Здравствуйте, дорогие читатели!
Моя сегодняшняя небольшая заметка будет из разряда «мысли вслух».
Как Вам хорошо известно, существует невероятное число всевозможных гипотез, методик, теорий, систем
Из основных методик можно выделить технический анализ, основанный на теории Чарльза Генри Доу, уровни Фибоначчи, волновая теория Эллиотта, торговля с использованием технических индикаторов, методы анализа объемов и спредов (теория Вайкофа), анализ японских свечей, пресловутый прайс экшен с его паттернами и зонами спроса/предложения и многие-многие другие.
Но поговорить я хочу не о многообразии торговых методов в трейдинге, а попытаться, если не ответить, то хотя бы приблизиться к ответу на вопрос: «А какая самая лучшая торговая стратегия?».
Постараюсь сразу ответить на этот вопрос, а уже потом пуститься в рассуждения с конкретными примерами.
Как говаривал Том Вильямс (или все же Билл? Или это был Лари?): «Каждый торгует собственными убеждениями».
Так вот, мое мнение в этом вопросе таково, что не бывает плохих (или неправильных) стратегий торговли и методов анализа рынка. Бывают плохие (некомпетентные) трейдеры. Все зависит исключительно от трейдера, его опыта, профессионализма и умения принимать торговые решения. Я уже не говорю о психологической устойчивости, самодисциплине, стресcоустойчивости, умении принимать сложные решения и брать на себя риск и ответственность.
К сожалению, в наше время, большинство «трейдеров», не имея ни малейшего представления о том, как работает тот или иной метод/система, берутся его оценивать и критиковать других трейдеров, использующих его в своей деятельности.
На мой взгляд, если ты не изучил метод от «корки до корки», не проторговал несколько лет с его помощью, то не имеешь никакого права оценивать его эффективность и тем более эффективность трейдера. Например, в моей практике был период использования технических индикаторов. Поэтому я могу с уверенностью сказать, что есть более эффективные методы торговли. И я не собираюсь спорить и доказывать свою точку зрения.
Но можно привести и другой пример. Так, я понятия не имею, насколько эффективны гармонические паттерны Гартли или теория Гана в торговле. В теории я знаком, как работают эти методы, но ничего не могу сказать об их эффективности.
Надеюсь, мне удалось донести свою точку зрения до читателей. Но это все слова, а слова к делу не пришьешь. Поэтому давайте посмотрим на график и попробуем сравнить и понять, какой же все-таки способ анализа рынка лучше.
Я сегодня просматривал основные акции на ММВБ и «зацепился» за бумагу Роснефть. Я рассмотрю несколько точек зрения на сложившуюся текущую рыночную ситуацию. За основу возьмем следующие методики или торговые стратегии:
- технический анализ;
- технические индикаторы;
- price action (зоны спроса/предложения);
- VSA (анализ объемов и спредов) + паттерны price action;
- уровни Фибоначчи.
Я не люблю разрисовывать историю, поэтому все будем смотреть в реал-тайм,
Итак, сначала скриншот графика в удалении, чтобы Вы смогли увидеть мою разметку:
Теперь увеличим масштаб графика и посмотрим на него в приближении. Цифрами на графике я обозначил методы анализа рынка из вышеуказанного списка. И сейчас мы будем разбирать сложившуюся ситуацию в контексте того или иного метода
Приступим.
Технический анализ
Начнем с основного и самого популярного метода — технического анализа. На мой взгляд, технический анализ — это основа основ. Его надо знать, понимать и уметь применять. Даже если Вы не собираетесь торговать с помощью линий тренда и каналов, то понимание его сути дает Вам понимание мышления большей части участников рынка.
Мы видим, что в начале декабря случился пробой среднесрочного торгового канала, в котором бумага находилась с июля месяца 2014 года. Этот уровень важный, поэтому я не удалял его с графика. Также я посчитал важной линию тренда синего цвета (линия сопротивления), потому что она построена по экстремумам, с которых началось сильное снижение цены.
В итоге мы видим, что цена остановилась на слиянии этих 2-х линий тренда. Да, мы также знаем, что тренд скорее продолжиться, чем изменить свое направление. Но именно здесь я предполагаю, что начнется коррекция. Заметьте, я не предлагаю шортить бумагу, потому что это будет контр-тренд.
Индикаторы
Хотя я и не большой любитель использования технических индикаторов, но мы посмотрим на график сквозь призму технических индикаторов. Чтобы понять текущую ситуацию, мне хватит только исключительно скользящей средней.
Под цифрой «2» на графике находится EMA=260 (5 торговых дней * количество недель в году = естественные циклы).
Мы наблюдаем, что на текущий день цена вернулась к своей средней цене. А, так как, мувинг — это динамический уровень поддержки/сопротивления, то мы в праве рассчитывать на коррекцию.
Price action (поведение цены)
На под номером «3» в моем списке (и графике) находится без индикаторная торговля, основанная на зонах спроса и предложения.
Желтым цветом я выделил область, которая образует на графике зону предложения. Мы также можем наблюдать, что она образовалась там же, где расположено слияние линий тренда от технического анализа и мувинг. Совпадение?
VSA (анализ объемов и спредов) + паттерны price action
Теперь посмотрим на график через паттерны прайс экшен и анализ объемов. Сделаем небольшой побарный анализ. В частности, меня интересуют два бара (я выделил объем под ними).
Первый бар (от 15.01.2015) — бар с широким спредом и существенно возросшим по отношению к предыдущим барам объемом. Это проталкивающий объем, так как именно на этом баре мы видим пробой локального экстремума. И второй бар (от 19.01.2015) — бар, у которого есть усилие в виде сопоставимого объема, но напрочь отсутствует результат. Об этом нам говорит паттерн РА пин-бар. Глядя на пин-бар и его объем, а также на последующую реакцию следующих дней, можно предположить, что это был останавливающий объем.
Почему-то этот пин-бар и этот объем появились именно в зонах предложения и сопротивления технического анализа. Интересно, почему?
Уровни Фибоначчи
Ну и под цифрой «5» в моем списке расположились уровни Фибоначчи. Этот инструмент я использую для определения потенциальной глубины коррекции и торговли по тренду. Применимо к этому графику меня интересует только уровень 50% или уровень ½ всего движения. И, конечно же 61,8 тоже, позже вернемся к нему.
Итак, совместим все написанное выше, и постараемся спрогнозировать поведение цены. Ну, а если не получится, значит я останусь без сделки и буду сидеть на заборе, наблюдая за развитием тренда.
Я ожидаю движения коррекцию движения цены в «желтую» зону с цифрой «3». Это зона спроса. Там же проходит еще одна наклонная линия тренда, выступающая линией поддержки для цены. И там же есть еще коррекционный уровень Фибоначчи 61,8%. При этом не забываем про уровень ½ и гэп на этом уровне. Возможно ниже цена не пойдет.
У нас остались без внимания только непонятные буквы «Rh» и «123». Кто в теме, тот сразу понял, что речь идет об одноименном паттерне 1−2-3 и крюках Росса (Rh). Я не буду рассказывать что это такое, а лишь напишу, что после образования крюка Росса, цена имеет особенность возвращается к точке «3» графического паттерна. А именно в этой точке у нас расположено что?..
…Конечно, Вы мне можете сказать, что я из сотен бумаг российского фондового рынка, выбрал ту, где ситуация идеальна. На что я могу Вам возразить, что я выбрал именно ее только по одной простой причине: я понимаю ту ситуацию, которая в данный момент на ней сложилась. Естественно, я могу ошибаться или интерпретировать рыночные сигналы неверно, но тогда, как я написал выше, буду сидеть и наблюдать за дальнейшим ростом цены.
Вместо заключения
Я рассмотрел, пожалуй, самые основные и популярные стратегии торговли. И теперь еще раз зададим вопрос: какая из стратегий самая лучшая? С удовольствием почитаю Ваши варианты ответа в комментариях.
Спасибо за внимание. Успехов в торговле!
С уважением, Вадим Атрощенко
Вадим, а это относится к новичкам?
Новичок-новичку рознь. Бывают новички, только научившиеся отличать buy от sell, начинают умничать 🙂
Добрый вечер - а по фундаментальному анализу в данной ситуации есть что-то?
Денис, это не аналитический обзор по Роснефти. Суть не в том, в каком направлении будет двигаться эта бумага. В этой статье я хотел показать, что используя в торговле, казалось бы, совершенно разные методики, можно получить похожие сигналы. 🙂
Кстати, сегодня цена обновила ноябрьские максимумы. Следующая цель — 260 р.
Что же до вопроса, то я понятия не имею, что происходит в фундаментальном анализе 🙂 Тем более вообще забавно получается, что нефть дешевеет, а вся наша нефтянка растет, как на дрожжах. Вот и думай как можно натянуть сюда фундаментальный анализ.
Здравствуйте уважаемые трейдеры! Для меня лучшей стратегией торговли все же является технический анализ + VSA (1 и 4 в Вашем Вадим перечислении). Индикаторы перестают работать, по крайней мере я это замечаю (хотя может я просто не умею торговать по ним:)). Не использую их даже, когда ищу слияния на графиках. Зоны С/П тоже использую конечно же! Фибоначчи редко, но иногда накидываю, когда ищу вход в рынок от коррекции!
Добрый вечер. По моему Вадим убедительно показал, что не может быть только одна книга самой интересной и любимой. Но сколько книг надо прочитать, чтобы составить личную библиотеку!!! Конечно каждый свою библиотеку собирает сам.
Вадим, можете проводить анализ графика и с японскими свечами?
Какие индексы, фьючерсы влияют на российские акции? Обращаете ли вы на них внимание при торговле?
Здравствуйте, Наталья.
Не понял вопроса. Речь идет об анализе свечных моделей или графике в виде японских свечей? Если второй вариант — то нет, не могу. Сам использую график баров и другим рекомендую. К моему глубочайшему сожалению, из-за примитивности торгового терминала МТ4, приходится использовать японские свечи.
Акций на ММВБ торгуется несколько сотен. Какие именно? Если нефтянка, то фьючерсы на нефть. Индексы РТС и ММВБ, но ММВБ больше, так как РТС — больше валютный индекс. Что еще?.. Фьючерс на рубль/доллар. Вроде бы все. Фьючерсы на акции (если не торгую) то и не смотрю, потому что фьючерсы — это производный инструмент.
Скорее нет, чем да. Вот типичный пример. В конце прошлого и начале этого года нефть на мировых рынках сыпалась, а весь наш нефте-газ (газпром, роснефть, газпромнефть, лукойл, татнефть…) пер вверх. Где логика?
Я немного не соглашусь по поводу японских свечей, не знаю как на акциях (так и не попробывал, все некогда), а не форе я бы без свечей не смог. Да и информативнее они что ли, единственное, что огорчает — частенько наши брокеры грешат с ПРАВИЛЬНЫМ отображением этих свечей, что критично при работе по ПА, но выход есть — можно скачать демку европейского брокера и смотреть там, а сделки открывать на родном.
Я бы хотел попросить Вадима провести одну… не знаю как назвать, просто недавно было обсуждение каналов, очень было бы неплохо увидеть как посетители этого блога нарисуют канал по одной и той же паре на одном ТФ и выложат его скрин в одно и то же время, например в субботу в 12 00 по москве. Я думаю это будет интересно.
Я когда начал интересоваться VSA, то многие вса-шники говорили о том, что график баров лучше и информативнее. Я отнесся к этом скептически. Но решил последовать совету и поторговать пару-тройку недель. И теперь понимаю, почему они так говорили 🙂 Не могу объяснить почему, но график баров лучше (для меня), чем свечек. А так в общем-то дело вкуса.
Почему бы и нет. Я даже пару нашел с очень сложным графиком. AUDCAD (D1), начиная от апрельских максимумов 2014 года. График действительно сложный с точки зрения каналов.
Ссылки на скриншоты можно скидывать через форму обратной связи мне, чтобы не было читерства. А я на выходных их опубликую 🙂
Вадим, вы торгуете на бирже через МТ4? а как же Квик? Я спрашиваю, так как есть вопросы по торговому терминалу Квик.
Наталья, а по сриншотам разве не видно? 😉
Конечно, я торгую только через квик. МТ4, мягко говоря, недоразвитая программа, да и на ММВБ/РТС используется в основном квик.
Что же до вопросов, то рекомендую подписаться на обновления, так как очень скоро вы получите ответы на большую их часть 🙂
Вадим, это опять я. Я подписана на ваш блог, давно его читаю. По МТ4 мне понятно, а вот с ордерами в Квике у меня возникли трудности, хотя я смотрела и в Ютубе, звонила в тех. поддержку брокера. Может быть вы объясните, как поставить стоп лосс и закрыть ордер на примерах просто и понятно. В отличие от МТ4 в Квике как-то по — другому.
Наталья, сейчас можно торговать на фондовой Российской бирже через МТ5. Там чсё понятно, почти как в МТ4.
Вадим, какой стиль торговли у тебя был в прошлом году? По тренду или контртренд? И почему?
http://radikal.ru/fp/a0ed7fd467024ac88dcd74386d45f1ac
Алексей, хороший вопрос. Я даже не знаю как на него правильно ответить. Скажем так, хотелось по тренду, а получалось против 🙂
Если проанализировать график евры за 2014 год, то можно заметить, что тренд был медвежий, но коррекций нормальных для присоединения к этому тренду я не видел. А когда они появлялись, то появлялись у сильных ценовых зон, например, 1,27 000.
Я не могу сказать, торгую по тренду или против. Я стараюсь найти места на графике, где жду какого-нибудь экшена от цены, чаще всего отбоя. Если сделка против текущего движения, то беру меньшие риски (меньше 1%), если в направлении основного движения, то риск 1%. В общем-то и все. Я не знаю, в моменте, куда пойдет цена. Будет ли разворот или будет коррекция, или вообще ничего не будет и пойдем в том же направлении. Очень хорошо рассуждать о трендах или контр-трендах, когда все уже случилось и есть ценовой график на руках.
…Я сейчас вспомнил, что в начале мая 2014 года был один из самых сильных сетапов по евре на Д1, который мне довелось видеть. Тогда случился классический фейк (в моем понимании), после которого начался новый тренд. И на нем не получилось зайти в рынок. Не помню почему, то ли побоялся большого стопа, то ли выставил лимитник на 50%, а цена не вернулась.
Нормальные хорошие простые статьи автора сайта, но почему ничего нет о кластерном побарном анализе? по Профилю рынка нет наработок? И Самое главное по ленте принтов — без которой любой анализ несколько поверхностный. Скальпу по ленте и по стакану посвящен целый курс Джона ГРейди — ведь в ленте принтов Doom Sales видны все ордера как лимитные так и рыночные — видно кто ведет рынок в динамике — первичной является книга ордеров (лента принтов) она и показывает субьективную оценку цены как толпой так и смартом — график цены вторичен по отн к ней. Хотелось бы видеть наработки автора в этой области в самом простом и доступном изложении.
с уваж. А.И.
Здравствуйте, Андрей. Спасибо за комментарий.
Такой информации нет на блоге, потому что всем вышеперечисленным я не пользуюсь. Когда-то читал, но мои знания в этом чересчур посредственные. На блоге я пишу о том, через что прошел сам, что использую сейчас или чем пользовался раньше. Я не хочу сказать, что вышеуказанные методы плохи, но на данный момент времени я прекрасно обхожусь без них.
Для меня скальпинг — это не просто трейдинг, а образ жизни, который я не приемлю, но я очень уважаю скальперов 🙂