняюсь за множества уровней так как знаю твоим глазам будет больно=), но эти уровни мне нужны! Всем спасибо за внимания!