Здравствуйте, дорогие читатели!
Кто торговал фьючерсными контрактами (фьючерсами) или сталкивался с ними, тот знает, что посмотреть график больших тайм фреймов (дневного, недельного, месячного) — это довольно большая проблема. Связано это с тем, что фьючерсный контракт имеет очень короткий срок обращения, чаще всего, это 3 месяца (квартал). По истечении этого периода торги по текущему контракту прекращаются и возобновляются уже на другом контракте.
Но существует такое понятие, как «склейка» фьючерсных контрактов. Именно о «склейке» и о том, где найти склеенные графики фьючерсов, мы поговорим в этой статье.
Для чего нужен склеенный фьючерс?
Для наглядной демонстрации этой проблемы, я покажу несколько примеров совершенно разных фьючерсных контрактов. Допустим, график декабрьского и мартовского контрактов валютного фьючерса 6Е (EURUSD)
Или посмотрите на этот график мартовского контракта на фьючерс RTS:
Складывается такое ощущение, что это какой-то совершенно неликвидный инструмент, который никому не интересен. И вдруг, начиная с 14 декабря к нему появился интерес и резко возрос объем. На самом деле, фьючерс на индекс РТС – это самый ликвидный инструмент российского рынка фьючерсов. И в том, что появился объем именно в этих числах, нет ничего удивительного, так как 15 декабря – произошла экспирация, и мы перешли на новый контракт.
И, как я написал в самом начале статьи, для тех, кто анализирует старшие тайм фреймы – такие графики это очень большая проблема. Решить ее можно несколькими путями:
- Смотреть на базовый актив. Например, если это фьючерс на какую-нибудь акцию, то график именно акции, индекс и пр.
- Смотреть график спот. Так, если речь идет о валютных фьючерсах, то график базового актива можно посмотреть на Форекс.
- Смотреть график склеенного фьючерса.
Первые два варианта могут подойти для аналитических прогнозов, но никак не для торговли. Например, акция в моментуме ведет себя совершенно не так как фьючерс. А о внебиржевом рынке Форекс и вовсе говорить не приходится, потому что котировки могут существенно разниться от одного брокера к другому.
Наиболее предпочтительным и компромиссным вариантом является построение склеенного графика фьючерса. Именно такой график позволит нам получить максимально-объективную информацию. Но следует заметить, что этот способ не является 100%, в силу того, что идеально склеить два графика разных контрактов «стык в стык» не получится однозначно. Почему так происходит расскажу ниже.
к оглавлению ↑Методы склейки фьючерсных контрактов
Я слышал, как минимум, о двух основных методах склейки, но, уверен, что их куда больше, так как нет однозначного и правильного метода.
Самый простой метод – внахлест. Суть его в том, что мы ждем даты экспирации (последний день обращения) текущего контракта и накладываем на него график ближайшего контракта. Но такой метод дает очень большую погрешность. Это происходит потому, что торговля на следующем контракте начинается уже тогда, когда еще не закончились торги на текущем фьючерсе. Если Вам знакомы такие понятия как контанго и бэквардация, то Вы поймете о чем идет речь. Но не будем (пока не будем) лезть в дебри устройства срочного рынка и торговли фьючерсами. В результате такой склейки, мы увидим большие гэпы на графике, вызванные разницей цен.
Существуют и более сложные методы, такие как «панама» (получивший свое название от Панамского канала и его шлюзов). Этот метод позволяет получить более сглаженный ценовой график. Его суть заключается в том, что в момент смены контракта, рассчитывается разница цен между двумя контрактами. И каждый бар обоих контрактов понижается на величину этой разницы.
Но опять же, я не хочу «забивать голову» не столь важной для нас информацией, ведь мы не будем тратить время и самостоятельно склеивать фьючерсы. Всю работу за нас будут делать определенные программы и сервисы. Наша задача будет заключаться в том, чтобы просто воспользоваться уже готовой информацией. И именно о них я сейчас расскажу.
к оглавлению ↑Где посмотреть склеенные графики фьючерсов бесплатно?
Вот мы и подошли к самому интересному. Ниже я поделюсь с Вами несколькими он-лайн сервисами и программами, с помощью которых Вы сможете посмотреть склеенные графики фьючерсов совершенно бесплатно.
к оглавлению ↑Склеенные графики валютных фьючерсов
В одной из своих статей, посвященных теме биржевого объема, я уже писал о том, что для валютных фьючерсов, мы будем искать данные на Чикагской товарной бирже CME. Кстати, большинство программ и сервисов будут теми же, что и в той статье, ссылку на которую я дал.
Торговый терминал Thinkorswim
На мой взгляд, лучшее решение для трейдеров всех мастей. В этой программе Вы найдете абсолютно все графики американского фондового рынка (NYSE, NASDAQ, CME…). Здесь есть как склеенные графики, так и графики контрактов. И самое интересное, что он совершенно бесплатный! Именно эту программу Вы можете видеть в моих еженедельных видео обзорах.
Сервис TradingView.com
Великолепный сайт с очень большими возможностями. Настоятельно рекомендую его использовать в своей трейдерской деятельности.
Но на бесплатном аккаунте есть некоторые ограничения, а именно: котировки транслируются с задержкой, и недоступны тайм фреймы ниже дневного.
Также присутствует один небольшой нюанс: в поле с тикером контракта надо набирать Е6 (B6, A6, N6…), вместо привычных 6Е, 6В… Склеенный график на этом сервисе идет под тикером Е61! (для других контрактов будет другая буква соответственно).
Сайт ClusterDelta.com
Широко известный в узких кругах ВСА-шников сайт ClusterDelta. На этом сайте Вы также найдете графики основных фьючерсов, обновляемых в режиме реального времени.
Максимальный тайм фрейм графика, который можно отобразить — дневной. Соответственно, и исторические данные для анализа будут не столь обширными, порядка 9 месяцев.
к оглавлению ↑Склеенные графики фьючерса на индекс РТС и других контрактов срочного рынка FORTS
Те, кто торговал или торгует на российском срочном рынке ФОРТС знает, насколько большой является проблема поиска графика на фьючерсы российские фьючерсы, и в особенности, на фьючерс на индекс RTS (Ri). Я дам несколько ссылок на несколько ресурсов, которые эту проблему и решают.
Сайт ru-ticker.com
На мой взгляд, самым лучшим информационным порталом в сегменте российского фондового рынка. Рекомендую добавить его в закладки. Как и у большинства подобных сервисов есть платный и бесплатный аккаунты, но для решения нашей проблемы, достаточно будет бесплатного аккаунта.
Для того, чтобы найти нужные нам графики, в меню сайта ищем пункт «Помощь» — «Склеенные графики фьючерсов».
Сайт брокерской компании Финам
Также очень полезный сайт для тех, кто торгует на российском фондовом рынке. Один из лучших сервисов транслирования графиков он-лайн.
Вот прямая ссылка. Если она не работает, то переходите на finam.ru, далее в главном меню и выбираете пункт «графики».
Сайт MFD.ru
На этот сайт наткнулся совершенно случайно, когда «гуглил» материал для статьи. Довольно интересный информационно-аналитический портал. Рекомендую для ознакомления. Вот также прямая ссылка на индекс РТС. Либо же идем на сайт mfd.ru в раздел «Котировки». Там выбираем тот рынок, который интересует. Выбор весьма обширный. Тут есть и Форекс, и ФОРТС, и мировые индексы, и пр.
На этом у меня все. Давайте подведем итоги. Из этой статьи Вы узнали о том, что такое «склейка» фьючерсных контрактов, и для чего она применяется. А также я поделился несколькими полезными ссылками на бесплатные программы и сервисы, с помощью которых можно посмотреть склеенные графики фьючерсов на всевозможные инструменты как российского, так и других рынков. Если Вы считаете, что я незаслуженно упустил из виду какой-то сайт и не рассказал о нем, то обязательно напишите об этом в комментариях.
Спасибо за внимание. Не забудьте подписаться на обновления блога.
Успехов в торговле!
С уважением, Вадим Атрощенко
Здравствуйте! Какая разница в tradingview.com между графиком с тикером E61! и E62! ?
Не знаю даже, когда тоже задавался этим вопросом. В «интернетах» пишут, что «2» показывает график следующего контракта, а на деле нет.
А есть подробная статья или видео, что такое фьючерсы, чем они отличаются от акций и как ими торговать? С чего начать?
На данный момент нет
Здравия!
Получается торговать в режиме робота не получится?
Роман, где торговать? В статье я показал сервисы, это не торговые терминалы. Режим робота — это торговля с помощью советников?
Благодарю Вадим.
Спасибо Вадим, за популярое объяснение. Есть над чем подумать.