Приветствую всех! Это очень маленькая заметка, где я хочу поговорить о VSA – анализе объемов, а точнее анализе горизонтального объема. Это, так сказать, проба пера или продолжение экспериментальной, практической и «боевой» торговли. Анализ реальной сделки на реальном рынке, по самой что ни на есть реальной ценной бумаге. Только цена и только объем.
Если интересно, читаем далее. 😉
Итак, Российский фондовый рынок, Сбербанк, дневной график. Меня интересует только цена и объем, больше ничего!
Все мы помним панически-истерическое падение наших биржевых индексов, связанных с ситуацией вокруг Украины. Я не хочу вникать в дебри экономических и политических игр. Я не знал, не знаю и вряд ли когда-либо узнаю все причинно-следственные связи. Для меня, как и для большинства трейдеров вокруг, есть только одна правда – ценовой график (ну и объемы, куда ж без них).
Контекст.
Первым звонком для меня был бар от 14.03.14. Это бычий бар с широким спредом, закрытый на максимуме и почти с экстремально высоким объемом (35 миллионов знаете ли :)). Гэпы на втором и третьем баре.
Я увидел здесь приток профессиональных денег или смартов, если хотите. Дальше идет нормальная реакция публики, которая видит в этом движении коррекцию, и начинает продавать в направлении основного даун-тренда. При этом снижая цену. А это что дает? Правильно, возможность профессионалу нарастить свои лонги, покупая по максимально низким ценам.
Следующий важный момент случился 28 апреля 2014. По прайс экшену мы видим паттерн внешний бычий бар, закрытие на максимуме, гэп и вновь экстремально-высокий объем, почти в 40 млн.
Я не стал «лонгать» бумагу на следующий день, потому что это все же могла быть коррекция. Все точки над «i» расставил бар от 06.05.14 (для меня).
До него было два нейтральных бара, которые сформировали внутренний бар. Формирование этих баров также сопровождалось повышением объема, т.е. усилие – результат, а точнее отсутствие результата при наличии усилия.
Уже тогда можно было брать лонг по 73 рубля за акцию. Но я вновь решил подождать, и бар от 6 мая меня убедил в том, что надо покупать. Цели я вижу в районе 89-90 рублей за бумагу. Посмотрим, что будет дальше и во что все это выльется. Кстати, похожая ситуация сейчас не только по этой бумаге.
Скрин графика делал в среду 7 мая, за пару часов до закрытия биржи. В следующие часы цена выросла до 80,48 коп. и закрылась на уровне 78,48. Пойдет ли цена выше, я не могу ответить, потому что не знаю. Но походу торгов я смогу ответить на этот вопрос. И помогут мне это сделать цена и объем.
Вот такой вот небольшой разбор полетов, конкретно взятой «живой» сделки, практически, в реальном времени.
Продолжение пишу…
Ну вот прошло пару деньков и решил я написать еще несколько мыслей по теме VSA специально для тех, кто неравнодушен к этой самой теме. 🙂
С 8 мая цена росла достаточно неуверенными темпами и объем был соответствующий — то растущий, то снижающийся. О чем это нам говорит? А о том, что в этом движении нет профессиональных денег и цену двигает толпа (или публика, если угодно).
По-хорошему, если торговать спекулятивно, вчера стоило бы прикрыть позицию или ее часть, или подтянуть стоп-лосс. Потому что вчерашний бар закрылся почти у самого минимума, но меня смущает небольшой спред этого самого бара. Я этого не делаю, в силу того, что моя торговля не носит ярко выраженного спекулятивного наклона.
Теперь, если мои предположения верны, мы должны увидеть, примерно, следующую картинку:
На уровне локального максимума, там, где линия зеленого цвета, стоят отложенные ордера на покупку. Их мы активировали, однако нет сильной реакции на пробой этого уровня и движения цены вверх. Это мы видим как по спреду, так и по объему. Вчерашним баром цену опять загнали в этот диапазон, а сегодняшний бар, который на момент моего «писательства» еще не закрыт, говорит нам о желании сходить вниз линии красного цвета. А на этой линии должны быть стоп-лоссы тех, кто покупает на пробой и тех, кто хочет продавать в направлении основного тренда вниз.
По моему мнению цена может опуститься ниже и прощупать цены, расположенные за красной линией. Если этот уровень не устоит, значит, специалисту не интересны эти цены, и он не будет защищать этот уровень. В этом случае предположения стоит пересмотреть.
Конечно, это все на уровне гипотез и предположений. Тогда зачем же я это все пишу? А пишу я эти, так называемые гипотезы, в режиме реального времени, т.е. здесь и сейчас, а не задним числом, как это любят делать многие «гуру трейдинга». Делюсь своими размышлениями с Вами. Я так пишу не потому, что надо что-то умное написать для количества, а я действительно так рассуждаю. 🙂
На этом все. Спасибо за внимание.
Успехов в торговле!
С уважением, Вадим Атрощенко
Объемы — это круто! надо только смотреть в каком месте наивысший столбик поменяет цвет. конечно можно нарваться и на интервенцию :(, но все же это исключение, чем правило.
Интервенцию? Где? На фондовом рынке??!! 🙂
Если бы все было так просто, то все бы уже были миллиардерами, а биржи перестали существовать. Кстати цвет — это формальность, он не показывает того, чьих денег больше продавцов и покупателей.
запарился,извините, на фондовом рынке же не интервенция, точно, а дивергенция
Это разные понятия. Дивергенция есть на любом рынке.
А на графике объемов ее не смотрят. Потому что это не осциллятор.
а что такое интервенция? Спасибо, Вадим, за статью. И как Вы все это видите на графике?
Вмешательство центрального банка с целью повлиять на курс национальной валюты. Этим чаще всего страдают банк Японии, Швейцарии и России.
если смотреть на смену цветов на самом индюке, то любой наивысший столбик будет зеленого цвета 🙂 я имел ввиду на смену цвета соответствующей свечи. чтобы определить конвергенцию и ее окончание необходимо сравнить цвет свечи над новым наивысшим столбиком индюка с цветом предыдущей свечи. завершение тренда соответсвенно будет при новом обратном сигнале со сменой цвета свечи над наивышим столбиком объёма. а вот на каком таймфрейме это делать — это уже большой секрет 😉
Если это очередной «тролинг 80 левела», то ха-ха-ха. А, если вдруг, действительно не понятно что такое дивергенция, как ее искать и чем она отличается от интервенции, можно почитать здесь
14.03 может прошел останавливающий объем? Вадим, а волатильность учитываете в определении захода в рынок «хищников»?
Я не совсем хорошо понимаю, где есть останавливающий объем. Может и был. Не знаю. На волатильность не смотрю. Я как-то давно уже писал, что моя торговля на фондах в корне отличается от того, что я «проповедую» на Fx. Там я торгую со 100% загрузкой депозита и без стоп-лоссов. 🙂
извините, вставлю свои 5 баксов ) если цвет свеча не меняет, значит надо смотреть на размеры свечек
Это вопрос или утверждение? Я искренне надеюсь, что это вопрос, иначе все очень сильно запущено 🙂
это ответ на свой же вопрос ))))))))))))))
Вадим, VSA — анализ объемов и волатильности — разве не так?
Смотря что вкладывать в понятие «волатильность». 🙂 Для меня волатильность — это среднее изменение цены за определенный промежуток времени. А спред — это расстояние от цены закрытия предыдущего бара, до цены закрытия текущего бара.
а для меня волатильность — это длина свечи, а спред — это когда заказал раков по 3 рубля, а купил по 5 рублей. так вот разница в 2 руб. это и есть спред, удерживаемый ДЦ
Слово одно, а значения разные 🙂
Для меня, грубо говоря, волатильность — размер свечи или бара, Вадим, можете скрин выложить , как сейчас чувствует себя акция?
Не могу, на выходных сервера не работают. В понедельник выложу 🙂 А акция себя прекрасно чувствует))) Дожик вроде получился в пятницу. Жду снижения на следующей неделе.
Вадим, все таки я думаю, размер свечи, бара учитывать следует, вот по британскому фунту , какая волатильность? Да никакой, нифига спроса нет, а раз спроса нет — появится предложение
VSA — Вадим можете перевести?
А кто сказал, что я не учитываю? 🙂
Алексей, если Вам знакомо такое понятие, как «вытряхивание», то как расшифровывается VSA наверняка знаете.
А так VSA или Volume Spread Analysis. При данном виде анализа мы анализируем взаимосвязь спреда и горизонтального объема. Под спредом понимается величина бара от максимума до минимума (по классике).
Если Вы снова пытаетесь свернуть на волатильность, то для меня это два разных понятия.:)
а вытряхивание что такое?
Прием, которым пользуются «сильные рынка сего» для рыночных манипуляций 🙂
Не заморачивайтесь пока. Всему свое время. Не надо прыгать выше головы. Должна быть база.
Вадим, а здесь у Вас как дела? покажите пожалуйста)
Нет там пока ничего интересного. Два доджика подряд. Как говорится, ждем-с 🙂
Здравствуйте, Вадим.
Увидел в теме заметки аббревиатуру «VSA» и сразу пошел смотреть. Цепляет эта штука народ. И я не исключение. Не далее, как пол-года назад тоже много информации перелопатил. Самое толковое из того, на мой взгляд, Том Вильямс «Хозяева рынков». Все очень понятно, особенно, когда читаешь книгу и смотришь приведенные примеры. Да и на графике, а точнее на истории, тоже сразу видно все кульминации, Ап-трасты, поглощающие объемы и результаты с усилиями. А вот на реале, как то не хватало имеющейся информации(((. Конечно, ничего удивительно в том нет. Любая наука требует времени и усилий. Потом пытался применять для анализа индикаторы Cluster Delta. Но в один прекрасный момент почувствовал, что в одиночку с этим точно не разобраться. Да еще, помните, мы как-то обсуждали на блоге одну статью (я ссылку давал), которая меня остудила немного. Решил, что надо, сначала с Теханализом знакомство закончить, а потом-уж…. А то бывает, что не могу однозначно решить, как ценовой канал на графике разметить…, так что какой мне, нафиг, Волюм Спред Анализ))))
Сказанное, отношу, естественно, только к своей собственной персоне.
Так что буду, Вадим, с нетерпением ждать Ваших дальнейших тем по ТА, грызть науку, набираться опыта и торговать по-маленьку.
Желаю Всем успехов в торговле.
С уважением, Иван.
Доброго времени суток!
Все правильно подмечено. Не стоит бежать впереди паровоза, должна быть база. Надо уметь работать с основными инструментами (фибоначчи те же), понимать технический анализ, а уже потом лезть в «дебри» price action и VSA. Кстати, я смотрю ВСА сейчас в тренде. Недавние тренды на волновую теорию и теорию Ганна как-то поутихли малость.)))
Хорошая книга, но я пока ее еще не проштудировал от корки до корки. Так, пробежался, можно сказать, по диагонали.
значит будем разбираться вместе. 🙂
Спасибо за пожелания, взаимно! 🙂
Обновил запись. Кому интересно — читаем 🙂
Как всегда, все понятно и вопросов нет 🙂 Хотя, есть один — почему при падающих объемах цена растет? Прощупать, готовы ли покупать дальше? Очевидно, такой спрос не удовлетворяет, значит, возможно, появится предложение
Здравствуйте, Алексей! Только Вы отреагировали на мою «писанину» по VSA. Жаль, что другие проходят мимо. А ведь это важно. 🙂
Все просто. Объем не показывает нам кто сейчас находится в рынке. Соответственно он не влияет на поведение цены. Нам важно то, что если цена растет на падающем объеме, то этот рост, скажем так,.. искусственный что ли. Вряд ли цена сможет сильно сдвинуться.
Объем нам просто констатирует наличие денег в той или иной бумаге.
Вопрос не в том, появится ли предложение, а в том от кого будет это предложение. Если от публики, то толк будет такой же, как и от спроса. А вот если предлагать будет смарт, то это уже заявка. 🙂 В моем случае я нарисовал красной линией уровень, который должен защищать профессионал, т.е. не пускать цену ниже. Если цена опуститься ниже, значит ему не интересен этот уровень. Вот и понаблюдаем за всей этой возней.)))
ну как? как? как вы все это видите? цены, объемы….где торгует публика, а где профессионал. Ленин, я буду учиться, даю Вам слово, тов. Ленин!!!!
:))))))))))))
Сослан, давайте обойдемся без вождей мирового пролетариата)))
Кстати, я не вижу, а предполагаю. Возможно, я ошибаюсь 😉
Всем привет!
Шли сегодня вечером с Катей домой, и в почтовом ящике обнаружили письмо от Сбербанка на мое имя. Я подумал, что это очередное «письмо счастье», в котором говорится, что мне одобрен кредит на 100500 миллионов. А нет, это оказалось бюллетени для голосования на собрание акционеров 🙂
Мне очень понравился один вопрос как: «Утвердить дивиденды в размере…». Размер дивидендов указывать не буду, мало ли, вдруг нарушу коммерческую тайну.))) Скажу только, что они довольно приличны. И крупные акционеры получат очень хорошую премию. 🙂 После собрания акционеров напишу, если не забуду.
Вот так вот, господа-товарищи.